2023年云南银行从业资格考试考前冲刺卷（3）.docx

2023年云南银行从业资格考试考前冲刺卷（3）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1._是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A专家调查列举法B分解分析法C制作风险清单法D资产财务状况分析 2.风险监管的核心步骤是_。A了解机构B规划监管行动C风险评估D风险衡量 3.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于_亿元。A400B300C200D-100 4.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、_为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C未违约客户累计百分比D未违约客户数量 5.下列不属于经营绩效类指标的是_。A总资产净回报率B资本充足率 、C股本净回报率D成本收入比 6._是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A资金交易业务B柜台业务C个人信贷业务D代理业务 7.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是_。A信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D是信用风险损失分布的方差 8.内部审计的主要内容不包括_。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B会计记录和财务报告的准确性和可靠性C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 9.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是_。A投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论 10.商业银行最高风险管理、决策机构是_。A董事会B监事会C风险管理部门D财务控制部门 11.下列指标计算公式中，不正确的是_。A资本金收益率税后净收入/资本金总额B资产收益率税后净收入/资产总额C净业务收益率(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D非利息收入率(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额) 12.下列关于高级计量法的说法，正确的是_。A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法 13.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循_的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C高风险高收益、低风险高收益D低风险低收益、高风险低收益 14.下列关于风险的说法，不正确的是_。A风险是收益的概率分布B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 15.以下关于商业银行风险的论述，正确的是_。A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B商业银行的操作风险也可能带来巨额亏损，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对 16.下列情形中，重新定价风险最大的是_。A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源 17.信用风险监测是_。A一个连续、动态的过程B跟踪已识别风险的发展变化情况C根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D以上都正确 18.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为_亿元。A2.5B0.8C2.0D1.6 19.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的_。A最高债务承受能力B最低债务承受能力C平均债务承受能力D长期债务承受能力 20.下列关于交易账户的说法，不正确的是_。A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸 21.下列关于事后检验的说法，不正确的是_。A事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B事后检验是市场风险计量方法的一种C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题 22.商业银行不能通过_的途径了解个人借款人的资信状况。A查询人民银行个人信用信息基础数据库B查询税务部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询海关部门个人客户信用记录 23.信用风险经济资本是指_。A商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D以上都不对 24.巴塞尔新资本协议通过降低_要求，鼓励商业银行采用_技术。A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析 25.贷款定价中的风险成本是用来_。A抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对 26.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为_。A操作风险损失B信用风险损失C市场风险损失D以上都不对 27.在下列各类风险事件中，_是给商业银行造成损失最大的操作风险。A外部欺诈/盗窃B洗钱C内部欺诈D自然灾害 28.下列关于资本监管的说法，不正确的是_。A商业银行的核心资本应该具备两个特征：一是能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C未分配利润属于核心资本D少数股权属于附属资本 29.下列关于商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是_。A将贷款集中到少数风险小的行业B将贷款集中到个别高收益行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到相同相关的行业 30.关于一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是_。A此情形属于流动性风险的一种B此情形不是操作风险的表现C此情形会造成交易成本下降D此情形很可能会引发信用风险 31.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是_，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A累计总敞口头寸法B净总敞口头寸法C短边法D各类风险性资产余额 32._是指资产到期时不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他金融需要，从而给商业银行带来损失的风险。A战略风险B市场风险C负债流动性风险D资产流动性风险 33.关于商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法的说法正确的是_。A选定某一种方法，便一以贯之地采用B商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况C流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法D以上都不对 34.全面风险管理体系的维度不包含_。A企业的资产规模B企业的战略目标C企业的各个层级D全面风险管理要素 35.以下公式中，正确的是_。ARAROC=(收益-预期损失)/经济资本BRAROC=(收益-非预期损失)/经济资本CRAROC=(收益-预期损失)/收益DRAROC=(收益-非预期损失)/收益 36.市场风险内部模型法的局限性不包括_。A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C不能计量非交易业务中的市场风险D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 37._对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。A董事会B监事会C股东大会D财务控制部门 38.下列属于经济资本配置的作用的是_。A有效控制每个业务领域所承受的风险规模B确保各类主要风险被准确识别C有助于建立清晰的声誉风险管理流程D确保产品和服务的溢价水平 39.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为_。A0.15B0.2C0.25D0.3 40.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是_。A有效银行监管的核心原则B巴塞尔资本协议C巴塞尔新资本协议D以上都不是 41.某银行2008年初关注类贷款余额为4500亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了550亿元，则关注类贷款迁徙率为_。A12.5%B12.66%C17.5%D18.33% 42.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在_的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A分散和集中B成本和收益C垄断与竞争D扩张和风险 43.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是_。A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度 44.某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为56亿元，库存现金为19亿元。人民币各项存款期末余额为2375亿元，则该银行人民币超额准备金率为_。A3.16%B2.76%C2.98%D3.46% 45.期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。下列业务中包含了期权性风险的是_。A托收业务B定期存款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款D房地产按揭贷款业务 46.假定某银行2008会计年度结束时共有贷款220亿元，其中正常贷款160亿元，其共有一般准备10亿元，专项准备1.5亿元，特种准备2亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为_。A20%B22.5%C25%D50% 47.在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是_。A管法人、管风险、管内控、提高透明度B管股东、管经营、管效益、提高透明度C管法人、管经营、管风险、提高透明度D管股东、管经营、管效益、提高透明度 48.在操作风险经济资本计量的方法中，_是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A内部评级法B标准法C基本指标法D高级计量法 49.关于董事会及高级管理层在声誉风险管理中的责任，下列说法有误的是_。A制定危机处理程序B识别、评估和监测声誉风险状况C不定期审核声誉风险管理政策D制定声誉管理的原则和操作流程 50.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是_。A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性