全球最知名的八大交易系统.pdf

1 1 海龟交易系统 著名的商品投机家理查德丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在 1983 年他招募了 13 个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利 80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：1、当价格突破 20 个交易周期最高点的时候入场。2 当价格跌破 10 个交易周期最低点时离场。系统一：入场：以 20 日突破为基础的偏短线系统（价格超过前 20 天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为 10 日最低价，对于空头头寸为 10 日最高价。如果价格波动与头寸背离至 10 日突破，头寸中的所有单位都会退出。系统二：入场：以 50 日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前 50 天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为 20 日最低价，对于空头头寸为 20 日最高价。如果价格波动与头寸背离至 20 日突破，头寸中的所有单位都会退出。2 拉瑞威廉姆斯跳空交易系统 拉瑞威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有短线交易秘诀一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠 2 军赛的总冠军，在不到 12 个月的时间里使 1 万美元变成了 110 万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续 5到 10 天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：1、收盘价比五日均价低 4%，确保信号发生在跌势；2、开盘价低于昨日最低价 1%；3、收盘反弹至昨日最低价以上。3 维克多斯波朗迪 123 法则交易系统 维克多斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被巴伦财经杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续 12 年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为 123 法则：1、首先趋势线被突破；2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。尽管 123 法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了 2B 法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升 3 逾前期低点，则趋势可能反转。4 汤姆迪马克 TD 价格区间交易系统 汤姆迪马克，SAC 执行副总裁、债券基金经理 VanHosington 的 CPO 合伙人、40 亿美元对冲基金经理利昂库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM 和 UnionCarbide 等在内的大金融机构的顾问。汤姆迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了 TD DeMarker指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在 8 根 K 线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予 0 值。分母由 8 日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予 0 值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。5 劳伦斯麦克米兰波动性交易系统 劳伦斯麦克米兰，期权交易专家、曾在 ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有期权战略投资、McMillan 论期权。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如 10 天、20 天、50 天，以及 100 天。系统 4 买入机械规则：1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；2、计算历史波动性的时间为 5、10、20、30、100，求其标准差；3、ac、ao 指标连续 5 天下降。6 马丁普林格摆荡交易系统 马丁普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与 28 日移动平均线的比值，少于-10。7 康斯坦丝布朗衍生振荡指标交易系统 康斯坦丝布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对 RSI 相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：1、计算 14 日 RSI 指标；2、计算 14 日 RSI 指标的 5 日平均；3、将 2 步计算结果求 3 日平均；4、求第步、第 3 步计算结果的差额，以柱状图标示。8 海豚交易系统 核心理念：顺势交易，右侧下单 1、通过在趋势判断时段使用均线和 MACD 趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；2、通过在进出场时段 KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧 5 下单。一、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。二、趋势判断规则在趋势判断时段中使用 MA26 均线和 MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在 MA26 以上，MACD Value Signal0，趋势为多头市场，做多；价格在 MA26 以上，MACD Signal Value0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在 MA26 以下，MACD ValueSignal0，趋势为空头市场，做空；价格在 MA26 以下，MACD SignalValue0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。