商业银行管理学计算题.pdf

商业银行管理学计算题 2 作者：日期：个人收集整理 勿做商业用途 3 1假设某商业银行仅存在一笔年期固定利率为 10%的资产，共 100 单位,其资金来源是 1 年期利率为 9%的负债,共 9单位，展幅为%。银行的股权资本为 10 单位。该银行年利息收入为0 单位(现金 ()会计模型的分析:从第二年开场,年负债本钱提高到 10.单:012=10，资产的年利息收入保持不变,仍是0 单位5 年期固定利率)，年净利息收入下降到-0.单位：0-0.80.8。以上的变化及其分析反映了会计模型的本质,分析的焦点是净利息收入。2)经济模型的分析:利率变化前:资产的账面价值0单位,资产的市场价值100 单位，负债的账面价值=9单位,负债的市场价值=90单位,银行资本的市场价值资产的市场价值负债的市场价值=10-9=1(单位)利率变化后：资产和负债的账面价值均不改变,但资产的市场价值与负债的市场价值都发生了变化。所以,银行资本的市场价值=9.4-876=18 单位。利率仅提高了 3 个百分点，就使得商业银行资本的市场价值由 10 单位下降到.8 单位,可见该银行资产和负债构造很不对称，抗风险能力很差。.假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 .计算步骤 分析:此时缺口为负，当利率上升时，银行的净利息收入会下降,此时银行应调低缺口,当利率下降时,银行应主动营造负缺口，但当利率下降到一定程度时,此时利率很快会反弹，应反向操作。1张力看中了一套 80 平方米的住房,房价是 200 元/平方米，房款为 160 00元，按照规定,申请个人住房贷款必须首付 3%,即张力自己必须有800元房款用于首付，余下的12 000 元房款靠贷款支持。2设某固定收入债券的息票为 8美元,归还期为 3 年,面值为 1000 美元,该金融工具的实际收益率(市场利率为,求该债券的持续期为多少?个人收集整理 勿做商业用途 4 计算题 .贴现率为 12%，银行承兑汇票面值为0 万元，到期日为05 年 6 月日，贴现日005 年 5 月 11 日,计算贴现利息和实付贴现额?2.一张 5 年期、面值为 0美元，息票率为 8的美国中期国债，如果购入价格为 900 美元，计算 此投资的到期收益率。1贴息021(%/3600.(万元)实付贴现额=10-0.7.万元).