2016年辽宁省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷.pdf

2016 年省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A予以批准 B不予批准 C给予其一定考察期限，考察期限无行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务围 2、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权 3、中国期货业协会是（）。A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 4、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A不承担责任 B承担次要赔偿责任 C承担主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承担赔偿责任 5、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A心理分析 B技术分析 C基本分析 D价值分析 6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主卖出 5 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A期货公司 B期货公司营业部 C小王 D期货公司和小王 7、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说确的是（）。A企业承担损失 Y，期货公司承担费用 X B期货公司承担费用 X 和损失 Y C企业承担费用 X，期货公司承担损失 Y D企业承担费用 X 和损失 Y 8、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法 第 49 条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A无权代理 B职务代理 C越权代理 D表见代理 9、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是_。A分类评价申诉机制 B分类评价“一票降级”制度 C分类结果的披露和使用 D分类评审的集体决策制度 10、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A15%B20%C30%D50%11、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员 12、下面关于投机说法错误的是_。A投机者承担了价格风险 B投机的目的是获取较大的利润 C投机者主要获取价差收益 D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 13、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 14、某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A200 B50 C160 D240 15、执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一 9 月份到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。A80 点 B100 点 C180 点 D280 点 16、幕交易等重大期货行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 B10 C20 D30 17、以下关于期货的结算说法，错误的是_。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 C 期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 18、_的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A移动平均线 B几何平均线 C支撑线 D压力线 19、期货从业人员发现投资者有违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告 B公平对待该投资者 C及时向所在期货经营机构报告，注意防投资者的信用风险 D了解投资者的投资目标 20、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会 B董事会 C会员大会 D职工代表大会 21、结算准备金余额的计算公式应为_。A 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)22、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A共同基金 B对冲基金 C商品投资基金 D套利基金 23、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B撤销期货从业人员资格并在 2 年拒绝受理其从业人员资格申请 C撤销期货从业人员资格并在 3 年或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D公开通报批评 24、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 25、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还 2、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制 C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 3、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫 B公开谴责 C暂停从业资格 D撤销从业资格 4、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A某、某和某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C某、某和某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 5、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B参加会员大会 C使用期货交易所提供的交易设施 D按规定转让会员资格 6、金融期货的特点包括_。A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生 7、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可 B客户可以予以追认 C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 8、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 9、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A履行职责应当保持充分的独立性 B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项 10、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括_，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A会员当日平仓盈亏表 B会员当日成交合约表 C会员当日持仓表 D会员资金结算表 11、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责 B名称、住所和营业场所 C注册资本及其构成 D对会员的纪律处分 12、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计 D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 13、风险管理的基本流程包括_。A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 14、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人 B父母 C配偶 D子女 15、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。A债券价格上升 B债券价格下跌 C市场利率上升 D市场利率下跌 16、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 17、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易 B结算 C交割 D价格 18、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人 B期货公司董事长 C期货公司监事会主席 D除期货公司监事会主席以外的监事 19、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A期货公司不得混码交易 B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C 期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码 D期货公司应按照规定为客户申请交易编码 20、期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 21、下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定 B基差=期货价格-现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值 22、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 23、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A 未因涉嫌违规经营正在被有权机关调查，近 1 年未因违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和部控制制度符合有关规定并有效执行 24、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5年 B 因行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾 5 年 C因行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5 年 D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 25、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D 从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月