2022年甘肃省期货从业资格高分提分卷.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（）。A.公司遭受重大突发市场风险B.公司遭受不可抗力C.总额足以覆盖市场风险D.当年发生财务亏损【答案】 D2. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=00632，英镑固定利率为Rfix=00528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C3. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为（）。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A4. 【问题】 期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】 A5. 【问题】 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。A.10B.12C.14D.16【答案】 C6. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C7. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A8. 【问题】 ( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A.9010策略B.备兑看涨期权策略C.保护性看跌期权策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A9. 【问题】 期货执业人员在执业中应当（）。A.诚实守信，恪尽职守B.向客户承诺或保证最低收益C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益D.以本人或者他人名义从事期货交易【答案】 A10. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格A.中国证监会B.期货交易所C.期货业协会D.国务院期货监督管理机构【答案】 A11. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C12. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C13. 【问题】 期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请（ ）进行调解。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.仲裁委员会D.当地人民法院【答案】 B14. 【问题】 证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（ ）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A.期货公司B.证券公司和期货公司C.证券公司D.证券公司或期货公司【答案】 C15. 【问题】 期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A.结算账户B.交易账户C.交易编码D.结算编码【答案】 C16. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B17. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A18. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B19. 【问题】 有权指定交割仓库的是（）。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.期货交易所【答案】 D20. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 导致均衡数量减少的情形有（）。A.需求曲线不变，供给曲线左移B.需求曲线不变，供给曲线右移C.供给曲线不变，需求曲线左移D.供给曲线不变，需求曲线右移【答案】 AC2. 【问题】 下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。 A.即期对远期的掉期交易B.远期对远期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.远期对即期的掉期交易【答案】 ABC3. 【问题】 共用题干A.期货公司备案的期货保证金账户B.期货公司自有资金账户C.客户登记的期货结算账户D.期货交易所专用结算账户【答案】 AC4. 【问题】 在国际收支各项目中，()的失衡对汇率变动影响尤为显著。A.自由贸易收支B.一般性贸易收支C.经常项目贸易收支D.非贸易收支【答案】 CD5. 【问题】 普通投资者进入期货市场交易之前，应首先选择一个（ ）的期货公司。A.信誉好B.资金安全C.运作规范和收费比较合理D.具备合法代理资格【答案】 ABCD6. 【问题】 趋势类指标包括( )。A.KDJ指标B.威廉指标(WMS%R)C.平滑异同移动平均线(MACD)D.移动平均线(MA)【答案】 CD7. 【问题】 期货交易所为债务人的，债权人可以请求人民法院冻结、A.属于期货交易所所有的有价证券B.期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券C.期货交易所自有账户中的资金D.期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金【答案】 AC8. 【问题】 期货公司为客户开立期货账户时，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的（ ）。A.合规B.真实C.准确D.完整【答案】 ABCD9. 【问题】 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。电缆厂之所以愿意与冶炼厂签订点价交易合同，原因是（ ）。A.预斯基差走强B.预斯基差走弱C.预期期货价格走强D.预期期货价格走弱【答案】 AD10. 【问题】 内幕信息敏感期内从事或者明示、暗示他人从事或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“情节严重”的是（ ）A.期货交易占用保证金数额在三十万元以上的；B.三次以上的；C.证券交易成交额在三十万元以上的；D.获利或者避免损失数额在十五万元以上的；【答案】 ABD11. 【问题】 期货从业人员对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露、传递给他人，但下列( )情况除外。A.有关法律、法规、规章等要求提供的B.国家司法部门、政府监管部门按照有关规定进行调查取证的C.中国期货业协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的D.从业人员在执业过程中，为保护自己的合法权益而必须公开的【答案】 ABCD12. 【问题】 按照大户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时（ ）。A.客户直接向交易所报告B.客户通过期货公司会员向交易所报告C.会员向结算机构报告D.会员向交易所报告【答案】 BD13. 【问题】 外汇期货交易一般可分为( )。A.外汇期货套期保值交易B.外汇期货套利交易C.外汇期货投机交易D.外汇期货远期交易【答案】 ABC14. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序第二十四条规定,决定书应载明以下事项:（）A.做出惩戒决定的日期B.违反自律规则的事实和证据C.提起申诉的权利、期限D.惩戒结论和依据【答案】 ABCD15. 【问题】 建立虚拟库存的好处有（ ）。A.完全不存在交割违约风险B.积极应对低库存下的原材料价格上涨C.节省企业仓容D.减少资金占用【答案】 BCD16. 【问题】 以下属于期货中介与服务机构的是（ ）。A.交割仓库B.期货保证金存管银行C.期货信息资讯机构D.期货公司【答案】 ABCD17. 【问题】 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（ ）。A.B.C.D.【答案】 ABCD18. 【问题】 下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（ ）。A.CME的3个月期国债期货合约目前釆用现金交割方式B.CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的C.所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓D.CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式【答案】 ABC19. 【问题】 期货交易所可以接受（ ）作为保证金进行期货交易。A.经期货交易所认定的标准仓单B.房产C.交通工具D.可流通的国债【答案】 AD20. 【问题】 某日，A期货公司董事长挪用公司客户保证金5000万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是（ ）。A.首席风险官应当向董事会报告B.首席风险官应当向中国期货业协会报告C.首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告D.首席风险官应当向公司控股股东报告【答案】 AC20. 【问题】 期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】 A21. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B22. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为( )。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A23. 【问题】 期货公司交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由( )承担。A.期货公司B.客户C.会员D.期货交易所【答案】 A24. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.4【答案】 B25. 【问题】 期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C26. 【问题】 （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90的资金持有现货头寸。形成零头寸。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A27. 【问题】 关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便B.期货交割的商品质量有保障C.无须担心仓库的安全问题D.企业可以随时提货【答案】 D28. 【问题】 申请期货公司独立董事任职资格的，应当提供拟任人关于（）的声明。A.自有资产B.合法性C.公正性D.独立性【答案】 D29. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B30. 【问题】 在我国设立期货公司，应当在（）注册。A.工商行政管理部门B.中国证监会C.中国期货业协会D.公司所在地的中国证监会派出机构【答案】 A31. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D32. 【问题】 根据下面资料，回答83-85题 A.15和2B.15和3C.20和0D.20和3【答案】 D33. 【问题】 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保（）等风险监管指标持续符合标准。A.净资本B.净资产C.风险准备金D.流动资产【答案】 A34. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（ ）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C35. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D36. 【问题】 期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B37. 【问题】 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明是( )的除外。A.紧急避险B.他人责任C.不可抗力D.意外【答案】 C38. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B39. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（）。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C