2022年青海省期货从业资格高分通关预测题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （ ）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等工作。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A2. 【问题】 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 C3. 【问题】 下列关于会员制期货交易所理事会会议的表述，错误的是（）。A.理事会会议一般应当由理事本人出席B.理事因故不能出席会议的，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席C.每位理事只能接受一位理事的委托代为出席D.理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围【答案】 B4. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.10B.60C.80D.20【答案】 C5. 【问题】 全面结算会员期货公司应当按照（ ）向非结算会员收取保证金。A.中国证监会规定的保证金标准B.中国期货业协会规定的保证金标准C.期货交易所规定的保证金标准D.结算协议规定的保证金标准【答案】 D6. 【问题】 根据下面资料，回答87-90题 A.甲方向乙方支付l.98亿元B.乙方向甲方支付l.02亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A7. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元De1ta、C41000合约对冲325.5元De1taB.C40000合约对冲1200元De1ta、C39000合约对冲700元De1ta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元De1taD.C40000合约对冲1000元De1ta、C39000合约对冲500元De1ta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B8. 【问题】 对银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务资格的批准机构是（ ）。A.国务院银行业监督管理机构B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 A9. 【问题】 对于期货公司风险监管指标管理办法规定的“不得低于”一定标准的风险监管指标，当风险监管指标达到规定标准的（）时，就属于中国证监会设置的预警标准。A.80%B.120%C.150%D.180%【答案】 B10. 【问题】 期货公司变更法定代表人，应当自（）之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。A.完成工商变更登记B.股东会决议C.董事会决议D.变更后的法定代表人任职【答案】 A11. 【问题】 期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.8C.10D.15【答案】 A12. 【问题】 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表85所示。 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C13. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C14. 【问题】 因实物交割发生纠纷的，（）为合同履行地。A.期货公司的分公司所在地B.期货公司的分支机构住所地C.期货交易所住所地D.投资者住所地【答案】 C15. 【问题】 期货执业人员在执业中应当（ ）。A.诚实守信，恪尽职守B.向客户承诺或保证最低收益C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益D.以本人或者他人名义从事期货交易【答案】 A16. 【问题】 刘某是A期货公司的客户。某日，刘某收到A期货公司的通知，告诉刘某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，刘某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（ ）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C17. 【问题】 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta【答案】 D18. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（ ）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A19. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当接受（ ）的监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.期货业协会C.证券交易所D.期货交易所【答案】 A20. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（）。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 如果某商品的需求增长，供给减少，则该商品的( )A.均衡数量不定B.均衡数量上升C.均衡价格上升D.均衡价格下降【答案】 AC2. 【问题】 期货公司董事长出现以下（ ）情形的，期货公司应当对其进行离任审计。A.被撤销任职资格B.被认定为不适当人选而被解除职务C.中国证监会对其进行监管谈话D.辞职【答案】 ABD3. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标包括（ ）。A.期货公司净资本B.期货公司净资本与净资产的比例C.流动资产与流动负债的比例D.负债与净资产的比例【答案】 ABCD4. 【问题】 中国金融期货交易所于2010年4月推出了沪深300股票指数期货，对于丰富金融产品（ ）具有重要意义。A.完善资本市场体系B.为投资者开辟更多的投资渠道C.发挥资本市场功能D.深化金融体制改革【答案】 ABCD5. 【问题】 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会【答案】 ABD6. 【问题】 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。 A.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货B.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货C.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货D.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货E【答案】 AC7. 【问题】 汇率除受宏观经济形势影响之外，还在一定程度上受()的影响。A.突发事件B.军事冲突C.国内政治局势变化D.国际政治局势变化【答案】 ABCD8. 【问题】 下列关于期货公司营业部经营管理的说法，正确的有( )。A.期货公司可以与他人合资、合作经营管理营业部B.期货公司不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理C.分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围D.期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算【答案】 BCD9. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，为期货公司提供中间介绍业务机构的期货从业人员不得从事的行为包括（ ）。A.收付期货保证金B.存取期货保证金C.划转期货保证金D.代理客户从事期货交易【答案】 ABCD10. 【问题】 一般说米，对价格运动趋势构成强人的支持或阻力的回调位置的有( )。A.50%B.63%C.75%D.1OO%【答案】 ABD11. 【问题】 2015年4月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价格风险，该企业卖出CU1604。2016年1月，该企业进行展期，合理的操作有（ ）。A.买入CU1604，卖出CU1612B.买入CU1604，卖出CU1601C.买入CU1604，卖出CU1602D.买入CU1604，卖出CU1610【答案】 AD12. 【问题】 下列选项中，期货公司应按照中国证监会规定年限和要求妥善保存的有（ ）。A.期货投资咨询业务的风险揭示书B.风险管理意见C.研究分析报告和交易咨询建议D.期货交易软件或者终端设备说明等业务材料【答案】 ABCD13. 【问题】 根据规定，期货交易实行的制度包括（ ）。A.客户交易编码制度B.套期保值审批制度C.大户持仓报告制度D.风险警示制度【答案】 ABCD14. 【问题】 随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因有（ ）。A.套利交易B.交割制度C.对冲平仓D.双向交易【答案】 AB15. 【问题】 下列关于期权交易的说法中，正确的有（ ）。A.期权交易是买卖一种选择权B.当买方选择行权时，卖方必须履约C.当买方选择行权时，卖方可以不履约D.如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除【答案】 ABD16. 【问题】 期货交易所组织并监督期货交易，通过（ ）等措施，动态监控市场的风险状况，并及时化解与防范市场风险。A.实时监控B.违规处理C.市场异常情况处理D.制定标准化合约【答案】 ABC17. 【问题】 下列属于期货交易基本特征的有（ ）。A.合约标准化B.双向交易C.当日无负债结算制度D.对冲了结【答案】 ABCD18. 【问题】 以下属于化工产品期货价格分析应关注的问题的是( )。A.受到原油走势影响较大B.价格波动频繁，具有季节性特征C.产业链影响因素复杂多变D.价格具有垄断性【答案】 ABCD19. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的( )。A.财务状况B.投资经验C.投资目标D.家庭状况【答案】 ABC20. 【问题】 外汇期货合约对()等内容都有统一的规定。A.合约金额B.交易时间C.交割月份D.交易币种【答案】 ABCD20. 【问题】 提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A.采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B.在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C.以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D.开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系【答案】 C21. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A.10B.8C.6D.7【答案】 D22. 【问题】 根据期货从业人员管理办法,期货从业人员受到纪律惩戒后，享有（）权利A.上诉B.申诉C.申请行政复议D.抗辩【答案】 B23. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A24. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（ ）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B25. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C26. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.电话B.面谈C.公证D.书面【答案】 D27. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入5手国债期货D.买入10手国债期货【答案】 C28. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A29. 【问题】 关于强行平仓，下列说法正确的是（）。A.甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由期货交易所承担B.乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由期货交易所自行承担C.丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D.丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户须追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担【答案】 C30. 【问题】 下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】 C31. 【问题】 国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。A.较低的收盘价B.较高的收盘价C.收盘价的算术平均值D.收盘价的加权平均值【答案】 A32. 【问题】 在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所的（）。A.客户B.会员C.员工D.股东【答案】 B33. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务应（ ）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A34. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（ ）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D35. 【问题】 如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B36. 【问题】 某监控中心在管理中发现客户杨某的资料出现错误，监控中心便登录开户系统中对其进行了修改。期货公司在为杨某进行交易时发现资料与原资料内容不符，后经向监控中心进行询问才得知客户资料已修改。发现客户资料有错误，应（）。A.由监控中心通知期货公司，期货公司登录统一开户系统进行修改B.由监控中心进行修改C.不必修改D.由监管机构进行修改【答案】 A37. 【问题】 期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是（ ）。A.应当给予投资者至少48小时的冷静期B.特别风险警示书应当由投资者签字确认C.应当向投资者提供特别风险警示书D.应当追加了解投资者的相关信息【答案】 A38. 【问题】 在运营过程中，期货公司应当遵循（ ）结算制度。 A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】 A39. 【问题】 9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格A.若不做套期保值，该贸易商仍可以实现进口利润B.期货市场盈利300元吨C.通过套期保值，天然橡胶的实际售价为11950元吨D.基差走强300元吨，该贸易商实现盈利【答案】 D