基金市场与FOF组合月报（2020年1月）：权益仓位下滑小盘型组合继续大幅跑赢市场.docx

目录一）主动权益基金表现稳健，权益仓位普遍有所下滑31.1 市场回顾31.2 、基金整体业绩表现41. 3 、仓位估计41.4.重仓股表现5二）新基发行受制节假日因素，爆款基金依然频现62. 1 、 新成立基金62. 2、新发行基金72. 3、待发行基金82.4、 新受理基金10三）权益市场分化，中小盘F0F组合继续大幅跑赢市场 133.1、 不同类型（按风格与规模划分）精选基金组合表现 133.2、 不同类型（仅按规模划分）精选基金组合表现 15图表目录图1：报告期内（2020年1月）国内主要大类资产表现 3图2：报告期内（2020年1月）国内主要股票指数表现 3图3：报告期内（2020年1月）中信行业指数表现 3图4：报告期内（2020年1月）中信风格指数表现 3图5：不同类型基金平均业绩表现（2020年1月）4图6：不同类型权益类基金业绩表现（2020年1月）4图7：不同类型基金权益仓位变化（2020年1月）5图8：权益类基金在不同板块上的仓位变化（2020年1月）5图9：报告期内（2020年1月）前十大重仓股PE表现（相对最近三年）5图10：报告期内（2020年1月）前十大重仓股PB表现（相对最近三年）5图11：不同类型新成立基金数量占比（今年以来）6图12：不同类型新成立基金规模占比（今年以来）6图13：过去2年以来新成立基金数量和规模情况（截至2020-01-23） 6图14：不同类型新成立基金数量（只，2020年1月）7图15：不同类型新成立基金规模（亿，2020年1月）7图16：新成立债券型基金数量分布（2020年1月）7图17：新成立债券型基金规模分布（2020年1月）7图18：今年以来（2020年以来）新发行基金数量（只）8图19：报告期内（2020年1月）新发行基金数量（只）8图20：不同风格基金精选组合超额收益表现（截至2020-01-23） 13图21：大盘成长基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23） 14图22：大盘价值基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23） 14图23：中盘成长基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23） 14图24：中盘价值基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23） 142.4、新受理基金2019年以来（截至2020-01-17）,新受理申请材料的基金共计78只，接受简易程序审核（审核期限20天） 的基金76只，其中23只已收到第一次反应意见；接受普通程序审核（审核期限60天）的基金2只。表3 :新受理基金情况（截至2020-01-17 ）基金首埋人基金ft菅人基金否称受埋决足d第一次反应意见日浙商兴业银行智多兴目标收益一年持有期混合型2020-1-9南方工商银行荣年定期开放混合型2020-1-9一建信农业银行中债1-3年农发行债券指数2020-1-9一湘财浙商银行长兴灵活配置混合型2020-1-9一中银国际证券工商银行中证长三角领先交易型开放式指数基金2020-1-8中银国际证券工商银行中证长三角领先交易型开放式指数基金联接基金2020-1-8国寿安保中国银行中债-3-5年政策性金融债指数基金2020-1-82020-1-17鹏华建设银行安泽混合型2020-1-82020-1-17九泰中信建投久信量化股票型2020-1-8博时民生银行季季乐三个月持有期债券型2020-1-82020-1-17格林邮储银行泓安63个月定期开放债券型2020-1-82020-1-17中力口光大银行聚庆六个月定期开放混合型2020-1-8中融兴业银行中债1-5年国开行债券指数2020-1-82020-1-17工银瑞信农业银行彭博巴克莱国开行债券1-3年债指数2020-1-82020-1-14嘉实建设银行彭博巴克莱国开行债券1-3年债指数2020-1-82020-1-14海富通兴业银行富盈混合型2020-1-8一中银兴业银行高质量开展机遇混合型2020-1-72020-1-17华夏兴业银行兴阳一年持有期混合型2020-1-7一上银交通银行内需增长股票型2020-1-62020-1-14财通工商银行智慧成长混合型2020-1-6东方证券资管建设银行东方红匠心甄选一年持有期混合型2020-1-6金信浦发银行核心竞争力灵活配置混合型2020-1-62020-1-16国都证券兴业银行聚和混合型2020-1-62020-1-14嘉合平安银行同顺智选股票型2020-1-62020-1-17方正富邦兴业银行优势精选一年定期开放股票型2020-1-62020-1-16中信保诚中国银行安颐债券型2020-1-6北信瑞丰华夏银行恒盛年定期开放债券型2020-1-62020-1-17浙商上海银行惠隆39个月定期开放债券型2020-1-62020-1-16兴银兴业银行中证福建50交易型开放式指数基金2020-1-3新疆前海联合宁波银行添泽债券型2020-1-32020-1-16广发招商银行招享混合型2020-1-3一德邦民生银行安鑫混合型2020-1-3华夏招商银行博远一年持有期混合型基金管理人中管理人（MOM）2020-1-3建信交通银行智汇优壮年持有期混合型管理人中管理人（MOM）2020-1-3一泰康资管民生银行长江经济带债券型2020-1-22020-1-16汇丰晋信浦发银行惠安纯债63个月定期开放债券型2020-1-22020-1-14西部利得农业银行创业板大盘交易型开放式指数基金2020-1-22020-1-14天弘农业银行智荟6个月持有期债券型2020-1-22020-1-14东方中国银行臻慧纯债债券型2020-1-22020-1-14招商工商银行惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）2020-1-2创金合信交通银行群星一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）2020-1-2东方证券资管建设银行东方红启东二年持有期混合型2020-1-2红塔红土中信银行长利42个月定期开放债券型2020-1-22020-1-14富国中信证券中证银行交易型开放式指数2020-1-17华夏中国银行鼎清债券型2020-1-17国海富兰克林交通银行恒泽86个月定期开放债券型2020-1-17易方达中国银行中证红利交易型开放式指数发起式联接基金2020-1-16易方达民生银行瑞川灵活配置混合型发起式2020-1-16惠升江苏银行和润纯债债券型2020-1-16鹏扬兴业银行红利优选混合型2020-1-16新华浦发银行安享惠融88个月定期开放债券型2020-1-16一南华交通银行瑞泰39个月定期开放债券型2020-1-16易方达邮储银行磐泰一年持有期混合型2020-1-16易方达中国银行中证科技50父易型开放式指数2020-1-16一鹏扬兴业银行景合六个月持有期混合型2020-1-16国寿安保工商银行尊庆6个月持有期债券型2020-1-14一兴业浦发银行稳泰66个月定期开放债券型2020-1-14一泓德招商银行睿泽混合型2020-1-14一东兴证券浙商银行兴晟混合型2020-1-14广发浦发银行恒隆一年持有期混合型2020-1-14一鑫元交通银行中债1-3年国开行债券指数2020-1-14东兴证券浙商银行中证消费50指数基金2020-1-14华安上海银行金享混合型2020-1-14一兴银兴业银行信用衍生品债券型2020-1-14国泰浦发银行中证新能源汽车交易型开放式指数基金2020-1-14大成招商银行睿鑫股票型2020-1-14一鹏华农业银行中债1-3年农发行债券指数2020-1-14广发邮储银行聚荣一年持有期混合型2020-1-14建信中信银行中债0-5年河南省地方政府债交易型开放式指数2020-1-14华夏中国银行全球消费灵活配置混合型（QDTT）2020-1-14国泰浦发银行中证新能源汽车交易型开放式指数基金发起式联接基金2020-1-14南方农业银行中债0-2年国开行债券指数2020-1-10一民生加银工商银行家盈6个月持有期债券型2020-1-10一鹏扬浦发银行淳安66个月定期开放债券型2020-1-102020-1-17鹏华招商银行精选群英混合型管理人中管理人(MOM )2020-1-10天弘徽商银行聚新3个月定期开放混合型2020-1-10天治交通银行量化对冲策略混合型发起式2020-1-6华安农业银行平衡养老目标三年持有期混合型发起式(FOF)2020-1-14资料来源：Wind,三）权益市场分化，中小盘FOF组合继续大幅跑赢市场不同类型（按风格与规模划分）精选基金组合表现我们将基金池选定为：国内基金市场上，成立满一年且最近报告期规模大于2亿的主动管理型权益类基金 （包括：普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置混合型基金、平衡混合型基金）。同时，将市场按照风格 （价值/成长）和规模拆分成大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值六类，并将相应 的比拟基准设定为：大盘成长指数（399372.SZ）、大盘价值指数（399373.SZ）、中盘成长指数（399374.SZ）、中 盘价值指数（399375.SZ）、小盘成长指数（399376.SZ）、小盘价值指数（399377.SZ）。根据我们的基金量化筛 选模型，将在每月末筛选出预期未来表现良好（相对基准指数）的基金组合。由于股票型基金的持仓规那么在2015年8月发生过变化（根据2013年4月公布的公开募集证券投资基金 投资基金运作管理方法（征求意见稿）规定，已发行股票型基金的基金仓位将调整为80%,并最迟由于2015 年8月8日前调整完毕），导致当年相当比例基金类型和权益持仓比例发生较大变化。因此，我们考察该策略自 2015年12月31日以来的表现。表4 :报告期（ 2020年1月）不同风格基金精选组合业绩表现寸Taose o&soe 90 二Looe 9Z4016L0Z HOCM 6LS6O7 ZT996OCM 8 L 心。6 Loa CO0G960CM 8三0603 8&a)oe 69二oooe 80s 78004 zCMooooooe Mzooooe 0090aoe 910.8 Loe OLGOoooe g9ioe &5O087 nEe fzoa CMLoTzoa ooOMoe l we &9o;od wLno'oe ZL4ol<oe OLoOMoe sCXIo'Ee 9e7v9Ee W9EOJ 6Lov9oe 9960,9oe cooioe 00.00.0od gCMlnoCDoe 0740987 寸 OCMOCDoe寸Taose o&soe 90 二Looe 9Z4016L0Z HOCM 6LS6O7 ZT996OCM 8 L 心。6 Loa CO0G960CM 8三0603 8&a)oe 69二oooe 80s 78004 zCMooooooe Mzooooe 0090aoe 910.8 Loe OLGOoooe g9ioe &5O087 nEe fzoa CMLoTzoa ooOMoe l we &9o;od wLno'oe ZL4ol<oe OLoOMoe sCXIo'Ee 9e7v9Ee W9EOJ 6Lov9oe 9960,9oe cooioe 00.00.0od gCMlnoCDoe 0740987 寸 OCMOCDoe风格类型大盘成长型大盘价值型中盘成长型中盘价值型小盘成长型小盘价值型报告期收益0.39%-1.08%3.31%0.66%6.65%1.34%基准指数收益-1.03%-1.78%2.49%-2.35%3.93%-1.01%报告期超额收益1.43%0.72%0.79%3.08%2.62%2.38%（beta调整后）累计收益23.46%37.82%48.81%11.65%40.47%11.36%累计超额收益32.12%42.16%68.63%40.36%104.59%41.31%数据来源：w加d、图20 ：不同风格基金精选组合超额收益表现（截至2020-01-23 ）源：Wind,对于大盘成长型基金精选组合，自2015/2-31以来，该组合累计收益23.46%,累计超额收益32.12%,表现 远好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-01-23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益0.39%,超 额收益1.43% （相对于大盘成长型基金的基准）。图21 ：大盘成长基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）图22 :大盘价值基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）大盘成长 大盘成长基准 上证综指大盘成长 大盘成长基准 上证综指50.00% 大盘价值一大盘价值基准一上证综指40.00%30.00% -20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-40.00%8。二，6OCJ 二OT6OCXJ 9780,6 Loe o96ocm COL1n96OQ oecooooCXJ 寸、oooe g9d 8L0LCO0N &80OO03 90'ocooe 8L1nooooe &38oe L90000Q COL&工oe 9CMOTZOCM Looo'oe ZLMO'oe 9Q9O.ZOCXJ ZOGO'oa 9L&9ZOCM ee&T9oe 寸9LT9oe 8960,903 doe e99o,9oe 寸 LGOooe ge&998e o&Llnoecc Tc CCCC 6T二，6OCU 翁，60,6001 90CO960CXJ ZT9O,6OZ &b0,60、 &OJ960Q §060。 gT二cood 6T60CO0CM 0OO0CO0CM CXJT90CO0CXJ 。、寸 0,8 Loe 8dAOOOOCM CO90CO0CM 寸T二6T6o:od ogzoz coT90oz oe4ood 8Z&9ZOZ S，O,ZOCM 寸T二CDod 6T6O,9O7 810,902 590.900 8W99OCXJ 9e&o,9od Lco&Tgoz数据来源：Wind>数据来源:Windy对于大盘价值基金精选组合，自2015-12-31以来，该组合累计收益37.82%,累计超额收益42.16%,表现 远好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-01-23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益-1.08%, 超额收益0.72% （相对于大盘价值型基金的基准）。对于中盘成长型基金精选组合，自2015-12-31以来，该组合累计收益48.81%,累计超额收益68.63%,表 现好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020.01.23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益3.31%, 超额收益0.79% （相对于中盘成长型基金的基准）。图23 ：中盘成长基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ） 图24 :中盘价值基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）中盘价值一中盘价值基准一上证综指中盘价值一中盘价值基准一上证综指H ）盘成长 , H '盘成长基准上证综指20.00%20.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00% .-10.00%-20.00%-30.00%eTZL,68CM eCMoT6od ZZ-896OZ C0S68OJ 6。心。olocm 8LCO968OJ H二。，68e 另二CO3OJ 0、60,8L0d 0尺988 Z990CO0Q QL&0OO8OJ oa&TzoN owe Lve 二、。40。 二心 0,。 eecoo'oCM &L0、8d Loe oTOLcooe 60,80,93。 ZLooaoe ee40,98<XJ 0CO060Z wdTgoOJ&。|.，657 eCMooosse eo:o,6se 6o,go,6se coLcoooae 寸二oose OELoose 600087 n8e 690OO5C E30CO0Z eL&oaoe 0e，eL，zae ocooTzse Lcoooolzse 二，zo'se zTgo'Loe NNgzoN 09二，95e OLOT95Q 60,80,9 L 07 =90,957 ez&oose 8，co0,9se o&Lq。数据来源：Wind.数据来源：Wind.对于中盘价值基金精选组合，自2015-12-31以来，该组合累计收益11.65%,累计超额收益40.36%,表现 好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-01-23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益0.66%,超 额收益3.08% （相对于中盘成长型基金的基准）。对于小盘成长型基金精选组合，自2015/2-31以来，该组合累计收益40.47%,累计超额收益104.59%,并且 表现远好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-01-23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益6.65%,大类资产与基金研究跟踪报告信达澳银新能源产业（001410.OF）、交银经济新动力信达澳银新能源产业（001410.OF）、交银经济新动力超额收益2.62% （相对于小盘成长型基金的基准），其中, （519778.OF）报告期业绩分别达14.64%、8.95%。图26 ：小盘价值基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）图25 ：小盘成长基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）6 二T68e 寸。，60,6001 90,80,6 Loe ZL60,68。 coe40,68e ge，eo,6Loe zoo,6oe gT二C08C 6Lg88e LOcoocoLoe eT90coL0e 0。，寸 oooLoe &CM0CO8OJ coo，o,88e 寸 L.LTNLOe 676。*。、 LOcoo'Loe mLgzLoe oe，中9z8e 8e，eo,ZLOe coo，oK8e 寸7二(DOCM 6Lg98e &zo,98e 690,91.07 8T寸 0,91.oe o&Tgsec T c T c Tec eeoLooe eecooooN 795687 6OUS96OCM COVCOOOOCM 寸Toooe 0<xl，二cooe &60,8 me L9Z0CO0OJ Z990CO0OJ COT寸 ocoEe docooe ooj&eocm 060工oe oooo'oe 二:OKoe ZLuso'oe eegzmCM &or<oCM 0°?二CDoe OLoLooe 6000990。 =90,907 ee499oe o,co?9oe Lco&Llooe数据来源：Wind.数据来源：Wind.对于小盘价值型基金精选组合，自2015-12-31以来，该组合累计收益11.36%,累计超额收益41.31%,表 现好于同期上证综指；报告期内（2020-01-02至2020.01.23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益1.34%, 超额收益2.38% （相对于小盘价值型基金的基准）。3.1、 不同类型（仅按规模划分）精选基金组合表现我们将基金池选定为：国内基金市场上，成立满一年且最近报告期规模大于2亿的偏主动管理型权益类基 金（包括：普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置混合型基金、平衡混合型基金、增强指数型基金）。同 时，我们将市场按照规模拆分成大盘、中盘和小盘三类，并将相应的比拟基准设定为：沪深300 （000300.SH）, 中证500 （000905.SH）.中证1000 （000852.SH）指数。根据我们的基金量化筛选模型,将在每月末筛选出预期 未来表现良好（相对基准指数）的基金组合。表5 :报告期（2020年1月）不同类型基金精选组合业绩表现风格类型报告期收益基准指数收益报告期超额收益（beta调整后）累计收益 累计超额收益 数据来源：卬山4、风格类型报告期收益基准指数收益报告期超额收益（beta调整后）累计收益 累计超额收益 数据来源：卬山4、沪深300型组合0.84%-1.32%2.19%38.23%34.63%中证500型组合4.36%1.56%2.76%25.55%77.64%中证1000型组合6.57%1.82%4.67%36.19%105.70%对于沪深300型基金精选组合，自2015.12.31以来，该组合累计收益38.23%,累计超额收益34.63%,表现 远好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-0123）,该基金组合共包含5只基金，累计收益0.84%,超 额收益2.19% （相对于沪深300型基金组合的基准）。大类资产与基金研究跟踪报告图28沪深300型基金精选组合业绩表现截至2020-01-23 ）图28沪深300型基金精选组合业绩表现截至2020-01-23 ）图27：不同类型基金精选组合超额收益（截至20200123 ）HS300型组合 HS300型组合基准 上证综指HS300型组合 HS300型组合基准 上证综指50.00% -r40.00% -30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00% 4-20.00% -30.00% -40.00%HS300型组合 ZZ500型组合ZZ1000型组合120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%6TLT6OCM K-696L0N gocoo,6oe ZT996O。 & 寸 oooe gCMCM0,68e zo，8，6oe gTLLcooe 6T60CO0CM Locoooooe eTgocooe oe&ocooe 8CM&0,88e eolooooe 寸工Eoe 6 T69ZL0CM Locoo'oe eTgo'oe oe&o'oe 8e&o,zoe coo，ooe 寸 LLL,9L0e 6T6o,9oe 8QZ99O。 zoooooe 8L40,98e 9a&99ON Lco，dTc c c TCC 9。，二，6OCM 寸。，696OCM Hoe 9 1 0,6 Loe 8X0,6 Loe gnoeu 6二Lcooe ZT60CO0CM &Z0CO8CM 6'gooooe 62,88、 &0OO0CM O&EOZ 60,0 E Loe 80.80W nod ZL40W ZL&OKoe 9&C0O7 寸 eoLcooe 6L00990CM 0999OCM &b。9L0z S,8,9OCM LLOe数据来源：Wind.数据来源：Wind.对于中证500型基金精选组合，自2015/2-31以来，该组合累计收益25.55%,累计超额收益77.64%,表现 远好于同期上证综指。报告期内（2020-01-02至2020-0L23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益4.36%,超 额收益2.76%（相对于中证500型基金组合的基准），其中，交银经济新动力（519778.OF）报告期业绩达8.95%。图29 :中证500型基金精选组合业绩表现（截至2020-01-23 ）图30 :中证1000型基金精选组合业绩表现截至2020-01-23 ）ZZ500型组合 ZZ500型组合基准 上证综指ZZ500型组合 ZZ500型组合基准 上证综指40.00%30.00%20.00%10.00%0.00% -10.00%-20.00%1-30.00%-40.00%8。二。oeoe 6二T68Z &6965OJ 90CO960CM ZT9968CM §0,60。 gCM&o&oCM z?3,63cm 9 二T8OZ 6 T60aoz scoocoEe eT90co8e oe4ocood 8CM&98OZ dEe 寸二 ELOZ 6t60,z8oj ogzod coL&o.zod oe4ooe 8CMA0'8d co?8,z3cm 寸二T98Z6v6998e875907§90,9879<XJ&0,98doZLlnL。、s's.osw 6T 二6OCM 960,65(XJ Loocn。©。 二,90,657 另寸。65d ged0,65e Z0 二。.68。 归，二C03。 6L60oo5e scoooose coooe 昂寸。003CXJ 8CM40CO5CM 8。二。O03Z 寸二工8CM 6L,60w 3CO0M8。 CLCOOW oe&ow 8CMc;J0,z8e go，s,z3cl 寸T二OOCM 6V6995(XJ §90,93。 8L60,9L0d 9d%993CM LL0OJ数据来源：Wind.数据来源：Wind、对于中证1000型基金精选组合，自2015-12-31以来，该组合累计收益36.19%,累计超额收益105.70%,表 现远好于同期上证综指。报告期内（2020.01.02至2020.01.23）,该基金组合共包含5只基金，累计收益6.57%,超 额收益4.67% （相对于小盘型基金组合的基准），其中，嘉实主题新动力（070021.OF）报告期业绩10.49%。W寸：2020年2月不同风格基金精选组合名单:表6 :大盘成长型基金精选组合（ 2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅002593.0F富国美丽中国2016-05-195.891.76%450003.0F国富潜力组合A人民币2007-03-2220.60-0.33%大类资产与基金研究跟踪报告450001.0F国富中国收益2005-06-013.311.57%519056.OF海富通内需热点2013-12-197.40-0.79%001043.0F工银瑞信美丽城镇主题2015-03-266.411.03%数据来源：wind、表7 :大盘价值型基金精选组合（ 2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅540006.0F汇丰晋信大盘A2009-06-2431.530.45%001208.0F诺安低碳经济2015-05-126.72-0.61%001179.0F德邦大健康2015-04-293.80-1.51%001974.0F景顺长城量化新动力2016-07-134.960.00%519069.OF汇添富价值精选A2009-01-23139.38-1.27%数据来源：wind、表8 :中盘成长型基金精选组合（ 2020年2月）数据来源：wind、基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅519732.OF交银定期支付双息平衡2013-09-0424.544.80%001938.0F中欧时代先锋A2015-11-03126.883.08%519772.OF交银新生活力2016-11-1173.495.58%519736.OF交银新成长2014-05-0968.09-0.15%001103.0F前海开源工业革命4.02015-03-279.922.88%表9 :中盘价值型基金精选组合（ 2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅040011.0F华安核心优选2008-10-2213.61-0.53%000916.0F前海开源股息率100强2015-01-136.47-3.13%240005.0F华宝多策略2004-05-1114.11-0.36%671010.0F西部利得策略优选2011-01-252.81-1.22%001740.0F光大中国制造20252015-12-2312.969.53%数据来源：wincK表10 :小盘成长型基金精选组合（ 2020年2月）数据来源：M历/、基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅519700.0F交银主题优选2010-06-3014.561.75%001410.0F信达澳银新能源产业2015-07-3129.7014.64%519778.OF交银经济新动力2016-10-2047.578.95%000584.0F新华鑫益2014-04-163.096.70%100060.0F富国高新技术产业2012-06-276.2411.44%大类资产与基金研究跟踪报告表11 :小盘价值型基金精选组合（2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅000294.0F华安生态优先2013-11-286.40-1.89%519909.OF华安安顺2014-05-126.103.61%519996.OF长信银利精选2005-01-177.582.74%000652.0F博时裕隆2014-06-0319.514.67%180031.0F银华中小盘精选2012-06-2051.324.36%数据来源：卬加d、表12 :沪深300型基金精选组合（2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅519116.OF浦银安盛沪深300指数增强2010-12-103.35-1.80%002593.0F富国美丽中国2016-05-195.891.76%450003.0F国富潜力组合A人民币2007-03-2220.60-0.33%001043.0F工银瑞信美丽城镇主题2015-03-266.411.03%540006.0F汇丰晋信大盘A2009-06-2431.530.45%数据来源：w加d、表13 :中证500型基金精选组合（2020年2月）基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅001938.0F中欧时代先锋A2015-11-03126.883.08%001811.0F中欧明睿新常态A2016-03-0349.163.22%001410.0F信达澳银新能源产业2015-07-3129.7014.64%519778.OF交银经济新动力2016-10-2047.578.95%002316.0F创金合信中证500指数增强C2015-12-312.123.65%数据来源：卬以、表14 :中证1000型基金精选组合（ 2020年2月）数据来源：wind、基金代码基金名称基金成立日2019Q4规模（亿）报告期涨跌幅166301.OF华商新趋势优选2015-05-142.176.48%002210.0F创金合信量化多因子A2016-01-225.613.43%001445.0F华安国企改革2015-06-293.392.99%162201.OF泰达宏利成长2003-04-258.367.10%000390.0F华商优势行业2013-12-1116.256.21%大类资产与基金研究跟踪报告分析师介绍分析师介绍丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任 金融工程方向负责人，首席分 析师。11年证券从业，历任 金融工程高级研究员、量化资产配置方向负责人；先后 从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对大 类资产配置、资产择时领域研究深入，创立国内“量化基本面”投研体系。屡次荣获 团队荣誉：新财富最正确分析师2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球 最正确分析师2009第1、2013第1等。王赞杰：上海交通大学数学博士，7年证券从业经历，2016年加入中信建投金融工程 团队，先后从事衍生品套利、基金产品、选股等方面研究。研究服务保险组上海销售组张博 010-85