河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合试卷A卷附答案.doc

河南省河南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合试卷知识题库综合试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值【答案】D2、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差B.系数C.久期D.凸性【答案】B3、从投资风格来看，我国 QDII 基金的类型说法错误的是（）。A.从投资风格来看，我国 QDII 基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格B.增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高C.积极成长型基金的目标是获取最大资本利得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主D.指数型基金是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守【答案】D4、某永续债每年付息一次，每次 5 元，如市场利率为 5%，则该债券的内在价值为（）元。A.105B.100C.110D.95【答案】B5、按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（）。A.能源期货B.农产品期货C.金属期货D.化工期货【答案】D6、相对于期货合约，下列关于远期合约缺点的表述错误的是（）。A.远期合约需要按合约价值交纳保证金B.远期合约市场的效率偏低C.远期合约的流动性较差D.远期合约的违约风险较高【答案】A7、某企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金，该企业可以使用的工具是（）A.远期B.期货C.期权D.互换【答案】D8、2000 年 9 月 22 日，布鲁塞尔证券交易所与巴黎证券交易所、阿姆斯特丹证券交易所合并，建立（）。A.泛欧证券交易所B.纽约-泛欧证券交易所C.CME 集团有限公司D.伦敦国际金融期权期货交易所【答案】A9、按照()的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。A.复利B.单利C.贴现D.现值【答案】A10、基金公司的投资管理部门设置中，不包括（）。A.合规部B.投资部C.研究部D.投资决策委员会【答案】A11、下列选项中，属于债券按发行主体分类的是()。A.固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免税债券等B.息票债券和贴现债券C.人民币债券和外币债券D.政府债券、金融债券、公司债券等【答案】D12、复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A.越小，越低B.越大，越低C.越小，越高D.越大，越高【答案】D13、关于买断式回购，以下表述正确的是（）。A.买断式回购首期由正回购方将回购债券出售给逆回购方B.买断式回购首期由逆正回购方将回购债券出售给正回购方C.买断式回购到期由逆回购方向正回购方支付到期结算资金D.买断式回购到期由逆回购方以约定价格从正回购方购回回购债券【答案】A14、关于利润表分析与现金流量表分析，以下表述错误的是（）。A.分析现金流量表,有助于投资评估今后企业的偿债能力,获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力B.现金流量表是一个动态报告，展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地掲示企业获取利润能力以及经营趋势。C.企业盈余水平的高低是资本市场投资的基准风向标，因此投资者应高度关注利润表反应的盈利水平及其变化D.投资者要预测企业未来盈余和现金流量，需重点分析持续性经营利润【答案】B15、关于衍生工具的特点，以下表述错误的是（）。A.通过衍生工具能够实现小资金撬动大资金B.行生工具可能会因为缺乏交易对手而不能平仓或变现C.衍生工具涉及基础资产的跨期转移D.衍生资产的价格和合约标的资产价格没有联动性【答案】D16、复核无误的基金份额净值，由（）对外公布。A.基金托管人B.基金销售机构C.基金注册登记机构D.基金管理人【答案】D17、影响期权价格的因素不包括()。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】D18、关于交易指令在基金公司内部执行情况，以下说法错误的是（）。A.交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易B.交易系统或相关负责人不能拦截基金经理下达的投资指令C.在自主权限内，基金经理可通过交易系统向交易室下达交易指令D.不同基金经理下达的买卖同一股票指令，交易时应强制按公平交易方式进行交易【答案】B19、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。A.有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任B.普通合伙人负责日常管理，重大经营决策须要经过有限合伙人审批C.普通合伙人收取固定比例的管理费D.有限合伙人可能面临长达数年的负现金流【答案】B20、基金会计的会计核算主体是（）A.基金管理公司B.证券投资基金C.基金管理公司的经营活动D.基金托管人【答案】B21、在投资管理部门中，研究部主要从事的工作不包括()。A.宏观经济分析B.产品的设计C.行业发展状况分析D.上市公司投资价值分析【答案】B22、某 2 年期债券面值 100 元，票面利率为 5%，每年付息，现在的市场收益率为 6%，市场价格 98.17 元，则其麦考利久期是（）。A.1.95 年B.2.05 年C.1 年D.2 年【答案】A23、目前我国上海、深圳证券交易所均采用会员制,其决策机构是（）A.专门委员会B.总经理为首的经营管理层C.理事会D.会员大会【答案】C24、下列不属于股票的特征的是（）。A.收益性B.永久性C.风险性D.真实性【答案】D25、投资者 5 月 4 日购入的欧式期权 5 月 15 日到期，在以下时间投资者可以执行期权（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D26、下列关于投资基金国际化的意义说法错误的是（）。A.本国基金投资于国际证券市场，目的是能够自由地选择投资地域和投资标的B.资产规模的扩大，能使基金管理公司以较少的固定成本获取较大的规模效益C.国际化基金在全球不同的证券市场上进行资产配置，可以较大幅度地减少非系统性风险D.把握不同区域的投资机会，最大化基金投资利益【答案】B27、下列关于回购协议的说法，错误的是()。A.回购协议的抵押品以金融债券为主B.证券的出售方为资金借入方，即正回购方C.证券的购买方为资金贷出方，即逆回购方D.回购协议本质上是一种证券抵押贷款【答案】A28、我国债券市场的场内交易场所主要是指（）。A.银行间市场B.上海证券交易所、深圳证券交易所C.银行柜台市场D.证券公司【答案】B29、下列关于期权价格的影响因子，说法正确的是（）。A.对看跌期权而言，标的资产的价格越高，执行价格越低，其价格就越高B.对买方而言，当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之降低C.波动率越大，对期权多头越不利，期权价格也应越低D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降【答案】D30、基金经理交易指令不包括（）。A.交易价格B.买卖方向C.交易种类D.交易频率【答案】D31、设立证券登记结算机构必须经（）同意。A.证监会B.会员大会C.国务院D.国务院证券监督管理机构【答案】D32、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（）。A.权益乘数B.负债权益比C.利息倍数D.资产负债率【答案】C33、下列关于债券流动性的表述，说法错误的是（）。A.流动性是指债券的投资者将手中的债券变现的能力B.通常债券的流动性大小用债券的买卖价差的大小反映C.买卖价差较小的债券的流动性比较低D.买卖差价较大的债券的流动性比较低【答案】C34、投资政策说明书的内容不包括（）。A.确定收益B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】A35、关于合格境内机构投资者（QDII）制度，以下表述错误的是（）A.境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由符合条件的资产托管机构负责资产托管业务B.境内机构投资者可以委托符合条件的境外投资顾问进行境外证券投资C.QDII 的托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务D.若境内机构投资者决定聘请境外投资顾问的，该投资顾问不得由境内基金管理公司、证券公司在境外设立的分支机构兼任【答案】D36、()是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性【答案】C37、关于 GIPS 输入数据的相关规定，以下表述错误的是（）A.对固定收益类等应计利息的证券，必须采用收付实现制B.目前投资管理机构必须采用交易日会计制C.目前组合必须以公允价值进行实际估值D.目前组合至少每月度进行一次实际估值【答案】A38、QDII 基金的下列行为符合证监会规定的有()A.购买不动产和房地产抵押按揭B.购买实物商品C.借入临时用途现金比列不超过基金净值的 5%D.购买贵金属或代表贵金属的凭证【答案】C39、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所【答案】A40、中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括（）。A.最近一个交易日的收盘价B.市场价格模型法C.指数收益法D.可比公司法【答案】A41、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险【答案】B42、有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（）A.做市商作为中国人民银行的对手方，与之进行债券交易B.做市商在银行间债券市场以自有资金和债券与投资者进行交易C.做市商向投资者进行单方保价D.做市商应对市场上所有债券进行报价【答案】B43、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。A.超额收益B.绝对收益C.相对收益D.部分收益【答案】A44、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。A.投资风险B.投资成本C.交易成本D.跟踪误差【答案】D45、短期政府债券的特点不包括（）。A.利息免税B.流动性强C.违约风险小D.交易成本高【答案】D46、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A47、关于基金资产估值，表述不正确的有（）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则【答案】B48、某投资者买了一张票面年利率为 10%的债券，其名义利率为 10%，若一年中通货膨胀率为 5%，则投资者的实际收益率为（）。A.10%B.15%C.5%D.不确定【答案】C49、以下属于中国证券业协会公布的第一批具有协会会员资格的基金评价机构的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C50、其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（），波动性越（）。A.低，大B.低，小C.高，大D.高，小【答案】C