陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习试卷B卷附答案.doc

陕西省陕西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习试卷习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值【答案】D2、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B3、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】D4、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B5、（2018 年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B6、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A.系统瘫痪B.停电C.声誉受损D.网络瘫痪【答案】C7、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C8、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C9、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】B10、（2018 年真题）市场约束的核心是（）。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A11、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量B.人工计取工程量C.计算机计取工程量D.混合计取工程量【答案】B12、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（）。A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理C.消防专有成品的管理D.注意起重机械和压力容器的使用管理【答案】A13、（2018 年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移【答案】C14、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B15、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B16、影响期权价值的主要因素不包括（）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D17、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B18、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D19、假设某银行在 2014 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 l5 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 l 亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15B.12C.45D.25【答案】A20、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D21、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25B.50C.10D.75【答案】A22、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】D23、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10以下B.10以上C.20以下D.20以上【答案】B24、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】D25、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C26、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】C27、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】C28、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为（）。A.100 万元B.700 万元C.至少 700 万元D.至多 700 万元【答案】D29、（2020 年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C30、土地登记代理机构的执业人员的条件，应当由（）进行审查。A.地方政府B.税务管理部门C.工商管理部门D.土地行政主管部门【答案】D31、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B32、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管【答案】B33、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】D34、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二 A 各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（）。A.技术性内容和安全防范性内容B.经济性内容和安全防范性内容C.技术性内容和经济防范性内容D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A35、（2018 年真题）根据 2006 年 1 月 1 日起试行的商业银行风险管理核心指标，商业银行的核心负债比例应（）。A.小于 30B.大于或等于 30C.小于 60D.大于或等于 60【答案】D36、根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B37、施工进度计划的执行是（）的物质保证。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】A38、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D39、以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C40、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B41、（2019 年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。A.贷款损失准备/各项贷款余额B.（一般准备专项准备特种准备）/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款D.贷款损失准备/（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）【答案】D42、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D43、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C44、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B45、在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（）。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D46、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A.风险一般小于损失本身B.损失是一个事前概念C.风险是一个事后概念D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性【答案】D47、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地使用权。A.城市B.县城C.建制镇D.独立工矿E.企事业单位【答案】A48、风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是（）。A.风险水平类指标B.风险收益类指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标【答案】B49、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B50、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析，从（）等方面对流动性进行综合管理。A.资产B.负债C.现金D.表内业务E.表外业务【答案】AB2、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高【答案】AC3、有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A.监测对合同条款的遵守情况B.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序【答案】ABCD4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有()。A.核心业务系统存储动态数据.风险管理信息系统存储静态数据B.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧密联系C.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据D.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别【答案】ABCD5、质量事故的处理方式（）。A.返工处理B.返修处理C.限制使用D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC6、边长或直径在（）的洞口，可用混凝土板内钢筋贯穿洞径构成防护网，网格大于 20cm 时要另外加密。A.2.520cmB.2050cmC.50150cmD.150cm 以上【答案】C7、以下关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.期货合约是标准化的D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差【答案】CD8、风险暴露包括()A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.公司风险暴露D.零售风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD9、声誉风险管理的具体做法有（）。A.制定危机管理规划B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户公众的透明度E.保持与媒体的良好沟通【答案】ABCD10、市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括()。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险E.信用风险【答案】ABCD11、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。A.备用信用证B.担保C.承诺D.期权合约E.购买保险【答案】ABD12、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的 IT 系统【答案】ABCD13、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD14、（）强调的是公司向股东分配股利的前提条件，目的是为了维护公司的财产基础及其信用能力。A.按法定顺序分配的原则B.非有盈余不得分配原则C.同股同权.同股同利原则D.公司持有的本公司股份不得分配利润原则【答案】B15、对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？()A.运营计划B.损益情况C.项目建设情况D.预计的资产负债情况E.客户预计资金来源以及使用情况【答案】ABCD16、下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维持客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD17、宅基地使用权的使用期限是（）。A.30 年B.50 年C.70 年D.没有期限【答案】D18、商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括()。A.财务稳健性B.管理能力和行业地位C.对银行业的熟悉程度D.突发事件应对能力E.对其他商业银行提供服务的情况【答案】ABCD19、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。A.资本实力B.业务经营部门的既往业绩C.压力测试结果D.工作人员的年龄E.内部控制水平【答案】ABC20、商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有（）。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD