商业银行流动性.ppt

商业银行流动性管理什么是商业银行流动性u是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。u按内容可分为（基本流动性与充足流动性）u按范围可以分为（商业银行系统的流动性、某家商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机构的流动性）商业银行流动性管理的必要性流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。1.世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债务和挤兑问题于1348年倒闭。2.1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。商业银行流动性的衡量标准1.财务比率指标法资产流动性指标负债流动性指标商业银行流动性指标的趋势2.市场信号指标包括公众的信心，股票价格，商业银行发行债务工具的风险溢价，资产售出时的损失，履行对客户的承诺，向中央银行借款的情况，资信评级。商业银行流动性供给与需求来源 银行内部流动性供给和需求来源 供供给给来源来源需求来源需求来源客户存款客户提取存款提供非存款服务所得收入合格贷款客户的贷款需求客户偿还贷款偿还借款银行资产出售营业费用和税金支出货币市场借款发行新股向股东派发现金股利商业银行流动性管理原则u银行的流动性管理是指在任何时间里以合理的价格筹措到资金来履行契约或偿还债务的过程。u商业银行流动性管理的核心问题是协调好流动性的供求关系，避免出现供给过多和供给不足的倾向。u进取型原则：进取型原则：当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。u保守型原则：保守型原则：出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。u成本最低原则：成本最低原则：在对流动性缺口调节的短期融资和短期投资中，要仔细地比较各种可供选择的运作工具和手段，在融资中力求成本最小，在资金运用中力求收益最高。流动性风险的分析与管理控制u流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。u流动性风险具体表现为再融资风险、偿还风险、提前支取风险等三个。u根据我国金融市场的发展以及特点，我国商业银行流动性风险主要表现在资产流动性差，变现能力低，以及资本充足率不高。我国商业银行流动性存在的问题u2011年全国中小型银行各类人民币存款规模达到178525亿元，各类人民币贷款规模达到145170亿元，存贷差为33355亿元人民币。而2012年3月份存贷差为30600亿元人民币，与此前相比差别不大，由此可以看出我国各类银行目前均存在较大的流动性过剩问题，流动性过剩表明商业银行在资金使用上效率低下。u而对于流动性过剩存在的原因，最根本的两个是存款的增加与贷款发放较少，存贷差扩大是其根源。存款的增加主要有企业的存款在金融危机后稳步增长，居民储蓄存款也高速增长。受传统理念的影响，中国居民一直属于稳健型的财富持有者，保持较高的储蓄率，据统计，2011年底我国金融机构个人存款达到35.35万亿元，占各类存款总和的43.68%（资料来源：中国人民银行网站）解决流动性过剩的一些措施u加强金融创新，有效率的使用好企业与居民存款。在控制风险的前提下将存款转化为投资。通过自身业务以及业务外包的方式发展创新公司及个人理财产品，尽量减少大量货币资金在银行的囤积。u优化银行信贷结构，拓宽信贷渠道，提高信贷质量。政府采用信用担保的形式为一些融资困难的中小企业提高融资担保或其他信用形式，一方面解决中小企业融资问题，另一方面解决银行的信贷投向渠道，大力发展个人以及企业信贷市场，减少银行的存贷差异。u减少外汇存款比重，进一步深化外汇管理体制改革,对于分流外汇储备、舒缓外汇占款压力起着重要的作用，使大量有外汇需求的居民能更好地利用外汇进行理财交易,从而减轻央行释放人民币的压力。谢谢观赏点此添加标题