风险管理真题.pdf

XXXX风险管理真题一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。（共90题。每题0.5 分，共45分）1.通常情形下，导致商业银行破产倒闭的直截了当原凶是（）。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流淌性风险2.巴塞尔新资本协议只对（）的定义做了 一个尝试性的规定：”包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩处性赔偿所导致的风险敞口。”A.声誉风险B.国家风险.C.法律风险D.流淌性风险3.下列属于客户评级的专家判定法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs 系统D.以上差不多上4.下列不属于信用风险治理委员会能够考虑重新设定限额的是（）0A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务打算和预算D.授信集中度限额变化5.健全的风险治理体系具有的功能不包括（）0A.自觉治理B.系统治理C.微观治理D.非系统治理6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.专门性、非营利性B.普遍性、非营利性C.专门性、营利性D.普遍性、营利性7.将许多类似的但可不能同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险缺失的部分能够得到其他未发生缺失的部分的补偿，属于（）的风险治理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散8.下列关于健康有效的合规治理文化，讲法错误的是（）。A.要树立正确的合规治理观念B.要加大治理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D 要创建学习型组织9.（）是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险治理方法B.风险治理理念C.风险治理制度D.风险治理系统1 0.银行的风险治理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险治理部门结构的缺点分析的是（）oA.难以绝对操纵商业银行的敏锐信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险治理职能外包给专业服务供应商11.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营治理中的诸多操作或服务都能够外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直截了当或间接的责任C.尽管业务能够外包，然而关于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍旧需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行治理12.战略风险的类型包括（）oA.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对13.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）。A.流淌性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标14.银行的风险治理部门和风险治理委员会的关系不包括（）oA.隶属B.独立C.支持D.不能混淆15.（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立操纵措施,分清责任范嗣，并同意认确实、独立的监控。A.外部操纵环境B.风险识别与评估C.内部操纵措施D.监督、评判与纠正1 6.在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流淌资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中储存相当规模的流淌性资产1 7.某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%,2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%D.5.2%C.9.2%D.8.4%18.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）oA.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有专门大差别C.由于产品成本增加，显现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误19.在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成缺失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包20.（）又称为营运能力比率，体现治理层治理和操纵资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流淌比率2 1.企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保证倍数为（）oA.2B.1C.3D.422.Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力23.下列关于资产证券化的讲法，正确的是（）oA.具有将缺乏流淌性的贷款资产转化成具有流淌性的证券的特点D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确24.假设一位投资者将1万元存人银行，1 年到期后得到本息支付共计11000 元，投资的绝对收益是（）。A.1000 元B.100 元C,9.9%D.10%2 5.在商业银行风险治理理论的四种治理模式中，不包括（）。A.资产风险治理模式B.负债风险治理模式C.综合风险治理模式D.全面风险治理模式26.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数X 已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数X 已承诺未提取金额27.下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性28.（）要紧应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押29.“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判定法C.历史模型法D.压力测试法30.贷款定价中的风险成本一样是指（）oA.预期缺失B.非预期缺失C.预期和非预期缺失D.以上都不对31.外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提升信息披露质量外，还有利于（）。A.提升我国商业银行的竞争能力B.进 步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提升审计效率32.绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对33.如果一家国内商业的贷款资产情形为：正常类贷款60亿元，关注类贷款 20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6 亿元，缺失类贷款5 亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%3 4.能够将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等阻碍因素，然后对每一种阻碍作进一步分析，属于（）方法。A.专家调查列举B.情形分析C.分解分析D.失误树分析3 5.（）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险治理委员会承担风险操纵决策的最终责任。A.董事会B.风险治理部门C.监事会D.财务操纵部门3 6.企业2000年流淌资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流淌负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.743 7.某商业银行观测到两组客户（每组5 人）的违约率为（3%,3%）、（2%,0）、（4%,2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,则这两组客户违约率间咨询的坎德尔系数为（）oA.0.3B.0.6C.0.7D.0.938.下列关于非线性有关的计量系数的讲法，不正确的是（）oA.秩有关系数采纳两个变量的秩而不是变量本身来计量有关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的有关性C.秩有关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的有关程度D.秩有关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布39.财政政策对许多行业具有较大阻碍，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降40.信用风险专门大程度上是一种（），因此，在专门大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险41.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析要紧是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表42.信用风险经济资本是指（）oA.商业银行在一定的置信水平下，为 _ 应对以后一定期限内信用风险资产的非预期缺失和预期缺失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对以后一定期限内信用风险资产的非预期缺失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对以后一定期限内信用风险资产的预期缺失而应该持有的资本金D.以上都不对43.银行战略风险的阻碍因素不包括（）oA.一样环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素44.下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）oA.人均收入B.通货膨胀C.财政平稳D 违约率45.在运算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸46.（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权47.市场风险各种类中最要紧和最常见的利率风险形式是（）oA.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险48.内部审计的要紧内容不包括（）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部操纵的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性49.关于表外项目，讲法错误的是（）。A.表外项目按两步转换的方法运算一般表外项目的风险加权资产B,利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价运算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C.关于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法运算D.商业银行第一将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后按照交易对象的属性确定风险权重，运算表外项目相应的风险加权资产50.货币互换交易与利率互换交易的区别是（）oA.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币5 1.以下关于久期的论述，正确的是（）0A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的阻碍不确定，需要做具体分析52.压力测试的目的是评估银行在极端不利情形下的亏损承担能力，要紧采纳（）方法进行模拟和估量。A.模拟分析和事后检验B.敏锐性分析和情形分析C.敏锐性分析和事后检验D.风险价值和情形分析53.缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的阻碍。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值54.下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额55.以下关于期权的论述，错误的是（）oA.期权价值由时刻价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍旧存在时刻价值C.关于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时刻价值为零D.价外期权的内在价值为零5 6.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元57.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时刻和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直截了当面对风险治理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持58.（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最要紧的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务59.（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部操纵体系B.完善鼓舞约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确6 0.商业银行核心雇员把握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依靠他们可能带来（）oA.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险6 1.政治风险是阻碍银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团连续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策6 2.商业银行有效防范和操纵操作风险的前提是（）oA.建立完善的内部操纵体系B.建立完善的公司治理结构C.加大外部监管体制建设D.建立完善的信息治理系统63.商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险64.（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或运算 H 交易头寸的价值。A.盯市B.情形分析A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回来技术推测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者差不多上风险中立者7 7.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（）oA.盈利能力B.不良贷款迁徙率C.预备资金充足程度D.资本充足程度7 8.治理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对治理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计阻碍。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便利性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便利性7 9.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生缺失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流淌性风险80.在运算资本充足率时，对质押的处理专门严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融T 具，下列属于第二类质押品的是（）。A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.黄金C.本外币现金D.银行存单81.在商业银行风险治理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成缘故更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）oA.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流淌性风险82.下列关于商业银行公司治理的讲法，错误的是（）。A.公司治理应能够鼓舞商业银行的董事会和治理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现连续健康进展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化鼓舞约束机制83.过去3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发觉，其整体投资现金流连年为负，经营现金流明显减少，融资现金流急剧放大。按照上述信息，下列分析恰当的是（）oA.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产差不多造成缺失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力专门强84.某商业银行现有A、B 两类资产，资产A 收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。A.资产A 不做利率互换，资产B 做利率互换B.资产A 做利率互换，资产B 不做利率互换C.资产A、B 都不做利率互换D.资产A、B 都做利率互换8 5.商业银行职员在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）oA.设置专户核算代理资金B.签订书面托付代理合同C.代理手续费收入先用于职员奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示8 6.为有效降低流淌性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化8 7.声誉风险治理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.阻碍程度和紧迫性B.阻碍程度和时刻先后C.时刻先后和重要程度D.时刻先后和紧迫性8 8.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.爱护金融体系的安全和稳固B.爱护市场的正常秩序C.爱护公众对银行业的信心D.爱护债权人利益8 9.在市场准入范畴和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设置B.调整业务范畴和增加业务品种C.高级治理人员任职资格D.资本监管9 0.按照资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。（共40题.每题 1分。共4（）分）1.商业银行风险治理部门的职责包括（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务操纵人员进行价格评估E.全面把握商业银行的整体风险状况2.商业银行内部操纵的要紧原则包括（）oA.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全3.商业银行经营目标的矛盾有（）。A.流淌性与效益性B.流淌性与安全性C.效益性与安全性D.流淌性与效率性E.安全性与风险分散性4.全面风险治理体系的三个维度分别是（）。A.全面风险治理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模5.商业银行的资本肩负着比一样企业更为重要的责任和作用，要紧体现在（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸取和消化缺失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.坚持市场信心E.是商业银行风险治理全然的驱动力6.下列关于贷款转让的程序，讲法正确的是（）。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是选择出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续7.下列关于情形分析法，讲法正确的是（）。A.情形分析是一种多因素分析方法B.情形分析中的情形包括基准情形C.情形分析中的情形包括最好的情形D.情形分析中的情形包括一样的情形E.情形分析中的情形包括最坏的情形8.下列关于正态分布图的讲法，正确的是（）。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为1C.关于x=u对称，在 x=u处曲线最高D.当u=0,。=1时，称正态分布为标准正态分布E.若固定u,o 大时，曲线瘦而高9.关于庞大的灾难性缺失，下列不属于商业银行通常采纳的手段的是（）oA.提取缺失预备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本1 0.下列关于信用风险监测的讲法，正确的是（）。A.是风险治理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情形目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际缺失的奉献度为50%60%11法律/合规部门要紧承担的职责包括（）oA.协助制定法律政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律培训和教育项目D.经营治理的合规性和合规部门工作情形E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造12.经济合作与进展组织的公司治理准贝|,治理结构框架应当做到（）oA.有效的董事会应清晰地界定自身和高级治理层的权力及要紧责任，并在全行实行咨询责制B.爱护股东的权益，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益有关者的合法权益D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大咨询题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对治理人员的有效监管13.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，要紧包括（）oA.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统14.企业的速动比率具有局限性，要紧是因为其没有考虑（）oA.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存货D.应收账款收回的时刻预期E.待摊费用15.收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示（）。A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率16.操作风险能够分为由（）所引发的风险。A.技术B.系统C.流淌性D.外部事件E.人员17.按照巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提升商业银行透亮度,信息应当具备（）特点。A.有关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性18.商业银行进行贷款定价，一样由（）因素决定。A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资本成本19.以下属于金融衍生品的是（）。A.即期金融产品B.金融期货C.金融期权D.金融远期E.金融互换20.商业银行的授信审批和信贷决策一样遵循（）原则。A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则D.后续监督原则E.审贷分离原则21.可用来简化协方差矩阵的方法的是（）。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型22.我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.缺失23.个人住房抵押贷款涉及的风险要紧包括（）oA.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价24.信贷资产证券化目前要紧能够分为（）类。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券25.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时刻段内所有头寸的到期时刻或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的阻碍D.缺口分析要紧衡量利率变动对银行当期收益的阻碍，未考虑利率变动对银行经济价值的阻碍E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏锐性方面的差异26.操作风险成因中的系统缺陷因素要紧包括（）oA.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统修理成本较高E.系统的稳固性、兼容性、适宜性27.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（）。A.具备完善、健康的内部操纵体系B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险治理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在要紧产品线上和操纵及审计领域采纳该方法D.董事会和高级治理层应当主动参与监督操作风险治理架构E.必须设置有专门的风险治理委员会，受董事会直截了当领导28.以下（）属于商业银行内部风险操纵部门。A.财务操纵部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险治理委员会E.风险治理部门29.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其运算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X 100%,公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人30.以下论述正确的是（）。A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是专门敏锐B.零售存款客户对银行信用和利率水平专门敏锐C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是专门敏锐D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏锐E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏锐31.下列属于商业银行流淌性风险的原则是（）oA.保证性B.流淌性C.安全性D.盈利性E.竞争性32.衡量商业银行流淌性的指标中，核心存款比例这一指标能够通过（）换算得到。A.现金头寸指标B.核心存款C,总资产D.贷款总额E.大额负债依靠度33.下列属于流淌性风险预警的融资指标的是（）oA.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升34.核心雇员流失的风险具体体现为（）0A.核心职员的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.有关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心职员超越授权的活动35.差不多指标法的运算中涉及（）变量。A.差不多指标法需要的资本B.前三年中总收人为负数的年数C.前三年中总收人为正数的年数D.前三年各年为正的总收入E.所计量的总的年数36.下列关于战略风险治理的讲法，正确的是（）oA.战略风险强化了商业银行对潜在威逼的洞悉力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能幸免因盈利能力显现大幅波动而导致流淌性风险D.能最大限度地幸免经济缺失E.减少法律争议、诉讼事件37.有助于改善商业银行声誉风险治理的最佳操作实践的是（）。A.强化声誉风险治理培训B.不管关于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批判D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机治理规划38.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的差不多方法之一，其优点包括（）。A.能够处理非线性、大幅波动及“肥尾”咨询题B.运算量较小，且准确性提升速度较快C.产生大量路径模拟情形，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.能够通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应3 9 .银行风险监管指标的监测评判应遵循（）原则。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.连续性原则E.法人并表原则4 0 .我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流淌性需求C.贷款缺失预备率D.单一客户授信集中度E.预期缺失率三、判定题。请对以下各项的描述做出判定.正确的为A,错误的为B o（共 1 5 题。每题1 5,共1 5 分）1 .成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。（）2 .债务人对银行的实质性信贷债务逾期1 0 0 天以上即被视为违约。（）3 .国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAP N o （）4 .市场风险具有明显的非系统性特点。（）5 .国家风险有两个差不多特点，其中之一确实是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范畴内的经济金融活动不存在国家风险。（）6.过高的应收账款周转率有利于企业长期进展。（）7 .贷款转让按转让的笔数能够分为一次转让和回购式转让。（）8.内部审计部门能够为商业银行提供最直截了当的第一手资料和记录。（）9.敏锐性分析是一种多因素分析法，情形分析是对单一因素进行分析。（）1 0.董事会、各级治理人员、战略治理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。（）1 1 .从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是专门必要的。（）1 2.绝大多数严峻的流淌性危机都源于商业银行外部环境的变动。（）1 3 .商业银行应当按照资产负债的不同流淌性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定预备等多级流淌性预备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。（）1 4 .社会责任感是提升声誉、降低风险的“万能药”。（）1 5.财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）2 0 1 0年上半年中国银行业从业人员资格认证考试 风险治理真题专家解析一、单项选择题1.解析 答案为D。流淌性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成缺失或破产的风险，它包括资产流淌性风险和负债流淌性风险。流淌性风险通常被认为是商业银行破产的直截了当缘故。实质上，流淌性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。2.解析 答案为C。由于各国监管当局对法律风险的懂得并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险治理体系这方面有一定的主动性和灵活性，巴塞尔新资本协议只对法律风险的定义作了 一个尝试性的规定：”法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩处性赔偿所导致的风险敞口。”3.解析 答案为D。目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5 c s系统使用最为广泛，除了 5 c s系统外，还有针对企业信用分析的5 P s系统、C AMELs系统，因此D 选项的讲法最准确。4.解析 答案为D。信用风险治理委员会能够考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务打算和预算,高级治理层决定的战略重点的变化，因此A、B、C 项正确，D 选项错误。5.解析 答案为D。健全的风险治理体系具有的功能包括自觉治理、微观治理、系统治理、动态治理等功能。6.解析 答案为B。与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和治理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。7.解析 答案为D。关于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险缺失的部分能够得到其他未发生缺失的部分的补偿，属于风险分散的风险治理方式。8.解析 答案为C。健康有效的合规治理文化包括：树立正确的合规治理观念；加大治理层的驱动作用；充分发挥人的主导作用；要创建学习型组织。实证研究表明，人的因素是操作风险的最要紧因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的治理模式和文化模式。9.解析 答案为B。风险治理理念是风险文化中最重要，最高层次的因素。10.解析 答案为D。商业银行的风险治理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险治理部门结构的缺点分析的是难以绝对操纵商业银行的敏锐信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，因此A、B、C 项正确；D 选项将技术支持等风险治理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险治理部门的正确做法。11.解析 答案为B。从本质上讲，操作或服务尽管能够外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级治理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守有关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透亮度和治理汇报的责任。12.解析 答案为D。战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他（例如财务风险、运营以及多种风险因素）。13.解析 答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。14.解析 答案为A。商业银行的风险治理部门和风险治理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。15.解析 答案为c。内部操纵措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立操纵措施，分清责任范畴，并同意认确实、独立的监控。16.解析 答案为B。在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中储存相当规模的流淌性资产；如果通过出售流淌资产换取流淌性，则将导致总资产存量下降；收回贷款将严峻损害商业银行的声誉。17.解析 答案为Ao销售净利率=净利润/销售收入，则净利润=20X1 5%=3；净资产收益率=净利润/（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2 X100%=3/（6 4/2）9.4%o18.解析 答案为D。交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。19.解析 答案为c。在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成缺失最大、发生次数最多的操作风险之一。20.解析 答案为B。效率比率又称为营运能力比率，体现治理层治理和操纵资产的能力。21.解析 答案为c。利息保证倍数=（税前净利润+利息费用）/利息费用-（6000+3000）/3000=3 o22.解析 答案为A。在Credit Metics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。23.解析 答案为D。信用资产证券化具有将缺乏流淌性的贷款资产转化成具有流淌性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。24.解析 答案为A。绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000-10000=1000 元。25.解析 答案为c。在商业银行风险治理理论的四种治理模式包括资产风险治理模式、负债风险治理模式、资产负债风险治理模式、全面风险治理模式，不存在综合风险治理模式。26.解析 答案为c。违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露关于表内项目为债务账面价值，关于表外项目为表外项目已提取余额+信甩转换系数X已承诺未提取金额。27.解析 答案为D。信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点（如杠杆性、以后性、替代性、组合性、反向性、融资性等）外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。28.解析 答案为C。留置这一担保形式，要紧应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。29.解析 答案为B。“5C”方法属于专家判定法评级方法。30.解析 答案为A。贷款定价中的风险成本一样是指预期缺失。31.解析 答案为c。由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险治理能力、收益等方面的可靠信息,无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提升银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机构的专业力量，能够时银行形成更强的监管约束。32.解析 答案为B。绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。33.解析 答案为c。不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+缺失类贷款）/各项贷款和 X 100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)X 100%20.8%。34.解析 答案为c。能够将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等阻碍因素，然后对每一种阻碍作进一步分析，属于分解分析方法。35.解析 答案为B。风险治理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险治理委员会承担风险操纵决策的最终责任。36.解析 答案为c。速动资产=流淌资产-存货=3000-1500=1500,速动比率=速动资产/流淌负债合计=1500/2000=0.75o37.解析 答案为B。坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的有关性：rk=(Nc-Na)/(Nc+Nd)=(4-1)/(4+1)=0.6,Nc 表示 n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和。38.解析 答案为D。二者只能刻画两个变量之间的有关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。39.解析 答案为A。财政政策对许多行业具有较大阻碍，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势。40.解析 答案为B。信用风险专门大程度上是一种非系统性风险，因此，在专门大程度上能被多样性的组合投资所降低。41.解析 答案为A。单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析要紧是对资产负债表和损益表进行分析。42.解析 答案为B。信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对以后一定期限内信用风险资产的非预期缺失而应该持有的资本金。43.解析 答案为D。银行战略风险的阻碍因素要紧有：一样环境风险因素；项目环境风险因素；银行内部风险因素。44.解析 答案为D。测量出主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平稳、外部平稳、外债、经济进展指标、违约史指标8 个变量。45.解析 答案为D。单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。46