2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题19.pdf

2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题19姓名 年级 学号题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分一、单项选择题1.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额 V解析：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。2.流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月 VB.3个月C.6个月D.1年解析：流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。3.()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C,股票风险 VD.商品风险解析：股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。4.贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()0A.市场B.银行C.监管机构D.客户 V解析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。5.中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议III的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1%B.3%C.4%VD.5%解析：中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议m的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额，不低于4%。6.在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债B.资产 JC.理财D.信用解析：在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务。7.在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标 V解析：现金支付能力属于财务指标中的偿债能力指标，公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标。8.商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照（）要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股东大会B.董事会 VC.监事会D.风险管理委员会解析：商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。9.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的（）。A.结构分析B.总量分析 VC.趋势分析D.同质同类比较解析：优质流动性资产分析包括两方面：（1）结构分析。分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（2）总量分析。计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。1 0.下列不属于核心负债的是（）。A.3个月的定期存款B.1 年的定期存款C.3个月的发行债券D.活期存款中的不稳定部分 V解析：核心负债包括距离到期日3 个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。1 1.银行监管的公正原则中，（）要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。A.实体公正B.结果公正C.执法公正D.程序公正 V解析：银行监管的公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。公正原则包括两个方面：（1）实体公正，要求平等对待监管对象。（2）程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。1 2.当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了（）缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.负：下降 VB.正；下降C.正；上升D.负；上升解析：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。1 3.某企业2 0 1 5 年的税后收益为1 0 0 万元，支出的利息费用为2 0 万元，所得税税率为2 5%,且该年度其平均资产总额为1 8 0 万元，则该企业的资产回报率为（）OA.3 3%B.5 6%C.6 4%JD.7 5%解析：资产回报率=税后损益+利息费用X （1-税率）/平均资产总额=1 0 0+2 0 X （1-2 5%）/1 8 0=6 4%o1 4.下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.存货周转率=产品销售成本/（期初存货+期末存货）/2 B.存货周转天数=3 6 0 /存货周转率C.应收账款周转率=销售收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2 D.应付账款周转率=3 6 0 /（期初应付账款+期末应付账款）/2 V解析：应付账款周转率=购货成本/（期初应付账款+期末应付账款）/2 ；应付账款周转天数=3 6 0 /应付账款周转率。1 5.我国监管机构要求商业银行2 0 1 3 年起执行 商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的（）。A.违规风险B.监管风险 VC.政策风险D.经济风险解析：监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。例如，我国监管机构要求商业银行2 0 1 3 年起执行 商业银行资本管理办法（试行），在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。1 6 .下列关于资本的说法中，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平 VD.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本解析：经济资本和账面资本是两个概念，A项错误。B项应为：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。D项应为：经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本。1 7 .可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是（）。A.盈利能力比率B.效率比率 VC.杠杆比率D.流动比率解析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力；效率比率又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力；杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力；流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。1 8.下列关于交易账户的说法中，正 确 的 是（）。A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 VD.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸解析：A项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制；D项，交易账户记录的是银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。1 9.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），同时也意味着商业银行可能面临的风险因素（），对其声誉的潜在威胁（）。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大 VD.越强；越少；越大解析：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。2 0.国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括（）。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加 VD.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新解析：国际金融协会针对风险偏好的传导提出了以下四点意见：（1）机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层也必须亲自参加。（2）为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束。（3）各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策。（4）对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新。21.（）是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额 VD.敏感度限额解析：止损限额是指商业银行所允许的最大损失额。2 2.商业银行在开展外包活动时，应当定期向（）递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构 JD.所在地证券监督管理机构解析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响的事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。2 3 .留置担保的范围不包括（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.定金 V解析：除A、B、C三项外，留置担保的范围还包括留置物保管费用和实现留置权的费用。2 4.下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是（）。A.便民 VB.合理C.守法D.诚信解析：银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。2 5.下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失 J解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。2 6.本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，称为货币贬值。A.2 5%VB.5 0%C.1 0%D.7 5%解析：货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。2 7 .商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由（）负责。A.股东大会B.董事会 VC.监事会D.风险管理委员会解析：商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。2 8.一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由（）负责，并定期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门 VD.股东解析：一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。2 9 .流动性覆盖率（I C R）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.3B.7C.1 5D.3 0 V解析：流动性覆盖率（L C R）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少3 0 日的流动性需求。3 0.商业银行通常（）来应对非预期损失。A.利用资本金 VB.严格限制高风险业务C.购买商业保险D.提取损失准备金和冲减利润解析：商业银行通常利用资本金来应对非预期损失。3 1.商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括（）。A,农产品B.能源产品C.金属D.股票 V解析：商品风险是指源于商品合约价值的变动（包括农产品、金属和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。3 2.商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括（）。A.审慎评估法律和管制风险B.确保客户信息的安全C.选择资金较多的境外服务提供商 VD.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定解析：商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守以下原则：（1）审慎评估法律和管制风险。（2）确保客户信息的安全。（3）选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定。3 3.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品/业务的（）OA.风险识别B.风险评估 VC.风险控制D.风险反馈解析：新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。3 4.下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是（）。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备 J解析：商业银行二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计人部分。3 5.我国反洗钱监管体制的总体特点为（）。A.一部门主管、多部门配合 VB.两部门主管、多部门配合C.多部门主管、多部门配合D.一部门主管、两部门配合解析：我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。3 6.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具 有（）。A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性 VC.易变性和营利性D.流动性和营利性解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。3 7.下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是（）。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理 V解析：内部审计部门负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性。3 8.在商业银行业务外包管理活动中，()负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队 V解析：在业务外包管理活动中，外包管理团队负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。3 9 .()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门 VD.高级管理层解析：市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。4 0.非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。A.结构性敞口和非结构性敞口 VB.单币种敞口和非结构性敞口C.结构性敞口和单币种敞口D.单币种敞口和总敞口头寸解析：非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：一是结构性敞口，即商业银行结构性资产与结构性负债不匹配而形成的敞口；二是非结构性敞口，即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。41.()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险 VB.监管风险C.政策风险D.经济风险解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。4 2.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每（）至少重估一次价值。A.0 JB.月C.半年D.年解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。43.（）是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险B.法律风险 VC.战略风险D.市场风险解析：法律风险是指商业银行由是一种特殊类型的操作风险。4 4.设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，（）原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。A.重要性 VB.敏感性C.可靠性D.整体性解析：设计关键风险指标的重要性原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。4 5.下列属于信贷审批应遵循的原则的是（）。A.审贷分离原则 VB.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则有：（1）审贷分离原则。（2）统一考虑原则。（3）展期重审原则。4 6.银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和（）。A.会计信息披露 VB.内部控制披露C,债权债务披露D.风险状况披露解析：银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和会计信息披露两大类。4 7.（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风险 JC.操作风险D.流动性风险解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。4 8.下列不属于柜面业务环节的是（）。A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信 V解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：（1）账户开立、使用、变更与撤销。（2）现金存取款。（3）柜员管理。（4）重要凭证和重要物品管理。（5）现金库箱管理。（6）平账和账务核对。（7）挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。4 9.投资者把他财富的4 0%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为（）。A.11.4%B.9.6%VC.29.5%D.37.5%解析：投资组合的预期收益=4 0%X 15%+60%X 6%=9.6%。5 0.对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）OA.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额 VD,总头寸限额解析：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。5 1.信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定 VD.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。5 2.（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会 VC.监事会D.经理解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。5 3.自评工作的原则中，（）原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性 V解析：自评工作的重要性原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。5 4.下列关于风险监管特征的说法中，错误的是（）。A.目标明确B.计划性弱 VC,提高效率D.节省资源解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。5 5.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。A.股东大会B.董事会C.监事会D.首席风险官 V解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。5 6.法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于（）。A.柜面业务B.法人信贷业务 VC.个人信贷业务D.代理业务解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票业务等。5 7.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更（），涉及的范围更（）。A.简单;小B.复杂；广 VC.简单；广D.复杂；小解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。5 8.（）作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险 V解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。5 9.商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别、评估、控制、审查和监督管理。这体现了新产品/业务风险管理的（）。A.统一性原则VB.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则解析：题中所述体现了新产品/业务风险管理的统一性原则。6 0.在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度VB.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。6 1.可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是（）。A,单一客户风险限额B.组合限额JC.集团客户风险限额D.以上都对解析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。6 2.每个股票市场至少应包含（）个用于反映股价变动的综合市场风险因素。A.1 VB.2C.3D.5解析：每个股票市场至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素（如股指）。6 3.监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的（）。A.依法原则B.效率原则C.公开原则VD.公正原则解析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。6 4.通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于（）。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散V解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。6 5.实现银行账户利率风险控制的方法不包括（）。A.表内方法B.表外方法C.表内与表外相结合VD.风险资本限额解析：实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。6 6.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是（）。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施VC.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施解析：专题报告应反映的主要内容有：重大风险事项描述（事由、时间、状况等）；发展趋势及风险因素分析；已采取和拟采取的应对措施。6 7.商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是（）。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险V解析：流动性风险形成的原因复杂，涉及的范围广，通常被视为一种多维风险。6 8.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是 指（）。A.商业银行B.中国人民银行JC.国务院D.中国银行业监督管理委员会解析：我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。因此，“一部门”即为中国人民银行。6 9 .我国商业银行净稳定资金比率必须大于（）。A.2 5%B.5 0%C.1 0 0%VD.2 0 0%解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于1 0 0%。7 0 .（）是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.低国别风险B.较低国别风险C.中等国别风险7D.高国别风险解析：中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。7 1.计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法VC,短边法D.长边法解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。7 2.下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是（）。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备V解析：商业银行二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计人部分、少数股东资本可计入部分。7 3.现代信用风险管理的基础和关键环节是（）。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量V解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。7 4.下列关于交易账户的说法中，错误的是（）。A,为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多VC.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘解析：B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全对冲以规避风险。7 5 .（）是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束VC.监督检查D.资本监管解析：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。76.银行风险监管的（）是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。A.前 瞻 性 VB.计划性C.灵活性D.针对性解析：银行风险监管通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。77.商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指（）。A.流动性风险VB.市场风险C.信用风险D.操作风险解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。78.战略风险管理通常被认为是一项（）的战略投资。A.长 期 性 VB.短期性C.临时性D.永久性解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。79.（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失JD,非灾难性损失解析：灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。二、多项选择题8 0 .下列属于柜面业务操作风险控制措施的有（）。A,牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理B.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险VC.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息VD.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识JE.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用V解析：柜面业务操作风险控制措施包括：（1）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。（2）加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。（3）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。（4）强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。8 1.商业银行应根据新产品/新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑（）之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。A.风险控制与作业效率VB.风险控制与风险收益C.内部管理与客户体验VD.内部管理与外部管理E.资源投入与效益产出V解析：商业银行应根据新产品/新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。8 2.商业银行外包活动存在下列（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章JB.存在重大风险隐患JC.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等JE.其他认定的情形V解析：商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：（1）违反相关法律、行政法规及规章。（2）违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等。（3）存在重大风险隐患。（4）其他认定的情形。8 3 .缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括（）。A.1 个月以内JB.1 至3 个 月 7C.3 个月至1 年 VD.1 至5 年 VE.5 年以上7解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体来说，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1 个月以内、1 至3 个月、3 个月至1 年、1 至5 年、5年以上等）。8 4 .商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好（）工作。A.尽职调查VB.外包服务承诺VC.外包协议管理JD.分包风险管理JE.业务外包风险评估V解析：商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好以下工作：业务外包风险评估；尽职调查；外包协议管理；外包服务承诺；分包风险管理；跨境外包管理；其他事项。8 5.中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应VB.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C.短期激励和长期激励相协调VD.短期激励大于长期激励E.短期激励小于长期激励解析：中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致，商业银行应根据不同业务活动的业绩表现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。8 6.区域风险识别应特别关注的内容有（）。A.银行客户是否过度集中于某个地区VB.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势JC,银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性VD.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶 化 JE.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响V解析：区域风险识别应特别关注的内容有：（1）银行客户是否过度集中于某个地区。（2）银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势。（3）银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性。（4）银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化。（5）政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。8 7.品质类指标包括（）。A,资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.公司治理结构JE.融资主体的合规性V解析：品质类指标包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。选项A、B、C属于实力类指标。8 8.下列关于V a R 的说法中，错 误 的 有（）。A.V a R是对现在损失风险的总结7B.V a R可以预测尾部极端损失情况VC.V a R是指产生的最大损失VD.V a R并不意味着可能发生的最大损失E.V a R不是即将发生的真实损失解析：风险价值（V a R）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。8 9.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包 括（）。A.表内与表外的风险VB.个人层面的风险C.集团层面的风险VD.投资组合层面的风险VE.业务条线层面的风险V解析：风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。9 0.商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有（）OA.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易VB.不得为客户开立匿名账户或者假名账户VC.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份VD.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记VE.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件解析：任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。9 1.市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包 括（）。A.完善的信息披露制度VB.健全的中介机构管理约束VC.良好的市场环境VD.有效的市场退出政策JE.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估V解析：市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。9 2.优质流动性资产分析包括（）。A.结构分析VB.总量分析VC.定量分析D.定性分析E.集中分析解析：优质流动性资产分析包括两方面：（1）结构分析。（2）总量分析。9 3.操作风险在内部流程方面的表现包括（）。A.职员欺诈B.失职违规C.控制和报告不力VD.流程不健全JE.流程执行失败V解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其表现形式主要有：（1）人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。（2）内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服