2022年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.pdf

2022年初级银行从业资格考试 风险管理真题及答案1 单选题（江南博哥）根 据 商业银行资本管理办法（试行），商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）A.基本指标法B.新标准法C.标准法D.高级计量法正确答案：A参考解析：商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。2 单选题某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的B系数分别为1 8%、1 2%、1 5%,该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。第一年第二年第三年交易和销售1 2亿元1 5亿元1 8亿元零售银行2 0亿元2 3亿元2 6亿元代理服务2.1亿元2.5亿元2.9亿元A.6.4 5 0B.5.8 3 5C.3.1 3 5D.1 7.5 0 5正确答案：B参考解析：标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用属表示)再加总.计算公式为3=lXMax 2(G/(x3().01|/3代入公式：KTSA=(4 5*1 8%+6 9*1 2%+7.5*1 5%)/3=5.8 3 53 单选题一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3%,则第二年有两支债券违约的概 率 是()A.2.3%B.4.6%C.0.1 6%D.4.5 5%正确答案：C参考 解 析:3*2.3%*2,3%*(1-2.3%)=0.1 6%4 单选题在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是O oA.转移风险B.货币风险C.主权风险D.政治风险正确答案：D参考解析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。5 单选题下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是()A.Ve g aB.G a m m aC.Th e taD.D e l ta正确答案：口参考解析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括D e l ta、G a m m a、Ve g a ,分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。6 单选题甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）A.风险补偿B.风险对冲C.风险规避D.风险分散正确答案：A参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。7 单选题X银行的风险经理内部测试有1 0 道单项选择题，每题有4个选项,某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）A.0.0 0 2 9 5 6%B.0.0 0 2 8 6 1%C.0.0 0 3 1 4 2%D.0.0 0 3 2 7 0%正确答案：A参考解析：1 0*0.7 5*0.2 5 9+0.2 5 1 0=0.0 0 2 9 5 6%8 单选题下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.银行评级下调B.资产质量恶化C.资产规模急剧下降D.收购规模急剧增大正确答案：C参考解析：预警信号：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。股价大幅下跌。资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。无法获得市场借款。9 单选题商业银行在进行操作风险与控制自我评估（R C S A）时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.固有风险B.非系统性风险C.系统性风险D.剩余风险正确答案：D参考解析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为固有风险-控制措施=剩余风险固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的风险。控制措施是银行通过建立良好的内部控制机制和有效的内部控制手段，以保证充分识别经营过程中的固有风险，并对己识别风险及时进行适当控制。10 单选题下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情 形 的 是()A.收购规模急剧减少B.无法获得市场借款C.银行收入下降D.资产证券化的利差扩大正确答案：A参考解析：预警信号：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。股价大幅下跌。资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。无法获得市场借款。11 单选题商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括()A.银行贷款在不同行业中的分布B.银行不同客户的行业集中度C.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析D.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势正确答案：D参考解析：行业风险分析的主要内容包括：行业特征及定位；(2)行业成熟期分析；(3)行业周期性分析；(4)行业的成本及盈利性分析；(5)行业依赖性分析；(6)行业竞争力及替代性分析；行业成功的关键因素分析；(8)行业监管政策和有关环境分析。12 单选题下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是()A.极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少B.洪水导致借款人的抵押品损毁C.气候变化导致银行资产价值出现波动D.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降正确答案：D参考解析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险，这一风险在当前全球变暖的背景下尤为突出。A B C 是物理风险，D是转型风险。13 单选题()是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。A.风险监管B.原则监管C.市场约束D.合规监管正确答案：A参考解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。14 单选题以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立高级管理职位，参与信息管理决策C.监督和审查信息科技预算及执行情况D.明确董事会履行的信息科技管理职责正确答案：B参考解析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。15 单选题商业银行的灾难性损失由()来弥补或应对A.计提资本金B.计提损失准备金C.购买保险D.增资扩股正确答案：C参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失;利用资本金应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等,可通过购买商业保险转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。16 单选题下列关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()A.商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B.商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查C.商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制D.商业银行董事会负责制定外包战略发展规划正确答案：D参考解析：高级管理层负责制定外包战略发展规划。17 单选题全球金融危机过后,解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已成为国际监管改革的重点，因 此()于 2 0 1 1 年提出了加强系统重要性银行监管的一揽子重要措施。A.国际货币基金组织B.巴塞尔委员会C.金融稳定理事会D.世界银行正确答案：C参考解析：金融稳定理事(F S B)于 2 0 1 1 年 1 1 月提出了 一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到二十国集团领导人峰会的批准，近年来其又与巴塞尔委员会陆续出台了系列监管标准和实施措施，在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处置机制，要求系统重要性金融机构建立具有可操作性的恢复和处置计划。18 单选题下列关于久期的描述错误的是()oA.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理B.相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大C.当市场收益率下行时，债券久期变短,债券价格上升D.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标正确答案：C参考解析：久期随着市场利率的下降而上升，随着市场利率的上升而下降。19 单选题商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性，可靠性，充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）A.每两年一次B.至少每两年一次C.每三年一次D.至少每年一次正确答案：D参考解析：银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。20 单选题下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）A.资本计量B.关键风险指标C.风险与控制自我评估D.损失数据收集正确答案：A参考解析：商业银行操作风险管理工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测和情景分析。21 单选题新产品（业务）的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务,从而使商业银行产生（）的风险。A.违约B.盈利C.损失D.破产正确答案：C参考解析：信用风险指新产品（业务）因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。22 单选题某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（）A.声誉风险，战略风险B.声誉风险，法律风险C.国别风险，法律风险D.操作风险，战略风险正确答案：B参考解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。23 单选题根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。A.5%B.9%C.3%D.4%正确答案：D参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%o24 单选题商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会正确答案：A参考解析：规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。25/单选初根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试正确答案：C参考解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。26,单 选 图19 9 8年美国长期资本管理公司(L I CM)由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致(L I CM)公司破产，这起实践中，涉及到引起流动性风险主要因素是()oA.模型风险，法律风险B.操作风险，战略风险C.信用风险，信息科技风险D.模型风险，国别风险正确答案：口参考解析：定价模型中错误估计风险因素是模型风险，俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性是国别风险。27 单选题()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险正确答案：C参考解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。28 单选题下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()A.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区D.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额正确答案：B参考解析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。29 单选题当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资正确答案：D参考解析：如果银行以长期存款作为短期利率贷款的融资来源，当利率上升时,存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。30/毕逸邀7 在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或S P V （特殊目的的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心D.实际经营或管理机构所在国家（地区）正确答案：D参考解析：直接风险主体，通常指债务人或交易对手。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但有例外情形，比如：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体（S P V）,比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。3 1漳 选 题 7商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）oA.制定合理的中长期经营战略B.正确划分表内业务和表外业务C.建立完善的内部控制体系D.正确划分银行账簿与交易账簿正确答案：D参考解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。3 2/孽选初假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%,二是银行理财产品，收益率可能为8%、1.5%、2%,对应的概率分别为 0.25、0.5、0.2 5,则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）oA.1 0 0%投资国债B.1 0 0%投资银行理财产品C.6 0%投资国债，4 0%投资银行理财产品D.20%投资国债，8 0%投资银行理财产品正确答案：A参考解析：银行理财产品的预期收益率=8%X0.25+1.5%X0.5+2%XO.25=3.25%.(7)收资于以股票或债券的可转让基金份旗,口事金应每天公开报价应收黑就原怡朋厚不婚过年的K务应收账款的传、出机,提供服务产牛的舔权,不包希与证券化、从K靠。成与信用防生工凡相关的应收裳款商用由地产和居住用(1)依法律权处分的同行土地使用权及地上商用用、居民件用，不含工业用以用地产(2)以出让方式取样的用 建设而用房或居民住商的上地使用权其他抵(质)符品除令M质押后,应收眼歙、商用房施产,居住用房地产之外,KJJ管机构认。I的符合伊用风险援春工具认定和膏忌禊求的报(质)(品53 单选题下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。A.一般风险准备可计入部分B.超额贷款损失准备可计入部分C.优先股及其溢价D.资本公积及盈余公积可计入部分正确答案：B参考解析：二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。54 单选题新产朴（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事项B.风险等级C.风险结果D.风险类型正确答案：B参考解析：新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。55 单选题巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不 包 括（）oA.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务B.银行生成的汇总风险数据应能够满足压力情境下风险报告的需要C.除生成总风险敞口外，还具有按监管要求生成数据子集的能力D.商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源正确答案：D参考解析：巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了指定日期也就变相要求了数据的灵活性”。56 单选题商业银行流动性风险指可能由内生因素导致，也可能受外生因素影响，下列属于流动性风险外生因素的是（）0A.银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金B.银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资C.银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配D.市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难正确答案：D参考解析：外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。流动性风险的内生因素：资产负债期限结构；资产负债币种结构；资产负债分布结构。5 7津选初某企业生产线改造周期超过预期，导致企业流动性紧张，还款能力出现明显问题，无法足额偿还贷款本息，考虑到该企业生产线改造后产能将增加,经营情况有改善可能，银行决定对这笔贷款进行展期，该举措属于不良资产处置的（）手段。A.贷款核销B.贷款重组C.清收处置D.贷款转让正确答案：B参考解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。58 单选题根 据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）0A.5万元B.5千元C.1 0万元D.1万元正确答案：D参考解析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。59 单选题资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是O oA.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍C.自2017年起商业银行应按 巴塞尔HI最终方案计算各级资本和扣除项D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产正确答案：D参考解析：风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。A错误。市场风险加权资产为市场风险资本要求的1 2.5倍，B错误。商业银行应当按照 商业银行资本管理办法（试 行）规定计算各级资本和扣除项，C错误60 单选题为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是O oA.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比B.完善公司治理机制，提升内部管理水平C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平正确答案：A参考解析：相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定,流动性风险水平会较高。61 单选题商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会B.风险管理部门C.高级管理层D.业务部门正确答案：A参考解析：银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职62 单选题关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是()oA.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性正确答案：D参考解析：外部审计有利于提高信息披露质量；外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。63 单选题2010年 版 巴塞尔协议HI全面强化了资本监管，其 相 比 巴塞尔协议H的重要改进不包括()A.重新提出资本底线要求B.改进风险权重计量方法C.提高资本充足率监管标准D.重新界定监管资本的构成正确答案：A参考解析：相比巴塞尔协议n ,巴塞尔协议i n 对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求。三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达 到 7%，总资本充足率不得低于10.5%,同时进一步要求全球系统重要性银行 须 计 提 的 附 加 资 本 要 求。6 4,单 选 初 商 业 银 行 运 用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.因果分析模型C.风险与控制自我评估D.关键风险指标正确答案：B参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。65 单选题下列关于股票风险的表述，最不适当的是()A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况B.同一个市场中相同的股票或指数(交割月份相同)的多头和空头可以抵消C.股票风险的资本计提比率为8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险正确答案：A参考解析：股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%,股票风险头寸应区分不同国家或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。66 单选题下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是()。A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式正确答案：B参考解析：2008年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。67 单选题商业银行所面临的结算风险属于()类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险正确答案：C参考解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。68 单选题下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是()A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式B.商业银行 重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标正确答案：C参考解析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。69 多选题商业银行对操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点，在识别时应当考虑()A.潜在操作风险的整体情况B.银行独特环境因素C.内外部的变化以及变化的速度D.银行运行所处的内外部环境E.银行战略目标及所提供的产品和服务正确答案：A,B,C,D,E参考解析：操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点，考虑潜在操作风险的整体情况、银行运行所处的内外部环境、银行的战略目标、银行提供的产品和服务、银行的独特环境因素、内外部的变化以及变化的速度等。70 多选题经济依存客户是指存在经济依存关系的一组企事业法人客户，判断客户之间是否存在经济依存关系时、商业银行应至少考虑以下因素()A.一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性B.一个客户年度总收入或总支出的5 0%以上源于与另一个客户的交易，或 5 0%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方C.两个客户依赖共同的，可以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时一，如果无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题可能扩展到另一个客户D.一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源不同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款E.二个客占偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务正确答案：A,B,E参考解析：判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素：1.一个客户年度总收入或总支出的5 0%以上源于与另一个客户的交易，或 5 0%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方；2.一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性;3.一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务；4.两个客户依赖共同的、难以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题很可能扩展到另一个客户；5.一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源相同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款。71 多选初根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为()A.机构流动性风险B.投资流动性风险C.融资流动性风险D.项目流动性风险E.市场流动性风险正确答案：C,E参考解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。7 22妥选邀7影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括()A.存款准备金率B.外汇占款C.现金支取D.财政存款E.贷款投放正确答案：B,C,D,E参考解析：宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。73 多选题内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在()oA.能够替代内部审计职能B.确保风险管理流程的有效性C.是风险管理的第二道防线D.为各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境E.确保风险管理流程完整、合规正确答案：B,D,E参考解析：内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段，银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。74 多选题国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、()等几个方面。A.金融环境B.国际收支及外债水平C.旅游环境D.制度运营环境E.居住环境正确答案：A,B,D参考解析：国别风险评级模型指标应均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块，每个方面基本都要有定量和定性指标。75 多选题假设某中资银行在2 0 0 6 年购买了希腊国债，在 2 0 1 0 年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有()0A.操作风险B.法律风险C.信用风险D.国别风险E.市场风险正确答案：c,D参考解析:信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。76 多选题我国企业资产证券化的交易场所包括()oA.证监会认可的其他证券交易场所B.机构间私募产品报价与服务系统C.全国中小企业股份转让系统D.证券交易所E.证券公司柜台市场正确答案：A,B,C,D,E参考解析：企业资产证券化交易场所:证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及证监会认可的其他证券交易场所。77 多选题商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率(RA R0 C)，有 利 于()oA.反映盈利的长期稳定性B.有效控制商业银行的总体风险水平C.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平D.取代股本收益率(R0 E)和资产收益率(RO A)E.优化经济资本在各类业务间的配置正确答案：B,E参考解析：股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性，但尽管如此，股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)并不能完全被经风险调整的资本收益率(RAROC)所替代。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。78 多选题下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有()oA.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人B.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产C.抵押中的债权人为抵押权人，质押中的债权人为质权人D.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产E.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人正确答案：A,C参考解析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人,债权人为质权人，移交的动产为质物。79 多选题在商业银行针对信用风险的压力测试情景设计中，可以使用的情景包 括()。A.银行支付清算系统突然中断运行B.部分行业出现集中违约C.房地产价格出现较大幅度向下波动D.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险E.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑正确答案：B,C,D,E参考解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。A项属于流动性风险压力情景。80 多选题下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有()oA.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进B.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册C.解雇缺乏操作经验的柜员，重新招聘业务经验丰富的员工D.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平E.加强业务系统建设，并在系统中自动设立风险监控要点正确答案：A,B,D,E参考解析：完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。加强岗位培训I,特别是新业务和新产品培训I,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位荤全意识和自我保护意识强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。81 多选题在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()OA.一般损失B.灾难性损失C.预期损失D.重大损失E.非预期损失正确答案：B,C,E参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。82 多选题下列指标中，属于市场风险压力测试中承压指标的是()oA.收益率B.净利息收入C.超额备付金率D.风险价值E.资产市值正确答案：A,B,D,E参考解析：市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。C 项属于流动性风险压力测试中的承压指标。83 多选题操作风险评估流程包括准备、评估和报告三个阶段，下列属于评估阶 段 的 有()0A.整合结果B.制定改进方案C.绘制流程图D.识别主要风险点E.开展评估正确答案：B,D,E参考解析：评 估 阶 段：1.识别主要风险点2.召开会议3.开展评估4.制定改进方案。84 多选题商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()。A.及时反映交易账簿金融市场业务每周风险计量监测分析情况B.重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告C.及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议D.市场风险监测分析日报内容可包括市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况等E.综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议正确答案:B,C,D,E参考解析：1.市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风