计量经济学课件第14章.ppt
1第第1414章章 联立方程模型联立方程模型v前面讨论的内容是单一方程模型，用一个方程描述前面讨论的内容是单一方程模型，用一个方程描述一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间的关系。解释变量的关系。解释变量X X是因变量是因变量Y Y的原因，其因果关系的原因，其因果关系的单向的。的单向的。v然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者是一果多因，或者一因多果。这时用一个单一或者是一果多因，或者一因多果。这时用一个单一方程很难完整的表达，需要用多个相互联系的方程，方程很难完整的表达，需要用多个相互联系的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。才能正确反映复杂的现实经济系统状况。v例如例如,是先有鸡还是先有蛋是先有鸡还是先有蛋?鸡与蛋应该存在双向的鸡与蛋应该存在双向的因果关系因果关系.214.1 14.1 结构式方程和简约式方程结构式方程和简约式方程 14.1.1 14.1.1 联立方程系统的实质联立方程系统的实质联立系统联立系统:解释变量解释变量X X影响被解释变量影响被解释变量Y Y的同时的同时,Y,Y至至少也对少也对X X中的一个解释变量有明显的影响中的一个解释变量有明显的影响.这一问题的模型化通常是把变量划分为具有联立性这一问题的模型化通常是把变量划分为具有联立性的变量的变量(内生变量内生变量)和不具有联立性的变量和不具有联立性的变量(外生变外生变量量):):3456714.1.2 14.1.2 联立系统违背了古典假设联立系统违背了古典假设3 3古典假设古典假设3:3:所有解释变量必须和误差项不相关所有解释变量必须和误差项不相关.814.1.3 14.1.3 简约式方程简约式方程9使用简约式方程的三个理由使用简约式方程的三个理由vP263P2631014.2 14.2 普通最小二乘法的偏误普通最小二乘法的偏误 对联立系统直接运用对联立系统直接运用OLSOLS会导致估计系数会导致估计系数是有偏的是有偏的,这种偏误称为联立性偏误这种偏误称为联立性偏误.1114.2.1 14.2.1 理解联立偏误理解联立偏误1214.2.2 14.2.2 联立偏误示例联立偏误示例P2651314.3 14.3 二阶段最小二乘法二阶段最小二乘法(2SLS)(2SLS)替代替代OLSOLS估计方法降低联立方程的偏误估计方法降低联立方程的偏误1414.3.1 14.3.1 什么是二阶段最小二乘法什么是二阶段最小二乘法思路思路:导致导致OLSOLS产生偏误的原因是方程违背了古产生偏误的原因是方程违背了古典假设典假设3,3,能否通过找到一个替代变量避免违能否通过找到一个替代变量避免违背该假设背该假设:1 1、该变量是内生变量的一个理想的代理变量、该变量是内生变量的一个理想的代理变量2 2、该变量与误差项不相关。、该变量与误差项不相关。该变量称为工具变量该变量称为工具变量寻找方法：寻找方法：2SLS2SLS。15两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法系统地生成工具变量以替代联立方程系统中作系统地生成工具变量以替代联立方程系统中作为解释变量出现的内生变量的方法。为解释变量出现的内生变量的方法。2SLS的两步实现程序：的两步实现程序：P267。1614.3.2 14.3.2 二阶段最小二乘法的性质二阶段最小二乘法的性质P267P2671714.3.3 14.3.3 二阶段最小二乘法实例二阶段最小二乘法实例P268P2681814.4 14.4 识别问题识别问题 所谓识别问题，是指能否从所估计的诱导模型所谓识别问题，是指能否从所估计的诱导模型中求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可中求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可以，就说该方程是可以识别的（以，就说该方程是可以识别的（identifiedidentified）；如）；如果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的或不足果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的或不足识别的。识别的。两阶段最小二乘法只能用于可识别的方程。两阶段最小二乘法只能用于可识别的方程。结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别数不唯一，则称过度识别 1914.4.1 14.4.1 什么是识别问题什么是识别问题可识别的必要条件是：系统中有足够多的前定可识别的必要条件是：系统中有足够多的前定变量不出现在所考察的方程中，从而使所考察变量不出现在所考察的方程中，从而使所考察的方程能够与系统中的其他方程区别开来。的方程能够与系统中的其他方程区别开来。例例P2722014.4.2 14.4.2 识别的阶条件识别的阶条件阶条件：一个方程可识别的必要条件是，阶条件：一个方程可识别的必要条件是，系统中前定变量的个数大于或等于系统中前定变量的个数大于或等于所考察的方程中斜率系数的个数。所考察的方程中斜率系数的个数。2114.4.3 14.4.3 应用阶条件的两个例子应用阶条件的两个例子P274P27422小结小结23习题习题v7
