概率统计2估计量的评价标准.ppt

第三节 估计量的评选标准一、问题的提出 从前一节可以看到从前一节可以看到,对于同一个参数对于同一个参数,用用不同的估计方法求出的估计量可能不相同不同的估计方法求出的估计量可能不相同,矩矩估计、极大似然估计、估计、极大似然估计、Bayes估计等估计等.而且而且,很很明显明显,原则上任何统计量都可以作为未知参数原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量的估计量.问题问题(1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好?(2)评价估计量的标准是什么评价估计量的标准是什么?下面介绍几个常用标准下面介绍几个常用标准.二、无偏性无偏估计的实际意义无偏估计的实际意义:无系统误差无系统误差.证证例例1特别的特别的:不论总体不论总体 X 服从什么分布服从什么分布,只要它的数学期望存在只要它的数学期望存在,证证例例2(这种方法称为这种方法称为无偏化无偏化).解解 由定理二知由定理二知例例3（略略）证证例例4证明证明例例5 由以上两例可知由以上两例可知,一个参数可以有不同的无一个参数可以有不同的无偏估计量偏估计量.三、有效性 由于方差是随机变量取值与其数学期望的由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度偏离程度,所以无偏估计以方差小者为好所以无偏估计以方差小者为好.证明证明例例6 (续例续例5)证明证明例例7 (续例续例4)四、相合性（一致性）例如例如证明证明 由大数定律知由大数定律知,例例8由大数定律知由大数定律知,五、小结估计量的评选的三个标准估计量的评选的三个标准无偏性无偏性有效性有效性相合性相合性 相合性是对估计量的一个基本要求相合性是对估计量的一个基本要求,不具不具备相合性的估计量是不予以考虑的备相合性的估计量是不予以考虑的.由最大似然估计法得到的估计量由最大似然估计法得到的估计量,在一定条在一定条件下也具有相合性件下也具有相合性.估计量的相合性只有当样本估计量的相合性只有当样本容量相当大时容量相当大时,才能显示出优越性才能显示出优越性,这在实际中这在实际中往往难以做到往往难以做到,因此因此,在工程中往往使用无偏性在工程中往往使用无偏性和有效性这两个标准和有效性这两个标准.