金融风险管理知识点济南大学考试必备.docx

1.金融风险治理概述一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性 2.结果的不确定性 3.结果对期望的偏离 4.风险是受损害或损失的危急。金融风险：是指经济主体在金融活动中患病的损失的不确定性或可能性。二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性 2.传导性和渗透性 3.隐蔽性 4.埋伏性和突发性 5.双重性 6.集中性 7.可治理性 8.周期性。种类：1.信用风险 2.流淌性风险 3.利率风险 4. 汇率风险 5.操作风险 6.法律风险 7.通货膨胀风险 8.政策风险 9.国家风险三、简述金融风险治理的目的：1.制造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法削减损失 3.保护社会公众利益 4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险治理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级治理层 3.各分支机构的中级治理层 4.审计部门 5.基层治理者。外部：1.行业自律 2.政府监管五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别 2.识别关键风险诱因 3.确定风险大事4.建立关键风险指标体系 5.确定风险敞口。六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：1主观概率法2客观概率法3时间序列推想法4累计频率分析法 2.推想风险结果的评估：1在险价值2极限测试3情景分析2. 金融风险治理根本方法一、现代风险分析的根底与进展：根底：1.马柯维茨的资产组合选择 2.夏普和林特纳的资本资产定价模型CAPM进展：1.运用 VaR 对风险进展度量 2.运用 RAROC 将风险治理同资本收益相联系 3.ERM 的提出及在金融企业中的应用二、简述 VaR 的含义及在风险治理中的作用：定义：在给定的概率水平下置信水平，在确定的时间内持有一种证券或资产组合可能患病的最大损失。作用：1.确定内部风险资本需求和设定风险限额 2.用于进展资产组合 3.用于绩效评估和金融监管。三、简述 RAROC 的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构全部的分析和决策活动都有帮助，银行的安排限额、进展风险分析、治理资本、调整定价策略和进展资产组合治理。同时也对资本治理、融资打算、资产负债表治理和补偿活动有帮助。四、简述金融风险治理的定性方法：1.风险预防 2.风险躲避 3.风险自留 4.内部风险抑制五、简述金融风险治理的定量方法：1.金融风险的损失把握 2.金融风险的分散 3.金融风险的转移 4、金融风险的对冲六、简述内部把握与金融风险治理的关系：1.基于内部把握环境的金融风险治理环境2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部把握活动的金融风险把握 4.基于信息系统把握的金融风险信息沟通与反响 5.基于监视评价的金融风险监测与评价。3. 信用风险治理一、简述信用风险产生的缘由：1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导致信用风险 3.信用当事人患病损失的可能性形成信用风险二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度 2.评级方法 3.信用评分方法Z 评分模型和评分模型三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法 2.信用度量制模型 3.信用风险量化模型4. 信用监控模型 5.信用风险组合模型四、简述信用风险的把握策略：1.贷款定价策略 2.资产分散化策略 3.贷款证券化 4.风险资本比率约束机制 5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起 2.评级认定 3.评级推翻 4.评级更。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程CNR*吃水不忘挖井人，时刻惦念毛主席*CNR中的独立性。六、简述信用风险缓释的方法和条件： 方法：承受合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。条件：法律确定性、可执行性、风险缓释工具的流淌性、估值频率和治理要求、保证人评级必需高于债务人评级。4. 流淌性风险治理一、简述流淌性风险的概念和成因： 概念：指银行无力为负债的削减或资产的增加供给融资的牢靠性保证，即当银行流淌性缺乏时，无法以合理的本钱快速增加负债或变现资产以获得足够的资金从而影响其盈利水平。成因：内部：资产和负债的期限不匹配、金融企业的信誉。外部：1 货币政策的影响 2.金融市场发育程度影响 3.客户信用风险的影响 4.对利率变动的敏感性。二、简述流淌性风险治理体系包括的内容：1.董事会及高级治理层的有效监控2.完善的流淌性风险治理策略、政策和程序 3.完善的流淌性风险识别、计量、监测和把握程序 4.完善的内部把握和有效的监视机制 5.有效完善的信息治理系统 6.有效的危机处理机制三、简述流淌性风险的表现形式： 1.银行的一切经营活动正常 2.银行本身消灭短期危机 3.银行业整体消灭短期危机 4.银行陷入长期危机四、简述流淌性风险的资产负债流淌性治理方法：1.遵循分散性原则 2.遵循审慎性原则五、简述现金流量治理方法：1.现金流期限错配净额 2.现金流期限错配限额六、简述压力测试治理的内容： 通过压力测试分析银行承受压力的力气，考虑并预防将来可能的流淌性危机，以提高在流淌性压力的状况下履行其支付义务的力气。七、简述应急打算治理的内容：1.资产流淌性治理策略 2.负债方融资治理策略。5. 利率风险治理一、简述利率风险的含义及成因： 含义：由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。成因：1.基于金融机构自身的缘由：资产负债期限构造不对称、利率可控性差、信贷定价机制的问题、利率预期不准确、利率计算具有不确定性；2.基于行业的缘由二、简述利率风险的分类：1.重定价风险 2.收益率曲线风险 3.基准风险 4.期权性风险三、简述利率风险传统治理方法包括的内容：1.选择有利的利率形式 2.订立特别条款 3.利率敏感性缺口治理 4.有效持续期缺口治理四、简述利率风险创工具的种类：1.远期利率协议 2.利率期货 3.利率互换 4.利率期权 5.利率上限、利率下限和利率上下限6. 汇率风险治理一、何为汇率风险？汇率风险产生的缘由是什么？ ：是指由于汇率的波动，而使一项以外币计值的资产、负债、盈利或预期将来现金流量以本币衡量的价值发生变动，而给外汇交易主体带来的不确定性。二、汇率风险可分为哪几种类别？1.交易风险 2.会计风险 3.经济风险三、可承受哪几种方法对汇率风险进展测量？1.交易风险的度量：缺口限额治理、在险价值 2.经济风险的度量：收益和本钱的敏感性分析、回归分析 3.会计风险的度量：单一汇率法、多种汇率法。四、如何对汇率风险进展把握？1.内部治理法：选择计价货币法、提前或推后收付法、净额结算法、配平法、调整价格法、订立保值条款2.金融交易治理方法：即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、掉期外汇交易、货币互换、货币市场借贷7. 操作风险治理一、简述操作风险产生的背景：应当不考二、简述操作风险的含义及分类： 含义：由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部大事所造成的风险。分类：1.内部欺诈大事 2.外部欺诈大事 3.就业制度和工作场所安全大事 4.客户、产品和业务活动大事 5.实物资产的损坏 6.信息科技系统大事 7. 执行、交割和流程治理大事。三、简述操作风险形成的缘由：1.风险治理文化缺失 2.治理制度失衡 3.人力资源状况欠佳4.操作风险信息不对称 5.技术和设备相对落后 6.转型期的社会环境及市场变动相对简洁 7. 金融生态环境不抱负四、简述操作风险与信用风险、市场风险的关系： 由于信贷治理人员贷中治理不理睬引发产品及业务操作风险，或因信贷业务担保品治理导致信用风险提高；系统设备及设备领域由于网络病毒、电脑黑客的威逼，银行实行多种防护措施提高系统安全性的同时，会由于系统界面的友好型降低，使银行失去确定的市场份额，使市场风险提高。五、简述操作风险标准法的含义及度量过程： 含义：将资本金的计提建立在总收入之上。度量过程：1.商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本，等于前三年操作风险监管资本的算术平均数 2.前三年中每年的操作风险监管资本相当于9 种业务条线监管资本的总和。各业务条线监管资本相加为负数的，当年的操作风险监管资本用零表示。3.每年各业务条线的 监管资本等于当年该业务条线的总收入与该业务条线对应系数的乘积。4.业务条线的总收 入等于该业务条线的净利息收入与净非利息收入之和。六、简述操作风险替代标准法的含义及度量过程：含义略；度量过程：与标准法一样。 七、简述操作风险打分卡法的含义：1.通常供给恰当的鼓舞，由于它对风险敏感2.质量提高引起的风险构造变化，风险把握的改进都会反映在打分卡上，从而导致经济资本削减，提高经营效率。八、试述内部把握在操作风险把握中的作用： 是商业银行操作风险治理的根底，保证财务报表的牢靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。8. 衍生金融工具及其风险治理一、简述衍生金融工具的含义和根本特点： 含义：金融机构为了满足特定客户避开风险的需要而制造的一种投资工具。特点：1.其价值变动取决于标的物变量的变化 2.表外交易 3. “以小博大”的杠杆作用。二、简述衍生金融工具的根本分类：1.远期 2.期货 3.期权 4.互换三、简述衍生金融工具市场的功能：1.微观功能：躲避风险、价格觉察、套利、投机2.宏观功能：资源配置、降低国家风险、容纳社会游资。四、简述衍生金融工具的风险及治理方法： 1.信用风险：:在对场外交易的衍生金融工具进展治理时，要认真分析交易对手的履约力气，进展交易之前核定风险限额。2.市场风险：需要依靠高级的数学和统计技术、数据库与程序。3.流淌性风险：从事场外金融衍生工具的机构应对提前完毕衍生金融工具合约的潜在流淌性风险进展评估。4.操作风险：依靠健全的制度及把握程序。五、简述衍生金融工具风险治理制度的主要内容：1.金融机构内部监视治理：完善组织机构 及职责、建立风险决策机制和内部监管制度、完善风险治理程序 2.交易所内部监管：创立完备的金融衍生市场制度、建立衍生品市场的担保制度、加强财务监视 3.政府部门的宏观调控与监管：完善立法、完善监管制度、加强对金融机构的监管、把握金融机构业务穿插程度。 9.系统性金融风险治理一、简述系统性金融风险的含义及产生缘由： 指以金融系统为风险载体的系统性风险，指的是客观存在的、金融系统本身患病严峻损害的不确定的状态。二、简述系统性金融风险的本质特征：1.最根本的特征是其外部特征 2.具有风险和收益的不对称性 3.具有与投资者信念直接相关的特征 4.系统性风险产生于融资过程 5.系统性风险导致的危机具有传染性 6.系统性风险涉及实质性的经济产出和经济效率的损失 7.系统性风险要求政策反响三、简述系统性金融风险的种类：1.通货膨胀风险 2.政策风险 3.国家风险四、简述系统性金融风险的监管方法：1.构建多维监管框架：微观审慎监管目标、宏观审慎监管目标、构建宏观审慎监管与微观审慎监管并重的多位监管框架2.实施综合监管方法：国 际层面的指导、基于风险治理策略的灵敏监管、有效的综合监管10.金融机构风险治理一、简述商业银行风险的种类和特征：种类：1.信用风险 2.流淌性风险 3.利率风险 4.汇率风险 5.操作风险 6.政策风险 7.通货膨胀风险 8.声誉风险 9.环境风险 10.国家风险；特征：1.银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产 2.银行风险与其客户的风险严密相连3.银行的各项业务都面临风险 4.银行的风险不能消逝 5.银行的风险是全员的、全过程的 6.银行风险具有很强的外部负效应二、简述商业银行风险治理的组织框架及适用于我国的模式：框架：1.风险治理部集权模式2.事业部模式 3.矩阵型模式 4.网络型模式；适用于我国的模式：1.董事会设风险治理专业委员会 2.总部设风险治理部 3.各种风险的独立治理体系三、简述商业银行风险治理方法：1.风险资本法 2.在险价值法 3.风险调整的资本收益法 4.信贷矩阵模型 5.全面风险治理模式四、简述商业银行信贷风险治理策略：1.贷款回避策略 2.贷款分散策略 3.贷款转嫁策略 4.贷款抑制策略 5.贷款补偿策略66666 五、简述商业银行并购贷款的风险治理策略：六、简述巴塞尔资本协议的三大支柱对商业银行风险治理的要求：1.实施全面风险治理，提高风险治理质量 2.增加风险防范的主动性，增加风险治理手段的灵敏性 3.留意模型化和定量化计量，提高风险治理的周密度 4.强调监管当局准时干预，充分发挥监管者的作用5.增加信息的透亮度，更加强调市场约束七、简述证券公司风险生成的缘由及特征：缘由：1.证券公司内在脆弱性 2.金融资产价格的过度波动性；特征：1.社会性 2.扩张性 3.周期性 4.可控性6666666 八、简述证券公司内部业务风险治理方法：九、简述保险公司传统的风险治理方法：1.完善“两核”制度2.强化偿付力气治理 3.运用再保险分散风险 4.科学进展保险投资治理 5.建立以人为本的高效治理模式 6.完善和加强对保险公司的监管十、简述基金治理公司风险治理内部把握框架的内容：1.内部把握的法律、法规指引2.建立投资风险治理制度 3.建立内部会计把握 4.建立内部治理把握 5.对违规行为的监察和把握 11.金融风险预警一、简述金融风险预警的概念： 指运用各种反映金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式、指标体系和推想方法等所构成的有机整体对金融风险进展检测的过程二、简述金融风险预警的目标和原则： 目标：防范和推想不同时期、不同外部环境所引发的金融风险，猎取超前风险指示信息，缩短风险治理时滞、消退时滞误差、平抑预期波动， 为风险调控和决策供给信息支持。原则：1.设置相应的量化指标体系 2.指标体系的设置要有重点、分层次，突出核心指标，保证金融机构拥有较强抗风险力气，以相辅指标来支持、补充核心指标，以求得在反响金融监控内容上的完整性。3.在此根底上，充分利用现代化信息 技术手段，建设金融系统风险监测预警体系。三、简述金融风险预警的主要方法：1.指数报警 2.统计指标报警 3.模型法四、简述金融风险机制的框架：1.查找警源 2.金融风险预警程序的运作五、简述金融风险预警的指标体系的构成： 1.机构层次的微观审慎指标 2.宏观审慎指标 3.市场审慎指标12.金融监管一、简述金融监管的含义、目标和原则： 含义：政府及其有关机构代表社会公众，对金融机构经营治理及相关金融市场实施的监视治理。目标： 1.保持金融系统的稳定性和信念 2. 降低存款人和金融体系的风险。原则：1.独立原则 2.适度原则 3.法治原则 4.“三公”原则5. 效率原则 6.动态原则二、简述金融监管的根本方法：1.事前筛查 2.现场检查 3.非现场检查 4.内外部审计相结合5.事后处理三、简述金融监管的主要内容：1.预防性监管：市场准入监管、慎重监管2.援救性监管和市场推出：实施救助、收购或兼并、市场退出3.存款保险制度6666666 四、简述巴塞尔资本协议对金融监管的要求五、简述巴塞尔资本协议对银行业的影响：1.其平衡监管哲学理念 2.其亲经济周期特性 3.其对国际大银行有重大影响 4.对兴市场国家银行业有重要影响。六、简述巴塞尔协议 3的主要内容及对我国商业银行的影响：1.提高资本充分率的要求2.严格资本扣除限制 3.扩大风险资产掩盖范围，提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求， 增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手风险的资本要求等 4.引入杠杆率 5.加强流淌性治理，降低银行体系的流淌性风险，引入流淌性监管指标，包括流淌性掩盖率和净稳定资产比率。6666666 七、简述中国银监会对风险资本的监管要求：