2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题及解析答案(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCR7J2H5T3P3K1R1HS7B9B2S9D4K10H6ZA4J8W4T5V8V2O102、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACN7Y7F1V4B6K10W9HI6A5V10G4Z1F10Q6ZZ5N2S6Y8U1Y5Z43、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCL6A10C8Y8I1O3T9HD8K10N1C4B3G6Y3ZA8Z4T7C7H2E2Q94、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCQ6H8Y9N7O1T2U3HP7M10X8D1C1F8P5ZA2I3Q4M2Z2D8M45、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCE8B1T5O3O5M1N1HI2I1D7F6L5J6U3ZO8I7U5G3V3C10F76、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCV1E1E7E10E4O3J2HJ7A4T6Y2K3F2J7ZP4J2A2X1N6A5Y37、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACW10T3F6I6N6H7F7HT2F2G9F10A8D6O9ZL7U1W5S4B5J4Y108、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACH4U2X1O1R6O1P7HM6E6C10S1C10E1X3ZV8T2Q3R6K5W2K19、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCC6A4X3N1V1P1N5HE3X1P6R10G4H8Q2ZR10D10A9H5P8P2P810、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL2X4P10N7Z6W10H6HF2G1C1T2G1D9G1ZJ2F7V8W10X4Q7D411、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCO10A10J4W7P7G1W2HB6W9H7M9P9Z10I2ZQ7A3J8E7K8F8B1012、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCT8E3T3U7K7X4Q8HR10F4P8U5H10P10G7ZK5A2L6C7F5Q6H1013、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCV7I1Y9W1U10H4N10HT8S4I10V4A2N6Y8ZM1X5L1L10K10W6G314、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCE8V4W8R6O5J7Q9HT9K4M9E5O4R2L1ZF3L5I10X4I3T2N715、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB5C9W10R3P10O2N10HX7Y5U8Y10O5Y10F8ZN5Q2E1H9X1T1O316、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI5R6Z5G6U5E9L2HU2C3Q6O10L8D9K9ZO7I7E9C8K4V2B417、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCW8V4A6C9G6G6W1HT6V5T8E3L3N6O2ZS4B3N9E5R10B9A918、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACW2N1L1H10X7R8W7HG8B10N5D2V10D9Z2ZO6X7N6J4I9Q10Q519、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCE9H3J4P1D4A6R8HQ4T7R7Y6V2B1J4ZP8R8F8U4B1G5K820、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCE3O3X9M10X2Y9Y8HZ6J1Y2K5G1E7T9ZW10V10B8H3Z8Z6J321、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACO2C9P6R10R5C3B4HS8V4L8M6I8F1A7ZA2M2A5X7F6D10T122、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCL6V7W1P1E9R9R6HO8Q8N3F9I2K7T1ZE7H2K9E7J1Q1U923、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACY6W5H5N4M2F6R4HP7H8A8C4H5I4A9ZQ4X4T10B3O7D6W824、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCQ5X6F3L3U1K7P5HK10J4H2V4S3R9A1ZK10K8J4K3D5S4U525、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCD6Z1S10L7R4X9D3HS5M3A6B3B5T8I2ZB5P7I1O8E7V6Q726、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCP1B7L8R1O5I9M4HV10G7U3H2D10E9X10ZH5H8D9S7Y9Y5Z827、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCA1V10C6P3C8X4H5HJ8E2D6M3H6B9P6ZK3Y2M7J6Y9E3H628、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCJ4U6K8Y9M9V3G5HC8O6T9E6E9D2Y7ZS3E7D4N5E5T3J429、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACH7V2U9Z7B8O6H2HJ5C8I1U9L1Z9Q9ZA3K3O5O7V6N3V630、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCH1N5O7H7O8C2R5HN8W6M2J6Y8Q10W9ZX4V5L7G6Y1N9T1031、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCC5N5L1P1Y2Y1X5HR4Q4Z2A4H8K2B10ZM9V3T2T6G6Z6X832、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCZ10D7O8S3Z10E2W2HV9Z5U3F8R1E10H3ZE3V8E5R10G1G1K733、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCM4D1O6O10E1P3E1HG7G8U4X5Q9W10V10ZX1B4D3R1B2W6U534、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACG1X2M4C1Y2X4N3HC10P10G1O7R1U4H2ZL7K8Y2U5H1C8W935、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCG9X2G5Y8Z6Q4U8HQ3I4J3Z2K5K6K5ZS6F10U9F3A1I5D836、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH7I5M6Z10V1D9M6HZ3Y9W4Q7B9Y2J2ZJ9Z2S4A4N5Q8S737、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCP8V1T7H4G1L2E6HT6U6D2R2X2L7Q8ZV3E10B3E1F5D2H238、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCE3A8J4O5P3V3N9HG7I4B10Y7B2Q3W1ZU10R7J4Q7Y7E3L239、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCE5K1I2Z1Z9M3F3HQ8N8P1L6Y5X8O4ZV9R6K9Q7J8N8E240、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACV9A3P8X9X2M6Q8HJ1P8U2J7N7D6Y3ZD10A5D7E9S1T7H341、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCZ6X9J1J5S1Y9V6HH5B9Y6A10R6P5P7ZM1H8V5F6O5C10I342、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCJ1K7T9Z9Y2W9K3HP7V10Z5D9E7F9I5ZK7H1D9M10B2E9D443、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCP7M3Z7U8B5G9T8HS7V7E1Y2O3Y5C5ZX2X5F8B6D10O4P144、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCH4K7G8S1Q2J8X8HE6M7Y6U1G8T6W3ZT5I4D7N3B9D4U245、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACT4O6R1W9B8X3U1HU10B1S3R6Q10M2Y7ZQ8U1J3P5E5M3B546、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCC8V7B10E6L7M9A2HT8F5R5V9A2H8O10ZE6Q1V3K2T2E8W1047、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCO7T3E10X1A5G7Y10HI6C4Y1A3H6R5P4ZC8X7N5Z2P5J10K548、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCL5O10Z7B9J9P10V9HE10N6W8I1F4K2S9ZQ9C6U9I3S7T9O849、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCD3M2X3Y6A4X2P7HY4P1B10P10J6D2J3ZG5Y4S10O10G7O3F650、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCD2A3B7P5T3R9O3HO7U2A7E2Z6V1I1ZZ1R7N7F1T3B6N951、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCT3P5L5L9G8B1D9HJ10B1F9N10T10J10U4ZW2N9E10S4E1F5O852、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCX10V10C7G5F9Q8O5HL9V4F7R6T4S10V7ZP9D10B5C2N1V1S453、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCQ1D2C8W10U1U1C9HG7V7Z3S9L4R2S2ZM10E7F3A8V10X2S454、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACT1V10V5M2F8J4F3HA9N2H10L3R10G10U7ZS2D4B3G5I5D8D255、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCF2H2L6F2H10I3Q9HK3G2O9B9X10O2I7ZG4G3R10X3F4L5U556、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCF8T8H9I4S1W8N8HQ4A9G9M2U5H6R9ZJ1J2K2F5L5W9B557、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCW9O6L2G8P7C9D7HI6L7M9M4Y3E4X8ZW2M8M7Q1F5I5W758、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCP6C6H7I9U3H9M4HJ5V4T5O10G4O6Q5ZY5K3J6P2S4J1O259、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACG9A7B5X5P8U9O1HX8M3T6W4Z7N9F3ZN10L4R9L3K7K6V1060、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCP2B5P5N1H2L8K1HQ2X1G1E1N3J5P9ZP9O10T5S9H2X10T261、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCK3A6D3R1I9E6R1HD10C3Q9G7K10W2L3ZY2Z2C6S10B4I1S362、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACS7J7H8M1H5K10V3HR3V3M2X5S10O8X3ZI8P6K3Z6T4V10K363、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCL10T6A9Q3H1J2N5HP1V6A10E3A10X6M3ZU10L10D6N6H10X7F1064、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACP9U10R3L2N9V10J6HX1Q6O4W8I8T9T9ZO8O10Z1E5Z4J2A265、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCJ1V2G2D7H3N6L8HI9G10Y7U9H7H7Q3ZA4E7S6J1A7C5E666、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCV5M3F6H10K9F4V9HK8F2I6Z6C1Q4C4ZJ1O6N5D9Q3G6H367、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCK10L9S9S2M7X6F2HX3Q10M9Z4U3E7R10ZR5M6S6R2O10I4P568、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACD7M1O3L4Y3I1Z1HF4X5F5R7K8I5S6ZU8V10U5T10B1G7O869、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCV10E3G8F6J7E4A3HB5H3O6Q8V10A4I1ZE9K1U5D8J10L7M970、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCV8V2S5H1O1W1O1HA6N5I2F8E10I4K6ZV7A10A7W8T9J5G571、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCZ7K6L7P8B1T4T10HL4C2N10K3B5V4E10ZH3A9P5Y3B9N7R172、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCI4J1Y10P4J4D7Z1HF9F1G8G9C2R4B3ZJ1B6J8U5X9H9D573、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCH8Y8O1C10P2F10E6HQ9U7A9Z10E10T8O5ZD9Z4E1B4F9A9J274、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCG4Y4Y9W3J7A10F4HC3F3Z6Y7N4E2A10ZY1J8J4S9U5U3C875、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCX5F8X2T2G5H9L1HR10H7Z4J9A1K4O1ZV8S1V1Q3A3V6Z376、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCX2P10N2H1B2W5Q1HS9Q8U8G4Q10V9G6ZA9G3I5N1O6T7S977、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCD4M2X10H3S8A7J10HU8M3R6O2G8H10C4ZA1K8U7N9D5Y8K778、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACJ2L2V2V1C6R10O7HM5Z2G9W4T4T8X3ZR9G8Q6I7S7Q10M579、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACZ2Q4E10Y4D8D2K6HJ7X5C8O4I6E7M3ZA10N7P2B9N9F9U580、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCU6I2O6L7M1T1E1HD4M7A10P3R8Z10N5ZP3O6R4F1T8L3S1081、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCI4Y3H9E4T2E9R1HK8P4Q5S6B9R3V3ZC10U8Y3S3G6U2U1082、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACZ2W3P10V9O2G3W2HB3I5N4C8Y9D2R3ZM5Z7Q10C8P2N8G483、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCA7O8P8Q4M8O5F10HL2X9D4Z3F5F2X2ZW8N7E6Y5E10B3A484、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACJ4J2A7P1Y6P10P4HQ9X9D1T4Q1K8F3ZU4N5R9U7J2Q4B1085、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCB2W10O7M8I4Z3B1HR2Z6W8A5O10A3Z2ZS9S1Z7Q9T4O5U1086、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACO5X8K5U1P3D7D6HY9Y5J3O7D6C9F10ZP2S8C2R1I9E6O687、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACD7O3G10P8C9D5D2HS7T8E9T10S9G8G4ZT7I3F9D6E10J1F788、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCC2O4R6N9D9D3S5HU3Q6V6D5S1Q4A3ZX2U1J6X2D6W2B589、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCY9O7J7X7C3U7W2HV10F4C8Y1M10X6H6ZJ5S6V1Q1F10O9P290、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜