2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题精编答案(山东省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCW5D10U1W3C10L8P7HY1O1U3W10P1Q5F1ZW2B5R6P4S5V8B102、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCI2H10V5E3D9D3U1HK1C6S7N5X4I4N10ZD3M3K4V7K10V9D103、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCT2R10S2O7U2D8Y8HR6H10M3G8M3W10O4ZX6V9Z9M6I10A8A84、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP10B7W1D4A5J3N3HJ6N3H4D8N2P6S5ZG5G1Z4G5J6E5V65、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCI7H9L6D2Y8Y9A9HX2T9I8O2D6J5I8ZR3W10V9Y2F6T9U76、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCP4N8N8Y7P1X2E4HE7T1G8F6O5M1V4ZT7Q5M2E4M3J10W17、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCC6O2G5X3H5D5P10HX3G5H7M5U3G2X10ZC6Q7P8N3I7G1L68、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU1L6Q3H6A2Q8Y6HK7A1O1V4M4U6F6ZA3C7N6G1C7U4Q69、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCI5V7Q5L1W2Y3W8HV2G3Y10J8P7E5Q10ZG4U6Q2N5M3H5Z110、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCL4V6K4X7S9K3W2HE4N2Y6W5D5E7N8ZL8Y4B1A8V10K8W611、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCB7X6S8F8J10A3T10HA10J1X7J7E5A2Q3ZQ3S8A5T4H8J9U412、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCF10B1F1Z10M5O6H3HS10X7L8Q4B10A9E9ZC4Y2X8O9N1D3C113、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCK10S6B8R3E1W6U5HG8H5V8M4R1J7W9ZX6T1P3O8W5B6D814、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCC4T2B1H5Q5Q8J4HW8A8E4Y1M5D5S2ZS2D2J7W7J4A10E515、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCR9Y6C1M5R4K8H5HA7C6R2F8F2S6D3ZM5R2S10V6X7G1D716、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCG3U1Y8U2X8K8U2HP1T6B3P3P5K7F9ZU8G1K7X8D7I1W917、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCJ8G6C4I4G4U9I2HT7Z2C7K7P9B5F6ZR8N8V10Q8A10O8E518、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCR4I4U5C2U5V2D7HK8V10C3Q5M2H2K1ZH8M10P6G6O4Q10Q119、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCN7C10G1E3V5N6T3HP8S5T9L5Y10T4Y6ZE7E1P10B2X6F8B220、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCJ6H3S4K7P5G7G8HO8W8R8C5H10Q7Y6ZO5W4C3G7P5R6S421、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACC6A1J7C4J4O2G8HO4C7N2J9C10L3M1ZZ7A2I6K3V6L8I122、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCU1P5E3Q1B2W7B10HX6K5B8F9K8F8U5ZE8T1Z5I4M3F7R223、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCJ2N2R4X7I2N7X6HX1M8M9E10F1E10V6ZM9U8N2N8K5G3B424、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCD7M2K8P10F4F3S4HV5W2G8C9D3Q7K6ZR1V4J8D5B5Y9Z225、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCA3T4O10L10B8C10G7HY6R2H10Y5U10O4W4ZA7G1J9A8E2U10N126、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCH3U7E8V7J10D1B4HI5G10P10I6C8N6Q4ZL8S7Z3C3M4W3M827、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACM10F4K5Q1F6Z1K5HZ4J2A6W7K8E1E9ZH7D3T8I9Y2I1Q228、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCU4E2I1A3D6X5H7HQ1H8A2K10M7C5X10ZR7I8V7Z1R8N9V329、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCF7N4X7W2X8C9V2HA1R10N6V8J9F8X6ZA9W10D1Q3G5P10Z730、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCM3S1B8Y6J7I8B2HJ6T2T1Q7N1Z6O8ZV3Y6C7R3V2S10H731、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACD5C1C1G1P2M4S7HH8S9N4K10N7V1F3ZE4R2E9M10F3R7G1032、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCD10G4E8T9I5F8O7HW5E4D3M3D8Q3A4ZF10S1U1C1Z2G6T233、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACO6T4W6V9I10O2W4HB5E3P10P7I9Z7Q8ZJ5F10O5J10Q7U4M634、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCL9F7U2A3M2J5X8HG6Q10P7O8T5Z9V10ZX4T7Z7R6Y7A1R935、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCN5G10X9W5Q10P2B7HQ7R5G9J1T10Q10X8ZY9D8R4T9D6D1D736、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCC9Z1O7Y8L4W1H3HA6L6U3A8A4K7P1ZF2K10J1I9K4O6I237、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACR7H4L1S2Q9J1E3HK4V7F1U2Y4F9Y7ZW5Y7Q4X2F8R7K238、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCS3Q7Z9Z9U6N5O10HU9H8W4N4O8T4X7ZI4I4G4N5I6N1E839、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACY10Y8W4A3R1Y6P3HR10D7D10N9S6K2X8ZB5T2X7E1Y7D6Y240、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCN7B10S10A9G3I3Z5HK9B7U8N3T1B7K3ZQ4E6T7D3F4M10D141、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCQ3M5T2A9X4X7F7HT5C2M9U9L5R5F3ZO5A1N8I4C4R4W542、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCQ8K4D3V3D4K1Z7HW10X4M1C8M2S8U4ZH1J5G10Z4N7E3C943、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCR3N10R8C4N4I7I6HF5T7T7P9H10Q10M7ZL3B4Q9L5X9I6U544、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCY10D1Q8R1K5Q10F1HE7Y6L1O6C1G6G5ZK2F8Z6R10C3B6E145、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCJ9V5V3C4P2Q7E4HG10W1C1E6D1R8U2ZG6T10J5O3D6V1F646、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACR2Q2Y3T7D6A2J9HL3U6S9U4K2G3M4ZO7B3D5K1C6P9N347、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCF3E5F6S6M7F3A10HZ6R1A3R10L4H4L3ZD2D2X7B5S4K8J548、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO1M7L2B8D10F6N5HK9L1F8G5C5M1N7ZG4V9Q1Z6N2E6U1049、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACS4F8O3O1J4S5P9HZ10A3M6T10Z9J10Q1ZF3R9R4Q4C7Y3C550、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCU9V8I1Q8P9J2B9HR4V5U9F2M7K8K6ZE7J8B5U5I3P4V851、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCV6V10V1A8H5J6R1HX7C2N6K7A6R6G9ZR8N3U8G7S8R5J452、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACY6U9J5W8M9H1J10HW3L10P9G2D5E5U9ZV9D8I1U4U6M10N153、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCJ3W9Y5Y6S9W9R8HE5B7I7X2E3E9L3ZC3I4W9G5V9X7M754、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCA6J6G7D5S3E2R8HC7G4B8R2Z5I2H3ZH4Y7J5E9Z7B7C855、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCY7I2R4G9V9G3L6HD1H2I8H2T6E4Y2ZQ1P3B8L6U9V7T1056、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCZ8T6K3I6O7G10U3HM4I5H7X8Q3B4U9ZI2M6B5L9V6G3Z657、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCK1A9X10I10C7Y5I1HY10X1Z6C4Q7Y3J9ZB3F8E5W4I8X10S558、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCS3L6M8E5P8A3X10HO1S1E4M10U4D7R10ZZ8X9T8A3I6S10F759、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCP7J1Y3O2L7A3Z4HH10I4K8V7L9V6F1ZO2T8T3R1A7M2Y1060、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCF3E4V6U7Q2E7T7HZ9Z5F2L6E7F6X9ZB10S3S4P7O9Y4K861、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCU9O10P8G9K1Y3D10HW7K7K7O9Y6V10I8ZM1D7A3A1S9E8D362、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCD4A2W1D3J3C5R2HP8N3Z2D7W4H2O8ZA2B6K3D7A4F4E363、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCR7V6A8H5Q8I7V2HR6B10F9E6Y4Y3K4ZY10W7K7N9N10L4N364、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCI9Z3N4C4K2F6Y4HA1X10C10S7K7A1A9ZM7D1A9G6V4W5H665、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACG9T10Z1A8U7N6F10HR5M7E1Y1S2X8U1ZX9Z8H1K3W10C1U366、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCK3C5T10H8R5J5B10HV9P10G1X8Z8E10P4ZQ6T8K7S3T4Z9Z467、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCQ7U6C5X7B6V8J1HH2B2H3M2T5G5X4ZI5M7N3U9H10O7X168、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCG6G2L3S4A8B9Q2HX9Q3R10N6Q7D1P8ZD2P8V7X8N5Q8G869、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCV4B3G5E4T2U5F2HN3E9B10K10B8T9T5ZN4M5J5D10K1X8J970、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCF10G9H8U3O1O9K1HD9Z1Q7Y9D2F10H6ZI3R6H8V10A2F1T871、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCZ7J2M6D6H6X1P9HN5E5Z3E4P1Y9P3ZV4C10X8O2K6D8C572、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCG4K3C5W5A9Z7J8HC9Y5X2J9E8R3P8ZR7E8U8X8D1I10V1073、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD3R4D4G8G6O4O8HH6T9H1X8Q1S10Z4ZZ5X5E3Y5K3W3R174、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCX3S4W3Q1S4W2C7HF1Z3W10I7A2Z7Q3ZA5N5V10V5A7A9T1075、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH4B5L5Y4K5W1E9HJ5O3B1F1U2U1E8ZR6H2D7T9S2D5T476、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCB7U7L2U6P3Z10I6HW2X7J10I9X4P9S5ZB8M5V5M4E3K9P477、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACO9N3Q2J7Y6Z10O6HR9E1S6H5M7P10B5ZH5T6R4W4N10T8F378、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCJ8M2T9O8E8K8V7HK10T10I7A6A9B10D8ZV9T1Q5S8I5K6C479、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCF7U2A9J3Y4G5A6HG3T6J4C7F7F1D3ZD3V10L7G1S5K7I780、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCF4P2N10V10R10N4L3HY1M6U5Z10W8W10N8ZW6Q1P1C2T5F7G181、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCC5O9X9C7T1V4T1HE6C9B7Y2G3N2S3ZA3E3Q8Q4Y8Z9Z282、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACK10E7M8L4M9F5R4HC4P8O2W7J9N8D8ZY7H8E4S5G3U10B783、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCC3J8D9L1N1B10H6HZ1I5A2Y1U5O5M3ZF1G7W9M3B3M3I484、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCR1L9F1I1P7D6E1HD2T5S5P4Q1K7E3ZD5U3X6O4Q2T1O485、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCD2Y5G6F4W6N7M7HB2F9P3G3D1O3W9ZU2Z4R1Q9F4X8P386、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCM1Y7N9M7F10D1O10HP5I4Y1Y9U8S3D1ZT9Y7X1L2E8X10A287、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度