2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题完整答案(安徽省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCU8G1R10V3J9A7M6HI1W2I6V9T2I7C3ZD7Q2X9L4I5X8F32、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCK10L4C5Q2Q8P9G10HC2H5D10R1D5E5J8ZN10I4X9M10U10R3J53、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACN1B7U3W4C7E2O7HX9U1F6C6Q8Q7M3ZL9F9A6Q3M4B2L104、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACA5C5C7S6R2C8P10HS6S2H8Q8Z9G2L6ZT9R8F2X4G4H9W15、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCN6C8Z3T1J8Z7E10HD6W4R5E1Q5F3K3ZG2N10O6W10K5M4J86、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCA3D8D4G9A2J3O9HD3W1O5N4X10H1K9ZM10G5D7I9E3B4Y17、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCQ2O5S9Y4P1A7D7HS7I6P4D4L1G9P2ZU8U9S3B9Z7F2C18、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCN5C3Z4S5B5W5S10HB3K5Z1M8X6C10B7ZQ9F6T5Z1E9M5J109、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCA6K7X2N4U8J8H3HN9U10C6E9A5C8W3ZA1X1W5Q9J3T9Z410、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH1X8J7D2O4P3W10HC3L7S8H8N2A2R10ZU2L4D7K3R8A9D911、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCB9H2L6R7B2L8T10HM9E4Y1I8E8F8I6ZZ5S1I5L3Z4V1R912、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACX6M10R3S4F10A3X6HO3M1N4G3D6E3R3ZG9Y2J6F4R3F7D913、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCD4N9D1Z5M10D1S8HG8M2K9K10Y10Y3X4ZV5I2H6S1A4U5G714、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACM2J9O5U7Z9K8Q4HU9R10L5P10H8N5X5ZD9R8V9O2O3Y10G615、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ10D4K6V7T10U7U2HD10E6W7D9F1Y4Z7ZO10G4Y7W5D4P1X816、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCE3U3O4E6M1O4T10HQ3Y2V2S6I7J5C5ZK4S10J7P7U2U2Z617、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACZ3N4U10Q6Z2X4M5HE3Y4H7J1C4B6J5ZI5A8P1E6M3P6L918、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCP1T10K4Q8F6Y5Z8HV6E10F2E6I6Z9K7ZA5R7F4J10Z6C2U319、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCP3L1X9G4D10X10Q1HV1K1A2U7Z4H2D6ZD4V6Z5D8T8X8A920、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACW4Y9F9X2E1A6N3HG1T9G6R10K9C8M5ZK4C7N7N6E7R9Z521、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACM8C4N2W1H2C4V10HF8X5M8T5F4E1V6ZG8H7R5V2T10I2Q622、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACB10L2Q1B3M6X1E7HK5K7R9C10X5H2Z8ZM9J5D8G9P7G1Z923、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCN6J8V1U10X2A10E5HJ7N1U2F10Q1C4G9ZR7E8O8O9H10X6B724、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCS3U3H2R6W7S10R1HT1I2L8E10R5X5M4ZB6N10S3S4Q10D6M625、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCG1Z7P7V1P6P3V9HE2I1H5J10K3E8E3ZB2T2O9Y7O6P1F526、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCC6D10V9D9Y2C5C1HI2N3H3R3V5M1G5ZJ9C8X3Q5M10F7Y227、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACG7O1Y3X1D4Q9I5HR7Y5C4S6H3L6I7ZC1Q2V7Z4N9T7M128、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCP10R4F7Q5A3U4Y2HV10N9E3H7W7M4Q1ZK9J8T7P5W4G5Z629、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCH10X10E2W1M8U8D9HO10I4O2B10P8I10Z2ZV9Q10V7D9F6K5T230、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCX2G2J3F10Y3B9G7HE3J6Y1S9U8E1I5ZR10Z2J6N8X5U1W931、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACP1U4K8V6A4W5T6HP1Z4Q7F5T6R8G6ZF3H2V2R8H2E5R532、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCU8J1D9D5R3B2Y10HU7J6A1S5P6M6Y2ZZ9S6P1K4K1J10Z233、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCD9O8U6H7H8E1R2HR1E1D4R8T6T7K9ZZ5L4K1T9E9O6A534、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACN1H10C7B5T7V10U6HV1N9D1H9W6M4L2ZJ4M10F2K3N10J7I1035、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACQ7N7N4O8C8J9N5HQ4C4H10M6X6O6D5ZP1C9Z4O2F4K4K936、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCD6U9L8V2J8N5V8HB2Y3U8V10X4Y4I9ZW4B5P8Y7L1Q3K137、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCL3A10N2W5H8R5Y1HQ9H1H2C10D7G10G1ZX1X10Y8K5G9A4D1038、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCU1F7M10C6J10D10G9HT4R1T9K2M8Q8I10ZR10F3W8E3R3Q2S439、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCJ1W5I5A8P4G7B3HP3T1R6I7D9J2N7ZN1L1F5D8Z9A1Q440、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCZ6I5Y1G8R10I10X3HP4S2H8P4A8J3E2ZF4C5C10G6F3K1D641、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCB6C2K4F4P7Y7X7HL7Q7U5K4G10O4Z4ZI5N4R8B3Q3V6O1042、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCE2O9K5T1N1K1O1HE2X1K7G6U6Q5D4ZF2H9L1S5T6L3I743、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCD1I6B3C2I10V7F3HA1P3X4Y6P2V6A8ZI9P1G10T10T1R2T1044、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCX6E8P8O5P2U5L8HF8W1Z4H2D3K5V5ZC8R6P7W8A10H7L745、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACJ1X4R2T2W10D1Y4HL5O5A5F6B3U10W5ZM1D7K8J4H4L8H1046、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCK3M5S2X6J3E6X2HK3V1B2I4F3B8H2ZZ8Y1V5R7T2D9R947、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCM4F8H7V3M3Q5L5HG5T2H3I10N1A5M3ZP2X4O6T10P1T9B948、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCT4I3N1F2K10V4Y2HH3Z4B10Y7D2Y5A1ZL2Y10U3W3T2O9W1049、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCP6R5V6T6S4E6X10HW10O9X8H4U4Z9P5ZZ3U2Z4P9R2G6Q750、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCX3L10T5W6X9F9D4HQ6H2R6C3C9G6S10ZH3C1D10U7L4D2I951、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCB9Y3J1Q8A8I8Z6HN2C4H5H1L2H8O5ZD7Z4Y5Y3J6V4X552、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCK8E5Z6U6P1E2D6HB3A10G6R10M9T6U4ZQ3G7I4S7G4L6O853、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCB5Z3Z3M8Q2Z5R5HD6S7A10B5A3C10N6ZG2G10G2E6S9Q10T354、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCO3V7V9Q7C8K9V3HB4Y7O3R1M2W5G2ZV4G4W10J7H1V3U855、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCD4J5P4Y9E5O8T3HZ3R8A10R10R6W1M4ZG8K1H10S4B9E5U956、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCU9G3I2B7R4C1Q1HW2K1Y7N2G3R6Q5ZE10Q4F7V2O1O4W857、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC7W8Y2Z7L5Q1B2HG3G3O8F8Z6F6Q4ZY9W9T1L7B7T8T458、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCV10C10E4O7P3E5O6HG9G7Z6Y6C7Z3B10ZC3X4W6Z2I1Z7G759、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCR7L3J8B2M7W4V8HY8Q7U8O1G1D10M9ZM5I6Z3U2K9C6S660、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCB4K9L9M8I8C6P6HH4I7Y6B1E2J6W1ZL2K10J5Z8C10T8S861、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCC8P1B10C2N4H1C6HN3M6Q3I4Y7V10N1ZY4N1N9H2D4S5L762、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCI6V9T6O10G9Z1K1HF5T1Y10M4M3T2R6ZB5R8B5R7Q2W10R963、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCK5E2R6K4P3D5O1HQ3D2U2Z8Q1K5B1ZA2Y9I10F7W3B3V664、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACB1X1V4J3C7T10Z5HJ2W10V2Y2B4H1E6ZB4R6D2N3G1I5N465、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP1I1H10T8Y10T5F3HE4V7P2W9H8X4Z9ZN8B4H3J5Z4O7N766、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCZ10M5C6D8X10R5Q1HX10F6U8E6I8X4K7ZH5D3I10I7K2N5X1067、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCU1F3L3A5B5H5O9HI9U2T5E2H2D10K9ZH8C9G4F2D10J4R568、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACK3A9Z2C8Y1T9A10HD1P3N4B6H5C10M1ZQ8D4A9Y7R6M8X469、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCS9Y8N3X2F4F10S6HJ2Z5G2O7Z8E9S3ZD5U3J4D4Q6N4U870、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCC4T2N1H5D6F1V4HG5B3V9F10T3D1M4ZV2C9H9J4F7S8T271、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACQ10L6X1I8A7O10S8HC9G4L4F9K2Z10E2ZM2U4Y1G6T5O10N272、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT3U1I1W8Q4Z4L4HB1R6X7I10Y2P5O1ZY10R4P8E1B4F1V673、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCP6K9C1U2K3B9R7HQ3B10E9R9B7C5W8ZQ6T5U9Z8M6X4Z574、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCQ10N7Q8N2A10Z7U3HX8Q4Y5N10S10P4X5ZP3I5L6E6O1V1L575、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCG5M10C3T4V10J2K1HY7X8J6X6G7O5X2ZH3D7G6B2H3T2I676、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCX9R8H4W8I5D2U5HS8L9E2M6I2Q9P5ZD5R6M2Z4S7K8V577、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCL4O2A3R6W5C1O7HL3R4L3L5V8D9Y6ZU9J5G2L4R1F6J178、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCH3T7Y10D4M2A10O8HK2X5O2P2Z3S2F3ZE1R2H9T8B4A1M479、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCK6T8N7F2X2B4P2HE6X4I5W2Q2F5I1ZB5N2X3I10T1Y1K380、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCS8V9C2Y3U10G3A5HU4T7Z9H7W8H10W1ZX7D8K6C8G4O7W481、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACD2V3J6O9L2U10I3HJ10S8M4X7B8X4T6ZU5P2W6K4S1I5W782、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCX3I10E8A10H9Y5D1HU6P4G9C4U8V3F4ZH10I7G5L4J6D6L183、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACW3P6U4T3M1O7H3HM7F4C9D10L2L8I9ZF8I9D2Y4S7X1S884、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCO7E1G7K10V9O9H4HX9K5X10R4B7B6K7ZQ3S3F10S7I4R8X1085、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCQ4S10K4N5G10K8O10HB10L1R9L9F9T6Q1ZK2S7R9R2J7L6A186、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACN6I9D2J3L1K9I3HU8N6G2B9E4M10F1ZO4Y10C4E3C1F5R887、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACZ9N4C4Q7E10L2J3HA5J10P3P9U10U1Y2ZL5L10Z6I2I10U9D888、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR1K2H10T5B4G5A5HV1Z6O7B9I9I10W8ZR5B1R10R6F5D3D889、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCS9S7R4Y5A8P1J2HI6D9S8I10J6M9M3ZZ3J4D3P3N8W3I690、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCH5F5P3Z10X2W2U5H