2023年银行初级职业资格考试风险管理模拟试题及答案.pdf

2023年银行初级职业资格考试 风险管理模拟试题及答案（一）单项选择题1.”不要将所有鸡蛋放在一个篮子里 形象地说明了（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避【对的答案】A【答案解析】本题考察风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并减少风险的策略性选择。不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。参见教材P5。2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【对的答案】B【答案解析】本题考察风险对冲。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品才氐消标的资产潜在损失的一种策略性选择。参见教材P6。3.债务人或交易对手未能履行协议规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人导致经济损失的风险是指（）。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险【对的答案】A【答案解析】本题考察信用风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行协议规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人导致经济损失的风险。参见教材P7O4.下列关于风险的说法，对的的是（）。A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了协议资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特性D.信用风险的观测数据多，且容易获得【对的答案】B【答案解析】本题考察信用风险。信用风险又被称为违约风险。信用风险观测数据少且不易获得，因此具有明显的非系统性风险特性。参见教材P 7-8O5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行导致重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险【对的答案】C【答案解析】本题考察操作风险。操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件导致损失的风险。参见教材P8。6.银行风险中的“终结者”是指（）。A.信用风险B操作风险C.市场风险D.流动性风险【对的答案】D【答案解析】本题考察流动性风险。流动性风险堪称银行风险中的 终结者。参见教材P9O7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（）。A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险【对的答案】B【答案解析】本题考察违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。参见教材P10。8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（）。A.增长B.减少C不变D.先增长后减少【对的答案】A【答案解析】本题考察风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，也许因利率上升而增长收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则也许因利率上升而减少金融工具的市场价值，从而给商业银行导致巨额损失。参见教材P3。9.在破产清算条件下可以用于吸取损失的资本工具是指（）。A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本【对的答案】B【答案解析】本题考察二级资本。二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸取损失的资本工具。参见教材P18。10.因未按规定导致未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性规定）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（）。A.客户、产品和业务活动事件B.实物资产的损坏C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件【对的答案】A【答案解析】本题考察操作风险的分类。客户、产品和业务活动事件指因未按规定导致未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性规定）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。参见教材P108o11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、记录标准、职责分工和报告途径等内容，保障损失数据记录工作的（）。A.完整性B.严谨性C规范性D.准确性【对的答案】C【答案解析】本题考察操作风险管理工具。损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、记录标准、职责分工和报告途径等内容，保障损失数据记录工作的规范性。参见教材P11L12.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要连续、有效。这体现了关键风险指标体系设计的()原则。A.整体性B有效性C.敏感性D.可靠性【对的答案】B【答案解析】本题考察操作风险管理工具。有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要连续、有效。参见教材P112。13.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤消过程中的操作风险的是()。A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证B.未经授权办理大额存取款业务C.相应当逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.代保管质押品外借，或白条抵库【对的答案】A【答案解析】本题考察柜面业务。B属于钞票存取款环节的操作风险，C 属于平账和账务核对环节的操作风险，D 属于钞票库箱管理环节的操作风险。参见教材PH 3O14.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和公司信息，骗取评级授信B.贷款协议要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注公司生产经营中的重大经营活动和重大风险问题【对的答案】A【答案解析】本题考察法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。参见教材PH 6O15.下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。A.风险防范意识局限性，认为资金交易业务重要是市场风险，操作风险不大B.内部控制薄弱，部分及岗位设立不合理，规章制度滞后C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.电子化建设缓慢，缺少相应的业务解决系统和风险管理系统【对的答案】C【答案解析】本题考察资金业务。资金业务操作风险成因：风险防范意识局限 性，认为资金交易业务重要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，部分及岗位设立不合理，规章制度滞后，电子化建设缓慢，缺少相应的业务解决系统和风险管理系统等。参见教材P119。16.商业银行开展外包活动遵循的原则不涉及（）。A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，拟定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包D.审慎合规原则【对的答案】D【答案解析】本题考察业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划拟定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。参见教材P122.17.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.市场风险B.信用风险C流动性风险D.操作风险【对的答案】C【答案解析】本题考察流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。参见教材P128。18.流动性风险的（）就是分析流动性风险的重要来源。A 辨认B.计量C.监测D控制【对的答案】A【答案解析】本题考察流动性风险管理的作用。流动性风险的辨认就是分析流动性风险的重要来源，从而可以有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。参见教材P131o19.下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（）。A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【对的答案】C【答案解析】本题考察流动性风险的辨认与分析。相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。参见教材P134。20.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.20%B.25%C.50%D.100%【对的答案】D【答案解析】本题考察短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不 低 于100%。参见教材P135。21核心负债比例认为到期期限在（）个月以上的负债具有较高的存款稳定 性，活期存款具有一定限度的存款稳定性。A.3B.6C.9D.12【对的答案】A【答案解析】本题考察中长期结构性分析。核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定限度的存款稳定性。参见教材P140o22.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。A.一月B.三个月C.半年D.一年【对的答案】A【答案解析】本题考察流动性风险的监测与控制。商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。参见教材P143。23.中国银监会发布的 商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【对的答案】A【答案解析】本题考察董事会及其风险管理委员会。中国银监会发布的 商业银行资本管理办法（试 行）规 定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责 任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了具体规定。参见教 材P22。24.首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【对的答案】A【答案解析】本题考察高级管理层的内容。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。参见教材P23。25.（）是商业银行在追求实现战略目的的过程中，乐意且可以承担的风险类型和风险总量。A.风险偏好B.风险规避C.风险敞口D.风险文化【对的答案】A【答案解析】本题考察风险偏好的定义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目的的过程中，乐意且可以承担的风险类型和风险总量。参见教材P26。26.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示（）的机构能将风险偏好于平常决策相联系。A.20%B.26%C.35%D.37%【对的答案】D【答案解析】本题考察风险偏好维度和指标。从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正贯彻到业务条线,37%的机构能将风险偏好于平常决策相联系。参见教材P29。2 7.()采用分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险辨认/分析B.风险计量/评估C.风险监测/报告D.风险控制/缓释【对的答案】D【答案解析】本题考察风险控制/缓释。风险控制/缓释是商业银行对已经辨认和计量的风险，采用分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。参见教材P36。28.该风险是国别风险的重要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备局限性或外汇管制等因素，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，这种风险是指()OA.转移风险B.传染风险C.货币风险D.操作风险【对的答案】A【答案解析】本题考察国别风险类型。转移风险是国别风险的重要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备局限性或外汇管制等因素，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。参见教材P150o29.以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何漏掉或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用因素延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付【对的答案】C【答案解析】本题考察国别风险辨认。通货膨胀事件（指年通货膨胀超过20%）可视为变种的作为对内/本币违约事件。参见教材P15L30.以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是（）。A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂限度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐个进行风险评估B.在评估国别风险时，商业银行应当充足考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素C.在特定国家或地区出现不稳定因素或也许发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系【对的答案】D【答案解析】本题考察国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。参见教材P152-153。31.平常国别风险信息监测渠道不涉及（）。A.投资者主观分析B.新闻平台C.外部评级机构数据D.银行内部信息【对的答案】A【答案解析】本题考察国别风险平常监测。平常国别风险信息监测渠道涉及：（1）新闻平台；（2）外部评级机构数据；（3）银行内部信息。参见教材P154。32.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露也许威胁到银行赚钱、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【对的答案】C【答案解析】本题考察国别风险报告。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。参见教材P154-155.33.中国银监会正式发布 商业银行资本管理办法（试行），自（）开始施行。A.2023年1月1日B.2023年1月1日C.2023年7月1日D.2023年7月1日【对的答案】B【答案解析】本题考察声誉风险管理。2023年6月8日，中国银监会正式发 布 商业银行资本管理办法（试行），自2023年1月1日开始施行。参见教材P156。34.在声誉风险管理中，关于董事会和高级管理层的责任表述错误的息）。A.除制定常态的风险解决政策和流程外,董事会和高级管理层还应当制定危机解决程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件也许导致的管理混乱和重大损失B.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任C.高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设立声誉风险管理职能D.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度【对的答案】C【答案解析】本题考察声誉风险管理的基本做法。董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设立声誉风险管理职能，负责辨认、评估、监测和控制声誉风险。参见教材P157O3 5.商业银行资本管理办法（试 行）中，有关战略风险的评估规定不涉及（）。A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂限度相适应的战略风险管理 体 系，对战略风险进行有效的辨认、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当涉及董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实行管理和监督体系C.商业银行应当充足评估战略风险也许给银行带来的损失及其对资本水平的 影 响，并视情况对战略风险配置资本D.商业银行应当充足考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本【对的答案】D【答案解析】本题考察战略风险管理。商业银行资本管理办法（试 行）中，有关战略风险的评估规定重要涉及：（1）商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂限度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的辨认、评估、监测、控制和报告。（2）商业银行的战略风险管理框架应当涉及董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实行管理和监督体系。（3）商业银行应当充足评估战略风险也许给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。参见教材P161o36.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当一方面征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【对的答案】C【答案解析】本题考察战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时,应当一方面征询最大多数员工的意见和建议。参见教材P162O37.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险辨认评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则 中 的（）。A统一性原则B.统筹性原则C.全面，性原则D.公正性原则【对的答案】A【答案解析】本题考察新产品/业务风险管理。在新产品/业务风险管理原则中，统一性原则是指新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险辨认评估、控制、审查和监督管理。参见教材P163。38.新产品/业务风险管理措施不涉及（）。A.制定风险防控措施B.风险评级C.新产品风险管理评价D.建立风险结果反馈机制【对的答案】D【答案解析】本题考察新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理措施重要 有：（1）风 险 评 级；（2）制定风险防控措施；（3）新产品风险管理评价。参见教材P165。39反洗钱的目的不涉及（）0A.有助于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪B.有助于商业银行实现预期赚钱目的C.有助于维护社会安全、社会信用D.有助于维护金融安全、经济安全【对的答案】B【答案解析】本题考察反洗钱管理。反洗钱的目的一是有助于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；二是有助于维护社会安全、社会信 用；三是有助于维护金融安全、经济安全；四是有助于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。参见教材 P166O40.以下关于巴塞尔协议工的说法错误的是（）。A.建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准B提出了银行最高资本规定C.目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率规定不同而产生的不公平竞争D.奉献在于将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准【对的答案】B【答案解析】本题考察银行监管。巴塞尔协议I建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本规定，目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率规定不同而产生的不公平竞争。巴塞尔协议工的奉献在于，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。参见教材P170。41.在银行监管的基本原则中，监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，这 是 指（）。A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则【对的答案】B【答案解析】本题考察银行监管。在银行监管的基本原则中，公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度。参见教材P173O42.市场准入应当遵循的原则有（）。A.公开、公平、公正、效率、便民B.公开、公平、公正、合规、全面C.统一、合理、合法、全面、便民D.统一、合理、合法、效率、统筹【对的答案】A【答案解析】本题考察银行监管。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。参见教材P175。43.商业银行资本管理办法（试行）全面引入巴塞尔协议HI确立的资本监管最新规定，其中一级资本充足率最低规定为（）。A.4%B.5%C.6%D.8%【对的答案】C【答案解析】本题考察银行监管。商业银行资本管理办法（试行）全面引入巴塞尔协议m确立的资本监管最新规定，其中一级资本充足率最低规定为6%。参见教材P178。44.市场约束参与方不涉及（）。A.其他债权人B.新闻媒体C.外部中介机构D.公众存款人【对的答案】B【答案解析】本题考察市场约束。市场约束参与方重要涉及：（1）监管部门；（2）公众存款人；（3）股东；（4）其他债权人；（5）外部中介机构；（6）其他参与方。参见教材P180o45.下列关于市场约束参与方作用的说法，不对的的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增长银行的竞争压力。银行为了吸取更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，可以对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有助于银行改善治理，实现对银行的市场约束【对的答案】D【答案解析】本题考察市场约束。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，有助于银行改善治理，实现对银行的市场约束，所 以D项错误。参见教材P181。46.在信息披露不充足的条件下，为了达成有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不 涉 及（）。A.经营管理机制B.平常监督机制C.监管当局责任D.处罚机制【对的答案】A【答案解析】本题考察市场约束。在信息披露不充足的条件下，为了达成有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，涉 及：（1）平常监督机制。（2）处罚机制。（3）监管当局责任。参见教材P182O47.按照（）不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。A.业务特点和风险特性B.业务特点和财务状况C.风险特性和财务状况D.机构性质和组织形式【对的答案】A【答案解析】本题考察单一法人客户信用风险辨认。按照业务特点和风险特性不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。参见教材P44O48.钞票流量分析通常一方面分析（）。A.投资性钞票流B.经营性钞票流C.融资活动钞票流D.筹资活动钞票流【对的答案】B【答案解析】本题考察单一法人客户信用风险辨认。钞票流量分析通常一方面分析经营性钞票流，关注经营活动钞票流从何而来，流向何方，钞票流是否足以满足和应付重要的平常支出和还本付息，钞票流的变化趋势和潜在的变化的因素是什么。参见教材P47。49.就国内公司而言，存在最突出的问题就是经营管理不善，所以应当加强对（）。A.管理层风险分析B彳亍业风险分析C.生产与经营风险分析D.宏观环境分析【对的答案】C【答案解析】本题考察单一法人客户信用风险辨认。就国内公司而言，存在最突出的问题就是经营管理不善，所以应当加强对生产与经营风险分析。参见教材 P48。50.下列关于集团法人客户特性描述错误的是（）。A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制B.共同被第三方企事业法人所控制C.重要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制D.存在其他关联关系，必须按公允价格原则转移资产和利润【对的答案】D【答案解析】本题考察集团法人客户的整体状况分析。存在其他关联关系，也许不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理。参见教材P5L51.组合贷款层面的行业风险属于（）。A.系统风险B.非系统风险C.特定风险D.宏观风险【对的答案】A【答案解析】本题考察贷款组合的信用风险辨认。行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处在这些行业的借款人也许因履约能力整体下降而给商业银行导致的系统性的信用风险损失。参见教材P60。52.从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大体经历不涉及（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.贷款组合模型【对的答案】D【答案解析】本题考察信用风险计量。从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大体经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个重要发展阶段。参见教材P6L53.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维是客户评级，第二维是()。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【对的答案】B【答案解析】本题考察违约概率模型。一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。参见教材P65。5 4.()涉及融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.增长能力指标【对的答案】A【答案解析】本题考察风险监测对象。品质类指标涉及融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。参见教材P66。55.在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表达，即预期损失率，它的计算公式为（）。A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露B.预期损失率=违约风险暴露x违约损失率C.预期损失率=违约概率x违约风险暴露D.以上公式均不对【对的答案】A【答案解析】本题考察预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。参见教材P71o56.下列不属于行业环境风险因素的是（）。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【对的答案】D【答案解析】本题考察风险预警。行业环境风险因素：经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规。参见教材P73。5 7.()是针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.定额准备【对的答案】C【答案解析】本题考察信用风险抵补的内容。特种准备是针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。参见教材P88。5 8.()重要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【对的答案】C【答案解析】本题考察市场风险计量。外汇敞口重要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。参见教材P98。5 9.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【对的答案】B【答案解析】本题考察市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。参见教材P101o60.利率预测的内容不涉及()。A.利率变动方向预测B.利率变动水平预测C.利率周期转折点的预测D.利率政策的预测【对的答案】D【答案解析】本题考察银行账户利率风险管理。利率预测的内容涉及利率变动方向预测、利率变动水平预测、利率周期转折点的预测。参见教材P105。多项选择题1.通常将金融风险也许导致的损失分为（）。A.预期损失B.劫难性损失C.完全损失D.非预期损失E.不完全损失【对的答案】ABD【答案解析】本题考察风险与损失。在实践中，通常将金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失三大类。参见教材P4。2.风险对冲对管理市场风险非常有效，其中的市场风险有（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.信用风险E.股票风险【对的答案】ABCE【答案解析】本题考察风险对冲。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。参见教材P6。3.管理声誉风险的方法有（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.预先做好应对声誉危机准备D保证其他重要风险被对的辨认E保证其他重要风险的优先排序【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察声誉风险。管理声誉风险的重要方法有：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；保证其他重要风险被对的辨认和优先排序，进而得到有效管理。参见教材P10o4.商业银行资本的作用有（）。A.吸取银行的经营亏损B.缓冲意外损失C.保护银行的正常经营D.为银行的注册、组织营业提供资金E.为存款进入前的经营提供启动资金【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察资本的定义和作用。商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸取银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营、为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。参见 教 材P16。5.关于二级资本的说法，对的的有（）。A.其受偿顺序列在普通股之前B.不带赎回机制C.不允许设定利率跳升条款D.收益不具有信用敏感性特性E.必须具有减计或转股条款【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察二级资本。二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特性，必须具有减计或转股条款。参见教材P18o6.内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型涉及（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【对的答案】AB【答案解析】本题考察操作风险的分类。内外勾结作案形成的操作风险损失涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。参见教材P108。7.商业银行应将操作风险管理作为重要风险管理职能纳入全行风险管理体系，逐步建立起权责清楚、制约平衡、运营高效的操作风险管理架构。（）要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系，审议操作风险的重大事项，解决操作风险管理中出现的重大问题。A.总经理B.监事会C.高管层D.董事会风险管理委员会E.高管层风险管理委员会【对的答案】CE【答案解析】本题考察操作风险管理框架。商业银行应将操作风险管理作为重要风险管理职能纳入全行风险管理体系，逐步建立起权责清楚、制约平衡、运营高效的操作风险管理架构。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系，审议操作风险的重大事项，解决操作风险管理中出现的重大问题。参见教材P109。8.情景分析应当满足（）。A.全面性B.前瞻性C.客观性D谨慎性E.动态性【对的答案】ABCE【答案解析】本题考察操作风险管理工具。情景分析一要满足全面性。二要满足前瞻性。三要体现客观性。四要具有动态性。参见教材P112。9.下列属于法人信贷业务信贷审批环节的操作风险的有（）。A.超权或变相越权放款，向国家明令严禁的行业、公司审批发放信用贷款B.贷款录入上账错误C.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告D.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款E.未按规定对贷款资金用途进行跟踪检查【对的答案】ACD【答案解析】本题考察法人信贷业务。B 属于贷款发放环节的操作风险，E属于贷后管理环节的操作风险。参见教材PH 6O10.商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则有（）。A.审批评估法律和管制风险B才以定客户信息的安全C.合理规避市场风险D.应当明确其所在国家和地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订互惠互利协议E.应当明确其所在国家和地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【对的答案】ABE【答案解析】本题考察业务外包风险管理。商业银行在开展跨境外包活动时,应当遵守以下原则：审批评估法律和管制风险；拟定客户信息的安全；选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家和地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定。参见教材P123O11.表外流动性是指商业银行通过（）等获得资金的能力。A.股票B.债券C.资产证券化D.期权E.掉期【对的答案】CDE【答案解析】本题考察流动性。表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。参见教材P129。12银行可以通过（）等维度对融资来源的集中度进行限制。A.交易对手B.合作伙伴C.金融工具类型D.地区E行业【对的答案】ACD【答案解析】本题考察中长期结构性分析。银行可以通过交易对手、金融工具类型、地区等维度对融资来源的集中度进行限制。参见教材P141。13.流动性风险限额的管理流程涉及（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.限额批准E.超限额管理【对的答案】ABCE【答案解析】本题考察流动性风险的监测与控制。流动性风险限额的管理流程涉及四个内容限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。参见教材P144O14.风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。A.董事会B.监事会C业务条线D.高级管理层E.风险管理部门【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察风险治理。风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。参见教材P21o15.商业银行公司治理指引 中强调，高级管理人员应当按照董事会规定，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（）等情况。A.经营业绩B.重要协议C.财务状况D.风险状况E.经营前景【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察高级管理层。商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会规定，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要协议、财务状况、风险状况和经营前景等情况。参见教材P23。16.三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充足体现了风险管理的（）。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【又寸的答案】ABCDE【答案解析】本题考察三道防线。三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充足体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。参见教材P25。17.风险偏好声明的内容应涉及（）。A定性说明B.有关赚钱的定量措施C.声誉风险D.洗钱和不道德的行为E.风险措施和流动性的定量措施【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察风险偏好。风险偏好声明是金融机构乐意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，涉及定性说明，以及有关赚钱、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以量化的风险，如声誉风险、行为风险、以及洗钱和不道德的行为。参见教材P27。18.商业银行作为经营风险的公司，其利益相关者重要有（）。A.股东B.董事会C.管理层D.员工E.债权人【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察风险偏好维度和指标。商业银行作为经营风险的公司,利益相关者众多，重要涉及股东、董事会、管理层、员工、存款人、债权人、监管机构、信用评级机构。参见教材P29。19.在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为（）。A.信用风险限额B.操作风险限额C.市场风险限额D.流动性风险限额E.声誉风险限额【对的答案】AC【答案解析】本题考察风险限额。在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为信用风险限额、市场风险限额等。参见教材P31o20.流动性风险限额涉及（）。A.存贷比B.流动性缺口率C.流动性覆盖率D.流动性缺口率E.核心负债依存度【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察风险限额的种类和限额设定。流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日钞票错配限额、一个月累计钞票错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。参见教材P32。21.2023年4月，中国银监会批准（）实行资本管理高级方法。A.工商银行B.农业银行C.建设银行D.交通银行E.招商银行【又寸的答案】ABCDE【答案解析】本题考察风险计量/评估。2023年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实行资本管理高级方法。参见教材P35。22.2023年1月，巴塞尔委员会发布了 有效风险数据加总和风险报告原则,规定风险报告要具有（），并满足报告频率和分发的规定。A准确性B.及时性C.可用性D.综合性E.清楚度【对的答案】ACDE【答案解析】本题考察风险监测/报告。2023年1月，巴塞尔委员会发布了 有效风险数据加总和风险报告原则，规定风险报告要具有准确性、综合性、清楚度和可用性，并满足报告频率和分发的规定。参见教材P36。23.内部控制框架的核心要素涉及（）。A.拟定岗位职责B.具有适当的制衡机制C.保证关键职能分离D.交叉核对、双人控制资产、双人签字E.有充足的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡【对的答案】ABCDE【答案解析】本题考察内部控制在风险管理中的作用。内部控制框架的核心要 素 涉 及：拟定岗位职责、明确授权、决策制度和程