2023年银行从业资格考试《风险管理》模拟题.docx

2023银行从业资格考试风险管理模拟题 多项选择题 1.商业银行通常对以下业务进展外包以转移操作风险，主要包括( )。 A.资金交易 B.消费信贷业务有关客户身份的核对 C.网络中心 D.不动产评估 E.账户系统 【正确答案】BCD 【答案解析】商业银行业务外包通常有以下几类：技术外包(如网络中心);处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对);业务营销外 包(如银行卡营销);某些专业性效劳外包(如不动产评估);后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。 2.以下哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?( ) A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.个人生产经营贷款 D.个人质押贷款 E.个人抵押贷款 【正确答案】ABCDE 【答案解析】个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务。 3.以下哪些属于商业银行的柜台业务?( ) A.账户治理 B.存取款 C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务 E.贴现业务 【正确答案】ABC 【答案解析】柜台业务范围较广，包括账户治理、存取款、现金库箱、印押证治理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。 4. 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括()。 A.内部损失数据 B.外部相关损失数据 C.重大风险大事 D.检查发觉的问题 E.监管机构的风险提示 【正确答案】ABCDE 【答案解析】此题考察评估前应收集的操作风险信息。 5.常用的信用衍生产品包括( )。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C.远期合约 D.按揭贷款 E.信用贷款 【正确答案】AB 【答案解析】信用衍生产品的范围主要有信用违约互换、总收益互换等。 6.风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有( )。 A.信用信息的收集和传递 B.风险监测 C.风险分析 D.风险处置 E.后评价 【正确答案】ACDE 【答案解析】风险预警的程序依次为信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置和后评价。 7.行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是( )。 A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.法律法规 E.产业依靠度 【正确答案】ABCD 【答案解析】E项属于行业经营风险因素。 8.商业银行治理战略包括( )内容。 A.战略目标 B.战术目标 C.长期目标 D.短期目标 E.实现路径 【正确答案】AE 【答案解析】商业银行治理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。 9.风险识别包括两个环节，这两个环节分别是( ) A.感知风险 B.检测风险 C.分析风险 D.计量风险 E.监控风险 【正确答案】AC 【答案解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。 10.风险转移分为( )。 A.正常转移 B.非正常转移 C.安全转移 D.保险转移 E.非保险转移 【正确答案】DE 【答案解析】此题考察的是风险转移的分类，分为保险转移和非保险转移。 11.以下属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。 A.有助于商业银行提高风险治理水平 B.有助于消化和汲取损失 C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系 D.有助于维持市场信念 E.有助于为商业银行供应融资 【正确答案】AC 【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用表达在两个方面：有助于商业银行提高风险治理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。 12.以下关于商业银行风险治理策略的说法中，正确的有( )。 A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法 C.某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法 D.某商业银行董事会在确定经济资本安排时，对某项业务配置特别有限的资本以限制其规模，这应用了风险躲避的方法 E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，赐予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 【正确答案】ADE 【答案解析】B是风险对冲的方法。C是风险转移的方法。ADE的说法是正确的。 13.风险报告的职责主要表达在( )。 A.实施并支持全都的风险语言/术语 B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间共享风险信息 D.告知员工在实施和支持全面风险治理中的角色和职责 E.保证对有效全面风险治理的重要性和相关性的糊涂熟悉 【正确答案】ABCDE 【答案解析】此题考察风险报告的职责。 14.计量违约损失率的方法主要有( )。 A.内部评级法 B.德尔菲法 C.市场价值法 D.回收现金流法 E.压力测试法 【正确答案】CD 【答案解析】计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法和回收现金流法。 15.贷款重组应当留意的”事项包括( )。 A.是否属于可重组的对象或产品 B.进入重组流程的缘由 C.是否值得重组，重组本钱与重组后可削减的损失孰大孰小 D.转让贷款的本钱费用 E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进展评估 【正确答案】ABCE 【答案解析】此题考察贷款重组应当留意的事项。 16.企业行业风险分析的主要内容包括( )。 A.企业的治理政策 B.行业的特征和定位 C.行业的依靠性分析 D.行业胜利的关键因素 E.企业的战略 【正确答案】BCD 【答案解析】此题考察企业行业风险分析的主要内容。 17.商业银行内部掌握的主要原则包括( )。 A.独立 B.审慎 C.高效 D.客观 E.全面 【正确答案】ABE 【答案解析】商业银行的内部掌握必需贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。 18.以下属于市场风险的有( )。 A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险 D.汇率风险 E.商品风险 【正确答案】ABDE 【答案解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。 19.以下关于商业银行风险治理模式经受的进展阶段，说法正确的选项是( )。 A.资产风险治理模式阶段，商业银行的风险治理主要偏重于资产业务的风险治理，强调保证商业银行资产的流淌性 B.负债风险治理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险治理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调治理，通过匹配资产负债构造、经营目标相互替换和资产分散，实现总量平衡和风险掌握 D.全面风险治理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术渐渐应用于商业银行的风险治理 E.以上选项都正确 【正确答案】ACD 【答案解析】此题综合考察商业银行风险治理的进展阶段。 20.以下关于信用风险的说法，不正确的选项是( )。 A.投资组合仅由于交易对手的直接违约造成损失 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特别的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类 【正确答案】ABD 【答案解析】投资组合不仅会由于交易对手(包括借款人、债券发行人和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。