2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库.docx

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库单选题（共50题）1、巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事 件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事 件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】C2、（2018年真题）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至 关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影 响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】A.匹配性B.全覆盖C.独立性D.有效性【答案】 D25、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（） 计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【答案】 A26、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行 知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股 东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行 面临的市场风险【答案】C27、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C28、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖 的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）oA.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A29、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）oA.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个 数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 B30、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下 列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改 进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】C31、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了 防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储 备货币【答案】A32、（）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成 相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在 损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D33、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%, E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约 的概率为（）00. 09A. 0. 080. 07B. 0. 06【答案】A34、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级 类贷款期间因回收减少了 200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）oA. 30.0%40. 0%B. 75. 0%80. 0%【答案】 c35、外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方 法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B36、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552 万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风 险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C37、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】B38、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】 A39、（）并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户 利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B40、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】D41、(2018年真题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的 规定，私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D42、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D43、 “业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽 然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较 低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操 作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性【答案】 A44、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转 为不良贷款的金额）/ （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间 减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额） xlOO%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转 为不良贷款的金额）/ （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间 减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额） xlOO%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转 为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间 减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额） xlOO%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转 为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间 减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额） xlOO%【答案】 A45、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营, 为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A.商业银行资本B.商业银行负债C.商业银行资产D.商业银行存款保证金【答案】 A46、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】C47、下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将 导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平 的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类 别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风 险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相 结合的方式【答案】 B48、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是()。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】3、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足 程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。 A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】C4、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()oA.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】C5、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强49、银行账户中的项目通常按（）计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C50、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元 人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币, 可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不 良贷款率约为（）。A. 15%12%B. 45%25%【答案】A多选题（共20题）1、区域政策法规重大变化的相关警示信号有0。A.区域内客户的资信状况普遍降低B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件【答案】BC2、商业银行流动性监管核心指标包括（）。A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例【答案】ACD3、在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号, 不属于此种信号的有（）。A.公司业务性质的改变B.关键的人事变动C.会计师变化D.季节性贷款申请的时间发生显著变化E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失【答案】CD4、关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说 法正确的有（）。A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上B.监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量E.会计资本的数量应该不小于经济资本的数量【答案】 AC5、在负债来源分散化管理中，银行应该在()以及地理位置上保 持适度的分散性。A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型【答案】 ABCD6、不一定启动信访调查，不适用强制性程序的信访事项办理包括()oA.提出的建议、意见类信访事项B.对政府机关及工作人员的检举C.对法院检察院生效决定不服的申诉D.对公安机关不予立案的申诉【答案】 A7、在流动性比例中，流动性负债包括（）。A.一个月内到期的同业往来净额B.一个月到期的各种已发行的债券和票据C. 一个月内到期的中央银行借款D.一个月内到期的应付款E.活期存款（不含财政性存款）【答案】 ABCD8、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（）oA.全员的风险管理文化B.全面的风险管理范围C.全新的风险管理方法D.全程的风险管理过程E.全球的风险管理体系【答案】 ABCD9、商业银行风险管理部门的职责包括（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险【答案】ACD10、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策, 确保压力测试工作的（），并融人资本规划、资本应急预案等风险管 理和资本管理体系中。A.收益性B.全面性C.审慎性D.规范性E.有效性【答案】 BD11、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则 有（）。A.审慎原则B.依法原则C.公开原则D.公正原则E.效率原则【答案】 BCD12、下列属于操作风险的关键凤险指标的是（）。A.从业年限B.系统数量C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】CD13、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括 ()。A.反映专门市场风险因素或类型的报告B.压力测试开展情况C.限额执行情况D.反映具体业务组合风险状况的报告E.董事会、高级管理层及其委员会确定的报告【答案】AD14、关于土地使用权转移，下列说法错误的是()。A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一 同转让B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上 建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互 交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为【答案】 15、商业银行外包活动存在下列（）情形的，银行业监督管理机构可 以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD16、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括（）oA.反映专门市场风险因素或类型的报告B.压力测试开展情况C.限额执行情况D.反映具体业务组合风险状况的报告E.董事会、高级管理层及其委员会确定的报告【答案】AD17、利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可 观察到的特征变量主要包括（）。A.收入B.资产C.年龄D.财务比率E.现金流量【答案】D18、银行监管方法包括()。A.监督检查B.外部审计C.风险评级D.市场准入E.资本监管【答案】ACD19、国别风险可分为()。A.政治风险B.社会风险C.法律风险D.经济风险E.市场风险【答案】ABD20、通常工程项目成本管理过程包括项目：成本计划、成本核算、成本控制、成本考核、成本预测、成本分析六大任务,其顺序为（）。a. ®®（2）（5xg） b.®® c. 0（2）®（6）（5） d.©（2）【答案】B【答案】C6、(2018年真题)下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作 风险损失B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控 制和报告不力等C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D7、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】D8、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素 使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损 失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为(?)A.100%120%B. 90%70%【答案】B9、融资缺口等于（?）。A.贷款平均额+核心存款平均额B.贷款平均额-核心存款平均额C.核心存款平均额-贷款平均额D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】B10、（2018年真题）商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、 特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（）。 A.债务人评级B.债权人评级C.债项评级D.风险评级【答案】C11、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协 会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为OoA.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定 性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损 失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外 情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B12、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率 均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于3%,高1B.低于4%,高1C.高于4%,低0.5D.高于3%,低0.5【答案】B13、国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对 短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁 年限一般不超过（）年。A. 12B. 35【答案】D14、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中, 正确的是（）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系【答案】C15、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由（）负责，并定 期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东【答案】C16、（2018年真题）商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造 公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.战略发展计划C.企业社会责任D.领导能力【答案】c17、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实 际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A18、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】19、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.提高解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】D20、巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方 法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】 B21、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有 期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A. RiskCalc 模型B.死亡率模型C. CreditMonitor 模型KPMG风险中性定价模型【答案】 B22、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问 题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警 机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。A.两；两B.两；三C.三；两D.三；三【答案】 B23、下列关于资本的说法，正确的是（）A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风 险水平相匹配的资本C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C24、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经 营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的 充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全 面风险管理的（）原则。