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计量经济学试题库一、单项选择题.2二、多项选择题.50三、判断题.72四、计算分析题.75参考答案.93计量经济学试题库一、单项选择题1、双对数模型lnY=ln为+Jn X +中，参 数 必 的 含 义 是（）。A.Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性 D.Y 关于X的边际变化2、设 k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）。、ESS/（-左）B 火:/（I）RSSRk-1）（1-R 2）/（）C 旌/（一1 ESS/（k-l）,（I-7?2）（-1）-TSS/（n-k）3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）oA.使 之（匕-/：达到最小值/=!C.使m ax,一4 达到最小值B.使m in|z-q达到最小值D.使 （匕 一/）达到最小值/=14、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）。A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k5、回归模型中具有异方差性时，仍用O L S 估计模型，则以下说法正确的是（）。A.参数估计值是无偏非有效的 B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效 D.参数估计量是有偏的6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）。A.Yt=+BX，+u,B.Z=E（Z/X,）+，C.X=Bo+BX,D.E（Y,/X,）=q 0 +小 X,7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的1991年以后回归关系明显不同。现 以1991年为转折时期，设虚拟变量。=，“，数0,1991年以前据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）。A.Y,=/3+/3X,+u,B.Y,=d、+/3X,+pD,X,+u,c.1=自+夕/+色。+/D.Y,=B+B X,+pa+B Q X,+u,8、对于有限分布滞后模型Y,=a+13X,+0X”+p2X,_2+（3kX,_k+u,在一定条件下，参数回可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（i=0,1,2,利），其中多项式的阶数m必须满足（）0A.m k D.mk9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项，满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量匕_1和误差项：，下列说法正确的有A .CO V（ZT，；）=0,CO V（；,：T）=0B.Cov（，|,“；）=0,Cov（；,；_i）w0C.Cov（，i，；）k 0,Cov（w,M,_I）=0D.Cov（Yt_x,u,）0,Cov（u,，一 J R 010、设，为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。A.cov（,，.,）w 0（/彳 s）B.ut=put_x+tc.u,=put_+p2U,_2+,D.U,=p2U,_i+,11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）0A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）。A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量1 3、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。A.CO V w 0,i W j B.CO V（/,/；）=0,z jC.COP（X j,X/）=0,i w J D.w 0,i w J1 4、一元线性回归分析中的回归平方和E S S 的自由度是（）oA.n B.n-1 C.n-k D.11 5、边际成本函数为MC=a +2 0 2+（M C 表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（）。A.模型中可能存在多重共线性 B.模型中不应包括。2 作为解释变量C.模型为非线性模型 D.模型为线性模型1 6、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。A.最小二乘法 B.极大似然法C.广义差分法 D.间接最小二乘法1 7、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则 D W 统计量近似等于（）。A.0 B.1 C.2 D.41 8、更容易产生异方差的数据为（）A.时序数据 B.修匀数据 C,横截面数据 D.年度数据1 9、设 M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M=p o+p Y +。”“，又设自、区 分别是小、的估计值，则根据经济理论，一般来说（）。A.1应为正值，A应为负值 B.及应为正值，A应为正值c.2 应为负值，A 应为负值 D.6 应为负值，A应为正值2 0、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）。A.增 加 1 个 B.减 少 1 个 C.增加2个 D.减少2个2 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。A.横截面数据 B.时间序列数据C.修匀数据 D.原始数据2 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数A?与可决系数R 2 之间的关系（）。A.F B.R2 R2n-kC.Q0 D.旌=1-（1-R2）纥 An-2 3、半对数模型Y=A +/V n X,+从中，参 数 孔 的 含 义 是（）。A.Y关于X 的弹性B.X 的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C.Y关于X 的边际变动D.X 的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动2 4、已 知 五 元 线 性 回 归 模 型 估 计 的 残 差 平 方 和 为=8 0 0,样本容量为4 6,则随机误差项，的方差估计量长为（）。A.3 3.3 3 B.4 0 C.3 8.0 9 D.2 02 5、现设0 L S法得到的样本回归直线为匕=+/2+e,以下说法不正确的是（）。A.B.C O/（X,e”0c.F=y D.（斤，力 在回归直线上2 6、Go ld f e ld-Q u a n d t 检验法可用于检验（）。A.异 方 差 性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2 7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）。A.0 WDWW1 B.-1 WDWW1C.一2 WDWW2 D.0 WDWW42 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）。A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 9、在模型工=4+2丫2,+夕 3 天,+%的回归分析结果报告中，有尸=2 6 3 4 8 9.2 3,F 的p 值=0.0 0 0 0 0 0,则 表 明（）A、解释变量占,对工的影响是显著的B、解释变量占,对匕的影响是显著的C、解释变量X”和工,对匕的联合影响是显著的D、解释变量起,和X”对工的影响是均不显著3 0、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小3 1、应用皿检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归3 2、在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是上=自,+河 +乜，则 Va r（u）X X X X是下列形式中的哪一种？（）A.cx B.a2x2 C.ty2yx D.cr2 log x3 3、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转 化 为（）A.异方差问题C.序列相关性问题B.多重共线性问题D.设定误差问题34、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是阶自回归模型C.它们的经济背景不同D.都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用0 L S 方法进行估计35、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4个36、个人保健支出的计量经济模型为：工=%+B X j+2,其中工为保健年度支出;大 学 及 以 I X；为个人年度收入：虚拟变量。2,=（一 0“十；M 满足古典假定。则大学以上群0 大学以下体的平均年度保健支出为（）A.E（Y j Xi,D2 i=a+/3Xi B.E Y j X D =1）=a,+a2+/3XiC.a+a2D.a137、在联立方程结构模型中，对模型中的每个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参 数 是（）A.有偏，一致的 B.有偏，不一致的C.无偏，一致的 D.无偏，不一致的38、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为（）X =c,+i,+G,C1=a0+%工+%，=A）+UZT+2A.技术方程式（可含U）B.制度方程式C.恒等式 D.行为方程式（可含U）39、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 乂 表 示 第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i个方程过度识别时，则有公式（A.H-N M-X）成立。B.H-Nt=M-C.N,=0D.H-Nt M-4 0、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）A.库伊克模型B.局部调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型4 1、对 样 本 的 相 关 系 数 以 下 结 论 错 误 的 是（）A.M 越接近0,X 与丫之间线性相关程度高B.M 越接近1,X 与丫之间线性相关程度高C.-1/在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性4 9、假设估计出的库伊克模型如下：Y,=-6.9+0.35X,+0.76心Z =（-2.6521）（4.70）（11.91）R2=0.897 尸=143=1.916则（）A.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平a =0.05下，D W检验临界值为力=1.3,山于d=1.916 0 D.R2 R25 7、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）A.E（“：）H er 2 B.E （u jU j）H 0（z H j）C .E）工 0 D .E （%）w 05 8、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（）A.德宾h 检验只适用一阶自回归模型B.德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量服从t 分布D.德宾h 检验可以用于小样本问题5 9、设 匕=4+色 巧+ui,Var（i ii）=c r,2=cr2/（x,.），则对原模型变换的正确形式为（）4乂=%+夕 2 七+%A X=2 I 仇 X,（七）”（须）2 J/G）（七）C.=4+四 +4产a）广 修 尸 区）D.y J（x J =4/（x）+。V。）+w,./（x,.）6 0、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（）A.利用D W 统计量值求出。B.C och r ane-Or cu tt法C.D u r b i n两步法 D.移动平均法6 1、设 OL S 法得到的样本回归直线为天 二 月+反%+6，则点（亍/）（）A.一定不在回归直线上 B.一定在回归直线上C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方6 2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（）A.时间序列数据 B.横截面数据C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据6 3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数（）A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量6 4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为In g =2.0 0+0.7 5 In X,，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）A.0.2%B.0.7 5%C.2%D.7.5%6 5、多元线性回归分析中的R S S 反 映 了（）A.应变量观测值总变差的大小 B.应变量回归估计值总变差的大小C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化66、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的1,1991年以前回归关系明显不同。现 以 1991年为转折时期，设虚拟变量数据0,1991年以后散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）A.工=片+川/+/B.+区D，X,+u,C.工=凤+四乜+尾江 工=&+g%+儿。+四。岗+%67、已知模型的形式为y=p,+p2x+u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是（)A.卜一 0.4双 _1,x,-0.48x,_1B.y,0.7 4 5 3%T，X,-0.7 4 5 3X,TC.y,-0.52y,_t,x,-0.52x,_1D.y,-0.74y,_j,x,-0.74x,_j68、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N,表示第i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式（A.C.H Nj=G）成立。B.D.69、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A.无偏的 B.有偏的 C.不确定 D.确定的70、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量71、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定成立 B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立72、在 DW 检验中，当 d 统计量为2 时，表 明（）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定7 3、在下列多重共线件产生的原因中，不正确的是（）A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关7 4、下列说法不正确的是（）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法7 5、设 k为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）。八 火 2/（i）ESS/（n-k）（1一/?2）/（一 氏）RSS/（k-1）C _ 2/（_ 乃 D ESS/（k-l）（1 _ _ 2）/（D,TSSRn k）7 6、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（）A.间接最小二乘法 B.普通最小二乘法C.间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 I）.二阶段最小二乘法7 7、对模型进行对数变换，其原因是（A.能使误差转变为绝对误差C.更加符合经济意义）B.能使误差转变为相对误差D.大多数经济现象可用对数模型表示7 8、局部调整模型不具有如下特点（）A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B.模型是一阶自回归模型C.模型中含有一个滞后被解释变量工_ 1,但它与随机扰动项不相关D.模型的随机扰动项存在自相关7 9、假设根据某地区19 7 0 19 9 9 年的消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：X =6.9 0 5 7 +0.2 5 18 X,+0.8 136匕,/=（-1.6 5 2 1）（5.7 7 17）（12.9 16 6）R2=0.9 9 7 F=4 32 3=1.2 16则（）A.分布滞后系数的衰减率为0.18 6 4B.在显著性水平a =0.0 5 下，皿检验临界值为&=1.3,由于d =1.2 16 4 =1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.2 5 18,表明收入每增加1 元，当期的消费将增加0.2 5 18 元D.收入对消费的长期影响乘数为YT的估计系数0.8 1368 0、在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（）A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法8 1、下列说法正确的有（）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度82、所谓异方差是指（）AVar（M;）cr2 B.Var（x（.）cr2C.Var（,）=a2 D.Var（x;）=cr283、在给定的显著性水平之下，若 D W 统计量的下和上 临界值分别为dL 和 du,则当dL D W du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定84、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4 B.3 C.2 D.185、假如联立方程模型中，若 第 i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是（）A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别86、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）4 E（u：）于 er?J 片 U（i 片 j）87、在模型Z=4+夕 2 丫”+夕 3X 3,+,的回归分析结果报告中，有尸=2 6 3489.2 3,F的p 值=0.0 0 0 0 0 0,则 表 明（）A、解释变量乙,对工的影响是显著的B、解释变量工,对工的影响是显著的C、解释变量X 和对匕的联合影响是显著的D、解释变量X”和乂,对匕的影响是均不显著88、用模型描述现实经济系统的原则是（）A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况I）、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量89、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的9 0、设线性回归模型为丫,=1+p2x2i+/73x3,.+w,.,下列表明变量之间具有完全多重共线性的 是（）A.0*X +2X2+0*X 3=0A.0*X,+O*x2+O*x3=0其中v为随机误差项5.0*!+2x2+0*x3+v=05.0*%）+0*x2+0*x3+v=09 1、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）A.增 加 1 个 B.减 少 1 个 C.增加2 个 D.减少2个9 2、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D.都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用0 LS 方法进行估计9 3、在检验异方差的方法中，不正确的是（）A.Go l d f e l d-Qua n d t 方法 B.AR CH 检验法C.W h i t e 检验法 D.DW 检验法9 4、边际成本函数为。=4+%0+%0 2+（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（）A.模型为非线性模型 B.模型为线性模型C.模型中可能存在多重共线性 D.模型中不应包括。2作为解释变量9 5、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项“，满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）A.库伊克模型 B.局部调整模型C.自适应预期模型 D.自适应预期和局部调整混合模型96、在D W检验中，当d统计量为0时，表 明（）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定97、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用C.设定偏误 D.解释变量的共线性98、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.前定变量和外生变量的函数所构成的模型99、加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法 B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法100、回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量101、计量经济学的研究方法-一般分为以下四个步骤（）A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用102、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性103、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是（）A.间接最小二乘法 B.工具变量法C.二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法104、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4 B.12 C.11 D.610 5、W h i t e 检验可用于检验（）A.自相关性C.解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性10 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（）A.无偏的，有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，非有效的 D.有偏的，有效的10 7、假如联立方程模型中，第 i 个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i 个方程是（）A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别10 8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（）A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量1 0 9、应用D W检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归1 1 0、二元回归模型中，经计算有相关系数R f x =0.9 9 8 5,则 表 明（）A2A3A.X2和 X3间存在完全共线性B.X 2和 X3间存在不完全共线性C.X2对 X3的拟合优度等于0.9 9 8 5D.不能说明*2和 工3 间存在多重共线性1 1 1、在 D W检验中，存在正自相关的区域是（）A.4-d,d 4 B.0d 4C.du d 4-du D.4 d d“,4-d“d 4 -41 1 2、库伊克模型不具有如下特点（）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B.以一个滞后被解释变量YT代 替 了 大 量 的 滞 后 解 释 变 量 ，从而最大限度的保证了自由度C.滞 后 一 期 的 被 解 释 变 量 与 X,的线性相关程度肯定小于X,T，X_ 2,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D.由于。丫（2 1,：）=0,。丫（；,*）=0,因此可使用O L S 方法估计参数，参数估计量是一致估计量1 1 3、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是上=4,+巳，则 V ar（u）是下X X X X列形式中的哪一种？（）A.（y2x B.（j2x2 C.（y y x D.c r2 l o g（x）1 1 4、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为（）Z=C,+/,+G,-1 （H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N,.为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示（）A.第 i 个方程恰好识别 B.第 i 个方程不可识别C.第 i 个方程过度识别 D.第 i 个方程识别状态不能确定在有129、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）A.外生变量和内生变量的函数关系B.外生变量和前定变量的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.前定变量和随机误差项的函数模型13 0 在 D W检验中，当 d 统计量为4 时，表 明（）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定13 1、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性13 2、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）A.使用D W检验有效B.使用D W检验时，D W值往往趋近于0C.使用D W检验时，D W值往往趋近于2D.使用D W检验时，D W值往往趋近于41 3 3、双对数模型 皿丫=1 1 1 尸 0+必 1 1 1 万+4中，参 数 用 的 含 义 是（）A.Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性 D.Y关于X的边际变化1 3 4、现设0L S 法得到的样本回归直线为匕=自+p i Xi +a，以下说法不正确的是（）A.Z 8 =0T c.Y=YB.（丫,下）一定在回归直线上D.CO/（Xi,e,）wO1 3 5、在有M个方程的完备联立方程组中，当 识 别 的 阶 条 件 为 M -1 （H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N,为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时,则表示（）A.第 i 个方程不可识别 B.第 i 个方程恰好识别C.第 i 个方程过度识别 D.第 i 个方程的识别状态不能确定1 3 6 在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法C,对模型的对数变换法B.对原模型变换的方法D.两阶段最小二乘法1 3 7、下列说法正确的是（）A.序列自相关是样本现象C.序列自相关是总体现象B.序列自相关是一种随机误差现象D.截面数据更易产生序列自相关1 3 8、回归分析中定义的（）A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量1 3 9、对样本的相关系数了,以下结论错误的是（）A.M 越接近0,X 与丫之间线性相关程度高B.川 越接近1,X 与丫之间线性相关程度高C.D、y =O,则 X 与 丫相互独立1 4 0、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1 991 年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X1,1 991 年以后的回归关系明显不同。现 以 1 991 年为转折时期，设虚拟变量，=,0,1 991 年以前数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）。A.工=0。+b X,+%B.匕C.Y,=Bo +/3 R+B D+u,D.Y，=/3O+BX,+BR+B3D,X,+U,1 4 1、在下列各种数据中，（A.时间序列数据）不应作为经济计量分析所用的数据。B.横截面数据C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据1 4 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为Ing =2.00+0.7 5 In%,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%1 4 3、假定正确回归模型为Y =p o+B|X|+%X 2+u ,若遗漏了解释变量X 2,且 X|、X 2 线性相关，则饵的普通最小二乘法估计量（）A.无偏且一致 B.无偏但不一致C.有偏但一致 D.有偏且不一致1 4 4,在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度1 4 5、关于可决系数A2,以下说法中错误的是（）A.可决系数火2 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B./?2e 0,lC.可决系数火2 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的种描述D.可决系数火的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响1 4 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则卜列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（）A.工=a 1+0Xj+4 B.X =+夕 X：+C.Y.c C y a?。”+0 X 卢/J.j D.工=6 Z +f 3D j+/J,.1 4 7、设西,为解释变量，则完全多重共线性是（）A,%+；工 2=B.x 2=0C,工 1+3 工 2+口 =4伪 随 机 项）D.X +e=0148、在 DW检验中，不能判定的区域是（)A.0 d 4,4-4 d 4C.d,d du,4-du d 4-d.B.du d 4-duD.上述都不对149、在有M个方程的完备联立方程组中，当 识 别 的 阶 条 件 为 加-1（H为联立方程组中内牛.变量和前定变量的总数,N,为 第 i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时,则表示（）A.第 i 个方程恰好识别C.第 i 个方程过度识别B.第 i 个方程不可识别D.第 i 个方程具有唯一统计形式150、前定变量是（）的合称A.外生变量和滞后变量C.外生变量和虚拟变量B.内生变量和外生变量D.解释变量和被解释变量151、下列说法正确的是（A.异方差是样本现象C.异方差是总体现象B.异方差是一种随机误差现象D.时间序列更易产生异方差152、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（A.ES S HRSSKk-DB.氏2/(左-1)D.E S S/(DT S S/(n-k)153对于一个不包含截距项的回归模型,济模型，则虚拟变量数目为（）A.m B.m-l若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经C.m-2D.m+1C 火2/（左）)154、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（)A.广义差分法C.-阶差分法B.普通最小二乘法D.Durbin两步法155、个人保健支出的计量经济模型为：工=%+%。2,+小 +4.，其中工为保健年度支出；X：为个人年度收入；虚拟变量。2,f l 大学及以上1 0大学以下 满 足 古 典 假 定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（)A.EiYjXnD2i=0)=+/3Xt B.E.JX,D2i=1)=a,+a2+pX；C.a+a2 D.a1 5 6、设 M 为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为=小+小 丫+仇 r+,又设区、A分别是小、的估计值，则根据经济理论,一 般 来 说()A.8、应为正值，A应为负值 B.41应为正值，A应为正值c.2 应为负值，A 应为负值 D.8、应为负值，A应为正值1 5 7、多元线性回归分析中的R S S 反 映 了()A.应变量观测值总变差的大小B.应变量回归估计值总变差的大小C.应变量观测值与估计值之间的总变差D.Y关于X的边际变化1 5 8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有()A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D.都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用0 L S 方法进行估计1 5 9、假设估计出的库伊克模型如下Y,=-6.9+0.35X,+0.76匕Z =(-2.6521)(4.70)(11.91)R2=0.897 尸=143。少=1.916则()A.分布滞后系数的衰减率为0.3 4B.在显著性水平a=0.05下，D W检验临界值为4 =1.3,山于4=1.916 n-2167、在自相关情况下，常用的估计方法（A.普通最小二乘法 B.C.工具变量法 D.）广义差分法加权最小二乘法168、大学教授薪金回归方程：Y.=at+a2D2i+a3D3i+/3Xi+/,其中工大学教授年薪,1男性 1 白种人王 教龄，A,=,.A,=八，则非白种人男性教授平均薪金为0 其他 0 其他()A.E(工 D2I=1,D3i=0,M)=(%+tz2)+pXiB.E(Yt D2i=0,Di t=0,X)=4 +/3XjC.E(Yj D2j=1,D3j=1,X,)=(%+%+%)+0 X：D.E化 D2i=0,D3i=1,=(a,+a3)+f 5Xi169、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A.外生变量 B.滞后变量C.内生变量 D.外生变量和内生变量170、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 乂 表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时;第i个方程恰好识别时，则有公式（）成立。A.H-N M-X B.H-Nt=M-C.H-N.t=QD.H-N,0 D.R2 =1 _（1 _火2）巴 士7 7-11 7 6、已知模型的形式为y +四工+，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得D W统计量为0.6 4 5 3,则广义差分变量是（）A.y -0.6 4 5 3匕_,为 一0.6 4 5 3七_1 B.yt-0.6 7 7 4/_1,xz-0.6174xr_lC.匕一乂T,x,-x”i D.yt-0.0 5 _）,x,-0.0 5 x,_（1 7 7、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别C.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别1 7 8、假设根据某地区1 9 7 0-1 9 9 9 年的消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：Y,=-6.9 0 5 7 +0.2 5 1 8 X,+0.8 1 3 6 7 ./=（-1.6 5 2 1）（5.7 7 1 7）（1 2.9 1 6 6）R2=0.9 9 7 F =4 3 2 3=1.2 1 6则（）A.分布滞后系数的衰减率为0.1 8 6 4B.在显著性水平a =0.0 5下,DW检验临界值为=1.3,由于d =1.2 1 6 下列说法正确的有（）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数A?不可以用于衡量拟合优度18 4、在给定的显著性水平之下，若 DW统计量的下和上临界值分别为d L 和 d u,则当d L D W 对于一个不包含截距项的回归模型，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）A.m B.m-1 C.m-2 D.m+118 7、当联立方程模型中第i 个结构方程是不可识别的，则该模型是（）A.可识别的 B.不可识别的C.过度识别的 D.恰好识别的18 8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H 表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用 乂 表 示 第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式”一 N,表示（）A.不包含在第i 个方程中内生变量的个数B.不包含在第i 个方程中外生变量的个数C.不包含在第i 个方程中内生变量与外生变量之和的个数1）.包含在第i 个方程中