2023年银行从业资格考试《风险管理》模拟试题.docx

2023年银行从业资格考试风险管理模拟试题 银行从业资格考试备考已进入倒计时阶段，许多学员向反响“书看完了但是题目不会做，怎么办?”。接下来不妨做一做免费学习为大家预备的2023银行从业资格考试风险治理模拟试题，盼望大家有用。 多项选择题每题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多项选择、少选、错选、不选均不得分 1.信息披露的形式包括 。 A.上市公告书 B.定期报告 C.临时报告 D.外部监管 E.招股说明书 【正确答案】ABCE 【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进展披露的行为。 2.内部欺诈或违法行为可能造成 风险损失。 A.操作风险 B.信用风险 C.国家风险 D.法律风险 E.声誉风险 【正确答案】ADE 【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。 3.商业银行的战略风险来源于其内部经营治理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要表达在 。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C.为实现目标所需要的资源匾乏 D.整个战略实施过程的质量难以保证 E.以上都对 【正确答案】ABCDE 【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营治理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。 4.在商业银行对其流淌性风险进展治理时， 可作为压力测试的假设状况。 A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点 B.市场收益率提高/降低50% C.持有主要外币相对本币升值/贬值20% D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50% E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20% 【正确答案】ABCDE 【答案解析】商业银行可依据自身业务特色和需要，对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外工程价值造成的影响进展压力测试。 5.为降低流淌性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和把握先进的流淌性治理学问和技术外，针对我国当前的经济形势和市场进展状况，还应当重视 。 A.提高流淌性治理的预见性 B.建立多层次的流淌性屏障 C.完善公司治理构造 D.通过金融市场掌握风险 E.开发金融产品 【正确答案】ABD 【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流淌性风险治理要点。 6.保持良好的流淌性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用 。 A.增进市场信念，向外界说明银行有力量归还借款，是值得信任的 B.确保银行有力量履行贷款承诺，稳固客户关系 C.避开银行资产廉价出售，损害股东利益 D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价 E.以上都对 【正确答案】ABCDE 【答案解析】保持良好的流淌性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用： 1增进市场信念，向外界说明银行有力量归还借款，是值得信任的; 2确保银行有力量履行贷款承诺，稳固客户关系; 3避开银行资产廉价出售，损害股东利益;4降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。 7.以下属于流淌性风险预警的融资指标/信号的有 。 A.融资本钱上升 B.资产质量下降 C.外部评级下降 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.所发行的股票价格上升 【正确答案】AD 【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;CE属于外部指标/信号。 8.2023年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳进展银行就供应灾难备援外包效劳签订了为期10年、总额约3亿元的合同。以下关于此合同的说法正确的有 。 A.此举是风险缓释的有效手段 B.深圳进展银行此举意在转移操作风险 C.此举有利于银行将重点放到核心业务上 D.此举使得外包效劳的最终责任人成为高阳数据中心 E.此外包业务本身也可能存在风险 【正确答案】ABCE 【答案解析】商业银行仍旧是外包过程中消失的操作风险的最终责任人。 9.商业银行通常借助 ，对全部业务岗位和流程中的操作风险进展全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失大事之间的关系。 A.自我评估法 B.缺口分析法 C.因果分析模型 D.资产中性定价模型 E.久期分析法 【正确答案】AC 【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进展识别。 10.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括 。 A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易/定价错误 E.错误监控/报告 【正确答案】ABCDE 【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。 11.以下关于金融期货的说法，正确的有 。 A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B.货币期货是以汇率为标的的期货合约 C.指数期货是指以股票为标的的期货合约 D.指数期货不涉及股票本身的交割 E.指数期货以现金清算的形式进展交割 【正确答案】ABDE 【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。 12.期权依据根底工具性质区分为 。 A.债务工具 B.利率除债务 C.股票 D.外汇含黄金 E.商品 【正确答案】ABCDE 【答案解析】期权依据根底工具性质区分为债务工具、利率除债务、股票、外汇含黄金和商品五类。 13.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的力量，其中包括 。 A.不良贷款迁徙率 B.资本充分程度 C.超额备付金比率 D.盈利力量 E.预备金充分程度 【正确答案】BDE 【答案解析】风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的力量，包括盈利力量、预备金充分程度和资本充分程度三个方面。 14.市场准入的主要目标包括 。 A.提高银行的盈利力量 B.爱护银行股东的利益 C.保证注册银行具有良好的品质 D.维护银行市场秩序 E.爱护存款者的利益 【正确答案】CDE 【答案解析】此题考察市场准入的主要目标。 15.中国银行监管应当遵循的根本原则包括 。 A.公正原则 B.公开原则 C.效率原则 D.利益原则 E.依法原则 【正确答案】ABCE 16.内部资本充分评估报告是整个内部资本充分评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充分评估的主要内容，即 。 A.风险识别 B.风险评估 C.资本规划 D.压力测试 E.风险报告 【正确答案】BCD 【答案解析】内部资本充分评估报告是整个内部资本充分评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充分评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。 17.商业银行资本治理方法试行规定，商业银行内部资本充分评估程序应实现以下目标 。 A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告 B.确保资本水平与风险偏好及风险治理水平相适应 C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期进展战略相匹配 D.确保银行盈利 E.以上都对 【正确答案】ABC 【答案解析】商业银行内部资本充分评估程序应实现的目标。 18.以下属于流淌性风险预警的融资指标/信号的有 。 A.融资本钱上升 B.资产质量下降 C.外部评级下降 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.所发行的股票价格上升 【正确答案】AD 19.在详细操作层面，对本币的流淌性风险治理可以简洁分为 。 A.设立相应的比率/指标，推断流淌性变化趋势 B.依据趋势衡量流淌性需求 C.计算特定时段内商业银行总的流淌性需求 D.依据某些外币在流淌性需求中占有较高比例的状况，为其建立单独的备用流淌性安排 E.依据现金流量计算特定时段内商业银行的流淌性缺口 【正确答案】ACE 【答案解析】此题考察对本币的流淌性风险治理。 20.以下各项中， 属于流淌性比率指标。 A.利息保障倍数 B.大额负债依靠度 C.核心存款比例 D.总资产酬劳率 E.易变负债与总资产的比率 【正确答案】BCE 【答案解析】流淌性比率指标包括：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流淌资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依靠度。A项属于杠杆比率，D项属于盈利力量比率。