2023年银行从业《风险管理》预热试题及答案一.docx

2023年银行从业风险管理预热试题及答案一一、单项选择（每题0.5分）L商业银行盈利的根本手段是：D oA.存贷利差B.证券投资C支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：A oA.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.依据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满意：B oA.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04 .投资者把他的财宝的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：B o5 .上题中投资者的标准差为：B o6假如离散的年复利率是10%,那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为:【B 1A.150B.161C.173D.1907.假如一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率,那么在r=10.l% 的时候的债券价格为多少?在10%处进行一阶近似。C oA.701B.705C.704D.7208 .第一笔1000万贷款，3年后收回1500万,其次笔2000万贷款，5年后收回3600万, 那么哪笔贷款的年利率高？A oA.第一笔B.其次笔c.相等D.无法确定9 .以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：C A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变更而不断修正10 .我国商业银行内部限制中存在的问题不包括：【DA.商业银行全部权和经营权的分别还有待完善B.内部限制的组织架构还未形成C.内部限制的管理水平、监督评价的有效性和刚好性还有待提高D.内部限制过于严格，以至于肯定程度上约束了商业银行业务的扩大21 .计算违约风险暴露时，假如客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：A oA.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对22 .巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 需：A oA,由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构供应D.以上都不是23彳置量线性相关的统计量是：C oA.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上是一个：【AA.VaR模型B.信用评分模型C.线性回来模型D.以上都不是25。加11<+模型认为贷款组合听从的分布是：【C 1A.匀称分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布26 .压力测试是为了衡量：【B 1A.正常风险B.极端状况的风险C.风险价值D.违约概率27 .商业银行信用风险评级所运用的标准法的依据是：A A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是28 .以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类 指标：D A.经营绩效类指标B.资产质量类指标C.审慎经营类指标D.竞争实力指标29 .已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：A oA. 0.5B. 0.08C. 0.2D. 0.1330似下关于贷款转让的论述，正确的是：【D 1A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透亮度C.应当依据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D,以上都正确里41 .依据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为: A oA.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）*VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaRD.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子5）*VaR42 .以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：D oA.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长度C.以大量历史数据为基础，对数据依靠性强D.存在相当程度的模型风险43 .计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%,持有期50天，其次种方案 是选取置信水平99%,持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？A o A.第一种方案B.其次种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定44 .常用的风险价值建模技术不包括：【D JoA.方差-协方差方法B.历史模拟C.蒙特卡罗模拟D.情景分析法45 .以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【CA.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能精确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46 .假如一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60 亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业 银行的利率敏感性缺口为：C oA.20 亿47 10 亿C.30 亿D.40亿转48 .投资组合理论是由谁创立的？【A JoA.马柯维茨B.法玛C.萨缪尔森D.弗里德曼49 .已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为55负 债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于：C 49 .操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？B oA.电脑系统B.人的因素C.制度因素D.以上都不对50 .我国商业银行操作风险管理的核心问题是：C oA.员工素养培育B.信息系统升级换代C.合规问题D.内部限制存61 .商业银行的流淌性风险存在于什么业务当中【D】。A.资产业务B.负债业务C.表外业务D.以上都是62 .当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限支配是：【A 1 A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.诚恳守信（该条件为63-65题条件）假如某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，假如对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行 最近又发放一笔30亿元贷款63 .那么该商业银行负债的流淌性需求为：B oA.120 亿B.126 亿C.130 亿D.135 亿64 .商业银行对新发放的30亿元贷款的流淌性打算是：D oA.24 亿B.9亿C.4.5 亿D.30 亿65 .商业银行短期内的总的流淌性需求为：C A.150 亿B.154 亿C.156 亿D.160 亿66 .商业银行的流淌性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系？B A.商业银行越小，那么应当持有较低比例的流淌资产B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流淌资产C商业银行的规模与其流淌性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系D.以上都不对67 .商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流淌性风险有：C oA.短期借款不能按期偿还的负债流淌性风险B.长期借款不能如数如期收回的资产流淌性风险C.两者都包含D.两者都不包含68 .为了更有效的降低流淌性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：B A.同质化、集中化B.异质化、分散化C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化69 .商业银行由于不能依据客户需求的变更而创建需求，丢失了珍贵的客户资源，这属于哪 种类别的战略风险？B A.竞争对手风险B.客户风险C.项目风险D.技术风险70 .战略风险评估中，须要用到的方法是：【C JoA.久期分析法B.缺口分析法C.情景分析法D.以上都不是皇二、多项选择（每题1分）1 .巴塞尔新资本协议的三大支柱是ABC oA.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束D.内部评级体系E.外部审计2 .商业银行计量信用风险的方法有：ABC «A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.高级计量法E.基本指标法3 .资产负债风险管理的手段包括：【ABD】。A.缺口分析B.敏感性分析C.VaR分析D.久期分析E.情景分析4 .下列关于风险分散化的论述正确的是：【ABCDE oA.假如资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.假如资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好C.假如资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D.假如资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.假如资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好5 .以下哪些属于商业银行内部风险限制部门？ABCDE 0A.财务限制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部6 .商业银行内部限制的主要目标包括：【ACDE JoA.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的刚好、真实和完整7 .对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【ABC JoA.财务报表分析8 .财务比率分析C.现金流量分析D.投融资策略分析E.经营项目分析9 .商业银行贷款担保的主要方式有：【ABCDE JoA.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金10 个人信贷业务可以基本划分为哪几类？ABC JoA.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.个人消费贷款E.个人助学贷款11 .国际主流的信用风险计量方法经验了哪几个主要发展阶段？ABC 0A.专家推断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.VaR模型E.高级计量法下21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：BC 0A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本足够率管理方法D.国际会计准则第39号E.巴塞尔新资本协议22 .中国银监会下发的商业银行资本足够率管理方法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【CDEA.商业银行供应的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或支配从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖托付及做市而持有的头寸E.为避开交易账户其他项目的风险而持有的头寸23 .市场风险中的期权性风险包括：【ABCDE 0A.场内（交易所）交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款E.贷款利率由借款人自主选择的条款24 .蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【ABC】。A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B.计算量大，精确性的提高速度慢C.假如计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D.计算的VaR精确性较差E.仍旧没有考虑到厚尾现象25 .以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部限制建设的框架和指引？【CDE JoA.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部限制建设的框架和指引？B.商业银行资本足够率管理方法C.内部限制整体框架D.全面风险管理框架E.银行机构内部限制体系框架26 .以下那些项属于健全我国商业银行内部限制体系的应有之义？ABCDE oA.强化内控意识，树立内控优先的理念B.完善激励约束机制C.强化责任追究机制D.健全信息管理系统E.强化评估和反馈制度27 .能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【ABCEA.商业银行一揽子保险B.商业综合责任保险C.未授权交易保险D.存款保险E.错误与遗漏保险28 .中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个方面：【ABCDE oA.高度重视防范操作风险的规章制度建设B.切实加强稽核建设C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务公开制度E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29.以下属于代理业务操作风险的是：【ABCDE <,A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.托付方伪造收付款凭证骗取资金C.销售时不恰当的宣扬导致误导销售D.计算机系统中断、业务应急支配不力造成代理业务中数据丢失而引发损失E.超越托付范围办理业务3().通常操作风险与内部限制自我评估的方法有：【ABCDE oA.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议发D.德尔菲法E.问卷调查法也三、推断正误(每题1分)1 .资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【对 】2 .经风险调整的收益率(RAROC)能够全面、深化揭示商业银行在盈利同时所担当的风险水平, 真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利实力指标，如 股本收益率(ROE)和资产收益率(ROC)。【错 】3 .商业银行的战略与风险管理并不完全一样，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应 当牺牲风险管理以听从战略目标。【错】4 .在评估客户信用状况时，依据国际惯例，对企业的信用评定采纳评级方法，对个人客户的 信用评定采纳评分方法。【 对 】5 .依据我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共 五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【错 】6 .在巴塞尔新资本协议计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性， 因此可以将全部债项的经济资本干脆相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各 个维度的安排。【对】7 . Credit Metrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是 马柯维茨的资产组合管理理论。【 对 】8 .商业银行授信审批一般应当遵循审贷分别、统一考虑和展期重审的原则。【对 】9 .信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再安排, 从而达到管理风险的目的。【 对 】10 .债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离肯定能够得到 修正。【错】于窗