证券股份有限公司转融通出借业务管理办法模版.docx

*证券股份有限公司转融通出借业务管理办法第一章 出借人范围第一条 出借人范围依*证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)及深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)限定。第二章 出借人资格/资质条件及适当性管理第二条 证券出借人需符合下列资格/资质条件：1、机构投资者；2、熟悉证券出借交易有关规则，了解证券出借交易风险特性，具备相应风险承受能力；3、不存在被法律、行政法规、部门规章或交易所业务规则禁止或者限制参加证券出借交易的情形；4、最近三年内没有与证券交易有关的重大违法违规记录；5、投资者满足本办法第三条客户适当性管理有关要求；6、*证券认定的其他条件。 第三条 证券出借业务的客户适当性管理：1、依据有关*证券股份有限公司投资者适当性管理暂行办法，转融通出借业务对证券出借人开展适当性管理。2、公司所有产品和服务分为五个风险等级，从高到低分别为：R5，R4，R3，R2，R1。公司转融通出借业务的风险等级为R2。3、普通投资者适当性管理：（1）公司普通投资者按风险承受能力分为五类,从高到低分别为：C5，C4，C3，C2，C1。（2）依据有关投资者风险承受能力等级和产品或服务风险等级匹配原则，转融通出借业务定义为R2，适配于C2-C5投资者，不适配于C1投资者。（3）对匹配的投资者, 投资者签署表单适当性匹配建议或意见及投资者确认书（附件1）。对不适配的C1投资者，营业部不得受理其任何形式的转融通出借业务申请。4、专业投资者适当性管理：专业投资者适当性管理不适用前款规定。专业投资者的认定、转化和管理，遵从*证券股份有限公司投资者适当性暂行管理办法的有关规定。第三章 出借人参加方式第四条 *证券采用集中申报模式。1、出借人通过各交易系统转融通出借业务子系统，对融资融券交易系统出借业务管理系统进行出借委托申报。各交易系统的转融通出借业务子系统负责对出借证券的合法性校验以及冻结解冻处理。融资融券交易系统出借业务管理系统与深沪综合业务平台及证金公司转融通业务平台对接，由该系统统一申报并接受成交回报，并反馈至各交易系统的转融通出借业务子系统。第四章 出借人资格/资质报审及资料文件资料管理第五条 资格/资质申请材料证券出借人申请参加转融通业务，需通过*证券归属部门提交资格/资质申请材料。申请材料包括：内部决策资料文件；营业执照副本；法定代表人证明资料文件及法定代表人身份证件；经办人授权资料文件和身份证件等。各类机构申请材料明细如下：（一）证券公司1. 股东（大）会或董事会关于开展转融通融出业务的会议决议或授权资料文件（或具备同等法律效力的资料文件或证明） 2. 加盖公章的法人营业执照复印件、加盖公章的组织机构代码证复印件3. 加盖公章的经营证券业务许可证复印件4. 法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件5. 办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件6. 证券金融公司要求提供的其他材料（二）集合资产管理计划1. 中国证监会关于同意设立集合资产管理计划的批复及复印件2. 关于集合资产管理计划能够参加转融券融出业务的说明，如投资范围说明或协议等材料3. 管理人加盖公章的法人营业执照复印件4. 管理人法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件5. 管理人办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件 6. 托管人关于集合资产管理计划申请转融通证券融出业务的确认函7. 证券金融公司要求提供的其他材料（三）证券投资基金1. 中国证监会关于同意设立证券投资基金的批复及复印件 2. 关于基金能够参加转融券融出业务的说明，如投资范围说明或基金契约3. 基金管理人加盖公章的法人营业执照复印件4. 基金管理人法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件5. 基金管理人办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件 6. 基金托管人关于证券投资基金申请转融通证券融出业务的确认函7. 为特定客户证券投资产品申请出借人资格/资质的，还需提供中国证监会出具的基金公司取得特定客户证券投资资产管理业务资格/资质的证明资料文件以及特定客户证券投资产品设立的证明资料文件等材料8. 证券金融公司要求提供的其他材料（四）保险机构1. 股东（大）会或董事会关于开展转融通融出业务的会议决议或授权资料文件（或具备同等法律效力的资料文件或证明） 2. 加盖公章的营业执照复印件3. 法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件4. 办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件5. 为保险产品申请出借人资格/资质的，还需提供保险产品通过中国保监会批复的书面资料文件等材料6. 证券金融公司要求提供的其他材料（五）信托公司1. 股东（大）会或董事会关于开展转融通融出业务的会议决议或授权资料文件（或具备同等法律效力的资料文件或证明）2. 加盖公章的法人营业执照复印件3. 加盖公章的金融许可证复印件 4. 法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件 5. 办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件6. 设立信托的证明资料文件（信托协议或其他书面资料文件）及复印件7. 证券金融公司要求提供的其他材料（六）全国社会保障基金投资组合1. 社保理事会确定管理人及相应投资组合申请转融通证券融出业务的确认函2. 管理人加盖公章的营业执照复印件3. 管理人法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件4. 管理人办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件5. 托管人关于证券投资基金申请转融通证券融出业务的确认函6. 证券金融公司要求提供的其他材料（七）企业年金计划1. 劳动和社会保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函（含登记号）复印件 2. 受托人确定管理人及相应企业年金计划申请转融通证券融出业务的确认函3. 管理人加盖公章的营业执照复印件4. 管理人法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件5. 管理人办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件6. 托管人关于企业年金计划申请转融通证券融出业务的确认函7. 证券金融公司要求提供的其他材料（八）其他法人机构投资者1. 股东（大）会或董事会关于开展转融通融出业务的会议决议或授权资料文件（或具备同等法律效力的资料文件或证明）2. 加盖公章的法人营业执照复印件 3. 法定代表人证明资料文件、法定代表人身份证复印件 4. 办理转融通证券融出业务的专项授权资料文件，经办人身份证复印件5. 证券金融公司要求提供的其他材料（九）境内合伙企业、非法人创业投资企业1. 加盖公章的营业执照复印件2. 参加转融通证券融出业务的会议决议或授权资料文件（或具备同等法律效力的资料文件或证明） 3. 合伙协议或投资各方签署的创业投资企业协议及章程（加盖本单位公章） 4. 全体合伙人名单、有效身份证明资料文件复印件5. 经办人有效身份证明资料文件复印件6. 执行事务合伙人或负责人证明书（加盖本单位公章），执行事务合伙人或负责人有效身份证明资料文件复印件，加盖企业公章的执行事务合伙人或负责人对经办人的授权委托书（合伙企业执行事务合伙人，以合伙企业营业执照上的记载为准，有多名合伙企业执行事务合伙人的，由其中一名在授权书上签字；执行事务合伙人是法人或者其他组织的，由其委派代表在授权书上签字）7. 非法人创业投资企业还需提交*级（含副*级城*）以上创业投资管理部门出具的创投企业备案资料文件8. 证券金融公司要求提供的其他材料第六条 *证券审定出借人资格/资质（一）申请材料的提交申请人直接将材料提交为其办理指定交易或证券托管业务的*证券所属部门。所属部门初审后，提交至信用业务管理总部审定。（二）*证券实行 “所属部门信用业务管理总部”两级审核制*证券所属部门和信用业务管理总部对申请材料进行审核，审核其是否符合出借人资格/资质条件。审核要点包括（但不限于）：1. 申请材料是否完整，格式是否符合要求；2. 申请人是否为合法注册并延续运营的机构；3. 有关政策法规对申请人参加转融通证券融出业务是否有禁止或限制性规定，是否需要有关主管部门批准及是否取得有关批准资料文件；4. 申请人参加转融通证券融出业务是否履行了内部决策程序且该决策程序符合其内部规章制度要求，并有相应的内部决策或授权资料文件；5. 申请人的法定代表人、业务经办人的资格/资质资料文件是否齐备，身份证明资料文件是否确定。审核通过的，用业务管理总部汇总生成合格证券出借人报审名单。所属部门将申请人的书面申请材料存档备查。*证券审核出借人资质，资质审核通过后，*证券与客户签署出借委托代理协议，并向交易所报备用于出借的证券账号。第五章 出借人账户管理第七条 出借人开展转融通业务需要使用已在登记结算公司开立的普通证券账户和已在证券公司或托管银行开立的资金账户。 （一）普通证券账户。该账户用于存放拟融出给证券金融公司的证券和证券金融公司到期归还的证券。 （二）资金账户。该账户用于收取证券金融公司支付的转融通费用以及权益补偿资金。证券出借期间，出借人不得撤销普通证券账户拟定，不得对普通证券账户、资金账户销户。第六章 出借交易流程第八条 客户有转融通证券出借交易需求的，营业部须审慎评估客户对证券出借交易的认知水平和风险承受能力，对客户进行风险教育，并留痕存档。第九条 营业部需依据有关转融通证券出借业务管理办法的要求，审核客户参加证券出借交易的资质并留痕存档。第十条 营业部在客户签订委托代理协议前，需向客户充份揭示证券出借交易风险，客户签署转融通出借交易委托代理协议及风险揭示书。第十一条 营业部与客户签署转融通出借交易委托代理协议及风险揭示书后，营业部通过总部向交易所报备证券账户。账户报备成功的，营业部才能接受客户委托；第十二条 客户通过柜台系统进行证券出借交易的，客户填写委托单，柜员审核，委托要素须遵守交易所规定，营业部按柜台委托审批流程审批。审批通过的，营业部在柜台中禁止客户普通证券账户销户、撤指定，禁止客户普通资金账户销户，营业部进行证券出借委托申报。第十三条 转融通证券出借柜台委托路径为：融资融券柜台-转融通业务-出借人-出借证券委托。第十四条 对客户已申报出借的证券，在其撤销申报指令前，营业部须限制其卖出或者另作他用。第十五条 营业部须严格审核，按流程执行，确保证券出借交易符合规定。第七章 公司提供的出借交易代理服务内容第十六条 对客户已申报出借的证券，在其撤销出借申报指令前限制其卖出或另作他用；第十七条 营业部为客户和借入人办理归还、展期、通知、查询等有关事宜；第十八条 为客户提供相应的清算、交收、核对等服务。第八章 出借业务订单管理第十九条 出借人通过所属部门的系统进行转融券申报，申报依据有关对手不同分非商定申报、商定申报。（一）非商定申报：指无特定成交对手，撤销前当天有效；匹配原则如下：1. 对于转融通非商定申报，如每一期限档次下每只证券所有出借人融出申报总数量小于证券金融公司融入申报数量时，依照出借人融出申报的时间顺序匹配成交。2. 对于转融通非商定申报，如每一期限档次下每只证券所有出借人融出申报总数量大于证券金融公司融入申报数量时，采取按比例分配方式成交，如按比例分配成交后还有剩余股份，则按出借人融出申报数量从大到小的次序、申报融出数量相同的及时间先后顺序，与证券金融公司的融入申报匹配成交，直至剩余股份分配完毕（最小成交单位为100股）。主要指令要素包括:（1） 指令日期；（2） 证券账号；（3） 证券代码；（4） 期限；（5） 出借或借入；（6） 费率；（7） 数量；（8） 出借方交易单元代码；（9） 申报标志（申报、撤销、锁定、成交）。（二）商定申报：指指定成交对手。匹配原则：对于转融通商定申报，证券交易所将证券金融公司与出借人的转融通商定申报直接匹配成交，生成转融券融入成交数据。主要指令要素包括:（1） 指令日期；（2） 出借人证券账号；（3） 借入人证券账号；（4） 证券代码；（5） 期限；（6） 出借或借入（7） 费率；（8） 证券数量；（9） 出借人交易单元代码；（10） 借入人交易单元代码；（11） 商定号（转融通商定申报标识码或指定成交对手方号码）；（12） 申报标志（申报、撤销、锁定、成交）。第二十条 出借人申报数量限制（1）出借人申报数量需为100股的整数倍，最小申报数量不低于1万股，最大单笔申报数量不超过100万股。（2）单一出借人单只证券各期限档次的融出申报数量累计不超过1000万股。（3）特殊情形下，经交易所、证券金融公司同意，可突破该申报数量限制。第二十一条 *证券对出借人的前端检查及限制所属部门在为出借人申报融出证券前，对出借人进行前端检查，检查出借人的出借证券是否符合下列要求：（1）转融通标的证券；（2）数量足额；（3）交收路径完整、准确。第二十二条 转融券同意展期订单处理出借人同意展期的，填写转融券同意展期确认单进行确认。T+n-3日（T+r为出借人要求的提前偿还日）前，出借人在*证券转融通业务平台 -转融券同意展期订单进行申报。主要指令要素包括:（1）出借人证券账户；（2）借入人编号；（3）协议编号；（4）展期期限；（5）申报日期。第二十三条 转融券提前索还订单处理1、出借人提交提前索还申请T+r-5日前（T+r为出借人要求的提前偿还日），出借人提交转融通业务提前索还申请表和有关证明资料文件，通过*证券向证券金融公司提交提前索还申请。如申请获批，出借人可以进行提前索还申报；如申请未获批，则证券金融公司依照协议到期日归还证券。2、出借人进行提前索还申报T+r-5日前（T+r为出借人要求的提前偿还日），出借人通过转融通业务平台向证券金融公司提交提前索还申报指令。主要指令要素包括:（1）出借人证券账号；（2）协议编号；（3）提前索还日期；（4）申报日期；（5）提前索还原因。3、证券金融公司对提前索还申报进行审核T+r-2日前，证券金融公司对出借人提出的提前索还申报进行审核。审核通过的，证券金融公司通过融入证券、与借入人协商提前还券或买入证券等方式筹集证券归还出借人；审核未通过的，证券金融公司将结果通知出借人。4、如证券金融公司无券可融、与借入人协商未果并无法买券提前归还，T+r日前证券金融公司通知出借人该笔转融券融入业务到期归还，证券金融公司按原有流程向出借人归还证券。第二十四条 对出借订单的意愿转成交状态处理为了使资源最大化运用，使借入委托能够更好的成交，可在出借委托的申报期间通过将非商定申报状态改为商定申报，填入商定号。第九章 出借业务展期管理第二十五条 协议期限转融通协议实行固定时限，除特殊情形外，原则上不允许出借人提前索还证券，也不允许借入人展期。转融通协议期限依照自然日计算。转融券融出协议期限分为五档，即3天、7天、14天、28天、182天。第二十六条 转融券协议期限顺延或缩短的特殊情形处理转融券协议到期时如遇标的证券停牌，且证券公司无法偿还该证券，转融券协议期限可以顺延，顺延期间照常计息；转融券协议到期日为非交易日的，该到期日顺延至下一交易日，顺延期间照常计息。第二十七条 对于借入人请求展期的处理对于借入人转融券协议的展期申请，证券金融公司通过*证券和证券出借人协商。出借人同意展期的，填写转融券同意展期确认单进行确认，在*证券转融通业务平台中申报。第十章 出借业务提前索还管理第二十八条 对于期限在14天（不含）以下的转融券协议，不允许出借人提前索还。第二十九条 对于期限在14天及以上的转融券协议，发生下列情形时，出借人可以提出提前索还申请：1、司法机关依法对出借人的转融券债权进行处置，要求提前了结有关转融券协议；2、转融券融入的证券被收购，收购后该上*公司非存续；3、转融券融入证券的上*公司召开股东大会。第三十条 出借人提前索还，必须索还单笔协议的所有证券。第三十一条 出借人提前索还，应在要求的偿还日之前至少5个交易日通过*证券向证券金融公司提出提前索还申请。第三十二条 出借人提前索还申请获批后，证券金融公司将通过融入证券、与借入人协商提前还券或买入证券等方式归还出借人。证券金融公司不向出借人支付该笔协议的转融券融入费用。第三十三条 *证券作为借入人，如证金公司问询提前索还事宜，如同意提前索还，提前归还所借证券，如不同意，向证金公司明确告知。第十一章 出借交易代理业务费用收取第三十四条 *证券为客户提供转融通出借交易代理业务服务，收取相应的出借交易代理费用。公司拟按出借金额一定比例或出借笔数或出借获取的利息一定比例向出借人收取出借费用。详细如下：1、按出借金额一定比例出借费用 = 出借金额 × 费用比例2、按出借笔数收取出借费用 = 出借笔数 × 每笔费用3、按客户获取的出借利息出借费用 = 出借利息 × 费用比例第十二章 转融通出借人出借证券权益补偿的核对第三十五条 转融通出借人向证金公司出借证券期间，发生红利或利息、送股和转增股、无偿派发权证、配股、原股东有优先认购权的增发新股和发行可转换债券及有偿发行权证、投票等权益时，证金公司也将依照相应的权益补偿计算方法向转融通出借人进行权益补偿。运营管理总部依据有关权益补偿日普通交易系统、自营交易系统等出借人的清算资金股份余额和资金证券变更数，取得来自证金公司的上述权益补偿资金金额和证券数量。清算岗应依照转融通业务实施方案规定的不同类型权益补偿算法，核对转融券出借人实际到账的补偿资金和证券数量，并与证金公司的权益补偿协议中的补偿金额和证券数量核对一致。第三十六条 转融通业务实施方案规定的不同类型权益补偿算法：1、现金红利或利息的权益补偿金额=（登记日日终的融入证券未偿还股数X 每股派发现金红利或利息金额）2、送股或转增股权益补偿证券数量=登记日日终的融入证券未偿还股数X 每股送股或转增股的股数3、无偿派发权证补偿金额权证上*首日成交均价×派发权证数量4、配股权益补偿金额 MAX (配股权登记日收盘价配股除权价) ×融券数量，0，其中：配股除权价=（配股权登记日收盘价配股价×流通股份变更比例）÷（1流通股份变更比例）。5、增发新股和可转债、有偿权证补偿金额MAX（优先认购证券上*首日成交均价发行认购价格）×可优先认购证券数量，0。6、投票权的权益不进行补偿。第十三章 出借人交收违约的处理方式第三十七条 出借人证券交收违约1、交收违约的认定转融通证券交收时，出借人证券账户中证券品种余额不足，出借人证券交收违约。证券交收违约数量计算方式如下：出借人证券交收违约数量=MAX0， X证券品种转融券融入协议证券数量-出借人证券账户中X证券品种余额 2、交收违约的处理方式T日日终清算后，证券金融公司依据有关证券登记结算公司分公司发送的数据确定出借人交收违约的转融券协议和违约数量，依照交收违约的证券*值计算违约罚息，计入转融券协议。运营管理部将违约数据发送信用业务管理总部。T+1日，信用业务管理总部在接到运营管理部或证券金融公司的通知之后，会商工作小组建员，分析违约造成或产生的原因并提出处理建议。报经公司领导审批后，通知出借人在证券账户内备足证券、在资金交收账户中备足资金。如是由于本公司证券账户中的关于证券或资金帐户中资金余额不足，则通知有关部门备足关于证券或资金。在确认关于证券和资金已经备足的情形下，由信用业务管理总部通知运营管理部向证券登记结算公司重新提交转证券交收指令和相应的资金交收指令，向证券金融公司支付证券和罚息。T+1日日终，公司仍未收到出借人支付的证券和罚息的，协助证券金融公司采取包括终止转融券融入协议，或者继续向出借人追索证券和罚息等措施。在追索期间，证券金融公司对违约协议仍然计收罚息。因出借人违约，证券金融公司需要使用自有资金买入证券以偿付转融券融出债务的，证券金融公司可以向出借人收取买入证券所付的有关税费。3、交收违约处罚出借人发生交收违约的，证券金融公司可以暂停或取消出借人资格/资质。一旦出借人资格/资质被暂停或取消，信用业务管理总部立即通知工作小组建员和零售交易业务总部，停止受理出借人新的出借业务。第三十八条 出借人资金交收违约1、交收违约的认定转融通资金交收时，出借人或其指定交易、托管的证券公司、托管银行的资金交收账户中余额不足，出借人资金交收违约。资金交收违约金额计算方式如下：出借人资金交收违约金额=MAX0，转融券融入协议成交交收违约金额-出借人或其指定交易、托管的证券公司、托管银行的资金交收账户余额2、交收违约的处理方式出借人资金交收违约系由证券交收违约所引起，并且出借人应付资金为证券交收违约罚息，因此，不再对出借人交收违约资金计收罚息。出借人需在交付交收违约证券或终止转融券协议时向证券金融公司一并支付罚息。出借人资金交收违约处理的内部审批和处理方式与证券交收违约相同。第三十九条 避免出借人交收违约的前端监控1、出借人提出出借申请之后，出借人为营业部客户的，由营业部负责检查出借人拟出借证券和资金的情形。出借人为公司本部的，由信用业务管理总部检查出借人拟出借证券和资金的情形。检查内容为是否存在冻结、限售等情形，若存在此类情形，则通知出借人另行备足关于证券或资金。若拟出借证券为限售解禁股，则检查其是否满足每月减持不超过总股本1%的限制。2、一旦出借人发出出借交易指令，系统自动冻结出借人的拟出借证券或资金。3、若发现出借人拟出借证券或资金存在未能冻结的情形，立即通知出借人进行更正纠正，或由其另行补足证券或资金。出借人在发出指令当天下午14:30之前未能补足相应证券或资金的，则通知出借人撤单。出借人未能撤单的，在14:50之前由信用业务管理总部通知关于部门将出借人的出借指令强制作废。第十四章 出借业务的信息管理与披露第四十条 证券交易所通过沪*综合业务平台或深*综合协议平台向出借人公布当天转融券证券名称、融入期限档次与融入费率；每个交易日披露转融券融入成交信息。该信息由信用业务管理总部负责收集、整理和运用。第四十一条 证券出借人涉及信息披露事宜的，按现行上*公司信息披露规则，出借人自行履行相应的信息披露义务。附件1：适当性匹配建议或意见及投资者确认书（一式两份） 适当性匹配建议或意见尊敬的投资者（姓名/名称：_ 资金账号：_）：您的风险承受能力等级为：C1级 C2级 C3级 C4级 C5级；您拟接受的服务 转融通证券出借业务 风险等级为：R1 R2 R3 R4 R5。 本营业网点已经向您充份揭示了该金融产品或服务的风险。您的风险承受能力等级与该金融产品或服务风险等级相匹配。本适当性评估建议或意见供您决策参考，并不代表本营业网点对上述产品或服务的风险或收益作出实质性判断和保证。本营业网点就上述适当性评估建议或意见与您进行确认，并建议您审慎考察该产品或服务的特征及风险，进行充份风险评估，自行做出投资决定。 营业网点/公司盖章： 日 期：投资者确认XXXX证券经营机构XX营业网点：本人/本机构已认真阅读了贵营业网点关于 转融通证券出借业务 服务的风险揭示书，并已充份了解该产品或服务的特征和风险，签署了风险揭示书。本人/本机构在此确认自身风险承受能力等级与该金融产品或服务风险等级相匹配。本人/本机构投资该项产品或接受该项服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵营业网点及有关从业人员无关。 投资者签名或盖章：日 期：16 / 16