关于在深圳证券交易所上市的国债交易型开放式基金计入回购质押库的通知 1金融证券期货_金融证券-财经资料.pdf

第 1 页 关于在深圳证券交易所上市的国债交易型开放式基金计入回购质押库的通知 各会员单位、基金管理人、结算参与机构：为促进国债交易型开放式基金（以下简称“国债 ETF”）市场发展，更好地满足投资者的投资交易需求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）决定自 2014 年 7 月 2 日起，将国债 ETF计入现有债券质押式回购质押库。现就有关事项通知如下：第一条 一、根据中国结算发布的质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引，所有标的债券均为深交所上市国债的国债 ETF 可申报计入回购质押库并进行质押式回购交易。国债 ETF 管理人应当按照质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引等相关规定做好投资管理工作，确保投资标的债券均为深交所上市国债。中国结算可商深交所，取消不符合上述要求的国债ETF回购质押券资格。第二条 二、国债 ETF 的标准券折算率按照中国结算标准券折算率（值）管理办法（2013 年修订版）的规定进行计算、发布和管理。计算公式中的折扣系数按照中国结算关于调整部分回购质押券折扣系数取值的通知（中国结算发字2014 24 号）的规定取值。中国结算对相关业务规则进行修订或对国债 ETF 折扣系数取值进行调整的，按照修订或调整后的内容执行。第三条 三、投资者当日买入或者申购的国债 ETF 份额可申报进入回购质押库；投资者当第 2 页 日申报出库的国债 ETF份额可以卖出或者赎回。第四条 四、投资者当日申报出库的国债可用于申购国债 ETF，当日赎回国债 ETF 获得的国债可以申报入库。第五条 五、各会员单位、结算参与机构应严格做好客户风险管理，进行相关前端控制，确保客户在库质押券足额，并完成相应资金交收义务。第六条 六、直接拥有或者租用深交所交易单元的机构，在未通过深交所与中国结算组织的测试之前，不得开展国债 ETF的回购业务。特此通知 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 2014-06-27 为促进国债交易型开放式基金以下简称国债市场发展更好地满足投资者的投资交易需求深圳证券交易所以下简称深交所和中国证券登记结算有限责任公司以下简称中国结算决定自年月日起将国债计入现有债券质押式回购质押库现就的债券均为深交所上市国债的国债可申报计入回购质押库并进行质押式回购交易国债管理人应当按质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引等相关规定做好投资管理工作确保投资标的债券均为深交所上市国债中国结值管理办法年修订版的规定进行计算发布和管理计算公式中的折扣系数按中国结算关于调整部分回购质押券折扣系数取值的通知中国结算发字号的规定取值中国结算对相关业务规则进行修订或对国债折扣系数取值进行调整的按修订