证券有限责任公司证券投资业务交易管理细则模版.docx

证券有限责任公司证券投资业务交易管理细则第一章 总则第一条 为进一步加强对公司证券投资业务的管理、监督和指导，合理分工，相互制衡，保证证券投资业务的顺利开展，根据国家有关法律、法规及公司有关规定,特制定本办法。第二条 本规定旨在明确公司证券投资业务管理及交易程序，合理划分各部门和岗位职责，界定相关工作人员工作内容，深化证券投资业务的管理工作,并为证券投资部业务人员业绩考评提供依据。第三条 从事证券投资及相关工作的人员在证券投资业务过程中应当遵循诚信的原则，严格执行公司有关规章制度，以认真负责的态度和良好的专业技能管理自营资产，不得越权违规。第四条 公司证券投资业务须遵守证券法以及国家相关的法律法规和主管机关的管理监督。第二章 证券投资业务职责划分第五条 证券投资业务部门及相关部门包括证券投资总部、研究发展部、清算部、计划财务部、信息技术部、合规部等部门，各部门依照有关规定，本着分离与制衡的原则进行分工，做到适当分离，权责分明、相互牵制。第六条 证券投资总部负责在投资决策委员会授权范围内进行具体证券投资业务决策及实施，其他任何部门和分支机构无权擅自从事证券投资业务操作。研究发展部负责证券市场研究，提供研究报告及相关研发资料。清算部负责证券投资业务清算工作及与登记公司之间的资金和证券管理。计划财务部负责自营账户管理、自营资金划转及自营业务核算。信息技术部负责证券投资技术系统安全稳定运行。合规部负责监控交易过程中的所有风险并及时向投资决策委员会反馈及向风险管理委员会汇报。第三章 证券投资总部组织结构、职责及岗位第七条 证券投资部的组织架构证券投资部实行总经理负责制。设总经理一名，负责投资及日常管理，领导证券投资决策小组；设投资经理、交易员、内部研究员、档案管理、风险控制、财务协调等其他岗位。第八条 证券投资总部的主要职责包括（一）组织制定本部门制度和流程，并保障顺利执行；（二）根据公司年度工作安排，制定本部门年度工作计划并组织实施；（三）向公司投资决策委员会提出重大投资项目研究报告和项目建议书；（四）根据投资决策委员会的统一部署，负责组织并实施证券投资业务的具体操作，包括涉及证券市场中的各类股票、基金、国债、公司或企业债券、可转债、权证等的投资；（五）负责证券投资业务品种、组合、方法等领域的业务创新工作；（六）建立完善、完备的交易档案。第八条 证券投资总部的岗位职责（一）总经理证券投资部的总经理全面负责本部门的投资及日常管理；负责建立健全部门制度和业务流程；负责领导证券投资决策小组的日常工作，包括对证券市场整体走势进行分析研究，设计证券投资业务操作方案并组织实施；组织市场研究；组织投资交易；根据公司授权的范围开展业务完成公司下达的自营利润目标；防范和控制投资风险；负责对部门内主要岗位人员的选任、授权，协调分配部门内员工的工作，组织考核和培训；负责与相关部门的协调工作。（二）投资经理投资经理在授权范围内直接进行组合投资；进行证券投资业务的投资分析和调研工作；根据审核通过的资产配置计划、证券池，制定具体的证券投资组合构建方案，报部门决策小组备案并送合规部审核。落实执行组合投资方案，跟踪和维护证券投资组合，并进行定期检查和调整。（三）交易员交易员负责执行投资经理下达的投资指令，下单操作交易及信息反馈；对自己每天的交易情况进行汇总、记录及说明，书面形式备案。（四）内部研究内部研究人员负责重点关注公司持仓证券的发展动态；并对证券池内证券进行跟踪维护；负责新产品、新业务研究。（五）档案管理档案管理人员对个股投资档案、投资决策委员会决议书、投资决策小组决议及相关资料、每日交易日志进行管理及其他涉及投资工作的重要文件进行管理。（六）风险控制风险控制人员在部门内部对日常投资业务进行实时风险监控；发现投资中的异常情况及时、准确的进行反馈；对本部门投资建议、实施与结果进行评估。（七）财务协调财务协调人员应及时掌握交易账户的资金使用情况；对日常交易日志进行核对，并就异常情况向部门总经理汇报；每天按时汇总交易记录，对投资业务设立专帐管理；与公司计划财务部等相关部门配合、协调。第九条 证券投资部岗位设置应遵循相互制衡原则，投资品种的研究、投资组合的制订和决策以及交易指令的执行应当相互分离并由不同人员负责；档案管理、风险控制、财务协调岗位应与负责投资的相关岗位分离并由不同人员负责。第四章 交易管理第十条 交易业务管理（一）证券投资要严格遵守国家及相关监管部门的有关法律、法规，严禁操纵市场、内幕交易等行为的发生。（二）投资经理在实施投资计划时，应严格按照作业流程以规定的形式向交易员下达投资指令。交易员不得接受上级投资经理以外的投资指令，除非在非常时期由投资决策委员会与风险控制委员会下达的指令。（三）投资指令可以通过计算机交易系统、书面方式或投资决策委员会认可的其他方式下达。通过交易系统下达的投资指令，必须在当日交易结束后通过交易系统打印投资指令表和成交汇报汇总表，由交易员和相关投资经理共同签字，最后由部门总经理和本部门档案人员分别存档保管。通过书面形式下达的投资指令，必须填写指令单，所有单据必须取得相应授权（签字）。当天交易结束后部门经理和本部门档案人员分别存档保管。（四）投资指令至少包括以下内容：被执行对象的证券名称、代码、操作方向、价格限制、数量限制以及操作的有效期。（五）交易员接到投资指令后，首先应对照相关的法律、法规及本公司内部管理制度对投资指令进行合规性、合法性、有效性检查，确认投资指令没有违反上述法规并已取得了必要的授权，则该指令为有效指令，否则为无效指令。如果发现有无效指令，应拒绝执行并立即向投资经理反馈，并向部门总经理汇报。（六）单只股票多日连续交易应尽量安排不同的交易员执行指令。（七）交易员在接到投资指令后，应该根据市场状况，在指令限定的条件内依照自身的判断以最合适的方式完成指令的操作。（八）交易员不得修改交易指令，必须无条件执行交易指令，除非遇到下列情况：1、应买入股票遇涨停而无法买入，可延后执行买入指令；在限定时间内，如遇连续涨停而价格又超出限制范围，可放弃执行买入指令；2、应卖出股票遇跌停板而无法卖出，可延后执行卖出指令；在限定时间内，如遇连续跌停而价格又超出限制范围，可放弃执行卖出指令；3、若出现突发情况如未知的股票停牌、设备突然出现故障、不可抗因素产生的阻碍等，在客观上不可能实现指令的操作时，可延后执行指令；4、交易员认为执行该指令将对公司造成重大损失或其他声誉影响，可延后执行指令，但必须立即向部门总经理及合规部报告。（九）投资指令执行过程中，投资经理认为需要对原投资指令进行调整或撤销的，可以采取以下方式进行：若调整原投资指令的部分内容，则需将原投资指令完全撤销，并重新下达新的投资指令。若要撤销原投资指令，则可直接下达撤销指令，撤销原有的投资指令。接到撤销指令，交易员停止原投资指令的操作，已申报未成交的委托根据撤销指令的要求决定是否撤销。（十）一项投资指令执行过程中，以下条件有任何一项满足，该投资指令自动失效。1、成交数量达到投资指令规定的最大交易数量。2、超出投资指令规定的有效交易时间。3、达到投资指令规定的其他失效条件。4、该投资指令被撤销。（十一）在投资指令规定的证券名称、价位限制、操作有效期限及其他限制条件下，完成规定的最大交易数量为投资指令的全部完成；在前述条件下，只完成投资指令规定的最大交易数量的一部分，为投资指令的部分完成。（十二）证券投资总部、合规部应根据公司投资管理的有关规定，与信息技术部在交易系统中设置相关限制，并根据不同情况及时进行参数调整，避免投资指令的误操作。在发生投资指令误操作情况下，交易员应及时向投资经理、部门总经理反映，并向投资决策委员会报告，由投资决策委员会视具体情况出具处理意见。 （十三）若投资经理下达指令后发现指令错误，应立刻取消未执行部分，若已成交或部分成交，投资经理应立刻上报部门总经理解决处理，必要时报投资决策委员会和风险管理委员会解决。（十四）全天交易结束后，交易员应针对各自的交易情况做出说明，并在交易情况说明表和交易差异报告上签字，交给投资经理审核，第二天经财务协调核对交割单确认后，由投资经理交给部门总经理及档案人员签收后存档保管。（十五）证券投资交易必须通过公司专用交易系统，在公司自营交易室操作完成。（十六）风险监控人员在监控过程中发现指令差错、交易差错时，应立即提请证券投资总部总经理处理，遇重大问题时报投资决策委员会及风险管理委员会共同处理。第十一条 交易信息反馈（一）交易人员有义务及时反馈有关市场情况，为投资决策委员会及证券投资决策小组制定投资计划提供信息数据和参考意见，以便做出相应调整。（二）出现以下情况，交易员需要及时向投资经理、部门总经理进行信息反馈，特别重大时可向投资决策委员会直接反馈： 1、任何原因导致投资指令不能执行。2、交易出现差错。3、投资指令为无效指令。4、交易员有充分理由认为应该对投资指令进行调整。5、交易涉及证券的市场行情出现异常状况。6、其他需要反馈的情况。（三）根据交易员反馈信息，投资经理、投资决策小组和投资决策委员会在其权限范围内进行处理，对于超出权限范围事项应报上一级决策机构处理。第十二条 交易日志管理为保证对证券投资的过程有效监督和考核，证券投资总部实行建立交易日志管理，对每一个投资项目都分别建立独立的交易日志。1、交易日志由交易完成情况说明、投资指令汇总、交易差异报告及成交汇总等四部分组成。2、交易完成情况说明由所有参与该投资项目的交易员就当天交易指令完成状况及差异做出说明，投资指令汇总、交易差异报告及成交汇总由交易员打印后合订成交易日志交给投资经理签字确认。3、交易日志由投资经理、部门总经理和档案人员分别负责保管。第十三条 投资项目完成后由投资经理撰写项目完成后的汇总报告。报告必须采用标准的书面形式。投资报告经证券投资部总经理签字后报投资决策委员会。第五章 证券投资账户及资金管理第十四条 为加强证券投资账户和自营资金管理，由计划财务部对证券投资账户和自营资金进行独立管理，其具体要求参见公司证券投资账户及资金管理办法第六章 档案管理第十五条 证券投资总部应加强投资档案管理，一、投资档案管理遵循统一保管，保证档案安全完整、便于查询的原则。二、证券投资管理部的档案管理必须有专门的档案管理人员。三、证券投资管理部的档案固定存放在部门中，钥匙由证券投资管理部经理和档案管理人员保管。四、证券投资总部须存档的文件有：投资决策委员会决议复印件、资产配置计划、投资组合方案、投资计划书、个股投资档案、证券投资部投资日记、交易日志、交易统计资料、证券池文件、投资业绩报告、投资研究成果等涉及投资工作的各种文件。所有资料按重要程度分为两级：绝密、重要。1、绝密文件包括正在执行及拟定中尚未执行的投资决策委员会决议、资产配置计划、投资组合方案、投资计划书、个股投资档案及前一年和当年的投资日记、交易日志、交易统计资料；2、证券池文件、投资业绩报告、投资研究成果为重要文件，已执行完毕的绝密文件于第三年年初转为重要文件；五、证券投资总部应在具体投资行为实施前，给每一个投资对象开设独立的档案账户。六、按公司要求投资档案如需交公司集中保管，则在规定的时间内，与公司档案管理人员办好交接签收手续、凡绝密档案均在部门保存。七、个人不得私自存留档案。八、档案的取用由使用人登记，按时归还。部门总经理和风控人员可查询所有文件；投资经理与交易员只能在各自业务范围内查询；部门研究人员只能查询证券池文件和投资研究成果；财务协调人员只能查询交易日志及交易统计资料。九、证券投资总部档案为公司机密，不得外传，除投资决策委员会、风险控制委员会、合规部、稽核审计部及监管机构按规定查询外，不得提供给任何其他机构或人员。第七章 附则第十六条 本细则由公司总经理办公会制定、解释和修改。第十七条 本细则自颁布之日起执行。