中级计量经济学第四章习题以及解答思路EViews经济经济学经济经济学.pdf

第 4章 习题一 表 1 给出了 19651970 年美国制造业利润和销售额的季度数据。假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。要求对下列二种情况分别估计利润模型：（1）如果认为季度影响使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量（2）如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异，如何引入虚拟变量 表 1 利润（Y）销售额（X）利润（Y）销售额（X）1965-I 10503 114862 1968-I 12539 148826 II 12092 123968 II 14849 158913 III 10834 121454 III 13203 155727 IV 12201 131917 IV 14947 168409 1966-I 12245 129911 1969-I 14151 162781 II 14001 140976 II 15949 176057 III 12213 137828 III 14024 172419 IV 12820 145645 IV 14315 183327 1967-I 11349 136989 1970-I 12381 170415 II 12615 145126 II 13991 181313 III 11014 141536 III 12174 176712 IV 12730 151776 IV 10985 180370 Quarterly 65-70 Quick-Equation Estimation Y c x seas(1)seas(2)seas(3)Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:18:38 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)SEAS(2)SEAS(3)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)T和 P在 5%情况下都不通过，第二季度相对还好一点 假设第二季度显著，结果的经济含义是什么 Y c x seas(2)seas(3)seas(4)对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模 Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:18:47 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(2)SEAS(3)SEAS(4)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)第二季度依旧显著影响 四种都试一下（去掉一个季节），选一个最显著的 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模124 Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:18:51 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)SEAS(2)SEAS(4)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)134 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:18:52 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)SEAS(3)SEAS(4)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)（2）Y=c+x+1D1X+2D2X+3D3X D1=1（第一季度）0（其他）对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模Y c x seas(1)*x seas(2)*x seas(3)*x Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:00 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)*X SEAS(2)*X SEAS(3)*X R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable:Y 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:10 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)SEAS(3)SEAS(4)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:11 Sample:1965Q1 1970Q4 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模Included observations:24 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C X SEAS(1)*X SEAS(2)*X SEAS(4)*X R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:11 Sample:1965Q1 1970Q4 Included observations:24 Variable CoefficieStd.Error t-Statistic Prob.对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模nt C X SEAS(2)*X SEAS(3)*X SEAS(4)*X R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模习题二 表 2 给出了某地区某行业的库存Y和销售X的统计资料。假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额，试用 Almon变换估计以下有限分布滞后模型：ttttttXXXXY3322110 表 2 库存 Y（万元）销售额 X（万元）库存 Y（万元）销售额 X（万元）1980 11267 8827 1990 17053 13668 1981 12661 9247 1991 19491 14956 1982 12968 9579 1992 21164 15483 1983 12518 9093 1993 22719 16761 1984 13177 10073 1994 24269 17852 1985 13454 10265 1995 25411 17620 1986 13735 10299 1996 25611 18639 1987 14553 11038 1997 26930 20672 1988 15011 11677 1998 30218 23799 1989 15846 12445 1999 36784 27359 Y=+0Xt-i+1Xt-i+2Xt-i+t 3，i=0 笔记 11,26）在最上面输入 genr z0=x+x(-1)+x(-1)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)y c z0 z1 z2 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模 Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:38 Sample(adjusted):1983 1999 Included observations:17 after adjustments Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C Z0 Z1 Z2 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid 2692398.Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)Y c PDL(x,3,2)重新回归 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模 Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:19:46 Sample(adjusted):1983 1999 Included observations:17 after adjustments Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C PDL01 PDL02 PDL03 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid 2511848.Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)Lag Distribution of X i Coefficient Std.Error t-Statistic .*|0 .*|1 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模 .*|2 *.|3 Sum of Lags 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模习题三 表 3 给出了印度 19491965 年实际货币存量、实际总国民收入和长期利率数据。假设有如下的长期货币需求关系式：teYRMttt210*其中，*tM为长期货币需求（现金余额）；tR为长期利率；tY为实际总国民收入。请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型，其中tM为实际现金存量：1*1ttttMMMM 10 表 3 年份 实际 货币 M 实际 净收入 Y 长期 利率 R 年份 实际 货币 M 实际 净收入 Y 长期 利率 R (千万卢比)(10 亿卢比)(%)(千万卢比)(10 亿卢比)(%)1949 1958 1950 1959 1951 1960 1952 1961 1953 1962 1954 1963 1955 1964 1956 1965 1957 LnM*t=ln0+1lnRt+2lnYt+t LnMt-LnMt-1=lnM*t-lnMt-1 LnMt=ln 0+1 lnRt+2 lnYt+（1-）lnMt-1+t 求回归 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模Quick-Equation Estimation log(m)c log(r)log(y)log(m(-)Dependent Variable:LOG(M)Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:20:13 Sample(adjusted):1950 1965 Included observations:16 after adjustments Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C LOG(R)LOG(Y)LOG(M(-1)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)求 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模1-=非线性模型如何变换，变换后还要回到估计的预原模型中 拉格朗日乘数检验VIEW=R=LM test Lags to 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic Probability Obs*R-squared Probability Test Equation:Dependent Variable:RESID Method:Least Squares Date:11/26/14 Time:20:22 Presample missing value lagged residuals set to zero.Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C LOG(R)LOG(Y)LOG(M(-1)RESID(-1)R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var 对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模.of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)对下列二种情况分别估计利润模型如果认为季度影响使利润平均值发生变异应如何引入虚拟变量如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异如何引入虚拟变量表利润销售额利润销售额和在情况下都不通过第二季度相对还好第一季度其他习题二表给出了某地区某行业的库存和销售的统计资料假设库存额依赖于本年销售额与前三年的销售额试用变换估计以下有限分布滞后模型表库存万元销售额万元库存万元销售额万元笔记在最上面输入重新回归习题三需求现金余额为长期利率为实际总国民收入请在如下存量调整假说下估计该货币需求模型其中为实际现金存量表年份实际货币实际净收入长期利率年份实际货币实际净收入长期利率千万卢比亿卢比千万卢比亿卢比求回归求非线性模