JR_T 0292-2023 证券公司核心交易系统技术指标.docx

JR/T 02922023目次前言. III引言. IV1  范围. 12  规范性引用文件. 13  术语和定义. 14  系统参考架构. 25  技术指标框架. 36  性能. 46.1  吞吐率. 46.2  时延. 66.3  容量. 87  可靠性. 107.1  成熟性. 107.2  容错性. 117.3  可恢复性. 127.4  稳定性. 138  兼容性. 148.1  互操作性. 148.2  共存性. 159  可移植性. 169.1  适应性. 169.2  易安装性. 169.3  易替换性. 1710  可维护性. 1810.1 模块化. 1810.2 可重用性. 1810.3 易分析性. 1910.4 易修改性. 2010.5 易测试性. 2011  安全性. 2111.1保密性. 2111.2完整性. 2411.3可控性. 25IJR/T 0292202311.4可审计性. 2712  功能性. 2812.1功能完整性. 2812.2功能正确性. 29附录 A（资料性）  技术指标详细度量方法.30A.1  性能指标详细度量方法. 30A.2  可靠性指标详细度量方法.34A.3  兼容性指标详细度量方法. 37A.4  可移植性指标详细度量方法.39A.5  可维护性指标详细度量方法.40A.6  安全性指标详细度量方法. 43A.7  功能指标详细度量方法. 47附录 B（资料性）  行业推荐技术指标重要度.50参考文献. 53IIJR/T 02922023前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、大连商品交易所、大商所飞泰测试技术有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、深圳华锐金融技术股份有限公司、恒生电子股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、上海金仕达软件科技有限公司。本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、陈炜、严绍明、于力、刘军、孙瑞超、路一、李向东、刘彬、朱立、刘进、董琳、林梓、高锋远、储佳佳、李进明、李立峰、张世同、曹华、徐诤、张浩、周尤珠、邓廷勋、庄颉、叶晓波、陈士忠、袁松、林伟洁、陈卓、王晨旭、李尧尧、宋秀红、曹世荣、宋屠康、王月婷、何志东、邓博、郑才灵、刘翔、何俊、宫耀东、彭铭。IIIJR/T 02922023引言随着中国证券交易市场的快速发展，市场投资者和交易业务量不断攀升，业务创新、金融科技创新的脚步不断加快，对于核心交易系统的业务支持速度、并发处理能力、灾备支持能力等均提出了更高的要求。通过建立证券公司核心交易系统技术指标的行业标准，对证券经营机构交易系统的技术指标进行规范和统一，基于系统的业务场景及技术特性，定义细致可执行的度量方案，形成科学的证券交易系统技术指标评估标准。IVJR/T 02922023证券公司核心交易系统技术指标1  范围本文件规定了证券公司核心交易系统的技术指标，包括系统参考架构、技术指标架构，性能、可靠性、兼容性、可移植性、可维护性、安全性和功能性指标。本文件适用于证券公司核心交易系统的质量评估与测试。2  规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。JR/T 01452016  资本市场交易结算系统核心技术指标3  术语和定义JR/T 01452016  界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.13.23.33.43.5exchange交易所   供已发行的证券进行流通转让或者期货等衍生品合约买卖的场所。来源：JR/T 01452016，2.1交易时间段  trading session交易所交易系统接收证券公司的订单请求的时间段范围。来源：JR/T 01452016，2.3订单  order会员通过自身系统向交易所交易系统发出的买卖请求。来源：JR/T 01452016，2.4订单确认  order confirmation交易所接收到来自证券公司的订单请求后，通知证券公司已收到订单的确认消息。来源：JR/T 01452016，2.5，有修改订单回报  order reports1JR/T 02922023订单经过交易所交易系统处理后，通知证券公司订单处理结果的消息。来源：JR/T 01452016，2.6，有修改3.6成交回报  trade reports订单经过交易所交易系统处理并产生成交时，交易所用来通知证券公司成交结果的消息。来源：JR/T 01452016，2.7，有修改3.7订单类型  order type证券公司核心交易系统发出的交易指令类型。注：一般有限价单、市价单等。3.8行情  market data交易所交易系统向市场发布的证券或合约价格信息。3.9交易系统  trading system依照交易所交易规则设计实现的，为资本市场提供证券、期货、期权等金融衍生品交易的信息系统。来源：JR/T 01452016，2.163.10集中式交易系统  centralized trading system基于集中式系统架构构建的交易系统。3.11分布式交易系统  distributed trading system基于分布式系统架构构建的交易系统。3.12核心交易系统  core trading system交易系统中订单处理关键路径上的软件及硬件。注：本文中主要指证券公司的交易柜台，包括但不限于集中式交易系统、分布式交易系统、快速交易系统等。来源：JR/T 01452016，2.17，有修改3.13外围接入系统  peripheral access system通过核心交易系统接入网关访问核心交易系统，并为投资者提供交易渠道的应用软件或信息系统。4  系统参考架构2指标类型编号定义性能吞吐率XN-1核心交易系统特定场景下能达到的业务并发能力。时延XN-2核心交易系统特定场景下的业务时延性能。容量XN-3核心交易系统能承载的最大业务数量。可靠性成熟性KK-1核心交易系统对系统内外部错误能够消除错误造成的影响并能正常工作的能力。容错性KK-2核心交易系统存在硬件或软件故障时，通过冗余、控制等方式消除或防御故障的能力。可恢复性KK-3核心交易系统在失效状态下，恢复至正常状态的能力。稳定性KK-4核心交易系统长时间稳定运行的能力。兼容性互操作性JR-1核心交易系统与外部系统交换信息并使用已交换信息的能力。共存性JR-2核心交易系统与其他产品共享通用环境和资源的情况下，能够正确运行且不对其他产品造成负面影响的程度。可移植性适应性YZ-1核心交易系统有效、高效适应硬件、软件及运营环境的程度。易安装性YZ-2核心交易系统安装的有效性和效率的程度。易替换性YZ-3核心交易系统在外部环境不变的情况下，其本身或模块支持变更的能力。JR/T 02922023证券公司使用的核心交易系统，其基本的核心组件、数据流向、系统边界基本一致。图1为证券公司使用的核心交易系统参考架构图，对核心交易系统进行整体说明。图 1  核心交易系统参考架构图核心交易系统的核心组件包括接入网关、交易引擎、报盘通道、行情模块及账户、清算等模块，其中接入网关负责外围接入系统报入订单的接收及路由，交易引擎负责订单检查及处理，报盘通道将订单报送到交易所进行撮合处理，行情模块负责接收交易所行情信息并进行行情处理，账户、清算等模块负责开户、清算文件处理等。5  技术指标框架本文件在GB/T 25000.10产品质量模型的基础上，基于证券公司核心交易系统特性、监管要求及实际应用场景等因素考量，进行技术指标分类及定义。表1为技术指标框架。表 1  技术指标框架3指标类型编号定义可维护性模块化WH-1核心交易系统一个组件的变更对其他组件的影响最小的程度。可重用性WH-2核心交易系统的组件、编码能够被重组，用于各类业务场景的程度。易分析性WH-3核心交易系统对各组件的运行状态、事件、指标等信息，进行收集、分析、展示、处理的能力及监控集成能力。易修改性WH-4核心交易系统可以被高效修改，且不引入缺陷或降低产品质量的能力。易测试性WH-5核心交易系统提供测试准则，通过测试执行来确定测试准则是否满足有效性和效率的程度。安全性保密性AQ-1核心交易系统只有在被授权时才能被访问和使用的程度。完整性AQ-2核心交易系统防止篡改、破坏、丢失计算机数据的程度。可控性AQ-3核心交易系统的网络系统和信息在传输范围和存放空间内的可控程度。可审计性AQ-4核心交易系统在活动或事件发生后可以被证实、审计且不可被否认的程度。功能性完整性GN-1核心交易系统对指定的业务目标的覆盖程度。正确性GN-2核心交易系统对提供功能正确结果的程度。JR/T 02922023表 1  技术指标框架（续）本文件在该技术指标框架下，给出行业推荐技术指标重要度，为证券公司合理进行核心交易系统质量评价提供参考，具体参照附录 B。6  性能6.1  吞吐率6.1.1  系统吞吐速率（XN-1-1）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：系统吞吐速率指核心交易系统在一段时间内可稳定处理发送订单并接收订单确认响应的最大订单数量；b)  度量函数：X=A/T式中：A发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数；T持续报单时间。注1：指标单位（笔/秒）。注2：通常结果值愈大愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，按一定委托成交比例、委托查询比例构造委托、查询订单，通过阶梯式加大每秒报单数持续报单，找到系统可承受最大持续压力速率点，确保单位时间内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于 3%且回路时延无明显变化。持续报单不少于 30 分钟，计算发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数与报单时间的比值。4JR/T 02922023注：详细度量方法见附录A.1.1。6.1.2  订单峰值吞吐速率（XN-1-2）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：订单峰值吞吐速率指核心交易系统在短时间内可处理发送交易订单并接收订单确认响应的最大订单数量；b)  度量函数：X=A/T式中：A发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数；T持续报单时间。注1：指标单位（笔/秒）。注2：通常结果值愈大愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，持续报入竞价交易限价单，通过阶梯式加大每秒报单数持续报单，找到系统可承受最大峰值压力速率点，确保单位时间内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于 3%。持续报单不少于 30 秒，计算发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数与报单时间的比值。注：详细度量方法见附录A.1.1。6.1.3  成交峰值吞吐速率（XN-1-3）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：成交峰值吞吐速率指核心交易系统在短时间内可处理订单成交回报的最大成交数量；b)  度量函数：X=A/T式中：A成交回报的订单总数；T持续报单时间。注1：指标单位（笔/秒）。注2：通常结果值愈大愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，按一定委托成交比例，持续报入竞价交易限价单，通过阶梯式加大每秒报单数持续报单，找到系统可承受最大峰值压力速率点，确保单位时间内未接收到成交回报的订单数量比例小于 3%。持续报单不少于 30 秒，计算发送订单并接收相应成交回报的订单总数与报单时间的比值。注：详细度量方法见附录 A.1.1。6.1.4  订单持续吞吐速率（XN-1-4）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：订单持续吞吐速率指核心交易系统在一段时间内可稳定处理发送交易订单并接收订单确认响应的最大订单数量；b)  度量函数：X=A/T式中：A发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数；5JR/T 02922023T持续报单时间；注1：指标单位（笔/秒）。注2：通常结果值愈大愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，持续报入竞价交易限价单，通过阶梯式加大每秒报单数持续报单，找到系统可承受最大持续压力速率点，确保单位时间内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于 3%且系统内部时延无明显变化。持续报单不少于 30 分钟，计算发送订单并接收相应订单确认响应的订单总数与报单时间的比值。注：详细度量方法见附录 A.1.1。6.1.5  成交持续吞吐速率（XN-1-5）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：成交持续吞吐速率指核心交易系统在一段时间内可稳定处理订单成交回报的最大成交数量；b)  度量函数：X=A/T式中：A成交回报的订单总数；T持续报单时间。注1：指标单位（笔/秒）。注2：通常结果值愈大愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，按一定委托成交比例，持续报入竞价交易限价单构造成交，通过阶梯式加大每秒报单数持续报单，找到系统可承受最大持续压力速率点，确保单位时间内未接收到成交回报的订单数量比例小于 3%且系统内部时延无明显变化。持续报单不少于 30 分钟，计算发送订单并接收相应成交回报的订单总数与报单时间的比值。注：详细度量方法见附录 A.1.1。6.2  时延6.2.1  系统上行穿透时延（XN-2-1）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：系统上行穿透时延指核心交易系统接入网关收到订单至报盘通道将订单发出所经历的时延；b)  度量函数：X= =1 2  1 /式中：2第 k 笔订单，报盘通道将订单发出的时间；1第 k 笔订单，接入网关收到订单的时间；指定时间内订单数量。注 1：指标单位（微秒）。注 2：订单在系统内的上行穿透过程见第 4 章。注 3:通常结果值愈小愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，按一定速率报入竞价交易限价单，持续报单不少于 120 秒，确保订单处理正常、时延稳定且系统资源利用率不高于 80%，计算每笔订单报盘通道将订单发出6JR/T 02922023的时间与接入网关收到订单的时间差值的平均值，从而衡量平均时延的大小，并且绘制概率分布直方图衡量时延大小的分布。注：详细度量方法见附录 A.1.2。6.2.2  系统下行穿透时延（XN-2-2）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：系统下行穿透时延指核心交易系统报盘通道接收交易所撮合订单回报至接入网关向外围接入系统发出订单回报所经历的时延；b)  度量函数：X= =1 4  3 /式中：4第 k 笔订单，报盘通道接收交易所撮合订单回报的时间；3第 k 笔订单，接入网关向外围接入系统发出订单回报的时间；指定时间内订单数量。注 1：指标单位（微秒）。注 2：订单在系统内的下行穿透过程见第 4 章。注 3：通常结果值愈小愈好。c)  度量方法：连续竞价交易阶段，按一定速率报入竞价交易限价单，持续报单不少于 120 秒，确保订单处理正常、时延稳定且系统资源利用率不高于 80%，计算每笔订单报盘通道接收交易所撮合订单回报的时间与接入网关发出订单回报的时间差值的平均值，从而衡量平均时延的大小，并且绘制概率分布直方图衡量时延大小的分布。注：详细度量方法见附录 A.1.2。6.2.3  系统内部时延（XN-2-3）技术指标及其度量方法如下：a)  指标定义：系统内部时延指核心交易系统接入网关收到订单至接入网关向外围接入系统发出订单回报，系统内部所经历的时延；b)  度量函数：X= =1 4  1  3  2 /式中：4第 k 笔订单，报盘通道接收交易所撮合订单回报的时间；1第 k 笔订单，接入网关收到订单的时间；3第 k 笔订单，接入网关向外围接入系统发出订单回报的时间；2第 k 笔订