2023年下半年银行从业资格考试风险管理真题及答案.docx

2023年下半年银行从业资格考试风险管理真题及答案一、 单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1 .下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术 风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场 风险、操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大 类 答案:A解析按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。依据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大 范围还是小范围的，而可量化风险和不行量化风险与范围没有必定关联性，风险能 否 量化是依据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不行量化风险的分类标 准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解 为有获利的可能，两者的区分就在于损失结果不同。2 .在商业银行的经营过程中，（）确定其风险担当实力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平答案Q解 析资本金的规模确定银行面对流淌性风险的实力,风险管理水平则影响着风险 发生的概率和担当风险的实力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就 是股东 权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实 力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和 资本金 规模更干脆地作用于银行担当风险的实力。3 .20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（）。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段答案:D解析60年头前玲资产风险管理模式；60年头后玲负债风险管理模式；70年头后玲 资产负债风险管理模式；80年头后玲全面风险管理模式。4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案:D53 .在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和 企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()oA5Cs系统B5Ps系统C CAMELS 系统D4Cs系统答案:B54 .依据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死 亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。A 0.17%B 0.77%C 1.36%0 232%答案:C55 .某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，回收率为零，若1 年期的无风险年收益率为5%,则依据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年 内的违约概率为()。A 0.05B0.10C0.15D0.20答案:B56 .下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。A债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点预料债项可 能的损失率B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案:B57 .依据()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A评分的阶段B评分的方法C评分的对象D评分的结果答案:A58 .对于商业银行来说，以下一般不采纳的担保方式是()。A动产留置B不动产抵押C外资企业连带责任保证D支票、汇票、本票等的抵押答案:A59 .世界上第一个资产证券化产品是（）。A转手转付证券B资产支付证券C学问产权证券化D住房抵押贷款证券答案:D60 .黄金价格波动属于（）。A期权性风险B利率风险C汇率风险D商品价格风险答案:C61 .（）,标记着金融期货交易的起先。A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B 1970年，美国芝加哥证券交易所起先换进期货交易C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易答案:D62 .（）担当对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计 量、监测和限制各项业务所担当的各类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长答案:B63 .我国要求资本足够率不得低于（）。A 6%B7%C8%D9%答案:C64 .在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A负债风险管理模式B资产风险管理模式C内部管理模式D全面风险管理模式答案:C65 .对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损 失率基础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的底线系数。A 0.75B0.5C0.25D0.15答案:D66 .采纳回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84 亿元，违约风险暴露为L2亿元，则违约损失率为()。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%答案:D67 .假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则依据巴塞尔新资本 协议，违约风险暴露的资本要求(K)为()。A 18%B0C-2%D2%答案:B68 .依据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%, e=2.72,则该组合发 生4笔贷款违约的概率为()。A 0.09B0.08C0.07D0.06答案:A69 .下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是()。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B明确最低资本足够率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产足够率的方 法D构建了最低资本足够率、监督检查、市场约束三大支柱答案:C70 .下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。A信用风险监测是一个静态的过程B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并快速补救对降低风 险损失的贡献高D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变更状况答案:D71 .下列属于客户风险的财务指标是()。A流淌比率B公司治理结构C资金实力D市场竞争环境答案:A72 .某银行2023年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2023年末转为次级类、 可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收削减了 500亿 元，则关注类贷款迁徙率为（）。A 12.5%B 15.0%C17.1%D 11.3%答案:C73 .下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B必需干脆估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View模型干脆估计组合资产的将来价值概率分布D CreditMetrics模型须要干脆估计各敞口之间的相关性答案:C74 .下列不属于审慎经营类指标的是（）。A成本收入比B资本足够率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率答案:A75 .某银行2023年贷款应提打算为1100亿元，贷款损失打算足够率为80%,则贷 款实际计提打算为（）亿元。A 880B 1375C1100D 1000答案:A76 .下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担 保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风 险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信 业务活动C转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿实力和偿债意愿的 债务人，由于政府或监管当局的限制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外 而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行供应的信用支持不包括在国家风险暴露中 答案:D77 .某银行2023年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元， 预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%答案:A78 .在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的 违约率。A AltmanZ计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D死亡率模型答案:C79 .违约概率模型能够干脆估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，须 要商业银行建立一样、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A1B3C5D2答案:C80 .横轴、（）为纵轴，分别做出志向评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲 线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C正常客户累计百分比D正常客户数量答案:A81 .巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产依据是否 有居民房产抵押分别赐予（）、35%的权重。A 100%B75%C65%D50%答案:B82 .估计违约损失率的损失是经济损失，必需以历史回收率为基础，参考至少（）年、 涵盖一个经济周期的数据。A3B5C7D 1答案:C83 .多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）干脆将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变更，得 出模型的一系列参数值。A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型D KMV模型答案:B84 . Altman的Z计分模型中用来衡量企业流淌性的指标是（）。A流淌资产/流淌负债B流淌资产/总资产C （流淌资产-流淌负债）/总资产D流淌负债/总资产答案:C85 .某公司2023年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2023年期初存货为 450万元，2023年期未存货为550万元，则该公司2023年存货周转天数为（）。A 19.8B 18.0C16.0D22.5答案:D86 .在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标答案:D87 .在实际操作中，商业银行在真正须要资金时通常选择的融资方式是（）。A长期在总资产中保存相当规模的流淌性资产B同业拆入C出售流淌资产D外部融资答案:B88 .以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的干 脆缘由是（）。A流淌性风险B信用风险C操作风险D战略风险标准答案:A89 .以下各指标都可用于衡量商业银行的流淌性，其中数值越高说明商业银行流淌 性越差的是（）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与核心存款的比率D贷款总额与总资产的比率高答案:C90 .关于核心存款的以下说法，不正确的是（）。A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C季节变更或经济环境变更对其影响较小D不包括活期存款，因为其流淌性太高答案:D二、多选题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应 选项。1 .下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍运用的是经风险调整的 资本收益率（RAROB在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业 银行是否开展该笔业务以及如何定价供应依据C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依 据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈 利目标未充分反映风险成本的缺陷E运用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根 本上变更银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案:ABC,E2 .信用风险的主要形式包括（）。A结算风险B系统性风险C非系统风险D违约风险E战略风险答案:A,D解析信用风险包括结算风险和违约风险。3 .以下属于风险转移策略的是（）。A出口信贷保险B担保C备用信用证D市场对冲E自我对冲答案:A,B,C解析DE属于风险对冲。4 .风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。A人员工资B风险分析C经济资本配置D风险补偿E风险转移答案也C解析风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。5 .核心雇员流失的风险具体体现为（）。A核心员工的学问/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工失职违规答案:BCD解析核心员工流失体现对关键人员依靠的风险，表现在BCD。6 .商业银行为了完善操作风险的评估与限制，须要具备哪些基本条件()。A完善的公司治理结构B健全的内部限制体系C普及合规管理文化D集中式的、可敏捷扩充的业务信息系统E雄厚的研发实力答案:A,BCD7 .衡量商业银行流淌性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两 个指标换算得到()。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产比率D流淌资产与总资产比率E易变负债.与总资产答案:B,C解析本题考核的是流淌性比率的内容。8 .以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的危机/决策流程C深化理解不同利益持有者对自身的期望值D培育开放、互信、互助的机构文化E建设学习型组织答案:A,BCD,E解析以上均属于声誉风险管理体系的内容。9 .在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。A基本指标法B内部模型法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法答案：C,D,E解析AB属于对操作风险的计量方法。10 .目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其缘由 是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC()oA可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平C RAROC=(收益-预期损失)+经济资本D使银行不再留意盈利性E放弃了股东价值最大化的目标答案：A,B,C11 .下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。A供应融资B使银行免受损失C维持市场信念D限制银行业务过度扩张E爱护客户利益答案:ACD12 .以下关于会计资本的说法中，正确的是()。A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即全部者权益C会计资本是银行可以实际利用的资本D会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般打算、未安排利润(累计亏损) 和外币报表折算差额六个部分E会计资本就是经济资本答案:BCD解析会计资本虽然不和风险干脆挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在 账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。13 .中华人民共和国商业银行法规定商业银行以平安性、流淌性、效益性为经 营原则，实行()。A自主经营B自担风险C自负盈亏D自我约束E自我发展答案ABCD14 .依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过 四种风险管理模式的发展阶段，即()。A资产风险管理阶段B负债风险管理阶段C资产负债管理阶段D全面风险管理阶段E市场风险管理阶段答案:A,BCD解析本题考核的是风险管理模式发展的阶段。15 .巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市 场风险资产，商业银行不行以实行的方法是()。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法答案:A,C,D解析对市场风险，可以实行标准法或内部模型法。16 .以一下哪些属于商业银行的代理业务()。A代理商业银行业务B代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务答案ABCDE解析以上均属于商业银行的代理业务。17 .操作风险关键指标包括（）。A人员风险指标B流程风险指标C内部风险指标D外部风险指标E系统风险指标答案:A,B,D,E18 .能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A财产保险B电子保险C计算机犯罪保险D错误与遗漏保险E营业中断保险答案:A,B,C,D,E19 .下列属于市场风险的有（）。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险答案:A,BCD解析本题考核的是市场风险的内容。20 .战略风险来自（）。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷D为实现目标所须要的资源匮乏E整个战略实施过程的质量难以保证答案:A£,D,E21 .国际上较为广泛采纳的信用风险预警方法有（）。A传统方法B评级方法C信用评分方法D统汁模型E黑色预警法答案:A,BCD22 .区域风险预警主要包括哪儿种状况（）。A有关区域经济的政策法规发生重大变更答案:A解析考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于 各个部门角落的是风险管理要素。23 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对和汲取预期损失C商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般须要通过保险手段来转移答案:C解析商业银行应对非预期损失的首要方法是依靠经济资本，商业银行只有在面临 破产威逼时才会得到中心银行救助。在日常的经营中，中心银行与商业银行是监管 与被监管的关系。24 风险是指()。A损失的大小B损失的分布C将来结果的不确定性D收益的分布答案:C解析本题考核的是风险的定义。25 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C低风险高收益D高风险低收益答案:B26 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A特别性、非盈利性和可转化性B普遍性、非盈利性和可转化性C 一般性、盈利性和不行转化性D普遍性、非盈利性和不行转化性答案:B解析本题考核的是商业银行的操作风险特征。27 假如一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()oA 0.1B0.2C0.3D0.4答案:D解析本题考核的是对数收益率的计算。28 .下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()oA恐怖攻击B监管规定C声誉受损D黑客攻击B区域经营环境出现恶化C区域商业银行分支机构内部出现风险因素D国家有关产业政策发生变更E产品出口的国家的贸易限制政策答案：A,B,C29 .目前运用广泛的对企业信用分析的5PS系统考查的因素包括()。A个人因素B资金用途因素C还款来源因素D保障因素E企业前景因素答案:A,B,C,D,E30 .依据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透亮度，信息应 当具备哪些特征()。A全面性B相关性C刚好性D牢靠性E可比性答案:A,C,E31 .以下属于金融衍生品的是()。A即期金融产品B金融期货C期权D远期利率协议E货币互换答案也D32 .以下属于国内商业银行流淌性资产的是()。A库存现金B超额打算金C 一个月内到期的正常类贷款D 一个月内到期的债权E长期公司债答案AC解析考生应联系记忆流淌性资产所包括的其他内容。33 .信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。A信用评分模型是一种向后看的模型，无法刚好反映企业信用状况的变更B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的 历史数据极为有限C无法全面地反映借款人的信用状况D信用评分模型无法供应客户违约概率的精确数值E方法过于机械死板，太依靠于数理方法，而忽视了一些定量性的、须要基于阅历 进行推断的因素答案AD34 .针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（CAMEL）分析系统包括（）。A资本足够性B资产质量C管理水平D盈利水平E流淌性答案:A,BCD,E35 .商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面（）。A保证人的资格B保证人的财务实力C保证人的意愿D保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E保证人的法律责任答案:ACE36 .财务比率主要分为哪几类（）。A盈利实力比率B负债比重比率C效率比率D杠杆比率E流淌比率答案:A,C,D,E37 .商业银行风险管理流程包括（）。A风险识别B风险计量C风险监测D风险限制E风险对冲答案:A,BCD38 .商业银行贷款担保的主要方式有（）。A保证B抵押C质押D留置E定金答案：A,B,C39 .市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。A利率风险B汇率风险C信用风险D商品价格风险E流淌性风险答案：A,B,D40 .期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确 的有（）。A现代期货交易产生于20世纪B当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C货币期货可以用来规避汇率风险D股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算E期货交易有助于发觉公允价格答案:a,b,c,e41 .以下关于缺口分析的正确陈述是（）。ABCDE当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口, 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口,当某二时段内的资产大于负债时, 当某一时段内的资产大于负债时, 当某一时段内的负债大于资产时,就产生了正缺口, 就产生了正缺口, 就产生了正缺口,即负债敏感型缺口 即资产敏感型缺口 即资产敏感型缺口 即负债敏感型缺口 即负债敏感型缺口答案：A,C36 .利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险, 依据风险来源的不同，它可以分为（）。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D股票价格风险E流淌性风险答案:A,B,C37 .期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能 为正的包括（）。A平价期权B价内期权C价外期权D买入期权E卖出期权答案:B,D,E38 .在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值上升的是（）。A到期时间延长B利率降低C标的股票价格的波动率提高D标的股票的市场价格提高E合约的执行价格提高答案:A,BCD39 .以下关于缺口分析的正确陈述是（）。A B C D E当处于负债敏感型缺口时, 当处于负债敏感型缺口时, 当处于资产敏感型缺口时, 当处于资产敏感型缺口时, 当处于资产敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升 市场利率上升导致银行净利息收入下降 市场利率下降导致银行净利息收入下降 市场利率下降导致银行净利息收入上升 市场利率上升导致银行净利息收入上升 答案:BCE40 .以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。A外币存款B外币贷款C外币债券投资D外汇远期的买卖E跨境投资答案:a,b,c,e三、推断题L信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()A.对B.错答案:错误解析相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。41 .基本领件是随机试验中可以再分解的简洁的随机事务。()A.对D.错答案:错误解析基本领件是随机试验中不能再分解的简洁的随机事务。42 商'业银行风险管理的目标并不是耍完全消退风险，而是将风险限制在可承受范围 的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()A.对B.错答案:错误43 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的平安 稳健以及遵守相关法律的责任。()A.对B.错答案:错误44 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部 因素，而不是外部因素。()A.对D.错答案:错误45 商业银行规模越大，反抗风险的实力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。0A.对B.错答案:错误解析商业银行面临的风险是比较大的。46 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越困难越好。()A.对B.错答案:正确解析这是对风险管理的理解。47 ,分散投资不能完全消退非系统性风险。()A.对B.错答案:错误解析非系统风险是可以分散掉的。48 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事务 的影响程度，也能说明事务发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管 理中存在的问题和薄弱环节。()A.对B.错答案:错误解析通过压力测试是为了能估算突发的小概率事务等极端不利的状况可能对银行 所造成的潜在损失。49 . Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率听从二项分布。()A.对B.错答案:错误解析Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在 组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。50 .商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()A.对B.错答案:错误51 .大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交 易业务中的市场风险。()A.对B.错答案:错误52 .商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄 金)。0A.对B.错答案:错误53 .资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。() A.对B.错答案:正确54 .市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几 种风险往往是相互交织，相互影响的。()A.对B.错答案:正确2023年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题专家解析一、单项选择题1 .解析答案为A。对风险分类的考查。按风险发生的范围可以将风险分为系 统风险和非系统风险。2 .解析答案为D。在商业银行的经营过程中，资本金的规模确定银行面对流 淌性风险的实力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和担当风险的实力。3 . EM析答案为D。20世纪60年头以前为资产风险管理模式阶段；20世纪60 年头进入负债风险管理模式阶段；20世纪70年头进入资产负债风险管理模式阶 段；20世纪80年头之后，则进入全面风险管理模式阶段°4 .解析答案为A。全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，其 次维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。5 .解析答案为c。c选项应当修改为：商业银行应对非预期损失的首要方法是 依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威逼时才会得到中心银行救助。6 .解析答案为C。本题考核的是风险的定义。风险的定义主要有以下三种：风险是将来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是将来结果对期 望的偏离，即波动性。7 .解析答案为B。考查风险与收益两者之间的基本规律。8 .解析答案为B。本题考核的是商业银行的操作风险特征。操作风险具有普 遍性；操作风险具有非盈利性；操作风险还可能引发市场风险和信用风险，即可 转化性。9 .解析答案为D。本题考核的是对数收益率的计算。ln(150 / 100)=0.4。10 .解析答案为c。c选项属于声誉风险。11 .解析答案为A。本题属于记忆性的学问点。公司治理是现代商业银行稳健 运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和限制操作风险的 前提。12 .解析答案为c。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基 础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；而对衍生 产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生 产品的名义价值通常特别巨大，因此潜在的风险损失不容忽视，A选项错误；信 用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷 款承诺及衍生产品交易等表外业务中，8选项错误；对大多数商业银行来说，贷 款是最大、最明显的信用风险来源，D选项错误。13 .解析答案为Do本题考核的是健全完善我国商业银行内部限制体系的内容。 健全 完善我国商业银行的内部限制体系至少包括以下十个方面的内容：强化 内控意识，树立内控优先的理念；完善激励约束机制；提高内限制度的执行 力；加强对关键岗位和人员的监督约束;提高内部审计的独立性和有效性； 强化责任追究；不断完善内部限制制度和措施；健全信息管理系统；强 化评估和反馈制度；加强信息沟通与沟通。14 .解析答案为D。考查操作风险的影响因素。对关键人员依靠的风险可能导 致操作风险的发生。15 .解析答案为A。本题考查的是商业银行资产的流淌性的定义。商业银行资 产的流淌性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下 出售，即无损失状况下快速变现的实力。16 .解析答案为D。本题考查的是对战略风险的理解。战略风险是指商业银行 在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的将来发展规 划和战略决策可能威逼商业银行将来发展的潜在风险。17 .解析答案为D。目前国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术, 但普遍认为声誉风险管理的最好方法是：推行全面风险管理理念，改善公司治 理结构，并预先做好防范危机的打算；确保各类主要风险被正确识别、优先排 序，并得到有效管理。18 .解析答案为c。本题考查的是对风险补偿的理解。题干中的银行为改进 业务，可进行风险补偿措施：商业银行在贷款定价中。对于那些信用等级较高, 而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以赐予实惠利率；而对于信 用等级低于肯定级别的客户，商业银行可以在基准利率的基础上进行上浮。19 .解析答案为A。本题考查的是会计资产的定义。会计资奉，也就是账面资 本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的全部者权益，包括实收资 本或一般股、优先股等。20 .解析答案为A。商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。21 .解析答案为A。经济资本主要用于规避银行的非预期损失。22 .解析答案为D。本题考查的是对交易/定价错误的理解。交易/定价错误 是指在交易过程中，因未遵循操作规定，交易和定价产生错误。23 .解析答案为C。本题考查的是操作风险评估原则的理解。实践表明，操作 风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。因此，要全面 识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必需将风险限制的关口前移，自下 而上逐级开展操作风险的识别与评估。24 .解析答案为C。本题考查的是代理业务的操作风险点。题干中销售时进行 不恰当的广告和不真实宣扬，错误和误导销售属于代理业务主要操作风险点中的内部流 程。25 .解析答案为c。本题考查的是融资缺口的计算公式。商业银行的贷款平均 额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口二贷 款平均额-核心存款平均额。26 .解析答案为B。考查流淌性风险产生的缘由。商业银行的流淌性需求和流 淌性来源之间出现了不匹配，流淌性需求大于流淌性来源.或者获得流淌性的成 本过高降低了银行的收益，流淌性风险就发生了。27 .解析答案为A。连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共 有2的3次方种可能，即8种基本领件。28 .解析答案为B。商业银行通常采纳定期的自我评估方法，定期则是指每月 或季度O29 .解析答案为B。在商业银行风险监管核心指标中，流淌性指标是衡量 商业银行流淌性状况及其波动性，包括流淌性比例、核心负债比例和流淌性缺口 率。流淌性比例为流淌性资产余额与流淌性负债余额之比，不应低于25%。30 .解析答案为D。该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险，A选项错 误；当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益削减，B选项错误；以 3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其利率会随市场状况波动，存在利率风险, c选项错误；对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使 市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风 险。31 .解析答案为A。在对外币的管理中，银行必需实施对每一种货币的流淌性 管理策略。32 .解析答案为C。本题考查的是战略风险的定义。美国货币监理署(OCC)认 为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变更手足无措，而 对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。33 .解