2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案.docx

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C29、商业银行风险管理的发展阶段是（）。A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段【答案】A30、金融稳定（？）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导 风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具 体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会？【答案】C31、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A32、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】B33、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限 长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】D34、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C35、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管 部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益？【答案】C多选题（共20题）1、银行账户利率风险管理方法包括（）。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制【答案】ABD2、2021年2月8日发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行）首次 明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）A.前瞻性原则重点强调预防为±的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源 头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务 实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理 体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经 营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时 调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理 最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】ABD3、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）OA.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】ABCD4、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规 模的（）决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】AB5、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD6、当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。A.出售风险头寸B.购买保险C.互换D.期权E.准时结算【答案】ABCD7、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正 确的有（）。A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升，银行净利息不变【答案】AD8、监事会监督和测评的方式包括了（）。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD9、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一 国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿【答案】ABD10、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的 相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD11、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB12、声誉风险的最佳实践操作包括()oA.推行全面风险管理理念，改善公司治理B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理D.制定危机管理规划E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致【答案】ABC13、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有()。A,风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD14、记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？ (?)A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD15、材料题风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD16、情景分析应遵循的原则不包括(？)。A.重要性B.全面性C.长期性D.谨慎性E.客观性？【答案】ACD17、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用, 这些作用包括（）。A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD18、商业银行风险管理组织包括（）。A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门/机构【答案】ABCD19、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD20、银行账户利率风险管理方法包括（）。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制【答案】ABDC.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A4、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）oA.现金头寸+总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.现金头寸+总负债D.（现金头寸+应收存款）总负债【答案】B5、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约回 收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A. 9B. 1.5C. 60D. 8. 5【答案】D6、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非 系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C7、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】D8、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B9、()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得 所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】A10、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这 一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C11、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环 境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷 款服务【答案】B12、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B13、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?） oA.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可 以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头 寸【答案】C14、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D15、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分 析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%,标准 差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可 能性落在（）。A. -0. 2%0. 4%B. -0. 05%-0. 1%C.-0. 05%-0. 25%D. 0. 1%0. 25%【答案】A16、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D17、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业 银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A. 55 亿B. 75 亿C. 50 亿D. 82. 5 亿【答案】C18、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B19、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D20、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A21、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】C22、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B23、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可 以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】A24、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】C25、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D26、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银 行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内 进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C27、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、（）的资 本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D28、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失