2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案.docx

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题（二）及答案单选题（共40题）1、下列关于违约概率的说法，错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违 约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C2、（）应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由 其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以 及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C3、下列不属于战略风险识别的层面的是（）。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面29、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D30、（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化 或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C31、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D32、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】A33、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）0A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B34、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】C35、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法, 由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D36、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】C37、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向 于持有什么样的资产负债期限结构？（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D38、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负 债比例为（）。A. 25. 8%B. 50%C. 30%D. 40%39、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）OA. 25%B. 50%C. 75%D. 85%【答案】C40、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C多选题（共20题）1、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD2、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A.债券买卖B.即期外汇买卖C.远期交易D.期货交易E.债券回购【答案】C3、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的 相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD4、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台 人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）OA.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密B.乙可以用甲的密码为客户办理业务C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D.甲乙密码互相不知悉E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权【答案】AD5、风险事件:A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD6、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视【答案】ACD7、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客 户贷款总额/资本净额又100%,公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD8、公允价值的计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】ABD9、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD10、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC11、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCD12、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD13、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（） 的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD14、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD15、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。A.风险偏好与利益相关人的期望B.充分了解所有风险C.银行需考虑该行愿意承担的风险D.监管要求E.充分考虑压力测试【答案】ACD16、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD17、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD18、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家 客户贷款总额/资本净额又100%,公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD19、商业银行应基于风险评估过程中确定的（）确定资本需求。A.当前风险轮廓【答案】A4、专家判断法中与借款人有关的因素不包括（）oA.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D5、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预 期收益率为20%,则该部门的经济增加值为（）万元。A. 1000B. 3000C. 2000D. 7000【答案】B6、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环 节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略 性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DB.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略【答案】AC20、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD7、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值 为（）。A. 8%B. 12%C. 18%D. 15%【答案】D8、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风 险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标 以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C9、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）OA.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C. 2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】B10、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）OA.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A11、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D12、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B. 一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D13、假设某商业银行外汇交易业务的VaR （每10日、99%置信水平）已经确 定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4. OX VaRB. 4. 5XVaRC. 3. OX VaRD. 3. 5XVaR【答案】B14、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A15、邓肯威尔逊开发出了（）方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A16、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】D17、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现 5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%0. 05, 30% 0. 25, 10%0. 40, 10%0. 25, 30%0. 05,则 1 年后投资股票市 场的预期收益率为（）。A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%【答案】B18、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值 为（）。A. 12%B. 18%C. 15%D. 8%【答案】C19、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环 境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷 款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B20、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试 政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A21、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确 的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C22、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个 完整的经济周期【答案】A23、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的6值 为（）。A. 8%B. 12%C. 18%D. 15%【答案】D24、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这 一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C25、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B26、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A27、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行 二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D. 一般风险准备【答案】B28、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属 于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】A