2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.docx

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共40题）1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格 审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状 况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B2、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D3、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险29、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为 抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B30、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行 部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）OA.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A31、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失 的风险【答案】B32、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B33、张先生在某商业银行办理了 15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在 尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔 贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】A34、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是 （）OA.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B35、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约 回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A. 9B. 1. 5C. 60D. 8. 5【答案】D36、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当 期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B37、公司/机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】A38、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A39、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指 导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上D.债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利 层次的批准【答案】A40、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B多选题（共20题）1、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓 释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC2、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计 算操作风险资本？（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D3、下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有（）。A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和 技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约 数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的 风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全 保障，确保系统能够长期、不间断地运行【答案】ABC4、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的 主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告 内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD5、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】ABD6、止损限额适用于（）的累计损失。A.一日B.两年C. 一周D. 一个月E.三个月【答案】ACD7、流动性风险的外部因素包括（）。A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性 枯竭B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度， 银行融资成本上升或无法从市场融人资金C. 一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引 发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母 行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对 手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市 场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD8、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的 措施有（）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项 的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业 整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况， 并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理 资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督 高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD9、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD10、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保 相关风险能够被（）。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制【答案】ACD11、风险为本的监管模式的特点包括（）。A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂【答案】ABCD12、反洗钱的目的主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD13、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）A.债券质押回购B.票据回购C. 50%比例的活期存款D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券E.长期限同业负债【答案】CD14、根据商业银行资木管理办法（试行），监管部门对商业银行风险管理进 行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD15、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】BCD16、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括()OA.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】ABCD17、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括O oA.不良贷款迁徙率【答案】B4、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】B5、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。A. I 和HIb. in 和 wc. I 和 nD.只有I【答案】D6、阿根廷20012002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对 阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001 年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。 限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明()的变 动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD18、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台 人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有()OA.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密B.乙可以用甲的密码为客户办理业务C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D.甲乙密码互相不知悉E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权【答案】AD19、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】BD20、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有()。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD【答案】c7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计 量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平 进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D8、（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或 被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C9、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门一管理层一风险管理部门B.各业务部门一风险管理部门-管理层C.管理层一各业务部门一风险管理部门D.管理层一风险管理部门一各业务部门【答案】B10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最 不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C11、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3, 证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为（）。A. 6. 6%B. 2. 4%C. 3. 2%D. 4. 2%【答案】A12、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最 不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C13、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一 般的限度为（）。A. 50%B. 80%C. 100%D. 150%【答案】C14、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策 的是（）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】D15、商业银行公司治理的主要内容不包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B16、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A. 一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C17、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B18、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的 资本要求系数B最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】C19、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场 退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依 据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】D20、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信 和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】B21、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A. 一年B.两年C.三年D.四年【答案】C22、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格 审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状 况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B23、巴塞尔协议H明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B24、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A25、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是 （）OA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B26、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划 中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】C27、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C28、假设某商业银行外汇交易业务的VaR （每10日、99%置信水平）已经确 定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4. OXVaRB. 4. 5XVaRC. 3. OXVaRD. 3. 5XVaR【答案】B