2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案).docx

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估（附答案）单选题（共40题）1、商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和 重大策略相一致。A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队【答案】C2、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平 均违约率为2%, E=2. 72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A. 0. 09B. 0. 08C. 0. 07D. 0. 06【答案】A3、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银行 的流动性风险是一个预警B.(2%, 8%)C. (2%, 3%)D. (2.2%, 2.8%)【答案】B30、以下不属于与借款人有关的因素的是0。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D31、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违 约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共 有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是()。A. 20%B. 19%C.25%D. 30%【答案】B32、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低 于，资本充足率不得低于，附属资本最高不得超过核心资本的 O ()A. 4%； 8%； 90%B. 4%； 6%； 90%C. 4% ； 7% ； 100%D. 4%； 8%； 100%【答案】D33、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定 性。这里所述的商品不包括（）。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】D34、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险 和（）。A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】A35、下列不属于营运能力指标的是（）oA.总资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产收益率【答案】D36、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.流动负债/总资产D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】B37、（2018年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重 大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】A38、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准 入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入39、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括()OA.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C40、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D多选题(共20题)1、2013年1月，巴塞尔委员会发布了有效风险数据加总和风险报告原 则，要求风险报告要具有()，并满足报告频率和分发的要求。A.及时性B.准确性C.综合性D.清晰度E.可用性2、良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制【答案】ABCD3、操作风险可以分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD4、下列各项属于操作风险的人员因素的有()。A.员工知识/技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.商业银行违反用工法E.外部人员盗窃5、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/m20A. 2548B. 2448C. 2648D. 2248【答案】C6、下列关于金融期货的说法，正确的有0。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割【答案】ABD7、止损限额适用的时期为（）。A.一日B.半个月C. 一个月D. 一年E.三年8、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物体或物质B.导致事故发生的物体和物质C.指直接引起伤害及中毒的物体或物质D.导致伤害发生的物体和物质【答案】B9、对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）等因素。A.跨境业务发展战略B.自身风险偏好C.国别风险评级D.自身风险承受能力E.跨境业务发展规模【答案】ABC10、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划【答案】ABCD11、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD12、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风 险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操 作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A. 了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指 标E.对操作风险进行分类【答案】ABD13、固定成本是()。A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变动的影响而 相对固定的成本B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必 须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用14、确定质量控制点的基础有（）。A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点D.编制施工组织计划或质量计划E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控 制程序等有关资料是否需要补充和完善【答案】ABC15、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力 测试工作的（），并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系 中。A.收益性B.全面性C.审慎性D.规范性E.有效性【答案】BD16、合同当事人之间的联系，应以（）形式进行，建立规范的报告管理制度和 签发制度。A.对话B.书面C.经常性D.平等【答案】B17、风险管理信息系统应当（）A.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵【答案】ABC18、商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD19、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）oA.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内 进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B4、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】C5、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C6、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是（?）。A.全面性B.风险性C.系统性D.持续性E.流动性缺口率【答案】ABCD20、影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A.贷款投放B.外汇占款C.现金支取D.存款增速E.财政存款【答案】ABC7、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行 监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会 授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理 的最终责任D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等 在内的风险管理体系【答案】D8、商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。A.大于100%B.小于100%C.等于100%D.不能确定【答案】B9、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险 暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A. 1.33%B. 1. 74%C. 2. 00%D. 3. 08%A.B.C.D.【答案】C11、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流 动资产【答案】D12、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C13、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.（流动资产-流动负债）/总资产D.流动负债/总资产【答案】C14、（2018年真题）（）是审慎监管的核心。A.资本监管B.风险监管C.管理人员监管D.运营监管【答案】A15、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚 款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】D16、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品 质量必须进行最终认证。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】D17、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段 是严格的（）。A.职责分工B.员工培训C.外部监管D.内部控制【答案】D18、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】C19、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照 约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】D20、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B21、（2018年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险 防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展 的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C22、“5Cs”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法23、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负 债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4肌 则利率变化对商业银行资产价 值的变化为（）。A. -23. 3B. -38. 9C. 38. 9D. 23. 3【答案】B24、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体， 而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能 够满足债权人的分析要求【答案】c25、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（）。A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据26、良好的风险报告路径应采取的是()。A.纵向报送B.横向报送C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】D27、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B28、下列主要由市场定价的计价模式是()。A.工程量清单计价B.措施项目清单C.规费项目清单D.税金项目清单【答案】A29、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0. 03的正 态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。