押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题).docx

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共35题）1、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D. 一般风险准备可计入部分【答案】A2、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）-A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】C3、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的 是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D28、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由 于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治 风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A29、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇 率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交 易账簿的VaR总值最有可能为(?) oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C30、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B31、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段【答案】A32、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是()OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C33、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B34、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表 外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表 外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的 是（）亿元。A. 40B. 90C. 30D. 67. 5【答案】D35、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）oA.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机 构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全 面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、 流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D多选题（共20题）1、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流人国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD2、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。A.解雇缺乏操作经验的柜员B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点【答案】BCD3、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计【答案】A4、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年, 到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB5、依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的 有（）。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC6、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75% （）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于 0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC7、风险管理信息系统应当（）。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD8、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】ABCD9、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC10、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于1%B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%C.本外币超额准备金率持续一周低于1. 5D.市场出现恐慌性挤兑E.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】ABD11、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】BD12、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有 ()。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD13、流动性风险限额的管理流程包括()。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD14、信息系统安全管理的主要标准包括（）。A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录【答案】ABCD15、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD16、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引操作风险管理和监 管的稳健做法D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理 框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年 巴塞尔HI最终方案提出的新标准法【答案】ABCD17、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程 管理c.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计 量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算 制度E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD18、下列哪些属于企业信用分析的5cs系统的分析范围？（）A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平【答案】ABCD19、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB20、以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是()。A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E.董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序,识别、计量和报告所 有重要的风险【答案】ABCD4、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资 本配置的规模有很大的影响。置信水平，经济资本规模，各种损 失能被资本吸收的可能性将 o （ ）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越iWjD.越低；越小；越高【答案】C5、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】B6、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服 务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中 的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B7、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】A8、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D9、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的 缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）A. 25%B. 20%C. 50%D. 8%【答案】B10、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变 为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期 目标【答案】B11、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是 ()OA.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、 监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百 分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹 配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C12、关于风险监管方法，下列表述不正确的是()。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、 检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资 料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务 资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监 管机构的整改进度和情况【答案】c13、假设某商业银行外汇交易业务的VaR （每10日、99%置信水平）已经确 定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4. OXVaRB. 4. 5 X VaRC. 3. OXVaRD. 3. 5 X VaR【答案】B14、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值 为（）。A. 8%B. 12%C. 18%D. 15%【答案】D15、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D16、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被 取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】B17、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B18、下列关于市场约束的表述错误的是()oA.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现 对银行的市场约束【答案】C19、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C20、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、 罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()OA.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D21、关于久期，下列论述不正确的是()oA.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C22、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收 入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操 作风险监管资本要求的（）。A. 30%B. 20%C. 25%D. 15%【答案】B23、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别 “优”所对应的风险权重为（）。A. 100%B. 50%C. 70%D. 0【答案】c24、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率25、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】C26、下列不属于操作风险评估要素的是（）。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D27、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因 为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失