2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案.docx

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题（二）及答案单选题（共30题）1、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B3、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款29、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元 人民币，则下列解释正确的是（）A. Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D. Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】C30、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇 率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交 易账簿的VaR总值最有可能为（?） oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C多选题（共20题）1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管 理人员提供，其内容应主要包括（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD2、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引操作风险管理和监 管的稳健做法D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理 框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年 巴塞尔m最终方案提出的新标准法【答案】ABCD3、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有（）。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】AB4、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应 当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD5、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有()。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD6、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有 (?) OA.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性7、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价【答案】ABD8、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面 说明，其中包括的是（）。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD9、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任10、商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。A.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】ABCD11、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）oA.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的 原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经 营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组 合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD12、组合层面的风险识别应当关注（?）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化？【答案】ABCD13、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计 量操作风险资本（）。A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入 操作风险监测和控制B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.未建立清晰的操作风险内部报告路线E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC14、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD15、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD16、商业银行面临的外部战略风险包括（）。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】ABC17、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD18、商业银行资木管理办法（试行）规定，商业银行内部资木充足评估程序 应实现的目标有（）。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】AB19、资产证券化可以分为()。A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB20、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制()oA.保持充足的资本水平B.明确市场约束作为资本监管的有效工具C.提升银行自身资本管理和风险管理水平D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险E.提高了银行信息的透明度【答案】ACD4、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行 申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还 贷款，则该贷款申请（）oA.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D5、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人 或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还 其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D6、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资 本要求A. Delta 风险B. Gamma 风险C. Theta 风险D. Vega风险【答案】C7、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B8、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】A9、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技 系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B10、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B11、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性 比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例 不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖 率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性 风险管理的需要【答案】C12、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造 成操作风险损失D. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D13、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险 官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】C14、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C15、新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发 和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D16、计算机2000年问题，又叫做“千年虫” “电脑千禧年千年虫问题”或“千 年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使 用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属 于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C17、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是 （?） OA.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D18、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】D19、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B20、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于()压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C21、压力情景应充分体现银行的特征是()oA.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B22、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是()OA.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A23、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3, 证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为（）。A. 6. 6%B. 2. 4%C. 3. 2%D. 4. 2%【答案】A24、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债 项可能的损失率？【答案】B25、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D26、商业银行的零售存款通常被认为是()。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】C27、一般来说，()作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发 布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B28、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B