2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案).docx

2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分 评估(附答案)单选题(共30题)1、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为 ()OA.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C2、下列哪项关于现场检查的表述不正确()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行 实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整 理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价 定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D3、下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是 ()OA.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C. 2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ES28、（）应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告， 由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更 以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C29、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程 中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C30、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万 后，又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风 险权重是50%,追加部分的风险权重是150%o则按照权重法计算其风险加权资产 是（）万元.A. 65B. 75C. 50D. 55【答案】D多选题（共20题）1、银行机构的信息披露主要分为（）。A.会计信息披露B.商业机密的信息披露C.监管要求的信息披露D.最新银行动态的信息披露E.银行历史信息披露【答案】AC2、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD3、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额, 即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关 于表内项目说法正确的是（）。A.贷款为融资余额B.债券为账面价值C.金融衍生品为正的市场价值D.同业融资为融资余额E.无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】ABCD4、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD5、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】ABCD6、下列属于广义资产证券化的有0。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C. 土地资产证券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化【答案】ABD7、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD8、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位 的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB9、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD10、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD11、商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类 的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】AB12、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】AB13、贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】ABC14、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成 （）的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD15、以下各项属于流动性负债的有（A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD16、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括 ()OA.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理？【答案】ACD17、下列各项属于因失职违规造成操作风险的有()。A.滥用职权B.对客户交易进行误导C.员工故意骗取、盗用财产D.性别/种族歧视E.支配超出其权限的资金额度【答案】AB18、以下关于资产流动性的说法，正确的有0。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动 性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】BC19、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常 用的风险价值模型技术有()oA.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD20、当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用()方法将风险转嫁出去。A.出售风险头寸B.购买保险C.互换D.期权E.准时结算【答案】ABCDD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】B4、巴塞尔协议H明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B5、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）小 （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额）义100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）小 （期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额）义100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）小 （期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%【答案】A6、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。A. 20%B. 30%C. 50%D. 100%【答案】C7、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（?）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果？【答案】D8、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A9、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C10、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资 产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是()OA. 0. 5B. 0. 08C. 0. 2D. 0. 13【答案】A11、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为 ()OA.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B. VaR方法只有在99 %的置信区间内有效C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C12、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏 的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】B13、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】B14、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类 产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应 的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要 求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A15、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模 型选择了 5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其 中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C16、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架 构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告 的需要【答案】C17、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的 原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大 规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变 等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组 合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B18、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C19、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为 ()。A. VaR值只在99%的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D20、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管 理，这属于商业银行0。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D21、内部评级系统的验证过程和结果应接受()检查，负责检查的部门应独立 于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A22、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A23、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A24、广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A. VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D25、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿 景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银 行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A26、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C27、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A,资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C