2022年银行风险监管指标及算法.docx

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1、2022年银行风险监管指标及算法 商业银行风险监管核心指标一览表 指标类别 一级指标 二级指标 指标值 风险水平 流淌性风险 1.流淌性比例 大于等于25% 2.核心负债依存度 大于等于60% 3.流淌性缺口率 大于等于-10% 信用风险 4. 不良资产率 4.1不良贷款率 小于等于4% 小于等于5% 5.单一集团客户授信集中度 5.1单一客户贷款集中度 小于等于15% 小于等于10% 6.全部关联度 小于等于50% 市场风险 7.累计外汇敞口头寸比例 小于等于20% 8.利率风险敏感度 操作风险 9.操作风险损失率 风险迁徙 正常类贷款 10.正常贷款迁徙率 10.1正常类贷款迁徙率 10.

2、2关注类贷款迁徙率 不良贷款 11.不良贷款迁徙率 11.1次级贷款迁徙率 11.2可疑贷款迁徙率 风险抵补 盈利实力 12.成本收入比 小于等于35% 13.资产利润率 大于等于0.6% 14.资本利润率 大于等于11% 打算金足够程度 15. 资产损失打算足够率 15.1贷款打算足够率 大于100% 大于100% 资本足够程度 16. 资本足够率 16.1核心资本足够率 大于等于8% 大于等于4% 拨备覆盖率信用风险资产实际计提打算信用风险资产应提打算100% 风险资产利润率=（净利润+少数股东损益）/ 风险加权资产100% 净息差=（利息净收入+债券投资利息收入）/ 生息资产100% 非

3、利息收入占比=（手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益-债券投资利息收入）/ 100% 一、风险水平 （一）流淌性风险 1、流淌性比例 流淌性比例流淌性资产流淌性负债100% 流淌性资产包括：现金、黄金、超额打算金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产。 流淌性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、同业往来款项轧差后负债方净额、已发行的债券、应付利息及各项应付款、中心银行借款、其他一个月内到期的负债。 核心负债依存度核心负债总负债100% 核心负债包括距到期日三个

4、月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款剩余期限1年以上部分。 3、流淌性缺口率 流淌性缺口率=流淌性缺口/90天内到期表内外资产100% 流淌性缺口为90天内到期累计到期期限缺口加上剩余期限三个月以上的活期存款/90天内到期的资产和表外收入。 （二）信用风险 4、不良资产率 不良资产率不良信用风险资产信用风险资产100% 信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外担当信用风险的资产。主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。 4.1 不良贷款率 不良贷款率（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）各项贷款100% 5、单一集团客

5、户授信集中度 单一集团客户授信集中度最大一家集团客户授信总额资本净额100% 5.1 单一客户贷款集中度 单一客户贷款集中度最大一家客户贷款总额资本净额100% 6、全部关联度 全部关联度全部关联方授信总额资本净额100% （三）市场风险 7、累计外汇敞口头寸比例 累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额100% 累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。 8、利率风险敏感度 利率风险敏感度=利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额100%。 二、风险迁徙 9、贷款迁徙率9.1、正常类贷款迁徙率 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额100% 9.2

6、、关注类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额100% 10、次级类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额100% 11、可疑类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额100% 三、风险抵补 盈利实力 12、成本收入比率 成本收入比率=营业费用营业收入100% =（营业支出-营业税金及附加）/ 13、资产利润率 资产利润率=净利润资产平均余额100% 14、资本利润率 资本利润率=净利润全部者权益平均余额100% 打算金足够程度 15、资产损失打算足够率 资产损失打算足够率信用风险资产实际计提打算信用风险资产应提打算100% 15.1、贷款损

7、失打算足够率 贷款损失打算足够率贷款实际计提打算贷款应提打算100% 资本足够程度 16、资本足够率 资本足够率资本净额应用资本底线及校准后的风险加权资产100% 1、贷款损失打算未提足：资本足够率（核心一级资本 全部在权益 -一级资本监管扣除项目 贷款损失打算缺口 ）/ 100% 2、贷款损失打算超额：资本足够率（核心一级资本-一级资本监管扣除项目+二级资本 超额贷款损失打算 -二级资本监管扣除项目）/100% 16.1、核心资本足够率 核心资足够率（核心一级资本-一级资本监管扣除项目）表内风险加权资产+表外风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产)100% 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页