量化投资商业计划书.课件.ppt

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1、量化投资商业计划书一、概述二、量化策略模型三、量化交易10年历史回测数据四、风险控制五、财务（收益）预测六、投资量化交易（定位、营销、管理）七、融资规模八、联系方式一、概述。 能赢巴菲特，远超索罗斯，非莫属，一位天才大数学家，一位异类的量化交易投资大师。 他管理赫赫有名的大奖章基金，自1988年成立以来，年均回报率高达38.5%，远远超过巴菲特20%的平均年收益率，成为20年内最佳赚钱基金经理；在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排行榜上，西蒙斯成为新的对冲之王；2008年，大奖章基金实现80%净收益率，西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元，金融时报称他为全球最睿智的亿万富翁

2、(2005年西蒙斯年收入15亿美元，索罗斯8.4亿；2008年年收入高达25亿美元，索罗斯11亿)。n“模型先生”、“壁虎式”量化投资、“频繁短线交易”n“模型的最大优势在于可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”一、概述n西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，多年来平均每年盈利，如果考虑到该基金的管理费和的提成的话，它每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过了“巴菲特和“索罗斯。n“你必须非主流才能入流，西蒙期归为此类。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险人物年限模式年收益率巴菲特50年+投资+套利34%(最好)索罗斯

3、19年对冲29%西蒙斯17年量化60%一、概述 量化投资是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报。量化投资依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资决策更科学、更理性。量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。量化投资的特点： 1、纪律性（至始至终的贯彻执行，克服人性弱点）； 2、系统性（利用计算机辅助投资过程）； 3、套利思想（遇到价值洼地，壁虎式快速

4、出击捕获）； 4、概率取胜（历史高致胜率指导可预期的投资回报）。一、概述一、概述 二、量化策略模型策略模型是量化交易的核心，依靠策略模型组织的历史大数据回测是检验模型是否能持续、稳定盈利的唯一途径。策略模型原理：1、只参与多头行情（三均线多头）2、回踩多头均线介入3、多头行情平台介入4、多头行情急跌介入。注：策略模型已通过程序编写制作完成，可由电脑自动捕捉。 二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线5日动态均线10日动态均线20日动态均线 二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线 二、量化策略模型量化项目量化项目阶段阶段量化规则量化规则备注备注1、模型买入1、多

5、头行情（M5M10M20)2、回踩动态均线3、回踩支撑平台4、急跌回踩标杆阴K线多头行情：连续大于6周多头排列2、形态买入避开四种买入形态：1、阴K线阻挡；2、M头右侧及M颈线破位；3、涨幅100%峰顶6%长上影；4、超跌6%开盘或一字跌停开盘。突破平台整理或一顶比一顶高的阴K线阻挡，谨慎介入3、数量买入单支个股单次投入帐户1/10等份资金；单支个股单日最多投入2等份资金。每等份资金不低于万元4、价格卖出（止损）1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。由计算机触发交易指令5、时间卖出（

6、止盈）沪市股票：（6字头）次周最后交易日14：58-14：59市价卖出（止盈）；深市股票：（0、3字头）次周最后交易日14：56-14：57市价卖出（止盈）。由计算机触发交易指令 二、量化策略模型（规则）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支

7、）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三

8、、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）三、量化交易10年历史回测数据亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：

9、亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍） -亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）

10、：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-三、量化交易10年历史回测数据10年回报年回报每年本金每年本金100100万万收益收益573573万万 5.7 5.7倍倍三、量化交易10年历史回测数据10年回报年回报初始本金初始本金100100万万收益收益77037703万万7777倍倍三、量化交易10年历史回测数据量化交易10年收益与上证历史对照注：每年投入本金100万，月复利投资（月利滚利）。量化交易10年收益与上证历史对照注:首年投入本金100万，复利投资（年、月利滚利）。n盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导）n尽可能多的交易（交易次数越多，

11、获利越多）n有有，（）n高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过的小止损）n高致胜率（盈亏3:1，赢率50%，无连续亏损月）n复利投资（年、月利滚利）量化交易10年历史回测数据结论量化两个风险控制点：（仅有的两个风险点）1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止损1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止损1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。注：交易周期：两周；风险控制点由计算机自动执行。四、风险控制10%人工甄选+90%计算机自动量化交易 -计算机发出买入预警信号，人工过滤四种不可买入形态，设置可买入价位 -价位下破触发计算机自动执行买入交易指令； -

12、依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。 -自动分仓（自动资金管理）。负责买入判定自动执行买入卖出指令四、风险控制五、财务（收益）预测六、投资量化交易n 定位：n营销：n管理： 七、融资规模托管名称托管名称 量化证券投资量化证券投资基金基金组织形式组织形式契约型开放式契约型开放式基金基金管管理理人人 xxxxxxxx机构机构基金基金规模规模5 5000000万万合作门槛合作门槛1 10000万元人民币，追加资金为万元人民币，追加资金为1010万元整数倍递增万元整数倍递增封闭期和存续期封闭期和存续期成立后封闭期成立后封闭期3 3个月，存续期个月，存续期5 5年年投资范围投资范围投资范围为依法发行

13、和上市的国内投资范围为依法发行和上市的国内A A股股票（包括但不限于一股股票（包括但不限于一级市场新股申购和二级市场投资交易）。级市场新股申购和二级市场投资交易）。认购认购费费+ +管理费管理费【1%1%】+ +【2 2% %】投资策略投资策略多头（均线多头）格局时多头（均线多头）格局时, ,以价值洼地驱动为主；整理或超跌以价值洼地驱动为主；整理或超跌格局时，以平台支撑或标杆格局时，以平台支撑或标杆阴阴K K线线驱动为主驱动为主。风险熔断风险熔断量化投资存在偶尔量化投资存在偶尔交易交易月度亏损现象，当亏损损失累积达月度亏损现象，当亏损损失累积达到托到托管帐户管帐户初始初始资金资金20%20%时，强制平仓，时，强制平仓，启动启动停损、停损、投资终止投资终止。（注：（注：1010年历史回测数据显示，百万本金单月最大亏损年历史回测数据显示，百万本金单月最大亏损7.3%7.3%）收益分配收益分配投资人收回投资本金后，获得基金收益的投资人收回投资本金后，获得基金收益的80%80%，基金管理人获，基金管理人获得基金收益的得基金收益的20%20%。八、联系方式 QQ:589194(大鼠) 扫描微信加入量化投资交流