NGES交易系统.doc

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1、 NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日2I 修订记录、核准记录和审核记录修订记录版本编号修订日期主要修订摘要1.20-R0022009/5/4技术中心和技术公司：根据会员接入规范和流程测试结果修改文档。1.20-R0012008/12/4技术公司：增加灾备接口；增加主题查询接口说明。1.12-R0032008/01/28技术公司：增加RESTART、RESUME和QUICK三种数据流恢复模式。1.12-R0022007/12/17技术部：合并TraderAPI和MduserAPI文档，调整部分章节内容。1.12-R0012007/

2、12/11技术公司：增加了错误代码处理；增加了私有流序列号设置功能；增加了前置机NameServer内容，但暂时不开放。1.08-R0012007/8/31上海期货交易所技术部：根据NGES V1.08交易系统修改部分接口；提高压缩效率；增加交易员私有流。1.002006/8/11上海期货信息技术有限公司制定初稿。核准记录核准人员属于部门（单位）核准日期严少辉技术中心2009/6/20审核记录审核人员属于部门（单位）审核日期邹文军技术中心2009/5/20文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。目 录第一部分、NGES交易系统接口介绍41.介绍41.1.背景41.2.T

3、raderAPI简介41.3.MduserAPI简介41.4.TraderAPI/MduserAPI发行的平台41.5.修改历史41.5.1.版本1.2042.FTD体系结构42.1.通讯模式42.2.数据流43.接口模式43.1.TraderAPI接口43.1.1.对话流和查询流编程接口43.1.2.私有流编程接口43.1.3.公共流编程接口43.2.MduserAPI接口43.2.1.对话流编程接口43.2.2.行情流编程接口44.运行模式44.1.工作流程44.1.1.初始化阶段44.1.2.功能调用阶段44.2.工作线程44.3.会员系统使用TraderAPI与交易系统的交互44.4.

4、与交易所前置系统的连接44.5.本地文件44.6.请求/应答日志文件44.7.可靠数据流的订阅方式44.7.1.API维护重传报文的序号44.7.2.会员系统维护重传报文的序号44.8.心跳机制（Heartbeat）44.9.前置机列表44.10.灾备接口4第二部分、TRADERAPI参考手册41.TRADERAPI接口分类41.1.管理接口41.2.业务接口41.3.当前版本不开放的业务42.TRADERAPI参考手册42.1.CShfeFtdcTraderSpi接口42.1.1.OnFrontConnected 方法42.1.2.OnFrontDisconnected 方法42.1.3.O

5、nHeartBeatWarning方法42.1.4.OnPackageStart方法42.1.5.OnPackageEnd方法42.1.6.OnRspUserLogin方法42.1.7.OnRspUserLogout 方法42.1.8.OnRspUserPasswordUpdate 方法42.1.9.OnRspSubscribeTopic方法42.1.10.OnRspQryTopic方法42.1.11.OnRspError 方法42.1.12.OnRspOrderInsert 方法42.1.13.OnRspOrderAction 方法42.1.14.OnRspQuoteInsert 方法42.

6、1.15.OnRspQuoteAction 方法42.1.16.OnRspExecOrderInsert 方法42.1.17.OnRspExecOrderAction 方法42.1.18.OnRspQryPartAccount 方法42.1.19.OnRspQryOrder 方法42.1.20.OnRspQryQuote 方法42.1.21.OnRspQryTrade 方法42.1.22.OnRspQryClient 方法42.1.23.OnRspQryPartPosition 方法42.1.24.OnRspQryClientPosition 方法42.1.25.OnRspQryInstrum

7、ent 方法42.1.26.OnRspQryInstrumentStatus 方法42.1.27.OnRspQryBulletin 方法42.1.28.OnRspQryMarketData 方法42.1.29.OnRspQryMBLMarketData 方法42.1.30.OnRspQryHedgeVolume 方法42.1.31.OnRtnTrade 方法42.1.32.OnRtnOrder 方法42.1.33.OnRtnQuote 方法42.1.34.OnRtnExecOrder 方法42.1.35.OnRtnInstrumentStatus 方法42.1.36.OnRtnInsInstr

8、ument 方法42.1.37.OnRtnDelInstrument 方法42.1.38.OnRtnInsCombinationLeg 方法42.1.39.OnRtnDelCombinationLeg 方法42.1.40.OnRtnBulletin 方法42.1.41.OnRtnAliasDefine 方法42.1.42.OnRtnFlowMessageCancel方法42.1.43.OnErrRtnOrderInsert方法42.1.44.OnErrRtnOrderAction方法42.1.45.OnErrRtnQuoteInsert方法42.1.46.OnErrRtnQuoteAction

9、方法42.1.47.OnErrRtnExecOrderInsert方法42.1.48.OnErrRtnExecOrderAction方法42.1.49.OnRspCombOrderInsert方法42.1.50.OnRspQryCombOrder方法42.1.51.OnRtnCombOrder方法42.1.52.OnErrRtnCombOrderInsert方法42.2.CShfeFtdcTraderApi接口42.2.1.CreateFtdcTraderApi方法42.2.2.GetVersion方法42.2.3.Release 方法42.2.4.Init 方法42.2.5.Join 方法4

10、2.2.6.GetTradingDay方法42.2.7.RegisterSpi 方法42.2.8.RegisterFront 方法42.2.9.RegisterNameServer 方法42.2.10.SetHeartbeatTimeout方法42.2.11.OpenRequestLog方法42.2.12.OpenResponseLog方法42.2.13.SubscribePrivateTopic方法42.2.14.SubscribePublicTopic方法42.2.15.SubscribeUserTopic方法42.2.16.ReqUserLogin 方法42.2.17.ReqUserLo

11、gout 方法42.2.18.ReqUserPasswordUpdate 方法42.2.19.ReqSubscribeTopic方法42.2.20.ReqQryTopic方法42.2.21.ReqOrderInsert 方法42.2.22.ReqOrderAction 方法42.2.23.ReqQuoteInsert 方法42.2.24.ReqQuoteAction 方法42.2.25.ReqExecOrderInsert 方法42.2.26.ReqExecOrderAction 方法42.2.27.ReqQryPartAccount 方法42.2.28.ReqQryOrder 方法42.2.

12、29.ReqQryQuote 方法42.2.30.ReqQryTrade 方法42.2.31.ReqQryClient 方法42.2.32.ReqQryPartPosition 方法42.2.33.ReqQryClientPosition 方法42.2.34.ReqQryInstrument 方法42.2.35.ReqQryInstrumentStatus 方法42.2.36.ReqQryMarketData 方法42.2.37.ReqQryBulletin 方法42.2.38.ReqQryMBLMarketData 方法42.2.39.ReqQryHedgeVolume 方法42.2.40.

13、ReqCombOrderInsert方法42.2.41.ReqQryCombOrder方法43.TRADERAPI开发示例4第三部分、MDUSERAPI参考手册41.MDUSERAPI接口分类41.1.管理接口41.2.业务接口42.MDUSERAPI参考手册42.1.CShfeFtdcMduserSpi接口42.1.1.OnFrontConnected 方法42.1.2.OnFrontDisconnected 方法42.1.3.OnHeartBeatWarning方法42.1.4.OnPackageStart方法42.1.5.OnPackageEnd方法42.1.6.OnRspUserLog

14、in方法42.1.7.OnRspUserLogout 方法42.1.8.OnRspSubscribeTopic方法42.1.9.OnRspQryTopic方法42.1.10.OnRspError 方法42.1.11.OnRtnDepthMarketData 方法42.2.CShfeFtdcMduserApi接口42.2.1.CreateFtdcMduserApi方法43.1.1.GetVersion方法42.2.2.Release 方法42.2.3.Init 方法42.2.4.Join 方法42.2.5.GetTradingDay方法42.2.6.RegisterSpi 方法42.2.7.Re

15、gisterFront 方法43.1.2.RegisterNameServer 方法42.2.8.SetHeartbeatTimeout方法42.2.9.SubscribeMarketDataTopic方法42.2.10.ReqUserLogin 方法42.2.11.ReqUserLogout 方法42.2.12.ReqSubscribeTopic方法42.2.13.ReqQryTopic方法43.MDUSERAPI开发示例4第四部分 附录41.错误编码列表42.枚举值列表43.数据类型列表4IV第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交

16、易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。第二章介绍了两个API之后使用的通信协议FTD（Futures Trading Data Exchange Protocol），重点说明了数据流。第三章介绍了两个API对应于不同类型应用的编程接口。第四章介绍了API的工作模式，包括线程之间的通信、心跳机制和私有流信息传输的可靠性实现。作为NGES交易系统的接口基础，TraderAPI和MduserAPI的用户应该

17、仔细阅读第一部分内容。第161页1. 介绍1.1. 背景上海期货交易所于2006年11月3日成功上线了“新一代交易所系统”（简称NGES）的第一阶段项目，其中包括交易系统（简称NGES交易系统）。NGES交易系统使用了开放的主流平台，可以运行在Unix和Windows操作系统上。在中国证监会信息中心的统一领导下，上海期货交易所（简称SHFE或者交易所）、郑州商品交易所（简称CZCE）和大连商品交易所（简称DCE）联合研究了期货交易数据交换标准（Futures Trading Data Exchange Protocol，简称FTD或者FTD协议）。中国证监会于2005年3月25日发布了FTD（

18、JR/T 0016-2004），并于同日作为行业标准实施。NGES交易系统本质上使用FTD作为会员远程交易的主接入协议；同时为保持兼容和会员远程交易系统平稳切换，NGES交易系统支持原有基于Stratus交易主机的V1和V2版本的接口（分别简称为OFPV1和OFPV2）；OFPV1和V2在NGES交易系统内部通过前置机实现了到FTD的翻译和转换。和OFPV1和V2不同，FTD协议体系较为复杂，为简化会员端远程交易系统的开发难度，同时也为提高交易系统运行的可靠性，SHFE不建议会员的远程交易系统（简称会员系统或者会员端）直接使用FTD协议接入NGES交易系统。为此，上海期货交易所发布了NGES交

19、易系统的交易API接口（简称NGES TraderAPI或者TraderAPI）和行情API接口（简称NGES MduserAPI或者MduserAPI）。会员系统调用TraderAPI即可完成与NGES交易系统的对接，接收到交易所的报单和成交回报后TraderAPI将回调（Callback）会员系统；会员系统或者行情转发商（简称行情商）（会员和行情转发商接收交易所行情的系统统称为行情接收端程序）系统调用MduserAPI即可完成与NGES交易系统的对接，接收到交易所的行情后MduserAPI将回调（Callback）行情接收端程序（又称为行情接收系统）。TraderAPI把与NGES交易系统

20、之间复杂的协议转换、数据同步和网络通信进行了封装。TraderAPI通过建立一个基于TCP的虚链路通道与NGES交易系统交易前置机的连接，实现会员系统的报单等交易行为。通过TraderAPI建立的连接通道具有多地址注册、断线自动重连和交易数据自动重传等特点。MduserAPI与TraderAPI类似，建立一个基于TCP的虚链路通道与NGES交易系统行情前置机的连接，实现行情的订阅和接收。1.2. TraderAPI简介TraderAPI是一个基于C+的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的交易功能，包括报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的

21、修改、报单与报价的查询、成交单查询、会员客户查询、会员持仓查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易状态查询、交易所公告查询。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述FtdcTraderApi.hV1.20交易接口头文件FtdcUserApiStruct.hV1.20定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件FtdcUserApiDataType.hV1.20定义了一系列业务相关的数据结构的头文件traderapi.dllV1.20动态链接库二进制文件traderapi.libV1.20导入库文件支持MS VC 6.0，MS VC.NET 2003编译器。需要打开多线程编译选项/M

22、T。注意：NGES交易系统支持许多新的报单指令（比如市价、最优价、组合交易等），还支持新的交易品种（比如期权及其报价），但受现有交易规则限制，NGES交易系统并没有开放上述功能。会员系统在开发过程中需注意“当前版本不开放的业务”，同时在每个功能描述中的具体描述。1.3. MduserAPI简介MduserAPI也是一个基于C+的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的行情订阅和接收功能。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述FtdcMduserApi.hV1.20行情接口头文件FtdcUserApiStruct.hV1.20定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件Ft

23、dcUserApiDataType.hV1.20定义了一系列业务相关的数据结构的头文件mduserapi.dllV1.20动态链接库二进制文件mduapi.libV1.20导入库文件支持MS VC 6.0，MS VC.NET 2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。1.4. TraderAPI/MduserAPI发行的平台目前发布了以下操作系统平台的版本：l Intel X86/WindowsXP：包括.h文件、.dll文件和.lib文件。l Intel Linux：包括.h文件和.so文件；在RedHat kernel 2.6.9-42下完成编译。如果需要其他操作系统版本请和下面相关人

24、员联系：联系人：王君鹏电话：+86-21-68400751手机：+86-0-13795239757邮箱：wang.jp1.5. 修改历史1.5.1. 版本1.20本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.12 R003修改。主要有以下变更：l 本版本提供了灾备功能：n 增加【4.10灾备接口】，简要说明了灾备原理。n 由于登录报文中增加了数据中心代码，TraderAPI、MdUserAPI修改了ReqUserLogin和OnRspUserLogin方法的参数。n TraderAPI中增加了“数据流回退通知”OnRtnFlowMessageCancel方法的说明。l 本版本提

25、供了数据流长度的查询功能：n 登录交易系统时，应答中会返回当前会员私有流长度和交易员私有流长度。n TraderAPI、MdUserAPI增加了对ReqQryTopic和RspQryTpoic方法说明，用于查询流长度。l 对以前版本发现问题的修正： n TraderAPI、MdUserAPI增加了GetVersion方法说明，之前版本虽提供功能但无文档说明。n MdUserAPI增加了RegisterNameServer方法说明，之前版本虽提供功能但无文档说明。l 修改了联系人，将周军改成王君鹏。2. FTD体系结构会员和行情商的系统并不直接与NGES交易系统的核心主机通信；从安全隔离角度上看

26、，会员和行情商甚至不能意识到有交易撮合主机和行情主机的存在；会员和行情商只能连接到上述主机的两个代理服务器，分别是交易前置机（简称交易前置，也被称为交易系统或交易所系统）和行情前置机（简称为行情前置）。交易前置机负责会员系统的交易业务，但不负责发送行情，此项功能由行情前置机完成。TraderAPI使用建立在TCP协议之上的FTD协议与NGES交易系统的前置机通信。MduserAPI使用建立在TCP协议之上的FTD协议与NGES交易系统的行情前置机通信。行情前置负责处理行情接收系统的行情订阅请求，并将所订阅的行情推送到行情接收系统。2.1. 通讯模式FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯

27、模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。FTD涉及的通讯模式共有三种：l 对话通讯模式l 私有通讯模式l 广播通讯模式对话通讯模式是指由会员系统主动发起的通讯请求。该请求被交易系统接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。私有通讯模式是指交易系统主动，向某个特定的会员或者特定会员的某个特定交易员发出的信息。例如成交回报等。广播通讯模式是指交易系统主动，向市场中的所有会员都发出相同的信息。例如公告、市场公共信息等。通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连

28、接中传送。无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：图表 1各通讯模式的工作过程2.2. 数据流交易前置支持对话通讯模式、私有通讯模式、广播通讯模式。行情前置的行情转发功能支持对话通讯模式、广播通讯模式。1、对话通讯模式对话通讯模式下支持对话数据流和查询数据流。对话数据流是一个双向数据流，会员系统发送交易请求，交易系统反馈应答。交易系统不维护对话流的状态。系统故障时，对话数据流会重置，在途的数据可能会丢失。查询数据流是一个双向数据流，会员系统发送查询请求，交易系统反馈应答。交易系统不维护查询流的状态。系统故障时，查询数据流会重置，在途的数据可能会丢失。2、私有通讯模式在私有通讯模式下，数据流是

29、可靠的。在一个交易日内，会员系统断线后恢复连接时，可以请求交易系统发送指定序号之后的私有数据流数据。私有数据流向会员系统提供报单状态报告、成交回报更等信息。私有数据流分为会员私有流和交易员私有流两种。交易系统维护每个会员的私有流，有关该会员的回报信息，如报单回报、成交回报等都通过会员私有流下发。交易员要有足够的权限才可以订阅会员私有流。交易员私有流与会员私有流类似，但只包含该交易员发起的交易引发的回报信息。每个交易员都可以订阅自已的交易员私有流。3、广播通讯模式广播通讯模式下支持公共数据流。公共数据流是一个单向数据流，由交易系统或者行情系统发向会员系统，用于发送市场公共信息；公共数据流是一个可

30、靠的数据流，交易系统维护整个系统的公共数据流，在一个交易日内，会员系统断线恢复连接时，可以请求交易系统发送指定序号之后的公共数据流数据。以行情为例，行情数据流是一个公共数据流，由行情发布系统发向会员系统，用于发送行情信息；行情流是一个可靠的数据流，交易系统维护整个系统的行情流，在一个交易日内，行情接收系统断线恢复连接时，可以请求交易系统发送指定序号之后的行情流数据。交易系统所提供的行情内容是按照主题组织的。每个主题包括一组合约的行情，还包括了行情发布内容和发布方式，包括行情深度、采样频率、延迟时间等。交易所会公布各行情主题的具体内容，并设定每个行情用户所能订阅的行情主题。每个行情主题对应着一个

31、行情流。要获得行情通知，行情接收系统必需在连接行情前置后，订阅一个或多个行情发布主题。3. 接口模式3.1. TraderAPI接口TraderAPI提供了二个接口，分别为CShfeFtdcTraderApi和CShfeFtdcTraderSpi。这两个接口是对FTD协议的封装。会员系统可以通过CShfeFtdcTraderApi发出操作请求，通过继承CShfeFtdcTraderSpi并重载回调函数来处理交易系统的回复或响应。3.1.1. 对话流和查询流编程接口通过对话流进行通讯的编程接口通常如下：/请求：int CShfeFtdcTraderApi:ReqXXX(CShfeFtdcXXXF

32、ield *pReqXXX, int nRequestID)/响应：void CShfeFtdcTraderSpi:OnRspXXX(CShfeFtdcXXXField *pRspXXX, CShfeFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)其中请求接口第一个参数为请求的内容，不能为空。该参数根据请求命令的不同使用具有不同的类，该类的成员变量的类型和合法的数值请参阅附录中的“枚举值列表”和“数据类型列表”。请求接口的第二个参数为请求号。请求号由会员系统负责维护，交易所建议每个请求的请求号不会重复。在接收交易系统的响应时，可

33、以得到当时发出请求时填写的请求号，从而可以将响应与请求对应起来。当收到交易系统应答时，CShfeFtdcTraderSpi的回调函数会被调用。如果响应数据不止一个，则回调函数会被多次调用。回调函数一共包含四个参数。其中：l 第一个参数为响应的具体数据，如果出错或没有结果有可能为NULL。l 第二个参数为处理结果，表明本次请求的处理结果是成功还是失败。在发生多次回调时，除了第一次回调，其它的回调该参数都可能为NULL。l 第三个参数为请求号，即原来发出请求时填写的请求号。l 第四个参数为响应结束标志，表明是否是本次响应的最后一次回调。3.1.2. 私有流编程接口私有流中的数据为会员或者交易员的私

34、有信息，包括报单回报、成交回报、报价回报、执行宣告回报等。通过私有流接收回报的编程接口通常如下：void CShfeFtdcTraderSpi:OnRtnXXX(CShfeFtdcXXXField *pXXX)；/或者void CShfeFtdcTraderSpi:OnErrRtnXXX(CShfeFtdcXXXField *pXXX, CShfeFtdcRspInfoField *pRspInfo);当收到交易系统通过私有流发布的回报数据时，CShfeFtdcTraderSpi的回调函数会被调用。回调函数的参数为回报的具体内容。3.1.3. 公共流编程接口公共流中的数据中交易所的公共信息，包

35、括合约、公告等。通过公共流接收回报的编程接口通常如下：void CShfeFtdcTraderSpi:OnRtnXXX(CShfeFtdcXXXField *pXXX)；当收到交易系统通过公共流发布的回报数据时，CShfeFtdcTraderSpi的回调函数会被调用。回调函数的参数为通知的具体内容。3.2. MduserAPI接口与TraderAPI类似，MduserAPI提供了二个接口，分别为CShfeFtdcMduserApi和CShfeFtdcMduserSpi。这两个接口是对FTD协议的封装。行情接收系统可以通过CShfeFtdcMduserApi发出操作请求，通继承CShfeFtdc

36、MduserSpi并重载回调函数来处理交易系统的响应。3.2.1. 对话流编程接口通过对话流进行通讯的编程接口通常如下：/请求：int CShfeFtdcMduserApi:ReqXXX(CShfeFtdcXXXField *pReqXXX, int nRequestID)/响应：void CShfeFtdcMduserSpi:OnRspXXX(CShfeFtdcXXXField *pRspXXX, CShfeFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)其中请求接口第一个参数为请求的内容，不能为空。请求接口的第二个参数为请求

37、号。请求号由行情接收系统应用程序负责维护，正常情况下每个请求的请求号不会重复。在接收交易系统的响应时，可以得到当时发出请求时填写的请求号，从而可以将响应与请求对应起来。当收到交易系统应答时，CShfeFtdcMduserSpi的回调函数会被调用。如果响应数据不止一个，则回调函数会被多次调用。回调函数一共包含四个参数。其中：第一个参数为响应的具体数据，如果出错或没有结果有可能为NULL。第二个参数为处理结果，表明本次请求的处理结果是成功还是失败。在发生多次回调时，除了第一次回调，其它的回调该参数都可能为NULL。第三个参数为请求号，即原来发出请求时填写的请求号。第四个参数为响应结束标志，表明是否

38、是本次响应的最后一次回调。3.2.2. 行情流编程接口行情流中的数据包含了交易系统推出的行情信息。通过行情流接收回报的编程接口通常如下：void CShfeFtdcMduserSpi:OnRtnXXX(CShfeFtdcXXXField *pXXX)；当收到交易系统通过行情流发布的行情数据时，CShfeFtdcMduserSpi的回调函数会被调用。回调函数的参数为通知的具体内容。4. 运行模式4.1. 工作流程会员系统/行情接收系统和交易系统的交互过程分为2个阶段：初始化阶段和功能调用阶段。4.1.1. 初始化阶段在初始化阶段，会员系统/行情接收系统的程序必须完成如下步骤（具体代码请参考开发实

39、例）：顺序会员系统行情接收系统1产生一个CShfeFtdcTraderApi实例；产生一个CShfeFtdcMduserApi实例；2产生一个事件处理的实例；产生一个事件处理的实例；3注册一个事件处理的实例；注册一个事件处理的实例；4订阅私有流；订阅公共流；订阅行情流；5设置交易前置NameServer的网络地址。1设置行情服务NameServer的网络地址。16初始化初始化1为了保持与上一版的兼容性，API仍然提供了注册交易前置（行情服务）的接口，但交易所建议不要使用这些接口，这些接口将在下一版本中取消。有关NameServer的说明参见4.9前置机列表。4.1.2. 功能调用阶段在功能调用

40、阶段，会员系统可以任意调用交易接口中的请求方法，如ReqUserLogin、ReqOrderInsert等，同时提供回调函数以响应回报信息。注意事项：1. API请求的输入参数不能为NULL。2. API请求的返回参数，0表示正确，其他表示错误，详细错误编码请查表。4.2. 工作线程会员/行情接收系统应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是API工作线程（TraderAPI或者MduserAPI）。应用程序与交易或者行情前置的通信是由API工作线程驱动的。CShfeFtdcTraderApi和CShfeFtdcMduserApi提供的接口是线程安全的，可以有多个应用程序线程同时

41、发出请求。CShfeFtdcTraderSpi提供的接口回调是由TraderAPI工作线程驱动，通过实现SPI中的接口方法，从交易前置收取所需数据。CShfeFtdcMduserSpi提供的接口回调是由MduserAPI工作线程驱动，通过实现SPI中的接口方法，从行情前置收取所需数据。如果重载的会员系统的应用程序的某个回调函数阻塞，则等于阻塞了TraderAPI或者MduserAPI工作线程，API与交易/行情前置的通信会停止，因此通常应该迅速返回。在CShfeFtdcTraderSpi和CShfeFtdcMduserSpi派生类的回调函数中，可以利用将数据放入缓冲区或通过Windows的消息

42、机制来实现迅速返回。图表 2 TraderAPI工作线程图表 3 MduserAPI工作线程4.3. 会员系统使用TraderAPI与交易系统的交互会员系统通过TraderAPI与交易系统交互。会员系统的请求通过TraderAPI发送到交易系统；交易系统返回的应答和回报通过TraderAPI返回给会员系统。TraderAPI的交易接口和私有流接口会有相互关联，如用户报单录入ReqOrderInsert，马上会收到报单响应OnRspOrderInsert，说明交易系统已经收到报单。报单进入交易系统后，如果报单的交易状态发生变化，就会收到报单回报OnRtnOrder。如果报单被撮合(包括全部成交和

43、部分成交)，就会收到成交回报OnRtnTrade。其中，一个用户的报单回报和成交回报也会被所属会员下其他的交易员接收到（如果该用户不使用仅接收交易员私有流方式登录）。以交易员日常交易为例，有两个会员系统A和B，发生的事件包括：1交易员A报单，cu0711，买，20手，64000元；l CShfeFtdcTraderApi:ReqOrderInsert：报单录入请求。本函数由会员系统的应用主线程调用，通过对话流发送到NGES交易系统前置机。l 交易系统报单处理：报单系统编号为1；由于此时撮合队列中无对手，报单状态为“未成交还在队列中”。NGES交易系统的前置机发出报单响应给交易员A的对话流；发出

44、报单回报给交易员A的私有流和交易员A所属会员的私有流。响应和回报的报文由TraderAPI工作线程处理并调用Spi对象的方法。l CShfeFtdcTraderSpi:OnRsqOrderInsert：交易所的交易前置给出请求的应答，内容为：录入成功，本地编号为1的报单的系统编号为1。本函数由TraderAPI工作线程在收到交易前置应答后调用。l CShfeFtdcTraderSpi:OnRtnOrder：交易所的交易前置立即在交易员A所属会员的私有流中或者交易员A的私有流中给出报单回报，因其他席位无法获得报单的具体信息，为保持信息同步，因此回报内容包括报单的状态等报单的全部内容。本函数由TraderAPI工作线程在收到交易前置的报单回报后调用。如果会员A还有其他交易员连接并登录到交易系统，并且接收会员私有流，将收到相同的报单回报（以下同）。2交易员B报单，cu0711，卖，10手，64000元；l CShfeFtdcTraderApi:ReqOrderInsert：报单录入请求。l 交易系统报单处理：报单系统编号为2；由于此时撮合队列中无对手，报单状态为“未成交还在队列中”。l 交易系统报单处理：报单系统编号为2；尝试撮合并能成交，因此报单状态为“完全成交”。NGES交易系统的前置机发出报单响应给交易员B的对话流；发出报单回报给交易员B的私有流