基于系统动力学的资源型城市金融生态研究-陶睿.pdf

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1、第22卷第4期2017年8月工业工程与管理Industrial Engineering and ManagementVoI22 No4Aug2017文章编号：10075429(2017)04011505 DOI：1019495jcnki10075429201704016基于系统动力学的资源型城市金融生态研究陶 睿，孙(g-枝花学院经济与管理学晖，龙云飞院，四川攀枝花617000)摘要：构建资源型城市金融生态系统动力学模型，借助变异系数法进行指标赋权，测度金融生态指数和金融生态要素指数，通过真实性检验、趋势预测和敏感度分析，得到影响金融生态的关键要素和核心指标。结果表明，资源型城市金融生态总体环

2、境与经济基础、制度环境、金融发展等金融生态构成要素呈现持续改善、加速改善态势；在促进金融生态改善的过程中，财政收入敏感度最强，地方政府公共服务能力是首要影响因素，但金融发展作用发挥不充分。因此，提高政府公共服务效能、夯实经济基础、改善法治环境、深化金融发展将推动资源型城市金融生态优化。关键词：金融生态；金融生态指数；系统动力学；资源型城市中图分类号：F0622 文献标识码：AStudy on the Financial Ecology of Resource-based Cities Based on System DynamicsTA0 Rui，SUN Hui，LONG Yun-fei(Sc

3、hool of Economics and Management，Panzhihua University，Panzhihua 617000，China)Abstract：To establish a system dynamics model for financial ecological environment ofresource-based cities，the coefficient of variation method was used to empower the indicators。TheFinancial Ecological Index and Financial E

4、cological Factor Index were estimatedThe key factorsand core indicators that affect financial ecology can be obtained from the reality check，the trendprediction and the sensitivity analysisThe results show that the development of the generalfinancial ecological environment of resource based cities a

5、s well as financial ecological factorsincluding economic base，institutional environment and financial development presents a trend ofsustainable and accelerating improvement；and，in the process of promoting the financial ecology，the fiscal revenue is the most sensitive indexThe public service efficie

6、ncy of the local governmentis the primary factor but the financial development plays an inadequate roleThus，measures suchas enhancing the efficiency of the government 7 S public service，strengthening the economic base，improving the legal environment，and deepening financial development are conductive

7、 inoptimizing financial ecological environment of resource based cityKey words：financial ecology；financial ecological index；system dynamic；resource-based citj es收稿日期：20170405；修回日期：20170512基金项目：四川省教育厅资助科研项目(12SAl83)作者简介：I匐睿：(1981一)，云南昆明人，讲师，硕士，主要研究方向为区域经济、国际贸易，E-mail：460927332qqcorn。龙云飞(联系人)，副教授，E-ma

8、il：24508919qqcorn。115万方数据第22卷 陶睿，等：基于系统动力学的资源型城市金融生态研究1 引言金融危机的频发和金融风险的加剧迫使研究者聚焦金融内外部因素对金融体系平稳运行的影响，为有效增强金融体系风险防范能力，金融生态应运而生，学界研究集中于金融生态的内涵界定和综合评估两方面。国内学者胡章宏、白钦先1对金融生态环境进行了开创性研究；周小川2正式提出“金融生态”概念，并运用生态学原理定义微观层面的金融生态内涵。金融生态是典型的复杂巨系统，由金融生态主体、生态环境和调节机制组成3“，具有“生命性”、“自组织性”、“较强的风险陛和复杂性”67。从评价指标看，主要涉及经济基础、法

9、治环境、社会信用、政府行为、制度环境8，金融部门独立性3|、金融发展和中介服务910、社会保障等，-Tqtr方案的选择具有一定的主观性；在评估方法上，层次分析法、因子分析法、数据包络分析、主成分分析等较为常见Ii130；从评价结果看，金融生态环境质量区域差异显著，呈现“东高西低”态势7。因“金融生态”概念由国内学者首创提出，具有强烈“中国特色”，目前国外尚无直接涉及金融生态的文献，国外研究主要集中在金融市场风险1引、金融危机管理口习等领域，但金融发展论、金融结构论、生态经济学等理论研究基础源于国外，提供了重要理论依据和研究范式；此外，国外学者在经济、制度环境等因素与金融体系的影响方面提出了不少

10、见解1620。作为新兴研究领域，金融生态研究体系薄弱，内涵界定不一，评价模型存在静态、线性、单向的不足。基于此，本文尝试建立动态、非线性、多向、多元的金融生态系统动力学模型，研究基于系统动力学的金融生态指数，为科学评估资源型城市金融生态拓展新方法，为有效促进区域金融生态改善提供新依据。2资源型城市金融生态要素及指标体系构建借鉴已有研究观点基础上，结合资源型城市经济与金融发展特征，选取经济基础、地方金融发展、民主法治环境、地方政府公共服务、社会诚信、制度环境6大要素16项指标来构建资源型城市金融生态环境评价指标体系(表1)。3 资源型城市金融生态的系统动力学模型31金融生态系统动力学因果反馈图分

11、析资源型城市金融生态环境评价指标体系中各指标变量间的具体影响路线和传导机制，进一步一1 1 6一表1资源型城市金融生态环境评价指标体系金融发展金融发展规F模IR产融相关率地方政 公共财政收入) 地方政 “”一府公共龛翼奎鬈孽夔篡些毽婺服务 公共财政支出余额占贷款余额的比重) “”。金融发展效率(贷款余额与存款余额之比) 社会金融创新力水平(居民收入诚信占金融资产持有量的比重)平均受教育年限了解金融生态系统微观结构，结合系统动力学软件Vensim PLE，绘出资源型城市金融生态质量评价的因果反馈图(图1)，为下文定量分析各指标变量之间的关系提供了定性基础。32主要的因果反馈关系分析金融生态要素指

12、标间存在多重因果反馈关系，现以其中两条因果反馈路线为代表进行分析。以下两条路线均为正反馈，具有自我强化作用。GDPj城镇居民人均可支配收入居民人均储蓄存款余额金融发展规模金融发展o金融生态指数一GDP增速。经济增长必然使居民人均可支配收入增加，提高消费、投资和储蓄能力，金融更为活跃，金融机构增设网点，金融从业人员增加，金融整体规模扩大，金融发展水平提高，促进金融生态环境改善，有利于地区经济发展。GDP城镇居民人均可支配收入居民人均储蓄存款余额金融发展规模金融发展o金融生态指数；金融生态指数GDP增速。GDP的增加使税收和财政收入增长，财政收入与支出往往是配比的，政府将有更大财力用于教育投资，促

13、进人口素质提高，法治观念的增强，社会安全指数和民主法治水平提高，法律法规制度完善，金融生态调节机制增强从而金融生态得以改善。万方数据工业工程与管理 第4期图1 资源型城市金融生态系统动力学因果关系图33 系统动力学模型主要方程构建331基本思路通过系统动力学模型对金融生态进行定量评估，关键在于确定金融生态指数。张运、许涤龙、李召麒2妇关于金融生态指数的测度方法科学客观。有鉴于此，确定基于系统动力学的资源型城市金融生态指数测度基本思路如下：首先，根据金融生态内涵和研究对象特点选择基本衡量要素和具体指标；上文已筛选出6大要素16项指标(表1)。其次，对选取的数据指标进行必要的统计处理，如通过无量纲

14、化处理使指标具有可比性；再次，选择指数合成方法进行指标赋权，合成金融生态指数和金融生态要素指数方程，完成系统动力学模型主要方程构建。本文拟选取变异系数法对指标进行赋权，以确定金融生态体系中各要素及对应指标的权重2 2|。金融生态指数及金融生态要素指数的衡量模型如下：髓J一口ix。，i=1FEFIE屈zi(i一1，2，3竹)i：1其中，FEI表示金融生态指数，表示金融生态要素加权系数，X。表示金融生态要素，FEFI表示金融生态要素指数，晟表示金融生态指标加权系数，五表示金融生态指标，咒表示构成变量个数。332样本选择与数据统计处理本文以资源型城市典型代表攀枝花市20042016年的相关历史数据为

15、样本，数据主要来源于攀枝花市统计年鉴(20052016)及各年统计公报。采用GM(1，1)灰色预测模型对廉政指数、社会安全指数等指标个别年份缺失的数据进行预测。由于金融生态评价中的16项指标性质不同，有绝对量如GDP、公共财政收入等，也有相对量如金融发展规模、金融发展结构等，同时各指标的量纲不同，对16项指标进行均值法无量纲化处理，即用当期指标的实际值除以样本期内的均值。333金融生态指数测度采用变异系数法赋权，计算攀枝花市20042016年金融生态指标实际值对应的变异系数(i一1，2，3，行)，即用各指标的标准差dr(i一1，2，3，孢)除以平均数五(i一1，2，3，z)，再对各指标变异系数

16、求和vi，盘7是测算加权系数的基础，金融生态要素加o=l权系数权重OLi一一i，金融生态指标加权系数屉一ii，具体数据结果见表2。据此，金融生态指数及金融生态六大要素指数方程建立如下：金融生态指数一经济基础X 0458 7+金融发展0062 8+民主法制水平X0108 6+制度环境0085 o+地方政府公共服务0262 4+社会诚信X0022 5经济基础=GDP0251 7+固定资产投资总额X0347 7+社会消费品零售总额0268 o+进一117万方数据第22卷 陶睿，等：基于系统动力学的资源型城市金融生态研究出口总额0132 6金融发展一金融发展规模0246 3+金融发展结构0214 5+

17、金融发展效率0298 9+金融创新力水平0240 3制度环境一市场化指标0733 7+政府规模0266 3民主法治水平一廉政指数0259 1+社会安全指数0084 5+每万人拥有律师数X0656 4地方政府公共服务一公共财政收入X 0542 7+公共财政支出X0457 3社会诚信一平均受教育年限1004资源型城市金融生态系统动力学模型实证分析以下分析均利用系统动力学Vensim PLE软件进行。41真实性检验通过真实性检验判断所建模型的有效性与合理性。以实际GDP为真实性检验的标准，检验结果显示误差较小(表3)，数据较好拟合现实，说明模型运行结果能较准确反映金融生态要素间的相互关系，可作为攀枝

18、花市金融生态环境发展的预测分析依据。表3金融生态系统动力学模型真实性检验42 FEI和FEFI趋势预测通过趋势分析评估金融生态环境发展变化情况。金融生态指数数值越大，表示金融生态环境总体质量-118-越高，金融生态要素指数亦同。预测结果显示，2017年至2024年，攀枝花市FEI和六大FEFI均得到不同程度提高，呈现加速改善趋势。FEI从203提高到404，说明金融生态总体质量不断提高，趋势向好(图2)；六大FEFI中，经济基础、制度环境等几乎与金融生态环境指数同步改善，金融发展、社会诚信、社会法治水平改善速度快于FEI(图3)。审心国门口蠢罚匿圈曩F墨幕麓盈蔼鞋蕴一旦I到 金融生态环境指数图

19、2 FEI变化趋势预测图(Yc神盘蠹韩年t揖黄a一日目培jEll蕞fx-I、一#m*，c_一一图3 FEFI变化趋势预测图43敏感度分析通过敏感度分析探究系统内影响金融生态持续改善的关键要素和核心指标。对FEI所包含的16个指标分别进行同等幅度的改变，设计值为增加万方数据工业工程与管理 第4期30，同时保持其他指标不变，测算指标改变后的 FEI的变动隋况，分析结果详见表4。表4金融生态指标敏感度分析本文运用系统动力方法研究了资源型城市金融生态问题，提出基于系统动力学模型的资源型城市FEI及FEFI测度方法，通过变异系数法赋权合成FFEI及FEFI方程。研究发现，财政收入、财政支出、GDP、固定

20、资产投资总额、社会消费品零售总额、每万人拥有律师数6个指标是资源型城市金融生态的核心指标，地方政府公共服务和经济基础是关键要素，政府行为是影响资源型城市金融生态环境的重中之重，经济发展是资源型城市金融生态环境改善的前置条件。但是，金融发展滞后于经济主体及金融生态环境改善的需求，深化金融发展是保障资源型城市金融生态环境持续改善的现实需要。本文构建的资源型城市金融生态系统动力学模型及其实证分析方法对于评估资源型城市金融生态具有普适价值。参考1A文献钦先，姚勇，崔满红，等金融可持续发展研究导论M北：中国金融出版社，2001版社，20067吴桢金融生态环境影响金融主体发展的区域差异研究D兰州：兰州大学

21、，20158邓淇中，李鑫，陈瑞区域金融生态环境指标体系构建及竞争力评价研究口湖南科技大学学报(社会科学版)，2012，(06)：75-809杨德勇，郭慧君，马凤鸣基于系统动力学的农村金融生态环境研究EJ经济问题，2015，(12)：5610彭江波，郭琪山东“蓝黄”区域金融生态环境评价及优化建议J山东社会科学，2012，(10)：475111虞斌，丁雨佳江苏省区域金融生态环境质量的空间差异与时序变化分析J统计与决策，2017，(2)：10410712黄国平，刘煜辉中国金融生态环境评价体系设计与分析J系统工程理论与实践，2007，(06)：7-1413黄茂海，吴文丽，谢志忠基于主成分分析法的福建省

22、金融生态环境测度评价研究J福建论坛：人文社会科学版，2016，(5)：16216814Kaufman KManaging risk in a challenging financialenvironmentJHealthcare financial management：journal ofthe Healthcare Financial Management Association，2008，62(8)：4550(下转第126页)一119万方数据第22卷 陈博晓，等：带服务水平和容量约束的区域规划问题研究环境下养护服务网络的区域划分问题。本文假设不确定性环境下道路养护服务时间服从正态分布，并

23、对区域规划的期望成本进行优化，没有考虑计划失效的风险及补偿措施。后续将研究提高解的鲁棒性的优化方法。参考文献Eli Perrier N，Langevin A，Campbell J FA survey of models andalgorithms for winter road maintenancePart III：Vehiclerouting and depot location for spreadingJComputers 8LOperations Research，2007，34(1)：211-2572Perrier N，Langevin A，Campbell J FA survey

24、 of models andalgorithms for winter road maintenancePart IV：Vehiclerouting and fleet sizing for plowing and snow disposalJComputersOperations Research，2007，33(1)：258294L3Chen L，HaM H，Langevin A，et a1Optimizing road networkdaily maintenance operations with stochastic service and traveltimesJTransport

25、ation Research Part E Logistics&Transportation Review，2014，64(1)：881024董蕊，刘冉，江志斌，等具有时间窗约束累积性车辆路径问题的禁忌搜索优化算法J工业工程与管理，2015(1)：49555张如云，刘清考虑低碳的城市配送车辆路径优化模型研究J工业工程与管理，2015，20(4)：29346王淑云，孙虹随机需求下冷链品多温共配路径优化研究J工业工程与管理，2016，2t(2)：49587张文博，苏秦，程光路基于动态需求的带时间窗的车辆路径问题FJ工业工程与管理，2016，21(6)：68748Bodin L，Levy LThe

26、Arc Oriented Location routing problemJINFOR：Information Systems and Operational Research，1989，27(1)：74949Ghiani G，Laporte G Eulerian location problemsJNetworks，1999，34(4)：291-30210Ghiani G，Laporte GLocation-arc routing problemsJOpsearch，2001，38：15115911刘琳，朱征宇，许林，等求解CARP车场选址问题的混合随机搜索算法J计算机应用，2010，30(

27、6)：1508151212Doulabi S H H，Seifi ALower and upper bounds for locationarc routing problems with vehicle capacity constraintsJEuropean Journal of Operational Research，2013，224(1)：18920813Male J，Liebman JDistricting and routing for solid wastecolleetionJAmerican Society of Civil Engineers，1978，104(1)：1

28、-1414Hanafi S，Freville A，Vaca PMunicipal solid waste collection：An effective data structure for solving the sectorizationproblem with local seareh methodsJInfor，1999，37(3)：23625415Labelle A，Langevin A，Campbell J FSector design for snowremoval and disposal in urban areasJSocioEconomicPlanning Science

29、s，2002，36(3)：18320216Muyldermans L，Cattrysse D，Oudheusden D V，et a1Districting for salt spreading operationsJEuropean Journalof Operational Research，2002，139(3)：52153217Muyldermans L，Cattrysse D，Oudheusden D VDistrict designfor arc-routing applicationsJJournal of the OperationalResearch Society，2003

30、，54(11)：12091221r18Mourao M C，Nunes A C，Prins C Heuristic methods for thesectoring arc routing problemJEuropean Journal ofOperational Research，2009，196(3)：85686819Kandula P，Wright J ROptimal design of maintenance districtsJTransportation Research Record，1995，1509：6-1420Kandula P，Wright J RDesigning

31、network partitions toimprove maintenance routingJJournal of InfrastructureSystems，1997，3(4)：160168(上接第119页)153 Katharina PGoverning Interdependent Financial Systems： 2016，(3)：5358Lessons from the Vienna InitiativeJJournal of Globalizationand Development，2012，2(2)：416Joanna R，Anna S Institutional Cha

32、nges in Financial Systemsof Poland and the Czech Republic-JComparative EconomicReseareh，2013，16(1)：12314217Rodolphe D，Wei S JThe Effects of Financial Development onForeign Direct InvestmentJJournal of DevelopmentEconomics，2017，(1)：839118Liu J M，Hu X M，Tang H L，et a1Fiscal Decentralization andRegiona

33、l Financial Efficiency：An Empirical Analysis of SpatialDurbin ModelFJDiscrete Dynamics in Nature and Society，-126-19Festus E TForeign Direct Investment Spillovers and theGhanaian Local Financial EnvironmentJModern Economy，2015，06(10)：1078108920Edgar A G，Robert R RFinancial development，incomeinequality，and the redistributive effects of monetary policyEJJournal of Development Economics，2017，(2)：11011521张运，许涤龙，李召麒基于组合评估法的金融生态指数构建研究J经济问题，2017，(04)：243022吕彦儒，吕巍，周颖样本有效性筛选研究FJ工业工程与管坪，2008，(06)：4650万方数据