《证券公司全面风险管理规范》.docx

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1、证券公司全面风险管理规范 证券公司全面风险管理规范（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范证券公司全面风险管理，增加核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，依据中华人民共和国证券法、证券公司监督管理条例、证券公司风险限制指标管理方法等法律法规及相关自律规则，制定本规范。 其次条 本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参加，对公司经营中的流淌性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行精确识别、审慎评估、动态监控、刚好应对及全程管理。 第三条 证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。全面风险管理体系应当包括可操作的管理制

2、度、健全的组织架构、牢靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。 证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并依据评估结果刚好改进风险管理工作。 第四条 证券公司应将全部子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。 第五条 风险文化证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。 其次章 风险管理组织架构 第六条 证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相

3、互连接、有效制衡的运行机制。 第七条 证券公司董事会担当全面风险管理的最终责任，履行以下职责： （一）推动风险文化建设； （二）审议批准公司全面风险管理的基本制度； （三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额； （四）审议公司定期风险评估报告； （五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇； （六）建立与首席风险官的干脆沟通机制； （七）公司章程规定的其他风险管理职责。 董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。 第八条 证券公司监事会担当全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责状况并督促整改。 第九条 证券公司经理层

4、对全面风险管理担当主要责任，应当履行以下职责： （一）制定风险管理制度，并适时调整； （二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制； （三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的详细执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，刚好分析缘由，并依据董事会的授权进行处理； （四）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告； （五）建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系； （六）建立完备的信息技术系统和数据质量限制机制； （七）风险管理的其他职责

5、。 第十条 证券公司应当任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（以下统称首席风险官）。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。 第十一条 证券公司应当指定或者设立特地部门履行风险管理职责，在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策供应风险管理建议，帮助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。 流淌性风险、声誉风险等风险管理工作可由证券公司其它相关部门负责。 第十二条 证券公司应将全面风险管理纳入内部审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。内部审计发觉问题的，应督促相关责任人刚好整改，并跟踪检

6、查整改措施的落实状况。 第十三条 证券公司各业务部门、分支机构及子公司负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，刚好识别、评估、应对、报告相关风险，并担当风险管理的干脆责任。 第十四条 证券公司每一名员工对风险管理有效性担当勤勉尽责、审慎防范、刚好报告的责任。包括但不限于：通过学习、阅历积累提高风险意识；谨慎处理工作中涉及的风险因素；发觉风险隐患时主动应对并刚好履行报告义务。 第十五条 首席风险官除应当具有管理学、经济学、理学、工学中与风险管理相关专业背景或通过FRM、CFA资格考试外，还应具备以下条件之一： （一）从事证券公司风险管理相关工作8年（含）以上，或担当证券公司风险

7、管理相关部门负责人3年（含）以上； （二）从事证券公司业务工作10年（含）以上，或担当证券公司两个（含）以上业务部门负责人累计达5年（含）以上； （三）从事银行、保险业风险管理工作10年（含）以上，或从事境外成熟市场投资银行风险管理工作8年（含）以上； （四）在证券监管机构、自律组织的专业监管岗位任职8年（含）以上。 第十六条 证券公司应当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必需的知情权。首席风险官有权参与或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获得必要信息。证券公司应当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，干脆向首席风险官下达指令或者干涉其工作。 第十七条 证券

8、公司应当配备足够的专业人员从事风险管理工作，并供应相应的工作支持和保障。风险管理人员应当熟识证券业务并具备相应的风险管理技能。 证券公司风险管理部门具备3年以上的证券、金融、会计、信息技术等有关领域工作经验的人员占公司总部员工比例应不低于2%。公司可在此基础以上结合自身实际状况制定相应标准。风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。 证券公司担当管理职能的业务部门应当配备专职风险管理人员，风险管理人员不得兼任与风险管理职责相冲突的职务。 第十八条 证券公司应当将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司

9、在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一样性和有效性。 证券公司子公司应当任命一名高级管理人员负责公司的全面风险管理工作，子公司负责全面风险管理工作的负责人不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。 子公司风险管理工作负责人的任命应由证券公司首席风险官提名，子公司董事会聘任，其解聘应征得证券公司首席风险官同意。 子公司风险管理工作负责人应在首席风险官指导下开展风险管理工作，并向首席风险官履行风险报告义务。 子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于50%。 第三章 风险管理政策和机制

10、第十九条 证券公司应当制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。证券公司应当通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的实行。 其次十条 证券公司应当建立健全授权管理体系，确保公司全部部门、分支机构及子公司在被授予的权限范围内开展工作，严禁越权从事经营活动。通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和限制，并确保业务经营活动受到制衡和监督。 其次十一条 证券公司应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系,并通过压力测试等方法计量风险、评估承受实力、指导

11、资源配臵。风险指标应当经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构和子公司，证券公司应对分解后指标的执行状况进行监控和管理。 其次十二条 证券公司应当建立针对新业务的风险管理制度和流程，明确需满意的条件和公司内部审批路径。新业务应当经风险管理部门评估并出具评估报告。 证券公司应充分了解新业务模式，并评估公司是否有相应的人员、系统及资本开展该项业务。董事会、经理层、相关业务部门、分支机构、子公司和风险管理部门应当充分了解新业务的运作模式、估值模型及风险管理的基本假设、各主要风险以及压力情景下的潜在损失。 其次十三条 证券公司应当针对流淌性危机、交易系统事故等重大风险和突发事务

12、建立风险应急机制，明确应急触发条件、风险处臵的组织体系、措施、方法和程序，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。 其次十四条 证券公司应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。 其次十五条 证券公司应当全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险及其来源、特征、形成条件和潜在影响，并按业务、部门和风险类型等进行分类。 其次十六条 证券公司应当依据风险的影响程度和发生可能性等建立评估标准，实行定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序，确定重点关注和优先限制的风险。 证券公司应当关注风险的

13、关联性，汇总公司层面的风险总量，审慎评估公司面临的总体风险水平。 其次十七条 证券公司应当建立逐日盯市等机制，精确计算、动态监控关键风险指标状况，推断和预料各类风险指标的改变，刚好预警超越各类、各级风险限额的情形，明确异样状况的报告路径和处理方法。 其次十八条 证券公司应当建立健全压力测试机制，刚好依据业务发展状况和市场改变状况，对证券公司流淌性风险、信用风险、市场风险等各类风险进行压力测试。 其次十九条 证券公司应当依据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。 第三十条

14、 证券公司应当在分支机构、子公司、业务部门、风险管理部门、经理层、董事会之间建立畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈的刚好、精确、完整。 风险管理部门发觉风险指标超限额的，应当与业务部门、分支机构、子公司刚好沟通，了解状况和缘由，督促业务部门、分支机构、子公司实行措施在规定时间内予以有效解决，并刚好向首席风险官报告。 风险管理部门应当向经理层提交风险管理日报、月报、年报等定期报告，反映风险识别、评估结果和应对方案，对重大风险应供应专项评估报告，确保经理层刚好、充分了解公司风险状况。 经理层应当向董事会定期报告公司风险状况，重大风险状况应刚好报告。 第四章 风险管理信息技术系统和数据

15、第三十一条 证券公司应当建立与业务困难程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，覆盖各风险类型、业务条线、各个部门、分支机构及子公司，对风险进行计量、汇总、预警和监控，并实现同一业务、同一客户相关风险信息的集中管理，以符合公司整体风险管理的须要。 证券公司应每年制定风险管理信息技术系统专项预算。 第三十二条 证券公司风险管理信息技术系统应当具备以下主要功能，支持风险管理和风险决策的须要。 （一）支持风险信息的搜集，完成识别、计量、评估、监测和报告，覆盖全部类别的主要风险； （二）支持风险限制指标监控、预警和报告； （三）支持风险限额管理，实现监测、预警和报告； （四）支持根据风险类型、业

16、务条线、机构、客户和交易对手等多维度风险展示和报告； （五）支持压力测试工作，评估各种不利情景下公司风险承受实力。 第三十三条 证券公司应当建立健全数据治理和质量限制机制。积累真实、精确、完整的内部和外部数据，用于风险识别、计量、评估、监测和报告。 证券公司应将数据治理纳入公司整体信息技术建设战略规划，制定数据标准，涵盖数据源管理、数据库建设、数据质量监测等环节。 第三十四条 证券公司应当规范金融工具估值的方法、模型和流程，建立业务部门、分支机构、子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，确保风险计量基础的科学性。金融工具的估值方法及风险计量模型应当经风险管理部门确认。 证券公司应当选择风险价

17、值、信用敞口、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型，但应当充分相识到所选方法或模型的局限性，并采纳有效手段进行补充。 证券公司风险管理部门应当定期对估值与风险计量模型的有效性进行检验和评价，确保相关假设、参数、数据来源和计量程序的合理性与牢靠性，并依据检验结果进行调整和改进。 第五章 自律管理 第三十五条 中国证券业协会（以下简称“协会”）对证券公司实施本规范的状况进行自律管理，督促证券公司持续完善全面风险管理体系。 第三十六条 协会可以对证券公司全面风险管理状况进行评估和检查，证券公司应予以协作。 第三十七条 证券公司违反本规范的，协会依据中国证券业协会自律管

18、理措施和纪律处分实施方法对公司及相关负责人实行自律管理措施。 第三十八条 证券公司违反本规范第十条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条的规定，情节严峻的，协会依据中国证券业协会自律管理措施和纪律处分实施方法对公司及相关负责人进行纪律处分。 第六章 附则 第三十九条 法律法规对证券公司子公司风险管理工作负责人及风险管理工作另有规定的，应符合其规定。 第四十条 本规范由中国证券业协会负责说明。 第四十一条 本规范自公布之日起施行。 证券公司全面风险管理规范 证券公司风险管理探讨 证券公司全面风险管理的理念与实施(上) 证券公司全面风险管理规范2月

19、25日 中证协【】36号 100分_c14048证券公司全面风险管理规范及流淌性风险管理指引解读 证券公司风险处置条例 证券公司另类投资子公司管理规范 证券公司客户资产管理业务规范 C14048_证券公司全面风险管理规范及流淌性风险管理指引解读_100分（版） 证券公司流淌性风险管理指引 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页