中国能源消费与经济增长关系的动态演变——基于状态空间模型的变参数分析-纪成君.pdf
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1、生态经济第32卷第11期(2016年11月) Eco,Dgfc口f鲫D删,V0132,No1l(NoV锄ber 20 1 6)中国能源消费与经济增长关系的动态演变 _于状态空间模型的变参数分析纪成君t,鲁婷,陈振环z,韩家彬(1辽宁工程技术大学工商管理学院,辽宁葫芦岛125105:2朝阳银行股份有限公司,辽宁朝阳122000)摘要:基于19782013年度时间序列数据,采用状态空间模型对中国能源消费与经济增长关系的动态演变过程进行了分析。研究结论显示:中国能源消费与经济增长间存在长期稳定的均衡关系;能源消费与经济增长关系的演变规律近似于“N”型曲线,能源弹性系数的变化可以明显划分为扩张、收敛、
2、再扩张三个阶段;过去大部分时期,中国的经济增长基本是以较高的能源消耗为前提实现的。关键词:能源消费;经济增长:动态演变;状态空间模型中图分类号:F0622 文献标识码:A 文章编号:16714407(2016)1103605The Dynamic Change of Relationship between Energy COnsumption and Economic Growth inChina:Based on State-Space Model of Vhriable Parameter AnalysisJI Chen舀unl,LU Tin91,CHEN zhenhuan2,HAN J
3、iabinl(1College ofBusiness Administration,Liaoning T色chnical University,Hmudao Liaoning 125105,China;2Chaoyang BaIll【co,LTD,Chaoyang Liaoning l 22000,China)Abstract:Based 1 97820 1 3 annual time series data,this paper analyzes the relationship between energy consumptionand economic growth in Chinas
4、dynamic evolution using statespace modelThe study concluded that:Chinas energyconsumption and economic growth exists 10ng-term stable equilibrium relationship;eVolution of trends in energyconsumption and economic gro叭h叩proximatesN”sh叩ed curve,ch柚ges in ene唱y elastic蚵coe币cient can be clearlydivided i
5、nto expansion,conve唱ence,蚰d then eXp孤d into three stages;at most of the period,the economic gro、)nh in Chinais based on the premise of high ener#w consumption to achieve in tlle pastKey words:energy consumption:economic growth:dynamic evolution;state-space model改革开放后,中国既是一个经济快速增长的经济大国,也是一个能源生产和消耗量巨大
6、的工业大国。自2011年起,中国就已成为世界范围内仅次于美国的第二大经济体,高速增长的经济依赖于物质资本和技术进步的持续投入,能源作为物质投入的关键要素,对于中国经济的重要性不言而喻。世界能源年鉴显示,2013年中国能源消费总量占全世界消耗量的224,俨然已经成为全球最大的能源消耗国。由此可见,尽管中国近些年创造了经济高速增长的发展奇迹,但是经济发展过程中的高能耗却是不争事实。考虑当前国内经济下行压力不断增大的背景,控制能源消费来引导中国经济增长的发展路径是否继续有效?一直是理论界所争论的热点问题之一。既往的经验研究已表明,能源消费与经济增长关系并非固定不变,受到经济周期的波动影响,能源消费弹
7、性系数必然会随之变化。因此,针对能源消费与经济增关系虽然已涌现出大量成果,但尚存在以下不足:一是研究方法多采用固定系数模型,不能反映二者弹性系数的历史变化;二是虽有学者采用变参数方法讨论两者关系,但并没有给出明确的阶段性演变规律。鉴于此,本文基于19782013年度时序数据,采用状态空间模型对能源弹性系数进行估计,并明确了两者演变过程的阶段性规律,就具有十分重要的理论与现实意义。1文献回顾在能源经济领域的文献中,针对能源消费与经济增长关系的定量讨论颇多,然而对于二者间的因果关系却并没基金项目:中国博士后基金(2015M581576):辽宁财政科研基金(15DOl5);辽宁省教育厅项目(w201
8、4056);辽宁经济社会发展资助课题(20151slktz场x05)作者简介:纪成君(1962),男,黑龙江牡丹江人,博士,教授,博士生导师,研究方向为企业理论与制度、产业组织与产业政策:鲁婷(1990),女,黑龙江鸡西人,硕士生,研究方向为产业经济学、物流工程;陈振环(1989),男,辽宁朝阳人,管理学硕士,研究方向为计量经济分析;韩家彬(1978),男,山东泰安人,管理学博士,副教授,研究方向为区域经济。通讯作者:鲁婷Email:3 1 7792209qqcom万方数据生态经济第32卷第ll期(2016年11月) EcD,Dgfc口,Eco甩Dmy,V0132,No1l(NoVember
9、2016)有达成共识。但是,国内外大部分研究均认为能源消费与经济增长之间确实存在着非常密切的相关性。最早针对能源消费与经济增长关系探讨的应为经济学家心aR,其利用美国19471974年度时序数据,分析后认为经济增长(GNP)与能源消费存在单向因果关系,即经济增长是能源消费上升的主要动因悼】。但在后续的研究中,Akarca&Yu等学者在各自的探索中,虽然选取了与an同样的样本数据,却并没有得出与KmR相一致的结论,尤其后者更是发现美国的GNP与能源消费并不存在因果关系,区别仅仅在于所使用的样本区间为19471979年【34】。除此以外,Masih通过计量经济手段对亚洲主要国家的能源消费与经济增长
10、关系进行了分析,认为马来西亚、新加坡和菲律宾两者间的关系十分微弱,印度与印度尼西亚的能源消费与经济增长因果关系呈单向,而在巴基斯坦两者间则呈现出双向因果关系H J。Asa向Adiaye在其研究中进一步指出,印度和印度尼西亚在短期内存在能源消费到经济增长的单向因果关系,但在泰国和菲律宾能源消费与经济增长因果关系却呈现出双向性陋】。由此可见,对于能源消费与经济增长关系的研究结论会受到地区、国别、样本区间、替代变量等各种因素影响,这也是造成迄今有关能源消费与经济增长关系结论存在显著性差异的主要致因。就有关中国样本下的研究而言,有关能源消费与经济增长关系的论题,基本都是遵循实证研究的主流路线加以考证的
11、。现有研究主要集中在两个方面,其一是针对能源消费与经济增长的长期均衡与短期均衡关系,采用协整理论、误差修正模型或向量自回归模型(vAR)加以考察;其二是基于状态空间模型的变参数分析或面板数据(paneldata)的静态回归,采用变参数方法对弹性系数加以探讨。如王秀丽m,宋锋华等以及杨洁吲均采用第一类技术手段进行分析,但所得到的因果关系结论却差异较大。采用第二类技术手段研究能源与经济增长关系的文献较多,如董会忠等【l伽和杜颖等【I”均使用状态空间模型实证考察了两者的动态关系,赵湘莲等【121则利用面板数据计量手段探讨了能源消费与经济增长的引致关系,但得到的结论亦不完全一致。此外,还有部分学者利用
12、环境库兹涅茨曲线、非线性STR模型及Divisia指数法展开研究,但仍以前述两方面分析最为常见。如赵进文等基于非线性sTR模型发现存在能源消费到经济增长的单向格兰杰原因,经济增长却不能引致能源消费增加1 31。杨蕾等基于环境库兹涅茨曲线分析后,认为广东省能源消费与经济增长存在单调的正相关关系1 41。孙巍等采用Divisia指数法,得出中国能源消费与经济增长间存在双向因果关系1 51。综上所述,现有同类研究大部分偏重于协整关系与误差修正模型等静态分析,然而能源消费与经济增长关系不可能存在固定不变的弹性系数,其必然会受到经济周期的冲击影响,因而固定参数模型的检验结论并不可靠。虽部分研究采用了变参
13、数分析手段做出探讨,但由于受样本区间、地域、变量等研究视角限制,并没有对二者的演变规律作明确的阶段性区划。因此,本文考虑以往研究的不足,试图明确能源消费与经济增长关系的动态演变规律,并针对结论提出相关的政策建议。2变量、数据和方法本文选取了跨度19782013年的中国能源消费与人均GDP时序数据,对两者关系的动态演变过程进行分析。能源消费数据(ene唱y)源自于中国统计年鉴2014公布的能源消费总量及其构成表,其中包含了煤炭、石油、天然气、风电、水电、核电的消费量。遵循大多数研究做法,经济增长采用人均GDP(昭咖)作为替代变量,因为经济增长的最终目标是实现全社会共同富裕,采用人均GDP数据更能
14、够真实反映经济增长质量情况。为了消除可能存在的异方差,文中首先采用以1978年为基期的人均GDP指数对数据进行平减处理,并对能源消费与经济增长数据分别取自然对数,并分别简记为lnP门P倒和l泐,以上数据均采集自历年中国统计年鉴及新中国60年统计资料汇编。图l为基于Eviews 70软件绘制的能源消费与经济增长自然对数数据趋势图,可见经自然对数处理后,能源消费与经济增长数据的曲线较为平滑,且具有近似平行滑动增长的同向变动趋势,据此判断能源消费与经济增长可能存在非常强的相关性。l一能潦消费(万吨标准煤)一经济增长(元)I图1能源消费与经济增长的变动趋势经典线性回归方程通过普通最小二乘法估计参数,仅
15、能够得到单一的弹性系数,但在一些情况下,需要得到每一个样本数据的参数信息,以反映弹性系数的变动规律。状态空间模型则通常用来分析系统内变量状态随时间变化的规律,经常被运用于多变量的经济时间序列数据分析。线性状态空间模型主要包含两个方程:状态方程(state)和信号方程(sigIlal),又分别称作转移方程和测量方程叫21。万方数据生态经济第32卷第11期(2016年11月) EcD,ogfc口,EcD以D州y,V0132,No1l(NoVe加ber 20 l 6)状态空间模型的基本形式可以描述为l 61:只2 cf+口f+vf (1)xt=ctj+_BIxPL+w c式(1)中,弘为通常意义的因
16、变量,葺为可包含不可观测变量的自变量。w,称为状态噪声,vf称为观测噪声,两者之间相互独立且服从均值为。的高斯分布。c,、cj为常数项,仅,、房为回归系数。对状态空间模型进行参数估计,需要设定初始状态向量,并假设初始状态向量服从均值与方差均己知的正态分布,且与随机扰动项(状态噪声和观测噪声)之间相互独立。通常采用卡尔曼滤波法连续对状态向量进行修正,这是在基于可获取信息估计状态向量的最理想递推算法。综上,结合Eviews70计量分析工具,本文设定能源消费与经济增长的状态空间模型函数形式如下:J瑶w口Z ln删P圆2 c(1)+svl4ln馏咖“var=exp(c(2)】J缸把sVl=c(3)+c
17、(4)+sVl(一1)+Var=exp(c(5)(2)3实证分析31平稳性检验若时间序列的均值或自协方差函数随时间而变化,则该序列属于非平稳的时间序列。时间序列经过一阶差分变为平稳序列的过程,被称之为一阶单整。同理,经过,1次差分变为平稳时间序列,则被称之为以阶单整序列。带有时间趋势特征的经济数据,通常都是非平稳的时序数据,使用非平稳数据序列进行回归分析,容易因数据自身的随机性导致信息失真。所以必须对原始数据进行平稳性检验,以避免后续回归分析中出现伪回归现象。DF检验、ADF检验与PP检验三种方法均可以用来验证数据的平稳性,其中又以ADF检验被大多数研究所广泛采用。本文采用ADF方法对能源消费
18、与经济增长的对数序列进行平稳性检验,并根据序列趋势图确定是否包含时间趋势项和截距项,检验结果见表l。由ADF检验结果可知,能源消费与经济增长原始数据均为非平稳,在一阶差分序列条件下均转换为平稳序列,故两组数据均为一阶单整序列。表l单位根检验结果临界值变量 (cL目 ADF值 结果00l O05 O1非平lnP竹P,母7 (c,O,1) O564 750 3639 407 2951 125 2614 300 稳lnP厢B榭 (c,0,0) 3253 075 3639 407 295l 125 2614 300 平稳非平l珥喀和 (c,0,4)1504 482 366l 661 2960 411
19、2619 160 稳lnp砌 (c,O,1) 一3074 222 一3646 342 2954 021 2615 817 平稳注:(cr K)分别代表单位根检验过程是否包含截距项、时间趋势项与滞后阶数。+、”、+分别代表在O01、005、01置信水平下显著。32协整关系检验时间序列自身是非平稳的,若其线性组合存在长期稳定的均衡关系,称变量间具有协整关系。协整检验主要包括EG两步法和Johansen协整检验,前者是基于回归方程的残差平稳性进行,后者根据向量自回归模型确定协整向量个数。本文采用JohaIlsen协整检验确定能源消费与经济增长间是否存在长期稳定的均衡关系,依据彳圮、朋、船E、SC、明
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