计量经济学课件第一章.pptx

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1、经济学类各专业核心课程经济学类各专业核心课程 计量经济学计量经济学1 课程性质与要求 课程性质课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行经济分析与预测能应用计量经济方法进行经济分析与预测 能运用能运用EViews软件作经济计量分析软件作经济计量分析 2应具备的预备知识经济学经济学理论理论 宏观经济学与微观经济学宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计概率论与数理统

2、计基础基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t t 分布、分布、F F分分布等概念和性质布等概念和性质线性代数线性代数基础基础 矩阵及运算、线性方程组等矩阵及运算、线性方程组等经济统计学经济统计学知识知识 经济数据的收集、处理和应用经济数据的收集、处理和应用3教教 材及参考书材及参考书 李子奈李子奈. .计量经济学（第计量经济学（第2 2版）版）. .高教，高教，2005.2005. 潘文卿潘文卿，李子奈李子奈. .计量经济学习题集计量经济学习题集

3、. .高教，高教，2005.2005. 古扎拉蒂古扎拉蒂. .计量经济学基础计量经济学基础 ( (第四版第四版).).人大，人大，2005. 2005. 高铁梅高铁梅. .计量经济分析方法与建模计量经济分析方法与建模. .清华，清华，20062006 伍德里奇伍德里奇. .计量经济学导论（第三版），清华，计量经济学导论（第三版），清华，20072007 格林格林. .计量经济分析（第五版）计量经济分析（第五版）. .人大，人大，20072007 约翰斯顿约翰斯顿. .计量经济学方法（第四版）计量经济学方法（第四版）. .中国经济，中国经济，20022002 谢识予谢识予. .高级计量经济学高级

4、计量经济学. .复旦，复旦，200520054教教 材及参考书材及参考书 伍德里奇伍德里奇. .横截面与面板数据的经济计量分析横截面与面板数据的经济计量分析. .人人大，大，20072007 应用计量经济学：时间序列分析（第二版）应用计量经济学：时间序列分析（第二版）. .高教，高教，20062006 布鲁克斯布鲁克斯. .金融金融计量经济学计量经济学导论导论. .西南财大西南财大，2005.2005. 古亚拉提古亚拉提. .经济计量学精要（原书第三版）经济计量学精要（原书第三版）. .机械机械工业，工业，2006.2006. 庞皓庞皓. .计量经济学计量经济学. .科学出版社，科学出版社，2

5、0072007 邹平邹平. . 金融金融计量学计量学. .上海财经大学上海财经大学出版社，出版社，2005.2005. 5 计量经济学 第第 一一 章章 导导 论论6第一章第一章 导论导论 对计量经济学的概略认识 什么是计量经济学什么是计量经济学 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 计量经济学中最基本的概念计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型变量、参数、数据与模型 7第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学 本节基本内容本节基本内容: 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 8

6、 产生的历史：产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究起因：对经济问题的定量研究 名词：名词：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：标志：1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会 说明：说明： “计量经济学计量经济学” “经济计量学经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展9特点特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生

7、的意义计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征10 计量经济学的发展计量经济学的发展 计算机应用计算机应用 模型的变量和方程模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型型 应用领域的拓展应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验多地对经济理论假设和政策假设的检验11 理论与方法的新突破理论与方法的新突破 除

8、了经典线性计量经济学模型以外，出现非线除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域新的研究领域 12 二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质若干代表性表述：若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希）（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通计量经济学是用数学语言来表

9、达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典）（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）（萨谬尔逊等）各种表述的共性：各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系13 一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据为依据，计量经济学是以经济理

10、论和经济数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量模型运用数学和统计学的方法，通过建立计量模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体研究的主体（出发点、归宿、核心）（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律经济现象及数量变化规律 研究的工具研究的工具（手段）：（手段）： 模型模型、数学和统计方法数学和统计方法 必须明确：必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）, , 方法是为经济问题服务方法是为经济问题服务14注意：计量经济研究的三个方面理论理论：说明所研究对象经济

11、行为的经济理论：说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的计量经济研究的基础基础数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的计量经济研究的原料原料或或依据依据方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的计量经济研究的工具工具与与手段手段三者缺一不可三者缺一不可15计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述： 准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段 根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量经济计量模型模型经济经济模型模型数

12、量化经济经济理论理论加工的加工的数据数据统计统计数据数据经济计经济计量方法量方法数理数理统计统计事事 实实反映为补充改造16计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型 理论计量经济学理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题17三、三、计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系：联系：计量经济学研究的主体计量经济学研究的主体经济现象和经济关经济现象和经济关 系的数量规律系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则

13、和经计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善加以验证、充实、完善 18 区别：区别： 经济理论重在定性分析经济理论重在定性分析,并不对经济关系提并不对经济关系提供数量上的具体度量供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计，计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容对经济理论提出经验的内容19联系：联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参经济

14、统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据数、验证经济理论的基本依据经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据数据2、计量经济学与经济统计学的关系20区别区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济经济现象现象进行描述和计量进行描述和计量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的间的关系关系进行计量进行计量21 联系：联系： 数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计

15、学是计量经济学的方法论基础 区别：区别： 数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性；般的随机变量的统计规律性； 计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法经济计量方法 3、计量经济学与数理统计学的关系22 第二节第二节 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 需要做的工作需要做的工作 选择变量和数学关系式选择变量和

16、数学关系式 模型设定模型设定 确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系 估计参数估计参数 检验所得结论的可靠性检验所得结论的可靠性 模型检验模型检验 作经济分析和经济预测作经济分析和经济预测 模型应用模型应用23 一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型：模型：对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征模型只能抓主要因素和主要特征, ,不得不舍不得不舍弃某些因素弃某些因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地

17、、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍模型的设计和形式的取舍具有一定主观性具有一定主观性 24 构成计量经济模型的基本要素构成计量经济模型的基本要素经济变量经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。响因素。经济参数经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。接观测。25 设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依

18、据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式 类型类型: : 单一方程、联立方程单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型：两种不好的模型： 太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用 过分简单过分简单不真实不真实 包含随机误差项包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性26 二、估计参数为什么要对参数作估计？为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。一般来说参数是未知的，又是不可直接观

19、测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）型的参数是计量经济学的核心内容） 27两个概念两个概念 参数的估计值参数的估计值：所估计参数的具体数值：所估计参数的具体数值 参数的估计式参数的估计式：估计参数数值的公式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、普通最小二乘、广义最小

20、二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法28 三、模型检验三、模型检验为什么要检验？为什么要检验？ 建模的理论依据可能不充分建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠论上是否有意义，在统计上是否可靠29

21、 对计量经济模型检验的方式对计量经济模型检验的方式 经济意义检验经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比30四、模型应用 经济结构分析经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系（如：如： 边际分析、边际分析、弹性分析、乘数分析）弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加

22、对例：分析消费增加对GDPGDP的拉动作用的拉动作用 经济预测经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据外的数据 （动态预测、空间预测）（动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势例：预测股票市场价格的走势31政策评价政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价评价把计量经济模型作为经济活动的实验室）把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响例：分析道路收费政策对汽车市场的影响32经济理论经济理论实际经济活动实际经济活动搜集统计数据搜集统计数据设定计量

23、模型设定计量模型参数估计参数估计模型检验模型检验是否符合标准是否符合标准模型应用模型应用经济预测经济预测结构分析结构分析政策评价政策评价修订模型修订模型符合符合不符合不符合计量经济学的研究过程计量经济学的研究过程33第三节 变量、参数、数据与模型 本节基本内容本节基本内容: : 计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 参数的估计方法参数的估计方法 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立计量经济模型的建立34一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分： 被解释变量被解释变量（应变量）（应变量）要分析研究的变量要分析研究

24、的变量解释变量解释变量（自变量）（自变量）说明应变量变动主要原说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项）因的变量（非主要原因归入随机误差项）35 从变量的性质区分从变量的性质区分 内生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果模型求解的结果 外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量）（相关概念：前定内生变量、前定变量） 注意注意: : 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响

25、外生变量36二、参数的估计方法单一方程模型单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计 法等法等联立方程模型联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则：准则： 参数估计值应符合参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真尽可能地接近总体参数真 实值实值”的准则的准则”。37三、计量经济学中应用的数据数据的来源数据的来源： 各种经济统计数据各种经济统计数据 专门调查取得的数据专门调查取得的数据 人工制造的数据人工制造的数据数据类型数据类型: 时间数列数据（同一空间、不同时间）时间数列数据（同一空间、不同时间

26、） 截面数据（同一时间、不同空间）截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据混合数据（面板数据 Panel Data） 虚拟变量数据虚拟变量数据数据的要求：数据的要求： 真实性、完整性、可比性真实性、完整性、可比性 38四、计量经济模型的建立经济模型经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点：特点：只能在一定假定前提下只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素忽略次要因素，突出主要因素39可用来建立计量经济模型的关系可用来建立计量经济模型的关系： 行为关系行为关系（如生产、投资、

27、消费）（如生产、投资、消费） 生产技术关系生产技术关系 （如投入产出关系）（如投入产出关系） 制度关系制度关系（如税率）（如税率） 定义关系定义关系 计量经济模型的数学形式：计量经济模型的数学形式： 线性模型：如线性模型：如 非线性模型：如非线性模型：如12233iiiiYXXu212233lniiiiYXXu40 本章学习要点1. 计量经济学的性质计量经济学的性质2. 计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与相关学科的联系与区别3. 学习计量经济学的必要性学习计量经济学的必要性 4. 计量经济学研究的基本思路和步骤计量经济学研究的基本思路和步骤5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求模型的设定、参数估计、模型检验的要求6. 模型中的变量及其类型模型中的变量及其类型7. 计量经济研究中数据的类型计量经济研究中数据的类型8. 参数估计的方法类型参数估计的方法类型9. 建立计量经济模型的依据建立计量经济模型的依据41第一章结束了！第一章结束了！42