2022年商业银行信贷核心竞争力研究.docx

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1、精品学习资源商业银行信贷核心竞争力讨论姓名：唐红梅指导老师： 班级： 2021 会计专业本科班随着金融改革的不断深化，商业银行信贷业务所处的环境发生着庞大变化；只有正确识 别、全面提升信贷核心竞争力，才能实现科学竞争、有效竞争，推动新形势下信贷业务又好又快地进展；因此，“什么是信贷核心竞争力、怎样构建信贷核心竞争力”成为商业银行亟待解决的重要问题；一、金融机构信贷业务竞争态势加剧受金融机构数量增加、直接融资比重扩大以及利率管制放松等因素影响，商业银行传统信贷业务面临着越来越猛烈的竞争； 一竞争对手日渐多元化近年来，国有商业银行、股份制商业银行、政策性商业银行以及外资银行之间的信贷业务竞争日趋猛

2、烈；一方面，竞争逐步打破传统的行政区划界限，跨地域竞争现象经常显现；另一方面，商业银行信贷业务仍面临来自非银行金融机构的挑战，其中既有财务公司、农村信用社、保险公司 如个人保单质押贷款信贷业务的直接竞争，也包括证券公司、租赁公司、信托公司等其他融资方式的间接竞争；而且，融资“脱媒化”在挤占优质 客户信贷市场的同时，仍将使整体客户信用质量向下迁移，间接增大了商业银行的信用风 险； 二竞争内容多层次化利率竞争是当前信贷业务竞争的主要方面；由于竞争猛烈，商业银行对大型优质客户 一般均执行基准利率或下浮10的利率水平，而对部分优质中小企业，利率上浮幅度也仅为 10 20；2005 年其次季度至 200

3、7 年第四季度，我国金融机构利率上浮贷款占比呈不断下降趋势 见图 1；随着贷款利率下浮管制的逐步放开，利率竞争的猛烈程度将进一步增加，商业银行的风险差别化定价才能将面临更高要求；治理及服务的竞争成效日益突出；随着信贷业务竞争的深化，金融机构的相关治理水平与服务效率在竞争中的重要性正在逐步显现；为了提高自身业务的竞争力，商业银行需要在有效掌握风险的前提下尽量对客户放宽贷款期限；在相同贷款额度下尽量降低抵押物价值要求，或是在相同价值抵押物的情形下尽量提高授信额度；尽可能放宽贷款发放的前提条件 如降低自有资本金比例要求 ；努力提高自身的贷款审批效率，缩短客户的等待周期；然而，也正是这些要求，造成了商

4、业银行信贷业务实践中市场拓展与风险控制之间的冲突； 三传统竞争方式的局限性凸显目前各商业银行仍以信贷市场，特殊是优质客户信贷市场份额的竞争为主要目标，竞欢迎下载精品学习资源争手段与模式的同质性依旧较高，使得信贷集中风险凸现；2003 年以来，我国商业银行信贷投放出现出明显的向中长期集中趋势，中长期贷款在全部贷款中所占比重由2003 年初的 37.07 增至 2021 年 11 月的 51.50 ；同时，近年来贷款主要投向交通、能源、房地产等行业，形成了不同程度的行业信贷集中；美国、日本、瑞士等国历史体会说明，信贷集中风险往往是导致巨额信贷缺失，甚至引发银行危机的重要诱因，值得高度重视；传统信贷

5、业务模式下的贷款利率管制，缺乏对不同客户的差别化定价，同时风险指标及风险治理以资产质量为重点，故信贷业务的竞争优势直接表达在信贷市场占比的扩大与信贷资产质量的优良上面；但这难以适应利率市场化、融资多元化以及风险治理前瞻性、科学性等诸多挑战，并且单一、过度关注资产质量，简洁助长贷款发放与治理的短期行为，更不利于竞争优势的连续保持；而信贷集中风险的显现，也对信贷业务竞争中单纯追求规模、份额以及资产质量目标提出严肃挑战；面对上述种种挑战，商业银行需要借助于更科学、更有竞争力的途径来进展自身的信贷业务；而信贷核心竞争力的识别与提升，既有助于商业银行信贷业务有效应对新形势、连续保持竞争优势，也将为信贷治

6、理工作创新供应新思路；二、信贷核心竞争力内涵及确定依据从本质上来看，商业银行的信贷核心竞争力实际上就是风险治理才能，特殊是信用风险治理才能，缘由主要是： 一符合核心竞争力概念与特点普拉哈拉德和甘瑞哈默将核心竞争力定义为：组织中的积存性学识，特殊是关于如何和谐不同的生产技能和有机结合多种技能的学识；核心竞争力具有三个特点：一是价值性，即既可为客户制造价值，又能为自身制造价值；二是特殊性，指必需为企业所特有；竞争对手难以仿照，且难以转移或复制；三是延展性，能够同时应用于多个不同的任务， 不仅表现在技术上，仍可表现在经营、营销和财务上；而风险治理才能既满意核心竞争力定义，又符合构成核心竞争力的三个特

7、点； 1 风险治理才能是银行内部长期积存得以形成的；风险治理才能既涉及度量方法、治理工具、信息系统，又包括风险偏好、风险战略、风险文化等内容，这些都不行能在短期内形成与整合；同时，风险治理才能也需要经过如干宏观经济周期的考查，不断总结提高，这更是一个长期的积存过程； 2 风险治理才能具有价值性；风险治理才能既有益于科学识别自身业务价值制造情形，为优化资源配置、进行针对性治理供应依据，从而实现价值最大化，也有助于通过进一步强化信贷业务的风险治理功能，实现客户价值的增加；3 风险治理才能具有特殊性；风险治理才能形成并深植于银行内部，既长期又系统，各不相同，各有特色；既不像详细产品或服务简洁被竞争对

8、手仿照或复制，也难以像人员、信息系统等简洁转移； 4 风险治理才能具有延展性；风险治理才能的发挥贯穿于信贷业务的全过程，包括贷前调查、评级授信、抵押评估、审查审批、监测预警等；同时，既可反映为各类风险度量技术方面，又能在产品设计与定价、绩效衡量、计提拨备等诸多方面发挥重要欢迎下载精品学习资源作用； 二信贷业务本质的必定要求表面上，商业银行开展信贷业务，向客户供应信贷资金，同时到期收回并猎取利息收入；但从本质上讲，信贷业务是银行供应的一种能为客户增加价值的金融服务，特殊是风险治理服务；信贷产品及相关服务保证了客户正常运转与扩大再生产，直接或间接地满意其经营周期中的流淌性、市场及信用风险治理的需要

9、，促进了客户股东价值的增加；例 如，无追索权保理业务，就可直接起到帮忙客户防范信用风险的作用；随着客户融资需求个性化、多样化、复杂化趋势加强，相关融资产品与方案的设计、定价工作越来越需要风险治理才能的支撑；风险治理才能的强弱将更直接影响着为客户制造价值的多少；同时，信用起源之初，就相伴了风险，特殊是信用风险的产生；因此，信贷业务本质上也即风险业务，风险治理是信贷业务开展的内在要求；风险治理才能是科学判定信贷业务股东价值制造与否以及多少的基础；便于有针对性地实行相关约束、鼓励措施；更为重要的是，商业银行通过发挥自身风险治理才能，能够降低相关业务经济资本消耗量，获得欢迎下载精品学习资源更大的风险溢

10、价收入，保持较高的经风险调整后收益率RAROC，值；连续制造更多股东价欢迎下载精品学习资源由此可见，信贷业务的竞争优势最终表达在能否制造价值，能否连续地较其他竞争对手制造更大的价值，这些都需要依靠较高的风险治理水平才能实现； 三信贷业务进展的推动力气与客观需要现代信贷业务较传统信贷业务已发生较大转变，商业银行已不仅仅局限于资金供应者的角色；详细表现在：经营目标不仅是扩大业务规模、保持良好资产质量，而且更加注意降低经济资本消耗、增加股东价值；经营模式由“购买持有”Buy and-Hold 转向兼具“发起分散” Originate-to-Distribute；经营范畴扩大，信贷一级市场稳健进展同

11、时，信贷二级市场甚至衍生市场快速进展，信贷市场流淌性不断增强；经营内容也由贷款、信用证、保函等传统信贷产品拓展为具有信用风险敞口的各类金融产品，如各类公司 债券、资产支持证券 ABS、担保债务权证 cDO甚至信用衍生品；经营成果不仅局限于利差收入，更重要的是发挥核心作用带动其他业务进展，直接与间接增加相应中间业务收入；一方面，随着商业银行风险治理才能，特殊是风险识别与度量才能的提高，传统信贷 业务顺周期性 procyclicality、经济资本消耗相对较高的特点逐步被重视，客观上推动了信贷业务经营目标、经营模式、经营范畴等的转变，而这些反过来也为风险治理才能进 一步提高供应了有利条件，如利用市

12、场信用价差曲线估量信用风险大小、利用信贷二级市 场与衍生市场转移与对冲信用风险等；另一方面，新型信贷产品、信贷市场带来诸多新问 题，要想解决它们，也离不开风险治理才能支撑，如资产证券化中相关信贷资产的挑选、 各类债券违约风险的度量以及各类信用衍生品的定价等等； 四现实冲突的根本解决途径欢迎下载精品学习资源市场拓展与风险掌握冲突的解决归根结底仍在于风险治理才能；只有提高风险治理才能，才能深化熟悉风险本质，科学衡量不同利率、期限、额度、抵押条件下承担风险的大小以及制造价值的多少，并结合自身风险偏好，设定利率、期限、额度、抵押的合理区间与组合；如此，既有利于统一内部熟悉、缓解前后台冲突，也有助于真正

13、做到科学合理竞争，保持竞争优势的可连续性；此外，信贷治理过程中信贷集中风险识别与防范、信贷退出准时性、信贷业务绩效考核指标科学性等一系列问题的有效解决也取决于风险治理能 力；三、当前我国商业银行信贷核心竞争力建设存在的不足 一风险度量才能相对不足商业银行的“防范不良贷款发生、降低不良贷款比率”治理目标，对化解历史包袱、确保新增贷款资产质量、夯实信贷治理基础工作发挥了重要作用；但将不良贷款等同于信用风险，并将不良贷款余额或比率作为核心风险度量指标，存在风险界定主观性较大，指标精确性与前瞻性不够等问题；尽管细化贷款分类 如贷款十二级分类 、加大贷款分类检查力度等工作使这一状况有所改进，但限于对信用

14、风险熟悉的偏差，现有风险指标自身科学性不足、存在滞后性等缺陷难以根本克服，从而影响到风险识别和治理的前瞻性与有效性；1 没有区分预期与非预期信用缺失；不良贷款在肯定程度上反映的是已发生的信用缺失水平，而信用风险强调不确定性，精确定义应当是非预期信用缺失，将两者混淆简洁导致风险识别滞后，不利于积极主动地开展风险防范工作；例如，拨备对应预期信贷损 失，在预期的基础上提取拨备既能真实精确地反映业务收益，也有利于准时供应缺失预 警；而在敞口被认定为不良贷款后再以此为基础计提拨备，属事后行为，仍将因收入与缺失在时间上的不匹配导致收益失真；2 难以科学衡量信贷业务价值制造情形；尽管防范不良贷款发生、保持较

15、低不良贷款比率，目前仍既是监管当局监管要求，也是商业银行信用风险治理的重要任务，但在新形势下，大量不良贷款已被剥离，责任追究机制普遍建立，操作风险、道德风险大为降 低，拨备核销制度得到加强，特殊是作为上市银行，客观上要求信用风险治理转向以实现股东价值最大化作为根本目标；当前，商业银行信贷治理主要关注贷款的规模、结构以及不良贷款的余额与比率等指标，缺乏对真正信用风险，即非预期信用缺失的科学度量；在此情形下，无法精确度量信贷业务或详细信贷客户的经风险调整后收益率 RAROC， 从而难以识别和度量详细信贷业务或信贷客户带来股东增加价值 Shareholder ValueAdded 的正负与多少；3

16、未能从信贷组合角度精确度量风险；长期以来，从经营、财务等角度识别与度量单一客户的信用风险被普遍重视，而对信贷组合的系统性风险或集中风险，就缺乏相应精确有效的识别方法与度量工具；传统信用风险治理模式下，重点关注现有贷款组合的不良贷款比率，在此标准下，简洁忽视信用集中风险；例如，对某行业信贷 特殊是中长期信欢迎下载精品学习资源贷投放越快、投放量越大，短期内该行业不良贷款比率就越低，如此简洁形成恶性循 环，贷款投放进一步集中，而一旦宏观或行业形势变化，就形成刚性缺失，难以逆转；此外，随着宏观调控力度加大，信贷组合系统性风险随之加大，但现有方法或指标难以对此进行度量，无法精确评估宏观形势变化对整个信贷

17、组合的潜在影响；4 无法实现对新型信用风险的有效度量；随着短期融资券、无担保企业债、利率互换等新产品不断推出，发行人与交易对手信用风险大量显现，带来诸多信用风险度量的新课题；例如，短期融资券“ 06 福禧 CP01”，在上海社保案发后评级被降为c 级，暴露出无担保的短期融资券具有的信用风险；而无担保企业债发行数量与规模的扩大使得企业债券向信用产品本质回来的进程加快，度量、防范相应信用风险也日益重要；此外，利率互换等衍生产品的推出，也带来如何度量信用风险敞口与交易对手信用风险等问题；在传统模式下，依据贷款资产质量水平与变化趋势判定风险大小的做法，无法适用于有价证券、衍生工具业务中新型信用风险的识

18、别与度量；而且，金融市场的快速反应、金融资产价格的灵敏变化等，也对商业银行新型信用风险的度量、监测工作提出了更高要求； 二风险治理手段相对单一当前，商业银行信用风险治理手段以风险掌握为主，辅以风险分散、风险承担、风险转移等途径；详细地，通过设定信贷限额、压缩信贷额度、缩短贷款期限、追加抵押物等手段掌握风险，实行金融机构间组织银团贷款形式分散风险，通过核销途径承担风险，主要利用信用保险及信贷资产证券化等方式转移风险；由于风险掌握手段具有刚性强、实施难度大等特点，在详细运用中往往处于两难境地，操作空间受限；例如，贷款往往分批逐笔发放，短期内大幅度压缩、立刻收回不尽现实，而对未到期贷款提前收回更面临

19、违约责任，也不利于客户关系治理；对于经营正常但资金紧急的客户，大幅抽回贷款，反倒加剧其经营风险，简洁引发剩余融资的安全性问 题；同时；风险掌握手段仍存在着规模确定主观性较强、时机挑选缺乏前瞻性的问题，特殊是在信贷组合风险掌握方面；组合信用限额体系尚未全面建立，即便个别实施，也是或参照贷款投放方案或依据组合不良贷款比率水平建立简洁的肯定额或比例限额；限额设定存在较大主观性，且与风险状况缺乏关联、反映滞后，往往在发生较大信贷缺失时才紧缩限额，成效不佳；银团贷款近年虽得到大力进展，对于分散信用风险起到积极作用，但仍以贷款的一级市场为主；核销属于被动的风险承担方式，流程长、限制多；信用保险也局限于国际

20、贸易融资中出口信用保险的运用；而信贷资产证券化方式刚刚兴起，受风险熟悉与度量水平不足的制约，面临诸如如何确定标的资产组合规模以及挑选标准等实际操作问题；总体而言，我国商业银行信用风险对冲、出售、转移等手段依旧空白或刚刚起步，风险治理手段尚需进一步丰富；风险治理才能的不足，极大减弱了商业银行的信贷核心竞争力，也是造成信贷业务诸多问题的根源所在；因此，只有不断提高风险治理才能，才能有效解决现实冲突、胜利应对将来挑战；欢迎下载精品学习资源四、提升商业银行信贷核心竞争力的计策建议 一深化对信用风险治理的科学熟悉1 扩大信用风险治理范畴；商业银行需要科学地熟悉和界定信用风险的本质及特 点，扩大、整合信用

21、风险治理范畴，在传统的信用风险治理“违约”模式基础上兼顾“盯市”模式；不但要关注信用风险的传统业务来源，治理借款人的违约风险，仍需要适应信用风险范畴逐步扩大的趋势，把握广义上信用风险的属性来源，治理发行人与市场交易对手的信用风险 如企业短期融资券、公司债、衍生工具交易的信用风险，同时兼顾交易对手 债务人信用状况和履约才能变化导致债权人资产价值变动发生缺失的风险；2 树立科学正确的竞争观、风险观，培养良好的风险治理文化；信贷业务的竞争不仅仅是追求市场份额、利息收入；其根本目的是为自身及客户制造价值；信用风险的科学界定、精确识别、精确度量以及有效治理对于获得与保持连续竞争优势非常关键；因此， 为提

22、升核心竞争力、增强风险治理才能，商业银行应统一风险熟悉，在各项经营治理工作中深化贯彻董事会制定的风险战略及风险偏好，使科学先进的风险治理理念、技术渗透到整个业务流程以及员工的行为规范中，最终在全行范畴内形成良好的风险治理文化 或信贷文化； 二着力增强信用风险，特殊是组合信用风险的度量才能信用风险度量是信用风险治理的核心与基础，精确的风险度量既为相应的风险治理手段供应了科学依据，又有利于风险识别前瞻性与监测连续性的实现；1 提高风险度量指标的科学性与精确性；今后商业银行应实现以“不良贷款余额、不良贷款比率”为主要风险度量指标向以“经济资本”为核心的信用风险度量框架转变；通过实施内部评级法，确定违

23、约概率PD、违约缺失率 LGD、违约风险敞口 EAD等信用风险参数，进而精确运算不同交易、不同客户信用风险经济资本消耗情形，判定与比较各自股东价值制造情形，运算相应的经风险调整后收益率RAROC； 在单笔交易信用风险度量基础之上，更需注意信贷组合系统性风险与集中性风险的度量与治理；我国商业银行应借鉴 Creditrisk+、CreditMetrics等国际主流信用组合模型做法，开发内部信贷组合模型，积极实施信贷组合治理；通过计量行业、地区等不同维度信贷组合的经济资本消耗情 况，从边际风险奉献角度识别与度量信贷集中风险；2 高度重视压力测试在信用风险度量中的重要作用；实行以下步骤正确进行压力测试

24、：先设定详细的压力情形，将情形转换为信贷组合模型中系统性因素的压力值，再模拟组合缺失分布，运算非预期缺失、经济资本等参数，确定压力情形对信贷组合的影响；同时，建立健全系统性风险的监测与识别机制；加强对宏观经济讨论，提高对经济周期走势及物价指数、利率、汇率等经济参数的猜测精度；在此基础上设定不怜悯形 如 GDP增长率下降两个百分点、电价上调5、人民币兑美元升值10等 ，对自身信贷组合进行压力测试，准时识别系统性风险及其影响；目前，房地产、交通、能源等行业信贷集中现象突出，且贷款抵押物也多集中于房地产，商业银行应将这些行业作为定期压力测试重点；欢迎下载精品学习资源3 积极探究交易对手信用风险度量方

25、法，为场外交易金融衍生品 如利率互换等 的信用风险治理供应新思路；第一，设定不同市场情形，利用MonteCarlo模拟方法运算各个时刻的潜在信用风险敞口；其次，结合潜在信用风险敞口与不同信用大事 交易对手不同的违约率、违约缺失率等 ，再次进行模拟得到信用缺失分布；最终，依据信用缺失分布运算所需经济资本数量，得出交易对手信用风险大小，进而应用于交易决策、产品定价以及风险缓释手段运用等详细实践中； 三多管齐下，有效实现信用风险的掌握、转移与对冲1 进一步建立、健全信贷限额体系；信用限额是从风险掌握角度治理信用风险的重要手段，也是传统“购买一持有”信贷模式下最为有效的治理手段，限额的规模反映了特定市

26、场环境、业务战略以及资本数量下银行的风险偏好；当前，可考虑借款人或行业风险特点，以风险等级为基准设定地区、国家、行业、产品或抵押品等维度的贷款限额；例如，某一基准客户敞口上限为 2，对于低风险客户，适当上调限额，而对高风险客户，就下调该限额；对行业而言，其限额依据行业加权平均风险等级高低分别确定；随着风险度量技术水平提高，实现以经济资本为基准设定限额，与国际银行业正确做法接轨；通过综合考虑贷款规模、违约风险、违约缺失率、期限等因素，得到信贷组合要求的经济资本量，将其与银行最大风险承担才能比较以设定限额，从而将限额与真正的风险来源、风险大小相联系，使限额设定更为科学；2 积极利用国内国际两个金融

27、市场，充分运用各类金融工具，进行信用风险的分 散、转移与对冲；进一步扩大银团贷款与贷款出售在工程融资、信用保险在贸易融资中的应用范畴，分散或转移大额 如大型集团 、行业 如房地产、能源 、区域等信贷集中风险；尝试对热点行业 如房地产、大路、电力生产等 的中长期贷款实施信贷资产证券化， 准时转移行业及期限方面的信用集中风险；同时，高度重视信用衍生工具的重要作用，密切跟踪国内信用衍生市场建设进程、积极参加境外信用衍生品市场，利用信用违约互换、信用联结票据、总收益互换、信用价差期权等信用衍生工具对单笔贷款或贷款组合进行信用风险对冲，降低对集团客户或行业的信用集中度；今后，为了达到组合分散以及资本有效

28、利用的目标，仍可在对风险一收益精确度量的基础上购买信用风险 卖出相关信用衍生工具，使得信用风险治理方式从消极、被动的风险回避，转变为积极、主动的组合风险治理；欢迎下载精品学习资源参考文献 1易传和 . 银行财务治理 M. 中国金融出版社 ,2000,8. 2美）彼得 .S. 罗丝 唐旭等 译） . 商业银行治理 M. 经济科学出版社 ,1999,3. 3 萧松华 吕育立. 论对我国私营企业的金融支持 J.金融与保险 ,2000,12:. 4 孔刘柳. 我国信贷领域的“公共地”问题 J.中心财经高校学报 ,2000,8:. 5周银华 . 不良贷款产生的缘由及其计策 J.财经理论与实践 ,2000,5:. 6孙广生 冯宗宪. 美国商业银行的风险治理技术 J.财经理论与实践,2001,3:. 7现代商业银行全方位信贷风险治理讨论符习安求索 2005 年 第 5 期 8商业银行信用风险分析的主要技术孙洪娟 统计讨论 2002 年 第 10 期 9对湖南株洲“存贷比”的透视与反思武汉金融 2021 年 第 7 期 10关于农发行支持农业小企业信贷策略的摸索袁文华 江苏农村经济 2021 年第8 期 11投资的寻宝秘笈刘劲文 大众理财顾问 2021 年 第 8 期欢迎下载