计量经济学-练习题及答案.doc

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1、. .一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际奉献一阶偏相关系数 最小方差准那么 OLS偏相关系数 WLS Ut自相关二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数 经历加权法 虚拟变量 不完全多重共线性多重可决系数 边际奉献的F检验 OLSE PRF阿尔蒙法BLUE复相关系数 滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理 可决系数二单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D模型设定、模型修定、构造分析、模型应用 2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验

2、A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 3、在某个构造方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( ) A . 间接最小二乘法 B.工具变量法 C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，那么应该引入虚拟变量个数为 A. 4 B. 12 C. 11 D. 6 5、White 检验可用于检验 A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 7、DW

3、统计量的值接近于2，那么样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 4 8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为 A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，那么说明 A.X2和X3间存在完全共线性 B. X2和X3间存在不完全共线性 C. X2对X3的拟合优度等于 0.99

4、85 D.不能说明X2和X3间存在多重共线性 11、在DW检验中，存在正自相关的区域是 A. 4-dLd4 B. 0ddLC. dUd4-dU D. dLddU,4-dUd4-dL12、库伊克模型不具有如下特点 A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减 B以一个滞后被解释变量Yt-1 代替了大量的滞后解释变量Xt-1 ,Xt-2 ,，从而最大限度的保证了自由度 C滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1 ,Xt-2 ,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题 D由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量 13、在具体运用加权最小二乘法

5、时,如果变换的结果是,那么Var(ut)是以下形式中的哪一种?( ) 14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量 15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是 A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 1、经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型Yt=0+1Xt+ 2Yt-1+ut ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( ) 3、以下说法正确的有 A时序数据和横截面

6、数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，假设 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,那么当 时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,假设解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,那么说明模型中存在( ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即

7、A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法7、模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,那么广义差分变量是( ) 8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系表达不正确的有 A. 与均非负 B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多， 与R2 就相差越大 D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，那么 R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为 10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是 A.

8、COV (i ,j )0,i j B. COV (i ,j ) = 0,i j C. COV (Xi ,X j)=0, ij D. COV (Xi ,X j)0, i j 11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是 12、以下说法正确的选项是 A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总表达象 D.时间序列更易产生异方差 13、设x1 ,x2 为回归模型的解释变量，那么表达完全多重共线性是 14、以下说法不正确的选项是 A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、

9、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是 A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 1、以下变量中可以作为解释变量的有 A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量D、前定变量 E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( ) A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量A可以分为政策变量和非政策变量B是可以加以控制的独立变量C其数值由模型所决定，是模型求解的结果D和外生变量没有区别4、在以下各种

10、数据中， 不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据B. 横截面数据C计算机随机生成的数据D. 虚拟变量数据5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量 。A无偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的C无偏的，有效的D. 有偏的，有效的1、在满足经典假定条件的回归分析中，以下有关解释变量和被解释变量的说法正确的有 A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，

11、这说明人均收入每增加1，人均消费支出将增加 A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准那么 是指 A. 使(Y t - t )到达最小值 B. 使min Y t - t到达最小值 C. 使maxY t- t到达最小值 D. 使(Y t - t )2到达最小值 4、设u 为随机误差项，那么一阶线性自相关是指 A.cov(ut, us) 0(ts ) B. u t=ut-1+tC.ut=1 u t-1+ 2u t-2+tD. u t = 2 u t-1+t5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。那么RSS的自由度

12、为 A、n B、n-1 C、1 D、n-2 6、在自相关情况下，常用的估计方法 A普通最小二乘法 B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法 7、8、大学教授薪金回归方程： ，其中Yi 大学教授年薪，Xi教龄，那么非白种人男性教授平均薪金为( )A. B. C. D. 8、构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程。在构造方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A. 外生变量 B. 滞后变量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量 9、在利用月度数据构建计量经济模型时含截距项，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，那么应该引入虚拟变量个数为 A. 4 B. 3 C.

13、 11 D. 6 10、以下说法不正确的选项是 A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 11、以下说法正确的选项是 A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总表达象 D.时间序列更易产生异方差 12、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是 A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 13、多元线性回归分析中，调整后的

14、可决系数与可决系数R2 之间的关系是 A B. C. D. 14、模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,那么广义差分变量是( ) A. B. C. D.15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 A. 满足阶条件的方程那么可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，那么这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含一样的变量，那么这两个方程均不可识别D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，那么联立方程组才可识别 1、在以下各种数据中， 不应作为经济计量分析所用的数据。 A时间序列数据 B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据 D. 虚

15、拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln=2.00+0.75lnXi，这说明人均收入每增加1，人均消费支出将增加 A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为 ，假设遗漏了解释变量X2,那么u可能出现 ( ) A.完全多重共线性 B.自相关性 C.不完全多重共线性 D.异方差性 4、在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，那么说明模型中存在( ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R2 ，以下说法中错误的选项是 A.可决系数R2被定义为回归方程

16、已经解释的变差与总变差之比 B. C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、假设想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，那么以下那个模型比拟适合Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量 7、在DW检验中，不能判定的区域是 A. B. C. D. 上述都不对 8、前定变量是( )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 9、在修正序列自相关的方法中，不正确的选项是 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分

17、法 D. Durbin两步法 10、个人保健支出的计量经济模型为： ，其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量； Ui满足古典假定。那么大学以上群体的平均年度保健支出为 A. B. C. D. 11、多元线性回归分析中的 RSS反映了 A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化 12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，那么参数估计量具有 的统计性质。A有偏特性B. 非线性特性C最小方差特性D. 非一致性特性13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量 A、无偏的，非有效的 B、有

18、偏的，非有效的 C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数1，2，k有 A、1X1+2X2+kXk+=0 B、1X1+2X2+kXk=0 C、1X1+2X2+kXk+=e D、1X1+2X2+kXk+=eX15、模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,那么广义差分变量是( ) 1、以下说法正确的有 A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数R2 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指 3、在给定的显著性水平之下，假设D

19、W统计量的下和上临界值分别为dL和dU,那么当 时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 4、回归分析中定义的( ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 6、在DW检验中，当 d统计量为 0时，说明 A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定7、在模型的回归分析结果报告中，有

20、F =263489.23，F的p值=0.000000，那么说明 A.解释变量X2t 对Yt的影响是显著的 B.解释变量X3t 对Yt的影响是显著的 C.解释变量X2t 和X3t对Yt 的联合影响是显著的 D.解释变量X2t 和X3t 对Yt 的联合影响均不显著 8、用模型描述现实经济系统的原那么是( ) A、模型规模大小要适度，构造尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是 A无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D. 有

21、偏的，有效的 10、在以下产生序列自相关的原因中，不正确的选项是 A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D.解释变量的共线性 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( ) A. 增加 1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型，以下说法错误的有 A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进展估计 13、在检验异方差的方法中，不正确的选项是 A. Goldfeld-Quandt

22、 方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 14、边际本钱函数为C 表示边际本钱，Q 表示产量，那么以下说法正确的有 A. 模型为非线性模型 B. 模型为线性模型 C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括Q 作为解释变量 15、对自回归模型进展估计时，假定原始模型的随机扰动项u 满足古典线性回归模型的所有假设，那么估计量是一致估计量的模型有 A库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有 。A、零均值 B、等方差 C.无自相关D、无共线性E.正态分布2、计量经济模

23、型的检验一般包括的内容有 。A、经济意义的检验 B、统计推断的检验C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、比照检验3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 。A、虚拟变量 B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，那么最小二乘估计量是 A无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大.B. 确定，方差无限大 C不确定，方差最小D. 确定，方差最小5、Spearman相关系数方法用于检验 A异方差性.B. 自相关性C随机解释变量 D. 多重共线性1、用模型描述现实经济系统的原那么是( ) A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B. 以

24、理论分析作先导，模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D. 模型规模大小要适度，构造尽可能复杂 2、ARCH检验方法主要用于检验 A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性 3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，那么参数估计量具有 的统计性质。 A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，那么需要引入虚拟变量的个数为 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 5、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。 6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不

25、能正确估计的原因是 7、设回归模型为，以下说明变量之间具有不完全多重共线性的是( ) 8、以下说法正确的选项是 A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总表达象 D.截面数据更易产生序列自相关9、对样本的相关系数 ，以下结论错误的选项是 A. 越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高 B. 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 C. D、，在正态条件下，那么X 与Y 相互独立10、在DW检验中，当d统计量为4时，说明 A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 11、辅助回归法又称待定系数法主要用于检验 A异方差性 B.自

26、相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进展自相关检验时，以下说法正确的有 A使用DW检验有效 B使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D使用DW检验时，DW值往往趋近于4 13、双对数模型中，参数1的含义是 A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的开展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 14、假设用 OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的选项是( ) Aei =0 B一定在回归直线上 C D15、在修正异方差的方法中，不正确的选项是 A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶

27、段最小二乘法 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为 A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系 3、半对数模型中，参数2的含义是 A. Y关于 X的弹性 B. X的绝对量变动，引起 Y的绝对量变动 C. Y关于X 的边际变动 D. X的相对变动，引起 Y的期望值绝对量变动 4、五元标准线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为46，那么随机误差项ui 的方差估计量为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、以下宏

28、观经济计量模型中投资I函数所在方程的类型为( ) A.技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值X围是( ) 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即 A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，那么最小二乘估计量的值为 A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确

29、定，方差最小 D.确定，方差最小 10、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因 是 A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为 A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、对自回归模型进展估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性 回归模型的所有假设，那么估计量是一致估计量的模型有 A库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和

30、局部调整混合模型13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为 A异方差问题 B. 多重共线性问题 C序列相关性问题 D. 设定误差问题 14、对于回归模型Yt=0+1Xt+ 2Yt-1+ut ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( ) 15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入 X 有关，而且与消费者的年龄构成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 A.1 个 B.2个 C.3个 D.4个 1、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性

31、，那么最小二乘估计量的值为 A不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大C.不确定,方差最小 D.确定,方差最小2、在一个包含了X1和X2两个解释变量的二元线性回归模型的回归分析结果报告中,有F=263489.23,F的P值=0.000000,那么说明( )A.解释变量X1对Y的影响是显著的 B.解释变量X2对Y的影响是显著的C.解释变量X1和X2对Y的联合影响是显著的D.解释变量X1和X2对Y的影响均不显著3、计量经济模型的检验一般包括的内容有 。A、经济意义的检验 B、统计推断的检验C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、比照检验4、在异方差性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法B. 广义

32、差分法 C工具变量法D. 加权最小二乘法.5、回归分析中定义的( ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量三、多项选择题： 1、如果模型中存在异方差现象，那么以下说法正确的选项是 A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 2、能够检验多重共线性的方法有 A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D.ARCH检验法 E. White 检验 3、检

33、验序列自相关的方法是 A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为 1、调整后的判定系数R 的正确表达式有 2、对于二元样本回归模型以下各式成立的有 3、模型的对数变换有以下特点 A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差 C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异 4、设，为了消除异方差，对原模型变换的错误形式为( ) 1、以下说法正确的有 A加权最小二乘法是广义最小二乘法的

34、特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 3、对于二元样本古典回归模型 ，以下各式成立的有 A. ei=0 B.eiX2i = 0 C.eiX3i =0 D.eiYi = 0 E.X2i X3i = 0 4、检验序列自相关的方法是 A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt 检验法1、能够修正序列自相关的方法有 A. 加权最小二乘法