计量经济学试题库超及答案.doc

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1、. .四、简答题每题5分1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2计量经济模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。4对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5计量经济学应用的数据是怎样进展分类的？6在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7古典线性回归模型的根本假定是什么？8总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9试述回归分析与相关分析的联系和区别。10在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11简述BLUE的含义。12对于多元线性回归模型，为什么在进展了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进展是否为0的t检验？13.给

2、定二元回归模型：，请表达模型的古典假定。14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察以下方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。18. 观察以下方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的根本思想是什么？24.样本分段法即戈德菲尔特

3、匡特检验检验异方差性的根本原理及其使用条件。25简述DW检验的局限性。26序列相关性的后果。27简述序列相关性的几种检验方法。28广义最小二乘法GLS的根本思想是什么？29解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30差分法的根本思想是什么？31差分法和广义差分法主要区别是什么？32请简述什么是虚假序列相关。33序列相关和自相关的概念和X畴是否是一个意思？34DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39从哪些病

4、症中可以判断可能存在多重共线性？40什么是方差膨胀因子检验法？41模型中引入虚拟变量的作用是什么？42虚拟变量引入的原那么是什么？43虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44判断计量经济模型优劣的根本原那么是什么？45模型设定误差的类型有那些？46工具变量选择必须满足的条件是什么？47设定误差产生的主要原因是什么？48在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51简述koyck模型的特点。52简述联立方程的类型有哪几种53简述联立方程的变量有哪几种类型54模型的识别有几种类型？55简述识

5、别的条件。五、计算与分析题每题10分1下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率日元/美元Y:汽车出口数量万辆问题：1画出X与Y关系的散点图。2计算X与Y的相关系数。其中，3采用直线回归方程拟和出的模型为 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。2一模型的最小二乘的回归结果如下：标准差45.2 1.53 n=30 R2=0.31其中，Y：

6、政府债券价格百美元，X：利率%。答复以下问题：1系数的符号是否正确，并说明理由；2为什么左边是而不是；3在此模型中是否漏了误差项；4该模型参数的经济意义是什么。3估计消费函数模型得 t值 13.118.7n=19 R2=0.81其中，C：消费元Y：收入元 ，。问：1利用t值检验参数的显著性0.05；2确定参数的标准差；3判断一下该模型的拟合情况。4估计回归模型得且，求判定系数和相关系数。5有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率%P失业率%U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.

7、219931.32.519940.72.91995-0.13.21设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比拟适宜？2根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：模型二：分别求两个模型的样本决定系数。7根据容量n=30的样本观测值数据计算得到以下数据：，试估计Y对X的回归直线。8下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请答复以下问题：总本钱Y与产量X的数据Y8044517061X12461181估计这个行业的线性总本钱函数：2的经济含义是什么？9有10户家庭的收入X，元和消费Y，百元数据如下表： 10户家庭的收入X与消费Y的

8、资料X20303340151326383543Y7981154810910假设建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259 S.D. dependent var2.233582Adjusted R-squared0.892292 F-statistic75.55898Durbin-Watson stat2.077648 Prob(F-statistic)0.0000241说明回归直

9、线的代表性及解释能力。2在95%的置信度下检验参数的显著性。，3在95%的置信度下，预测当X45百元时，消费Y的置信区间。其中，10相关系数r0.6，估计标准误差，样本容量n=62。求：1剩余变差；2决定系数；3总变差。11在相关和回归分析中，以下资料：。1计算Y对X的回归直线的斜率系数。2计算回归变差和剩余变差。3计算估计标准误差。12根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：1估计销售额对价格的回归直线；2当价格为X110时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。13假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份X

10、Y年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-s

11、quared0.954902 Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392 S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684 F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979 Prob(F-statistic)0.000000问：1写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性。2解释回归系数的含义。2如果希望1997年国民收入到达15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14假定有如下的回归结果其中，Y表示美国的咖啡消费量每天每人消费的杯数

12、，X表示咖啡的零售价格单位：美元/杯，t表示时间。问：1这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。2如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？3能否救出真实的总体回归函数？4根据需求的价格弹性定义：，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的： ，假定满足所有经典线性回归模型的假设，求，的估计值；16.根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：(0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858

13、式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(1)解释回归系数的经济含义；(2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？17.某计量经济学家曾用19211941年与19451950年19421944年战争期间略去美国国内消费和工资收入、非工资非农业收入、农业收入的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进展评析，指出其中存在的问题。18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，为决定系数，为样本数目，为解释变量个数。12319.设有模型，试在以下条件下:。分别求出，的最小二乘估计量。20假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢

14、跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程A：方程B：其中：某天慢跑者的人数 该天降雨的英寸数该天日照的小时数该天的最高温度按华氏温度第二天需交学期论文的班级数请答复以下问题：1这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？2为什么用一样的数据去估计一样变量的系数得到不同的符号？21假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量单位：千人作为解释变量，进展回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丧失，无法恢复

15、，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果括号内为标准差：2.6 (6.3) (0.61) (5.9) 要求：1试判定每项结果对应着哪一个变量？2对你的判定结论做出说明。22.设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收入，为随机误差项，并且其中为常数。试答复以下问题：1选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；2写出修正异方差后的参数估计量的表达式。23.检验以下模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。样本共40个，此题假设去掉c=12个样本，假设异方差由引起，数值小的一组残差平方和为，数值大的一组平方和为。24.假设回归模型为：，其中：；并且是非随机变量，求模型参数的最正

16、确线性无偏估计量及其方差。25.现有x和Y的样本观测值如下表:x2510410y47459假设y对x的回归模型为，且，试用适当的方法估计此回归模型。26.根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1)题中所估计的回归方程的经济含义； (2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改良? 27根据我国19782000年的财

17、政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： 2.5199 22.72290.9609，731.2086，516.3338，0.3474请答复以下问题：（1） 何谓计量经济模型的自相关性？（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。临界值，28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。1如果该地区政

18、府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为根底来选择最低限度工资，那么OLS估计将会存在什么问题？2令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？3按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？ 29以下假想的计量经济模型是否合理，为什么？ 1其中，是第产业的国内生产总值。 2其中， 、分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。 3其中，、分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。 4其中，、分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。 56其中，、分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，、分别为发电量和钢铁产量。30指

19、出以下假想模型中的错误，并说明理由： 1其中，为第年社会消费品零售总额亿元，为第年居民收入总额亿元城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和，为第年全社会固定资产投资总额亿元。 2其中， 、分别是城镇居民消费支出和可支配收入。 3其中，、分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。31假设王先生估计消费函数用模型表示，并获得以下结果：，n=19 3.1 (18.7) R2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。要求：1利用T比率值检验假设：b=0取显著水平为5%，；2确定参数估计量的标准误差；3构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？32.根据我国19782000年的财政收入

20、和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： 2.5199 22.72290.9609，731.2086，516.3338，0.3474请答复以下问题：1何谓计量经济模型的自相关性？2试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？3自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？临界值，33以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程 -0.56(2.3) (-1.7) (5.8)式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。1试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。2逐步描述如何使用LM检验34下表给出三变量模型的回归结果：方差来源平方和SS自由度

21、d.f.平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)65965来自残差(RSS)_总离差(TSS)6604214要求：1样本容量是多少？2求RSS？3ESS和RSS的自由度各是多少？4求和？35.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：；其中：是居民人均可支配收入，是居民人均消费性支出要求：1解释模型中137.422和0.772的意义；2简述什么是模型的异方差性；3检验该模型是否存在异方差性；36考虑下表中的数据Y-10-8-6-4-20246810X11234567891011X213579111315171921

22、假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？37在研究生产函数时，有以下两种结果：12其中，Q产量，K资本，L劳动时数，t时间，n样本容量请答复以下问题：1证明在模型1中所有的系数在统计上都是显著的0.05。2证明在模型2中t和lnk的系数在统计上不显著0.05。3可能是什么原因造成模型2中lnk不显著的？38.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：其中，定义虚拟变量为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进展估计？39.某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如

23、何引入虚拟变量？（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？（3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。40.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。（1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)其中,Y表示年薪水平(单位:

24、万元),表示年收入(单位:万元),表示公司股票收益(单位:万元);均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设比照产业为交通运输业。1解释三个虚拟变量参数的经济含义。2保持和不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？3消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？42.在一项对某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济兴旺地区还是欠兴旺地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:(1)来自欠兴旺农

25、村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠兴旺城市地区的男生,得到奖学金;(3)来自兴旺地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自兴旺地区的城市男生,未得奖学金.43. 试在家庭对某商品的消费需求函数中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素淡、旺季和收入层次差距高、低对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。44考察以下分布滞后模型：假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：00.3，1 0.51，2 =0.1，试计算 (=0,1,2,3)45考察以下分布滞后模型：假设用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得式中，1求原模

26、型中各参数值2估计对的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数46某商场1997-2006年库存商品额与销售额的资料，假定最大滞后长度，多项式的阶数。1建立分布滞后模型2假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为请写出分布滞后模型的估计式47考察下面的模型式中为投资，为收入，为消费，为利率。1指出模型的内生变量和前定变量；2分析各行为方程的识别状况；3选择最适合于估计可识别方程的估计方法。48设有联立方程模型：消费函数：投资函数：恒等式：其中，为消费，为投资，为收入，为政府支出，和为随机误差项，请答复：1指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量2用阶条件和秩条件识别该联立方程模型3分别

27、提出可识别的构造式方程的恰当的估计方法49识别下面模型式1：需求方程式2：供给方程其中，为需求或供给的数量，为价格，为收入，和为内生变量，为外生变量。50构造式模型为式1：式2：其中，和是内生变量，和是外生变量。1分析每一个构造方程的识别状况；2如果0，各方程的识别状况会有什么变化？计量经济学题库答案一、单项选择题每题1分1C 2B 3D 4A 5C 6B 7A 8C 9D 10A 11D 12B 13B 14A 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21D 22D 23D 24B 25C 26D 27D 28D 29A 30D 31B 32D 33C 34A 35C 36D 37A

28、 38D 39A 40D 41C 42A 43C 44D 45A 46B 47C 48D 49B 50C 51B 52C 53C 54D 55C 56C 57D 58C 59A 60D 61A 62D 63A 64A 65D 66A 67B 68C 69A 70C71D 72B 73.A 74.D 75.D 76.A 77.C 78.D 79.B 80.B 81.D 82.B 83.B 84D 85C 86A 87B 88C 89C 90A 91D 92C 93D 94A 95D 96D 97C 98D 99A 100D 101B 102D 103C 104A 105C 106B 107D 1

29、08D 109D 110D 111C 112D 113D 114D 115C 116C 117B 118C 119A120B121C122D123D124D125C126C127D二、多项选择题每题2分1 ADE 2 AC 3 BD 4 AB 5CD 6ABCDE 7 ABCD 8BCD 9 ABCDE 10ABCD 11 CD 12 ABCD 13 BCDE 14 ABE 15ACD 16ABCDE 17ABE 18AC 19BE 20CDE 21ABCDE 22CDE 23ABDE 24ADE 25ACE 26ABCDE 27ABCDE 28ABCDE 29BCE 30ACDE 31BCD

30、 32BC 33 AB 34 ABCD 35 BCD 36 ACDE 37BCD 38BC 39 AD 40.ABCDE 41.AB 42.BCDE 43.DE 44.ABCDE 45.BE 46.ABC 47.BC 48.BCD 49.BDE 50.AB 51.ABCDE 52AC 53ACD 54ACD 55ABCD 56ABCDE57ABC58AB59ABC 60AE 61ABCD 62BC 63AC 64ABC 65BE 66ABC 67CD 68BCD 69ABCD 70CD71ABD72 ABCD73 ABCDE 74ADF 75ABD 76BD 77ABC 78ABCD 79AB

31、CD 80BCDE三、名词解释每题3分1经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。3分2解释变量：是用来解释作为研究对象的变量即因变量为什么变动、如何变动的变量。2分它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因。1分3被解释变量：是作为研究对象的变量。1分它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。2分4内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，2分表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。1分5外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。2分它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。1分6滞后变量：是滞

32、后内生变量和滞后外生变量的合称，1分前期的内生变量称为滞后内生变量；1分前期的外生变量称为滞后外生变量。1分7前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，1分即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。2分8控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，2分它一般属于外生变量。1分9计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，2分是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。1分10函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、准确地确定，那么y与这个变量或这组变量之间的

33、关系就是函数关系。3分11相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，那么y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。3分12最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原那么确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。3分13高斯马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最正确线性无偏估计量，这一结论即是高斯马尔可夫定理。3分14总变差总离差平方和：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。3分15回归变差回归平方和：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，2分也就是由解释变量解释的变差。1分16剩余变差残差平方和：在回归模

34、型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，2分是不能由解释变量所解释的局部变差。1分17估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。3分18样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。3分19点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。3分20拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。3分21残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。3分22显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。3分23回归变差：简称ESS,表示由回归直线即解释变量所解释的局部2分，表示x对y的线

35、性影响1分。24剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的局部2分，是由解释变量以外的因素造成的影响1分。25多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值1分，也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那局部变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示2分。26调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克制多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，2分其公式为：1分。27偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时即不受X1的影响，表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。3分28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机

36、误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，那么称随机项具有异方差性。3分29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特S.M.Goldfeld和匡特R.E.Quandt于1965年提出，用对样本进展分段比拟的方法来判断异方差性。3分30.怀特检验:该检验由怀特White在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。3分31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其根本原理都是通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。3分32序列相关性：对于模型随机误差项互相

37、独立的根本假设表现为1分如果出现即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，那么认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。2分33虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。34.差分法：差分法是一类克制序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。35.广义差分法：广义差分法可以克制所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。36.自回归模型：37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。38. DW检验：德宾

38、和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。39.科克伦-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差去估计未知的。40. Durbin两步法：当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。41相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用表示。，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差

39、与不存在多重共线性时的方差之比。44把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。45在设定模时如果模型中解释变量的构成模型函数的形式以及有关随机误差项的假设干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。46是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。47用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。48由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。49. 这是虚拟变量的一个应用，当解释变量低于某个的临界水平时，我们取虚拟变量设置而成的模型称之为分段线性回归模型。50 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有

40、滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，那么称这种模型为分布滞后模型。51有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。52无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。53几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，那么称这种模型为几何分布滞后模型。54联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。55 构造式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系构造的计量方程系统。56 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。57 构造式参数：构造模型中的参数叫构造式参数58 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。59识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出构造式模型的参数估计值。60不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出构造式模型的参数估计值。61 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。62识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的