技术指标概念分类与局限性 .docx
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1、精品名师归纳总结技术指标概念拼音: ji shu zhi biao英文: math index该指标类要考虑市场行为的各个方面 , 建立一个数学模型 ,给出数学上的运算公式, 得到一个表达股票市场的某个方面内在实质的数字。这个数字叫指标值。指标值的详细数值和相互间关系 , 直接反映股市所处的状态 , 为我们的操作行为供应指导方向。指标反映的东西大多是从行情报表中直接看不到的。技术指标分析, 是依据肯定的数理统计方法, 运用一些复杂的运算公式, 来判定汇率走势的量化的分析方法。主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数 等等。由于以上的分析往往需要肯定的电脑软件的支持,所以对于个人实盘买卖交易的投资
2、者,只作为一般了解。但值得一提的是,技术指标分析是国际外汇 市场上的职业外汇交易员特别倚重的汇率分析与猜测工具。目前, 证券市场 上的各种技术指标数不胜数。 例如, 相对 强弱指标 RSI 、随机指标 KD 、趋向指标 DMI 、 平滑异同平均线 MACD、 能量潮(OBV、心理线 、乖离率等。这 些都是很闻名的技术指标 , 在股市应用中长盛不衰。而且 , 随着时间的推移 , 新的技术指标仍在不断涌现。包括: MAC(D平滑异同移动平均线) DMI趋向指标 (趋向指标) DMAEXPM(A指数平均数 )TRIX(三重指数平滑移动平均) TRIX(三重指数平滑移动平均) 1 BRAR CR V(
3、R 成交量变异率) OBV(能量潮) ASI(振动升降 指标) EMV(简易波动指标) WVA(D 威廉变异离散量) SAR(停损点) CCI(顺势指标 ) ROC(变动率指标) BOLL(布林 线) WR(威廉 指标) KDJ(随机指标) RSI(相对强弱指标) MIKE(麦克指标) . KDJ一用途:KD是在 WMS的基础上进展起来的,所以 KD就有 WMS的一些特性。在反映股市价格变化 时, WMS最快, K 其次, D最慢。在使用 KD指标时,我们往往称 K指标为快指标, D指标为慢指标。 K 指标反应灵敏,但简洁出错, D指标反应稍慢,但稳重可 靠。二、使用方法:1. 从KD的取值方
4、面考虑, 80 以上为超买区, 20 以下为超卖区, KD超过 80就应当考虑卖了,低于 20 就应当考虑买入了。2. KD指标的交叉方面考虑, K 上穿 D是金叉,为买入信号,金叉的位置应当比较低,是在超卖区的位置,越低越好。交叉的交数以2 次为最少,越多越好。3. KD指标的背离方面考虑(1) 当 KD处在高位,并形成两个依次向下的峰,而此时股份仍在一个劲的上涨,这叫顶背离,是卖出的信号。(2) 当 KD处在低位,并形成一底比一底高,而股价仍连续下跌,这构成底背离,是买入信号。4J 指标取值超过 100 和低于 0,都属于价格的非正常区域, 大于 100 为超买,小于 0 为超 卖,并且,
5、 J 值的讯号不会常常显现,一旦显现,就牢靠度相当高。三使专心得可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 股价短期波动猛烈或者瞬时行情幅度太大时,使用KD值交叉讯号买卖, 常常发生买在高点、 卖 在低点的窘境, 此时须舍弃使用 KD随机指标, 改用 CCI、ROC、BOLLINGER BANDS.等.指标。但是,假如波动的幅度够大,买卖之间扣除手续费仍有利润的话,此时将画面转变成五分钟或十五分图形,再以 KD指标的交叉讯号买 卖,仍可以斩获一点利润。2. 极强或者极弱的行情,会造成指标在超买或超卖区内上下徘徊, K值也会发行这种情形, 应当参 考 VR、ROC指标,观看股价是否超出
6、常态分布的范畴, 一旦确定为极度强弱的走势,就 K 值的超买卖功能将失去作用。3. 以 D 值来代替 K值,将可使超买超卖的功能更具成效,一般常态行情, D值大于 80 时,股价常常向下回跌。 D值低于 20 时,股价简洁向上回升。在极端行情中, D值 大于 90 时,股价简洁产生瞬时回档。 D值低于 15 时,股价简洁产生瞬时反弹。四运算公式1. 产生 KD以前,先产生未成熟随机值 RSV。其运算公式为: N日 RSV= Ct-Ln/Hn-Ln1002. 对 RSV进行指数平滑, 就得到如下 K 值:今日 K值=2/3 昨日 K值+1/3 今日 RSV式中, 1/3 是平滑因子,是可以人为挑
7、选的,不过目前已经商定俗成,固定为 1/3 了。3. 对 K值进行指数平滑, 就得到如下 D值:今日 D值=2/3 昨日 D值+1/3 今日 K 值式中, 1/3 为平滑因子,可以改成别的数字,同样已成商定,1/3 也已经固定。4. 在介绍 KD时,往往仍附带一个 J 指标,运算公式为: J=3D-2K=D+2D-K可见 J 是 D加上一个修正值。 J 的实质是反映 D和 D 与 K的差值。此外,有的书中 J 指标的运算公式为: J=3K-2D 编辑本段 14 种技术指标介绍1. BIAS 乖离率乖离率表现个股当日收盘价与移动平均线之间的差距。正的乖离率愈大, 表示短期获利愈大,就获利回吐的可
8、能性愈高。负的乖离率愈大,就空头回补的 可能性愈高。按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距, 可绘制不同的 BIAS 线。参数:系统绘制三条 BIAS 线,分别为收盘价与 L1 日、L2 日、L3 日移动平均价的差。2. DMI 趋向指标 标准DMI中文名称趋向指标, 是一种相当常用的指标。 其基本用法是看 +DI 和-DI 交叉。+DI 由 下往上交叉 -DI ,为买进信号。 +DI 往下交叉 -DI 为卖出信号。 ADX 在 20 以下,代表股价处于整理期, 应离场观望。 ADX突破 20-30 向上爬升,将 有可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一段相当幅度的涨跌。 ADX
9、高于 50 以上,突然转弯向下反折,无论此时是上涨或下跌,都说明行情即将反转。参数: N统计天数。 M 间隔天数,一般为 14、6。ADXR线为当日 ADX值与M日前的 ADX值的均值。3. EXPMA指数平滑移动平均线为明白决移动平均线落后的问题,分析学家另外寻求EXPMA均线指标 用 于取代移动平均线。 EXPMA可以随股价的快速移动,立刻调整方向,有效的解决讯 号落后的问题。 当第一条 EPMA由下往上穿越其次条 EXPMA时,将对股 价造成推升力道。当第一条 EXPMA由下往上穿越其次条EXPMA的,将对股价造成推降的力道。股价由下往上碰触EXPMA时,很简洁遭受大压力回档。股价由上往
10、下碰触 EXPMA时,很简洁遭受大支撑反弹。参数:收盘价的 P1 日、P2 日、P3日、P4 日指数平滑移动平均线。一般取 5日、10 日、20 日、60 日。4.KDJ 随机指标K值在 20 左右,向上交叉 D值为短期买进信号。 K 值在 80 左右,向下交叉D值为短期卖出信号。 K 值形成一底比一底高的现象, 并且在 50 以下的低水平, 由下往上连续两次交叉D值时,股价涨幅会较大。 K 值形成一顶比一顶低的现象, 并且在 50 以上的高水 平,由上往下连续两次交叉 D值时,股价跌幅会较大。参数: N、M1、M2 天数,一般取 9、3、3。使用法就:1.D 值在 80 以上时,市场出现超买
11、现象。 D值在 20 以下时,市场就出现超卖现象。2. 当随机指数与股价显现背离时,一般为转势的信号。3. 当 K 值大于 D值,显示目前趋势是向上涨, 当 D值大于 K 值,显示目前趋势是向下跌。4.K 线向上突破 D线时,为买进信号,即为 KDJ 金叉。此种买入信号在70以上形成精确性较高。5. 反之 K 线向下跌破 D线,为卖出信号,即为 KDJ死叉。此种买入信号在30 以下形成精确性较 高。6. 该指标在 50 邻近徘徊或交叉时,参考意义较小。7. 当 K 值和 D值上升或下跌的速度减弱, 倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。8. KD 不适用于发行量太小,交易太小的股票。但对指数以及
12、热门大型股有极高的精确性。5.MACD指数平滑异同平均线该指标主要是利用长短期二条平滑平均线, 运算两者之间的差离值。 该指标可以去除掉移动平均线经常显现的假讯号,又保留了移动平均线的优点。但由 于该指标对价格变动的灵敏度不高, 属于中长线指标, 所以在盘整行情中不适用。图中柱线由绿翻红是买入信号,由红翻绿是卖出信号。 MACD曲线由高档二次向下交叉时,就股价下跌幅度会较深。 MACD曲线由低档二次向上交叉时,就股价 上涨幅度会较大。 股价高点 比前一次高点高, 而 MACD指标的高点却比前一次高点低时,为牛背离,示意股价会反转下跌。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参数: SH
13、ORT短应用法就:期 、LONG长期 、M 天数,一般为 12、26、9。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. DIF 与 DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF 向上突破 DEA,可 作买,假如 DIF 向下跌破 DEA,只可作为平仓信号。2. DIF 与 DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF 向下跌破 DEA,可 作卖。3. 当 DEA线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。4. DEA在盘局时,失误率较高,但假如协作RSI 及 KD,可以适当补偿缺憾。5. 分析 MACD柱形图,由正变负时往往指示该卖,反之往往为买入信号。 6.RO
14、C变动速率当 ROC向下跌破零,卖出信号。 ROC向上突破零,买入信号。股价创新高, ROC未协作上升, 显示上涨动力减弱。股价创新低, ROC未协作下降,显示下跌动力减弱。 股价与 ROC从低位同时上升, 短期反弹有望。 股价与 ROC从高位同时下降,当心回落。参数: N ,间隔天数。 M,运算移动平均的天数。一般取 12、6。7.RSI 相对强弱指标 Relative Strenth Index短期 RSI 在 20 以下水平,由下往上交叉长期 RSI,为买进信号。短期 RSI 在 80 以上水平, 由上往下交叉长期 RSI,为卖出信号。股价一波比一波低,相反的, RSI 却一波比一波高时
15、,股价很简洁反转上涨。股价一波比一波高,相反的, RSI 却一波 比一波低时,股价很简洁反转下跌。 RSI 在 50 以下为弱势区, 50 以上为强势区。由下向上突破 50 线为由弱转强,由上向下突破 50 线为由强转弱。一般认为 RSI 在 50 以上精确性较高。参数: N1、N2、N3统计天数,一般取 6、12、24。8.TRIX 三重指标平滑平均线该指标是一种三重指数平滑平均线, 长线操作时采纳本指标的讯号, 可以过滤掉一些短期波动的干扰,防止交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖, 及手续费的缺失,但该指标在盘整行情中不适用。TRIX 向上交叉其 MA线为买入讯号, TRIX向下交叉
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