风险管理模拟题(第一套)(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险管理模拟题(第一套)一、单选题(共80题,每题0.5分,共计40分)在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。商业银行的核心职能是:吸存放贷支付中介货币创造风险管理风险是指:损失的大小损失的分布结果的不确定性收益的分布按照商业银行的发展历程,国外商业银行风险管理经历了( )这几个发展阶段。AA资产、负债、资产负债和全面风险管理模式B负债、资产、资产负债和全面风险管理模式C资产负债、负债、资产和全面风险管理模式D资产负债、资产、负债和全面风险管理模式4由于市场价格变量发生变化所引致的风险被称为。DA违约风险 B流动性风险
2、 C信用风险 D市场风险 5银行向A借款人贷款100万,向B借款人贷款200万,由于违约因素存在,A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布,B借款人最终还款额在100-200万区间服从均匀分布,如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立,那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多少?CA 0.1 B 0.5 C 0.75 D0.96已知借款人未来资产价值X的概率分布如下:P0.2 0.30.10.4X100万300万500万1000万当借款人的资产价值低于500万时便会违约,那么贷款人违约的概率为:C A 0.2 B0.3 C0.5 D0.4 7巴塞尔新资本协议规
3、定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于:( )BA 8% B 4% C 12% D 6% 8 如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为:DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:风险管理知识风险管理制度风险管理理念风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法是指:CA 将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的风险因素、预测风险的范
4、围及结果,并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11风险因素与风险管理复杂程度的关系是:BA 风险因素考虑得越充分,风险管理就越容易B 风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素12经济资本是指( )。BA 商业银行用于放贷以提高经济效益的资本,主要包括吸收的存款,银行间同业拆借,向中央的短期借款等。B 商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。C 商业银行用于弥
5、补已经发生的经济损失的一部分资金。D 商业银行股东的自有资本。13 CreditMonitor模型将企业的股东权益视为:AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权14一般说来,集团法人客户的信用风险特征不包括:DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱15以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素?DA 负债数额B 企业资产市场价值C 企业资产价值的波动性D 负债价值的波动性16按照国际惯例,对企业信用评定采用的方法是:A信用评级办法信用评分办法信用评级和评分相结合以上都不对
6、17计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为:违约时的债务账面价值违约时债务的市场价值以上任何一种都可以以上都不对18根据我国监管当局贷款分类指导原则,哪一项属于不良贷款?CA 次级B 可疑C 损失D 以上都是19 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?信用等级资产规模盈利水平还款意愿20压力测试是为了衡量:B A 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是21外部评级主要依靠:AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对22预期损失率的计算公式是:预期损失率预期损失资产风险敞口预期损失率预期损失贷
7、款资产总额预期损失率预期损失风险资产总额预期损失率预期损失资产总额23中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?不良贷款清收转化情况新发放贷款质量情况新发生不良贷款的内外部原因及典型案例以上都是24信用风险经济资本是指:商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金以上都不对25贷款组合的信用风险包括:系统性风险非系统性
8、风险既可能有系统性风险,又可能有非系统风险以上的都不对26已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:BA15亿B 12亿C 20亿D 30亿27 情景分析用于:B测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响一组风险因素的多种情景对组合价值的影响着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响A和C 28资产证券化的作用在于:DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确 29在贷款定价中,RAROC是根据
9、哪个公式计算出来的?RAROC贷款年收入监管或经济资本RAROC(贷款年收入预期损失)监管或经济资本RAROC(贷款年收入各项费用预期损失)监管或经济资本以上都不对30以下属于客户评级的专家判断法的是:Cs系统Ps系统CAMELs系统以上都是31贷款定价中的风险成本是用来:抵销贷款预期损失抵销贷款非预期损失抵销贷款的预期和非预期损失抵消贷款的非系统性风险所带来的损失该条件是第32-33题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿,4亿,5亿,3亿,1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1,0
10、.1,如果商业银行的总体经济资本为30亿32根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为:A A 4亿B 8亿C 10亿D 6亿33 根据边际非预期损失占比,商业银行分配给关注类贷款的经济资本为:BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿34如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是:CA0.25B0.14C0.22D0.335如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是,那么该贷款组合中有笔贷款违约的概率是:C 0.01B 0.012C 0.018D 0.0336以下属于客户评级
11、的专家判断法的是:Cs系统Ps系统CAMELs系统以上都是37绝对信用价差是指:A 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对38我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种:CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对39如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,那么该商业银行的不良贷款率等于:CA 3%B 10%C 20%D 50%40金融资产的市场价值是指:B A 金融资产根据历史成本所反映
12、的账面价值B 在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值41久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数42市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是:CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险43以下业务中包含了期权性风险的是:活期存款业务房地产按揭贷款业务附有提前偿还选择权条款的长期贷款结算业务该条件为4446题的条件如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定
13、利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%44 如果A 企业需要固定利率融资,B企业需要浮动利率融资,那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,则各自应该如何融资CA 企业进行固定利率融资,企业进行浮动利率融资A企业进行固定利率融资,B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资,企业进行固定利率融资A企业进行浮动利率融资,B 企业进行浮动利率融资45 双方进行利率互换后,总共节约多少融资成本?46 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配,那么各自的融资成本分别为:A 企业的融资成本为9.5%, 企业的融资成本为LIBOR+0.5%B 企业的融
14、资成本为9.5%, 企业的融资成本为LIBOR+%企业的融资成本为%, 企业的融资成本为LIBOR+0.5%企业的融资成本为%, 企业的融资成本为LIBOR+%47货币互换交易与利率互换交易的不同点是:货币互换需要在起初交换本金,但不需在期末交换本金货币互换需要在期末交换本金,但不需要再起初交换本金货币互换需要在期初和期末交换本金以上都不对48以下关于期权的论述错误的是:期权价值由时间价值和内在价值组成在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权
15、的总价值为零49根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第号,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产持有待售的投资持有到期的投资贷款和应收款50如果某商业银行持有万美元资产,万美元负债,美元远期多头万,美元远期空头万,那么该商业银行的美元敞口头寸为:CA 700万美元B 500万美元C 1000万美元D 300万美元51以下关于久期的论述正确的是:AA 久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析5
16、2以下不属于内部欺诈事件的是:头寸故意计价错误多户头支票欺诈交易品种未经授权银行内部发生的性别种族歧视事件53我国商业银行操作风险管理的核心问题是:B A 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/技能培养D 公司治理结构的完善54我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是:商业银行市场风险管理指引关于加大防范操作风险工作力度的通知商业银行资本充足率管理办法巴塞尔新资本协议55商业银行有效防范和控制操作风险的前提是:建立完善的公司治理结构建立完善内部控制体制加强外部监管体制建设以上都不是56对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为:B操作风险损失B
17、信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对57从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为:BA 40%B30% C 20%D 10% 58商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于:BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险59健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?A强化内控意识,树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是60以下关于商业银行风险的论述,正确的是:CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的
18、风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视D 以上都不对61关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是:BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患62关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?DA 5类B 6类C 7类D 8类63商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来:DA 市场风险B 流动
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- 风险 管理 模拟 第一 17
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